基金托管人：中国建设银行股份有限公司
送出日期：2023年3月31日
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2023年3月30日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告期自2022年1月1日起至2022年12月31日止。
金额单位：人民币元
2）以上所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3）期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
注：业绩比较基准收益率＝中证全债指数。
收益率变动的比较
注：根据《华富强化回报债券型证券投资基金基金合同》的规定，本基金投资于国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、短期融资券、资产支持证券、可转债、分离交易可转债、债券回购等固定收益类证券的比例不低于基金资产的80%。本基金还可以参与新股申购、股票增发和要约收购类股票投资，并可持有因可转债转股所形成的股票、持有股票所派发的权证和因投资可分离债券所产生的权证。本基金投资于非固定收益类证券的比例不超过基金资产的20%。在封闭期结束后，本基金保留的现金以及投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。本基金建仓期为2010年9月8日到2011年3月8日，建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。
注：合同生效当年按实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。
注：本基金过去三年未进行利润分配。
注：1、上述任职日期为根据公司决定确定的聘任日期，离任日期为根据公司决定确定的解聘日期；首任基金经理任职日期为基金合同生效日。
在研究分析和投资决策环节，公司通过建立规范、完善的研究管理平台，为所有的投资组合经理提供公平的研究服务和支持。公司的各类投资组合，在保证其决策相对独立的同时，在获取投资信息、投资建议及决策实施方面均享有公平的机会。各投资组合经理根据其管理的投资组合的投资风格和投资策略，制定客观、完整的交易决策规则，并按照这些规则进行投资决策，保证各投资组合投资决策的客观性和独立性。
本报告期内，公司公平交易制度总体执行情况良好。
本报告期内未发现本基金存在异常交易行为。本基金报告期内不存在参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情形。
2022年是本人从事投研工作以来挑战最大的一年。回顾这一年，面对了诸多从未面对过的黑天鹅与灰犀牛，从美联储极为陡峭化的加息、俄乌战争、能源危机，再到年中以上海为代表的全城封控，再到房地产交楼危机，国内政策不确定性提升，最后年末理财赎回踩踏，可谓多灾多难。
外部看，美联储为代表的各国央行收缩流动性，叠加俄乌冲突下加剧的能源危机，全球整体呈现“滞胀交易”；内部看，在疫情反复以及管控趋严的背景下，同时叠加地产周期下行地产信用风险频发，国内经济整体承受了巨大的压力。全年来看，一季度经济总体平稳；二季度开始，受到国内疫情封控的影响与扰动，经济先明显下行，而后在上海等主要城市解封后出现一波快速修复；进入三季度，经济边际向好的趋势被断供停贷事件阻扰，经济恢复斜率出现放缓；四季度开始，随着党的二十大胜利召开，疫情防疫政策出现根本性转变，房地产支持政策三支箭也相继发出，全国感染率提升导致短期经济出现阵痛，但是对中长期经济复苏开始重建信心。
海外方面，2022年也跌宕起伏，动荡不安。年初爆发并持续的俄乌战争引发了全球能源价格大幅上涨，并带来通胀上行与持续性超预期压力，在此之下美联储等海外央行开启货币紧缩周期，加息节奏与幅度均超出预期，临近年末随着加息与缩表的推进，美债期限利差倒挂程度加深，市场对全球经济衰退的预期和担忧进一步加大。
面对国内外一系列超预期宏观因素的影响，2022年国内资本市场整体表现也不尽人意。债券市场在前三个季度主要受到经济基本面下行压力加大，市场流动性整体宽松的影响，债券收益率明显下行，但是四季度随着防疫优化20条出台，金融支持地产16条相继出台后，债券市场开始交易复苏逻辑，长久期利率债收益率快速上行，市场担心债券转熊的预期之下，银行理财爆发赎回潮，负反馈之下信用债出现大幅下跌，抹去了全年大部分涨幅。权益市场在一季度经济下行叠加海外加息、俄乌战争与能源危机等多重利空之下大幅下跌，估值于4月底一度达到历史极低水平，随后在5月开始主要城市解封之后经济向上修复，A股也出现一波有力的反弹，但是由于全年经济整体下行压力较大，同时叠加海外通胀、战争、货币紧缩等多重压力的不利影响，全年A股依然跌幅明显。可转债市场整体由于估值偏高，全年基本跟随权益市场表现不佳，前三季度由于自身属性与市场资金需求等原因，相较于股市展现出一定抗跌属性，然而在年底由于股市风格切换、叠加债券市场调整与理财资金赎回踩踏，可转债市场出现了一定程度的补跌与估值压缩。
本基金全年以中高等级中短久期信用债为底仓配置，以二级资本债为信用增强方向，利率债适度波段操作，在三季度末四季度初开始降低组合久期和杠杆，操作节奏基本契合市场变化；风险资产由于对内外部环境的误判，整体保持较高仓位，风格上整体均衡偏成长，股票部分股票资产以成长制造方向为主，价值为辅；转债部分以银行、券商、水电、交运等低估值和中低价位品种为主。由于风险资产部分全年负向拖累显著，组合净值全年出现较大波动和回撤，表现不及预期，录得自本人管理产品以来首次年度净值亏损。
