基金管理人：建信基金管理有限责任公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
二Ο一四年六月
【重要提示】
建信货币市场基金经中国证券监督管理委员会2006年3月30日证监基金字[2006]56号文批准。本基金的基金合同于2006年4月25日正式生效。
基金投资有风险，投资者申购本基金时应认真阅读本招募说明书。基金的过往业绩并不预示其未来表现。
本摘要根据本基金的基金合同和招募说明书编写，并经中国证监会核准。基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。
基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核准，但中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本基金的价值和收益做出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，投资者购买货币市场基金并不等于将资金作为存款存放在商业银行或存款类金融机构，基金管理人不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。
本招募说明书所载内容截止日为2014年4月24日，有关财务数据和净值表现截止日为2014年3月31日（财务数据未经审计）。本招募说明书已经基金托管人复核。
一、基金管理人
（一）基金管理人概况
名称：建信基金管理有限责任公司
住所：北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心16层
办公地址：北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心16层
设立日期：2005年9月19日
法定代表人：江先周
联系人：郭雅莉
注册资本：人民币2亿元
建信基金管理有限责任公司经中国证监会证监基金字[2005]158号文批准设立。公司的股权结构如下：
股东名称
股权比例
中国建设银行股份有限公司
65%
美国信安金融服务公司
25%
中国华电集团资本控股有限公司
10%
本基金管理人公司治理结构完善，经营运作规范，能够切实维护基金投资者的利益。股东会为公司权力机构，由全体股东组成，决定公司的经营方针以及选举和更换董事、监事等事宜。公司章程中明确公司股东通过股东会依法行使权利，不以任何形式直接或者间接干预公司的经营管理和基金资产的投资运作。
董事会为公司的决策机构，对股东会负责，并向股东会汇报。公司董事会由9名董事组成，其中3名为独立董事。根据公司章程的规定，董事会履行《公司法》规定的有关重大事项的决策权、对公司基本制度的制定权和对总经理等经营管理人员的监督和奖惩权。
公司设监事会，由6名监事组成，其中包括3名职工代表监事。监事会向股东会负责，主要负责检查公司财务并监督公司董事、高管尽职情况。
公司日常经营管理由总经理负责。公司根据经营运作需要设置综合管理部、投资管理部、专户投资部、海外投资部、交易部、研究部、创新发展部、市场营销部、专户理财部、市场推广部、人力资源管理部、基金运营部、信息技术部、风险管理部、监察稽核部十五个职能部门，以及深圳、成都、北京和上海分公司。在上海设立了子公司--建信资本管理有限责任公司。此外，公司还设有投资决策委员会和风险管理委员会。
（二）主要人员情况
1、董事会成员
江先周先生，董事长。1982年毕业于东北财经大学，获经济学学士学位。1986年获财政部财政科学研究所经济学硕士学位。1993年获英国Heriot-Watt大学商学院国际银行金融学硕士学位。历任中国建设银行行长办公室副处长，中国建设银行国际业务部处长，中国建设银行行长办公室副主任，中国建设银行国际业务部副总经理，中国建设银行基金托管部总经理，中国建设银行基金托管部总经理兼机构业务部总经理。
孙志晨先生，董事。1985年获东北财经大学经济学学士学位，2006年获得长江商学院EMBA。历任中国建设银行总行筹资部证券处副处长，中国建设银行总行筹资部、零售业务部证券处处长，中国建设银行总行个人银行业务部副总经理。
曹伟先生，董事，现任中国建设银行个人存款与投资部副总经理。1990年获北京师范大学中文系硕士学位。历任中国建设银行北京分行储蓄证券部副总经理、北京分行安华支行副行长、北京分行西四支行副行长、北京分行朝阳支行行长、北京分行个人银行部总经理、中国建设银行个人存款与投资部总经理助理。
欧阳伯权先生，董事，现任美国信安金融集团总裁—亚洲。1977年获加拿大滑铁卢大学城市设计及环境规划系学士学位。历任加拿大安泰保险公司管理级培训员、团体核保总监，美国友邦保险公司亚洲区团体保险部副总裁，信安国际有限公司亚洲区行政总裁。
