日内回转交易，顾名思义就是在一天内完成“买”和“卖”两个相反方向的操作（可一次也可多次），也就是“T+0”交易。
日内回转可用于股票和期货。其中期货采用“T+0”交易制度，可以直接进行日内回转交易。由于A股采用的是“T+1”交易制度，无法直接进行日内回转交易，需要先配置一定的底仓再进行回转交易。
怎样对股票进行日内回转交易？
首先，在正式交易的前一个交易日配置一定的底仓。以500股为例，记做total=500。
然后开始正式的日内回转交易。
配置底仓的作用是利用替代法实现“T+0”。由于当天买入的股票当天不能卖出，但底仓是可以卖出的，用底仓替代新买入的股票进行卖出操作。假设在第二个交易日发生了1次买入，5次卖出交易，每次交易买卖数量为100股。利用turnaround=[0,0]变量记录每次交易的数量，也是当天收盘时需要回转的记录。其中第一个数据表示当日买入数量，第二个数据表示当日卖出数量。下表为单个交易日的买卖信号。
假设在表的最后再加一个卖出信号是否可行？
答案是不可行。
因为如果再加一个卖出信号，需要回转的股票数量变为[100,500]，即开多100股，开空500股。这就意味着在当天收盘之前，需要卖出100股，再买入500股进行回转。这个交易日内已经出现5次卖出信号，底仓的500股已经全部卖出，仅有100股今日买入的仓位，这部分股票是不能当日卖出的。所以，不能再添加卖出信号。
因此，在判断买入或卖出信号是否能执行时，隐含一个判断条件。即：
MACD又称“异移动平均线”，是根据双指数移动平均线发展而来。由快的指数（常12）减去慢的指数（常26）得到DIF，再用2×（快线DIF-DIF的9日加权移动均线DEA）得到MACD柱。
DIF的计算方法为：DIF=当天的12日指数移动平均值-当天的26日指数应对平均值。注：上市首日的EMA12和EMA26利用当天的收盘价替代。
第二步：计算MACD指标，设计交易信号当MACD小于0时，买入对应股票100手；当MACD大于0时，卖出对应股票100手;
第三步：接近收盘时，全部回转
回测标的：SHSE.600000回测期：2017-09-018:00:00到2017-10-0116:00:00回测初始资金：200万
4.回测结果与稳健性分析设定初始资金200万，手续费率为0.01%，滑点比率为0.01%。回测结果如下图所示。回测期累计收益率为-0.04%，年化收益率为-0.46%，沪深300收益率为0.16%，整体跑输指数。最大回撤为0.23%，胜率为40.07%。
为了检验策略的稳健性，改变回测期，得到回测结果如下表所示。
可以看出，日内回转交易的最大回撤都维持在较低水平。同时，胜率和年化收益率也相对偏低。
注：此策略只用于学习、交流、演示，不构成任何投资建议。