截止本期末，本基金份额净值为1.689元，累计份额净值为2.140元。报告期，本基金份额净值增长率为-1.46%，同期业绩比较基准收益率为3.49%。
展望2023年，国内随着压制经济最大的制约因素疫情和房地产失速下滑风险的释放，在各地疫情达峰后经济活动有望重启，同时在提振信心和扩大内需的政策呵护下，国内经济有望逐步走出底部进入修复中。海外随着美国核心通胀拐点出现，美国经济衰退压力进一步凸显，美联储紧缩政策将逐步退坡，全球主要经济体大类资产将从紧缩+衰退共振逐步转向衰退交易主导。
本基金短期适度提升了风险资产仓位，股票风格偏成长，转债更偏中低价价值品种，整体方向均衡偏成长；纯债部分将提升票息策略强度，加仓2年内久期中高等级信用债。中期而言，本基金将根据性价比进一步平衡股债配置，股票仓位仍会坚持以基本面和业绩驱动为主的投资理念，寻找具有估值优势或拥有优势赛道具备长期成长性的企业。本基金仍将坚持在较低风险程度下，认真研究各个投资领域潜在的机会，相对积极地做好配置策略，均衡投资，降低业绩波动，力争为基金持有人获取合理的投资收益。
2022年度，为加强公司内部控制，监察稽核工作从制度建设和内部监察稽核入手为公司持续发展奠定坚实的基础。公司监察稽核部门按照规定的权限和程序，独立、客观、公正地开展基金运作和公司管理的合规性监察，发现问题及时提出改进建议并督促业务部门进行整改，同时定期向董事长和公司管理层出具监察稽核报告。
本报告期内，基金管理人内部监察稽核主要工作如下：
1、逐步建立和完善架构清晰、控制有效的内部控制机制。2022年制定了《华富基金管理有限公司培训生管理办法》，明确了公司培训生管理工作的实施流程与规范秩序；制定了《华富基金管理有限公司互联网平台管理办法》，根据法规要求以及公司业务发展现状加强了对公司各互联网平台账号、发布内容、日常监控等方面的管理；根据《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》修订了《华富基金管理有限公司章程》；修订了《华富基金管理有限公司投资决策委员会工作规程》，优化了公募和专户投资决策委员会的人员架构、职责内容和议事规则。
2、多方位开展监察稽核工作，不断提高稽核覆盖面和检查力度。通过定期和不定期监察稽核工作的开展，公司的各个部门、各项业务的规范性和完善性都得到了较大的提高，各部门及时发现和弥补了制度建设中的漏洞和缺陷，实际业务操作流程更加科学有效。
4、扩大风险控制工作的覆盖面。风险控制工作不再局限于投资管理，从公司运营整体规范要求，风险控制渗透在业务的各个环节和所有部门，每月定时向风险控制委员会报告，进行及时的风险揭示。
在今后的工作中，本基金管理人将继续坚持一贯的内部控制理念，提高内部监察稽核工作的科学性和有效性，努力防范和控制各种风险，充分保障基金持有人的合法权益。
本报告期内，本基金不存在连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。
本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
本报告期，本基金托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支、等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。
本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
会计主体：华富强化回报债券型证券投资基金
报告截止日：2022年12月31日
单位：人民币元
注：报告截止日2022年12月31日，基金份额净值1.689元，基金份额总额2,815,272,135.56份。
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告期：2022年1月1日至2022年12月31日
本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署：
赵万利曹华玮邵恒
基金管理人负责人主管会计工作负责人会计机构负责人
华富强化回报债券型证券投资基金（以下简称本基金或基金）经中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）（证监许可【2010】989号）2010年7月23日核准，基金合同于2010年9月8日生效。成立时的基金份额为1,999,206,694.42份。本基金为创新型封闭式，本基金合同生效后三年内封闭运作，在深圳证券交易所上市交易，基金合同生效满三年后，转为上市开放式基金（LOF）。设立时募集资金到位情况经天健正信会计师事务所审验，并出具《验资报告》（天健正信验（2010）综字第020119号）。有关基金设立文件已按规定向中国证监会备案。本基金的管理人为华富基金管理有限公司，基金份额登记机构为中国证券登记结算有限责任公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司。
根据《华富强化回报债券型证券投资基金基金合同》的规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
本基金财务报表以持续经营为编制基础。
本财务报表符合企业会计准则的要求，同时参照中国证券投资基金业协会颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》和中国证监会允许的基金行业实务操作，真实、完整地反映了基金的财务状况、经营成果和净值变动等有关信息。
本基金于2022年1月1日起执行新金融工具准则，但选择不重述比较信息。除下文7.4.5.1会计政策变更的说明中涉及的变更外，本报告期所采用的其他会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。
本基金以人民币为记账本位币；记账本位币单位为元。
金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产和以摊余成本计量的金融资产。金融资产的分类取决于本基金管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征。本基金目前暂无金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。
本基金目前以交易目的持有的股票投资和债券投资分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中以衍生金融资产列示外，以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。本基金持有的其他金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产，包括银行存款、买入返售金融资产和其他各类应收款项等。
金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。本基金无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。本基金以交易目的持有的股票投资和债券投资分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中以衍生金融资产列示外，以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售金融资产和其他各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。
金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和以摊余成本计量的金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的以摊余成本计量的金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。
金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。本基金无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。
本基金确定金融工具在估值日只具有较低的信用风险的，可以假设该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加（即处于第一阶段）。金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：（1）收取金融资产现金流量的合同权利终止；（2）金融资产已转移，且已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；（3）金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是未保留对金融资产的控制。金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。
1)第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；
1)根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告〔2017〕13号）规定，在下列情况下本基金采用的估值方法及关键假设如下：
①对存在活跃市场且能够获取相同资产或负债报价的投资品种，在估值日有报价的，除会计准则规定的例外情况外，将该报价不加调整地应用于该资产或负债的公允价值计量。估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，采用最近交易日的报价确定公允价值。
有充足证据表明估值日或最近交易日的报价不能真实反映公允价值的，对报价进行调整，确定公允价值。
与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。
③如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响证券价格的重大事件，使潜在估值调整对前一估值日的基金资产净值的影响在0.25%以上的，对估值进行调整并确定公允价值。
2)对于发行时明确一定期限限售期的股票（包括但不限于非公开发行股票、首次公开发行股票时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股票等，不包括停牌、新发行未上市、回购交易中的质押券等流通受限股票），根据中国证券投资基金业协会《关于发布《证券投资基金投资流通受限股票估值指引（试行）》的通知》（中基协发〔2017〕6号），估值处理如下：
①流通受限股票按以下公式确定估值日该流通受限股票的价值：FV=S×(1-LoMD)
其中：FV：估值日该流通受限股票的价值；S：估值日在证券交易所上市交易的同一股票的公允价值；LoMD：该流通受限股票剩余限售期对应的流动性折扣。
②引入看跌期权计算该流通受限股票对应的流动性折扣。LoMD=P/S，P是估值日看跌期权的价值。
③证券投资基金持有的流通受限股票在估值日按平均价格亚式期权模型确定估值日看跌期权的价值。
本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金依法有权抵销债权债务且交易双方准备按净额结算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表列示。
实收基金为对外发行的基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现利得/(损失)占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/（累计亏损）。
股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率计算的利息扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利息收入。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价值变动损益；处置时其公允价值与初始确认金额之间的差额确认为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。
应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的按直线法近似计算。
本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认；
卖出回购金融资产支出，按卖出回购金融资产的摊余成本及实际利率（当实际利率与合同利率差异较小时，也可以用合同利率）在回购期内逐日计提；
其他费用系根据有关法规及相应协议规定，按实际支出金额，列入当期基金费用。如果影响基金份额净值小数点后最后一位的，则采用待摊或预提的方法。
每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式及红利再投资形式分配。期末可供分配利润指期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现收益的孰低数。经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从持有人权益转出。
外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币入账。
以公允价值计量的外币非货币性项目，于估值日采用估值日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额直接计入公允价值变动损益科目。
无。
新金融工具准则改变了金融资产的分类和计量方式，将金融工具分类为以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。本基金考虑自身业务模式，以及金融资产的合同现金流特征进行上述分类。于2021年12月31日及2022年1月1日，本基金均没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。
于2022年1月1日，本财务报表中金融资产和金融负债按照原金融工具准则和新金融工具准则的规定进行分类和计量的结果如下：
原金融工具准则新金融工具准则
列报项目计量类别账面价值列报项目计量类别账面价值
银行存款摊余成本26,006,829.81银行存款摊余成本26,008,235.91
结算备付金摊余成本24,750,025.50结算备付金摊余成本24,762,276.75
存出保证金摊余成本23,473.30存出保证金摊余成本23,484.85
交易性金融资产以公允价值计量且其变动计入当期损益1,998,713,721.22交易性金融资产以公允价值计量且其变动计入当期损益2,024,830,493.95
衍生金融资产以公允价值计量且其变动计入当期损益衍生金融资产以公允价值计量且其变动计入当期损益
买入返售金融资产摊余成本买入返售金融资产摊余成本
应收利息摊余成本26,130,441.63其他资产-应收利息摊余成本
应收证券清算款摊余成本应收清算款摊余成本
应收股利摊余成本应收股利摊余成本
应收申购款摊余成本1,534,115.32应收申购款摊余成本1,534,115.32
其他资产-持有至到期投资摊余成本债权投资摊余成本
其他资产-其他应收款摊余成本其他资产-其他应收款摊余成本
交易性金融负债以公允价值计量且其变动计入当期损益交易性金融负债以公允价值计量且其变动计入当期损益
衍生金融负债以公允价值计量且其变动计入当期损益衍生金融负债以公允价值计量且其变动计入当期损益
卖出回购金融资产款摊余成本167,000,000.00卖出回购金融资产款摊余成本166,919,157.82
应付证券清算款摊余成本25,574,758.17应付清算款摊余成本25,574,758.17
应付赎回款摊余成本1,790,549.80应付赎回款摊余成本1,790,549.80
应付管理人报酬摊余成本897,890.69应付管理人报酬摊余成本897,890.69
应付托管费摊余成本299,296.89应付托管费摊余成本299,296.89
应付销售服务费摊余成本应付销售服务费摊余成本
应交税费摊余成本116,810.72应交税费摊余成本116,810.72
应付利润摊余成本应付利润摊余成本
应付交易费用摊余成本13,354.44其他负债-应付交易费用摊余成本13,354.44
应付利息摊余成本-80,842.18其他负债-应付利息摊余成本
其他负债-其他应付款摊余成本200,344.30其他负债-其他应付款摊余成本200,344.30
根据中国证监会于2022年颁布的修订后的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和中期报告>》，本基金的基金管理人在编制本财务报表时调整了部分财务报表科目的列报和披露，这些调整未对本基金财务报表产生重大影响。
本报告期本基金会计估计无变更。
本报告期本基金无重大会计差错。
(一)自2018年1月1日起，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征税率缴纳增值税。
(二)对基金买卖股票、债券的差价收入，暂免征收企业所得税；
(三)证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂减按25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。
(四)对基金通过沪港通/深港通投资香港联交所上市H股取得的股息红利，H股公司应向中国证券登记结算有限责任公司(以下简称“中国结算”)提出申请，由中国结算向H股公司提供内地个人投资者名册，H股公司按照20%的税率代扣个人所得税。基金通过沪港通/深港通投资香港联交所上市的非H股取得的股息红利，由中国结算按照20%的税率代扣个人所得税。
主要税种及税率列示如下：
税种计税依据税率
增值税以按税法规定计算的金融服务销售额3%
城市维护建设税实际缴纳的流转税税额7%
教育费附加实际缴纳的流转税税额3%
地方教育附加实际缴纳的流转税税额2%
注：“其他存款”所列金额为基金投资于有存款期限、但根据协议可提前支取且没有利息损失的银行存款。
注：本基金本报告期末和上年度末无衍生金融资产/负债。
注：本基金上年度末无买入返售金融资产。
注：本基金本报告期末和上年度末无买断式逆回购交易中取得的债券。
注：申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。
注：“其他存款利息收入”所列金额为基金投资于有存款期限、但根据协议可提前支取且没有利息损失的银行存款利息收入。“其他”为结算保证金利息收入及直销申购款利息收入。
注：无
本基金本报告期内无贵金属投资收益。
注：本基金本报告期和上年度可比期间无衍生工具收益。
其他291.67-
合计894,958.6678,298.41注：其他所列本报告期金额为资产支持证券募集期利息收入。
注：本基金无信用减值损失。
注：“其他”所列金额为上清所查询费用。
截至本报告批准报出日，无重大资产负债表日后事项。
注：本表中“当期债券成交总额”为当期通过交易单元进行的交易所债券交易成交总额。
注：本表中“当期债券回购成交总额”为当期通过交易单元进行的交易所债券回购成交总额。
注：本基金本报告期内及上年度可比期间内未通过关联方交易单元进行权证交易。
注：基金管理费按前一日基金资产净值0.6%的年费率逐日计提，按月支付。计算方法H＝E×年管理费率÷当年天数（H为每日应计提的基金管理费，E为前一日基金资产净值）。
注：基金托管费按前一日基金资产净值0.2%的年费率逐日计提，按月支付。计算方法H＝E×年托管费率÷当年天数（H为每日应计提的基金托管费，E为前一日基金资产净值）。
注：本基金本报告期内和上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
情况
注：本基金本报告期及上年度可比期间无转融通证券出借业务。
的情况
注：本报告期内和上年度可比期间本基金管理人没有与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务。
注：本报告期内本基金管理人未运用固有资金投资本基金。
注：本基金本报告期和上年度可比期基金管理人之外的其他关联方没有投资本基金。
注：注:本表仅列示活期存款余额及产生利息。
注：本基金在本报告期内和上年度可比期间未参与关联方承销证券。
注：本基金本报告期内未进行利润分配。
注：1.实际可流通日以该证券公告为准。
2、根据《上海证券交易所科创板股票公开发行自律委员会促进科创板初期企业平稳发行行业倡导建议》，本基金获配的科创板股票如经抽签方式确定需要锁定的，锁定期限为自发行人股票上市之日起6个月。根据《上海证券交易所科创板上市公司股东以向特定机构投资者询价转让和配售方式减持股份实施细则》，基金通过询价转让受让的股份，在受让后6个月内不得转让。
3、根据《深圳证券交易所创业板首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》，发行人和主承销商可以采用摇号限售方式或比例限售方式，安排基金通过网下发行获配的部分创业板股票设置不低于6个月的限售期。
4、基金可使用以基金名义开设的股票账户，选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中基金参与网下申购获得的新股或作为战略投资者参与配售获得的新股，在新股上市后的约定期限内不能自由转让；基金参与网上申购获配的新股，从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。
注：本基金本期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
注：本基金本报告期末无银行间市场债券正回购余额。
截至本报告期末2022年12月31日止，基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额987,720,553.95元，于2023年1月3日到期。该类交易要求本基金在回购期内持有的证券交易所交易的债券和/或在新质押式回购下转入质押库的债券，按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。
注：本基金本报告期未参与转融通证券出借业务。
本基金在日常经营活动中面临的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人已建立董事会领导下的架构清晰、控制有效、系统全面、切实可行的风险控制体系，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。
董事会下设风险管理委员会，负责对公司风险管理制度进行审查并提供咨询和建议。总经理下设投资决策委员会和风险控制委员会，负责对公司经营及基金运作中的风险进行研究、评估和监控。公司设督察长，组织、指导公司监察稽核工作，监督检查基金及公司运作的合法合规情况和公司的内部风险控制情况。公司设有独立的监察稽核部门，监察稽核部有权对公司各部门内部风险控制制度的建立和落实情况进行检查，对公司的内部风险控制制度的合理性、有效性进行分析，提出改进意见，上报总经理，通报督察长。
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%。
本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估以控制相应的信用风险。
流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。本基金所持大部分证券在证券交易所上市，其余亦可银行间同业市场交易。
因此除在附注7.4.12中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金所持有的金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。
本基金管理人每日预测本基金的流动性需求，对流动性指标进行持续的监测和分析。
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括市场价格风险、利率风险和外汇风险。
利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。本基金持有的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金的生息资产主要为银行存款、结算备付金、存出保证金及债券投资等。
本基金管理人每日对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控。
注：本表各期限按金融资产或金融负债的重新定价日或到期日孰早作为期限分类标准。
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的其他价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的债券等固定收益类资产和少量因在一级市场申购所形成的股票及因可转债转股所形成的股票等权益类资产，这里的其他价格风险主要由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金通过投资组合的分散化降低市场价格风险，并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控。
注：其他为交易性金融资产-资产支持证券投资。
注：于2022年12月31日，股票类权益资产占基金资产净值的比例为6.86%，因此若除利率和汇率外的其他市场因素变化导致本基金持有的权益性工具的公允价值变动5%而其他市场变量保持不变，则本基金资产净值不会发生重大变动。
公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。
本基金本期及上年度可比期间持有的以公允价值计量的金融工具的公允价值所属层次未发生
重大变动。
本基金本报告期末及上年度末未持有非持续的以公允价值计量的金融资产。
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。
注：本表列示的其他各项资产详见8.11.3其他各项资产构成。
注：本基金本报告期末未持有沪港通投资股票
单位:人民币元
注：本基金本报告期末未持有贵金属。
注：本基金本报告期末未持有权证。
本基金本报告期未投资国债期货
报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
除上述主体外，基金管理人未发现本基金投资的前十名证券的发行主体出现本报告期内被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
金额单位:人民币元
由于计算中四舍五入的原因，本报告分项之和与合计项之间可能存在尾差。
份额单位：份
注：本表所列的持有份额为持有人持有的本基金可在深圳证券交易所上市交易部分的份额。
单位：份
注：总申购份额含红利再投、转换入份额；总赎回份额含转换出份额。
本报告期内未召开持有人大会。
1.2022年1月20日，因华富中债-0-5年中高等级信用债收益平衡指数证券投资基金清盘，张娅女士和郜哲先生不再担任华富华鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理的职务。
2.2022年3月9日，经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过，因工作需要，增聘尤之奇先生为华富中证5年恒定久期国开债指数型证券投资基金基金经理。
3.2022年3月30日，经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过，因工作需要，增聘陈奇先生为华富时代锐选混合型证券投资基金基金经理。
4.2022年4月26日，因华富华鑫灵活配置混合型证券投资基金清盘，姚姣姣女士不再担任华富华鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理的职务。
5.2022年6月7日，经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过，因工作需要，增聘倪莉莎女士为华富吉富30天滚动持有中短债债券型证券投资基金基金经理。
6.2022年6月29日，经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过，因工作安排，张娅女士不再担任华富新能源股票型发起式证券投资基金基金经理的职务。
7.2022年6月29日，经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过，因工作安排，郜哲先生不再担任华富新能源股票型发起式证券投资基金基金经理的职务。
8.2022年7月11日，经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过，因工作需要，增聘姚姣姣女士为华富富鑫一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。
9.2022年8月19日，经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过，因工作需要，增聘沈成先生为华富科技动能混合型证券投资基金基金经理。
10.2022年8月19日，经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过，因工作需要，增聘陈奇先生为华富竞争力优选混合型证券投资基金基金经理。
11.2022年8月19日，经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过，因工作需要，增聘王羿伟先生为华富国潮优选混合型发起式证券投资基金基金经理。
12.2022年8月19日，经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过，因工作安排，龚炜先生不再担任华富科技动能混合型证券投资基金、华富竞争力优选混合型证券投资基金、华富国潮优选混合型发起式证券投资基金基金经理的职务。
13.2022年8月24日，经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过，因工作安排，倪莉莎女士不再担任华富天盈货币市场基金基金经理的职务。
14.2022年8月25日，华富基金管理有限公司第七届董事会第二次会议审议通过，因工作需要，聘任李宏升先生担任公司财务负责人，龚炜先生不再担任公司副总经理。
15.2022年9月1日，经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过，因工作需要，增聘李孝华先生为华富灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
16.2022年9月1日，经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过，因工作安排，姚姣姣女士不再担任华富灵活配置混合型证券投资基金基金经理的职务。
17.2022年9月19日，经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过，因工作需要，增聘戴弘毅先生为华富安鑫债券型证券投资基金、华富可转债债券型证券投资基金的基金经理。
18.2022年10月14日，经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过，因工作需要，增聘王羿伟先生为华富竞争力优选混合型证券投资基金基金经理。
19.本基金本报告期内基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。
基金管理人、基金财产、基金托管业务在本报告期内没有发生诉讼事项。
本报告期内本基金投资策略未改变。
本报告期内，本基金未有改聘为其审计的会计师事务所情况。本基金本年度需支付给审计
机构天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计报酬为8万元人民币。天健会计师事务所（特殊
普通合伙）从2012年起为本公司提供审计服务。
注：本报告期内，管理人及其高级管理人员不存在受稽查或处罚的情况。
注：本报告期内，托管人及其高级管理人员不存在受稽查或处罚的情况。
注：1)根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证监基金字
[2007]48号），我公司修订了租用证券公司专用交易单元的选择标准和程序，在比较了多家证券经营机构的财务状况、经营状况、研究水平后，选择了研究能力强、内部管理规范、信息资讯服务能力强的券商租用了基金专用交易单元。
2)此处的佣金指基金通过单一券商的交易单元进行股票、权证等交易而合计支付该券商的佣金合计，不单指股票交易佣金。
注：本基金本报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。
1、《华富强化回报债券型证券投资基金基金合同》
2、《华富强化回报债券型证券投资基金托管协议》
3、《华富强化回报债券型证券投资基金招募说明书》
4、报告期内华富强化回报债券型证券投资基金在指定媒介上披露的各项公告