袁时奋先生，董事，现任信安国际有限公司大中华区首席营运官。1981年毕业于美国阿而比学院。历任香港汇丰银行投资银行部副经理，加拿大丰业银行资本市场部高级经理，香港铁路公司库务部助理司库，香港置地集团库务部司库，香港赛马会副集团司库，信安国际有限公司大中华区首席营运官。
殷红军先生，董事，现任中国华电集团资本控股有限公司副总经理。１９９８年毕业于首都经济贸易大学数量经济学专业，获硕士学位。历任中国电力财务有限公司债券基金部项目经理、华电集团财务有限公司投资咨询部副经理（主持工作）、中国华电集团公司改制重组办公室副处长、体制改革处处长、政策与法律事务部政策研究处处长。
顾建国先生，独立董事，现任中国信达资产管理股份有限公司副总裁。1984年获浙江工业大学管理工程学学士学位，1991年获浙江大学经济系宏观经济专业硕士学位，1994年获财政部财科所研究生部财务学博士学位。历任中国建设银行信托投资公司总裁助理兼财会部经理、中国建设银行会计部副总经理、香港华建国际集团公司总经理。
王建国先生，独立董事，曾任大新人寿保险有限公司首席行政员，中银保诚退休金信托管理有限公司董事，英国保诚保险有限公司首席行政员，美国国际保险集团亚太区资深副总裁，美国友邦保险(加拿大)有限公司总裁兼首席行政员等。1989年获PacificSouthernUniversity工商管理硕士学位。
伏军先生，独立董事，法学博士。现任对外经济贸易大学法学院教授，兼任中国法学会国际经济法学研究会常务理事、副秘书长、中国国际金融法专业委员会副主任。
2、监事会成员
张涛女士，监事会主席，高级经济师。现任中共中国建设银行委员会第一巡视组组长。1999年毕业于东北财经大学投资经济管理专业。历任中国建设银行辽宁省分行储蓄处副处长、处长，中国建设银行辽宁省分行营业部总经理，中国建设银行辽宁省抚顺市分行行长、党委（组）书记，中国建设银行辽宁省分行副行长、党委委员，中国建设银行新疆区分行行长、党委书记，中国建设银行高级研修院副院长。
方蓉敏女士，监事，现任信安国际（亚洲）有限公司亚洲区首席律师。曾任英国保诚集团新市场发展区域总监和美国国际集团全球意外及健康保险副总裁等职务。1990年获新加坡国立大学法学学士学位，拥有新加坡、英格兰和威尔斯以及香港地区律师从业资格。
唐湘晖女士，监事，现任中国华电集团资本控股有限公司政治工作部（纪检监察部）主任。1993年获北京物资学院会计学学士，2007年获得清华-麦考瑞大学应用金融硕士。历任中电联电力财会与经济发展研究中心，原电力工业部经济调节司，国家电力公司财务与资产管理部，中国华电集团公司财务与资产管理部，中国华电集团公司结算中心，中国华电集团公司金融管理部副处长、中国华电集团资本控股有限公司（财务公司）监察审计部经理、中国华电集团资本控股有限公司金融管理部经理、中国华电集团资本控股有限公司机构发展与管理部经理。
吴洁女士，职工监事，现任建信基金管理有限责任公司风险管理部总监。1992年毕业于南开大学金融系，1995年毕业于中国人民银行金融研究所研究生部。历任中国建设银行国际业务部外汇资金处主任科员、中国建设银行资金部交易风险管理处副处长、中国建设银行资金部交易风险管理处、综合处高级副经理（主持工作）。
吴灵玲女士，职工监事，现任建信基金管理有限责任公司人力资源管理部总监。1996年毕业于中国人民大学经济信息管理系，获得学士学位；2001年毕业于北京师范大学经济系，获得管理学硕士学位。历任中国建设银行总行人力资源部主任科员，高级经理助理，建信基金管理公司人力资源管理部总监助理，副总监，总监。
3、公司高管人员
孙志晨先生，总经理。（简历请参见董事会成员）
何斌先生，副总经理。1992年获东北财经大学计划统计系学士学位。先后供职于北京市财政局、北京京都会计师事务所、中国证券监督管理委员会基金监管部、国泰基金管理公司（任副总经理）、建信基金管理有限责任公司（任督察长）。
4、督察长
路彩营女士，督察长。1979年毕业于河北大学经济系计划统计专业。历任中国建设银行信贷管理部副主任科员、主任科员，中国建设银行公司业务部副处长、处长，华夏证券股份有限公司部门副总经理，宝盈基金管理公司首席顾问（公司副总经理级），建信基金管理有限责任公司监事长。
5、本基金基金经理
彭云峰先生，硕士。曾任中经网数据有限公司财经分析师、国都证券有限责任公司债券研究员兼宏观研究员，2006年5月起就职于鹏华基金管理公司，历任债券研究员、社保组合投资经理、债券基金经理等职，2010年5月31日至2011年6月14日任鹏华信用增利债券型证券投资基金基金经理。彭云峰于2011年6月加入建信基金管理有限责任公司，2011年11月30日至2013年5月3日任建信保本混合型证券投资基金基金经理。2012年2月17日至2014年1月21日任建信货币市场基金基金经理；2012年5月29日起任建信转债增强债券型证券投资基金基金经理；2013年7月25日起任建信双债增强债券型证券投资基金基金经理；2013年11月5日起任建信安心回报两年定期开放债券基金经理。
于倩倩女士，硕士。2008年6月加入国泰人寿保险公司，任固定收益研究专员；2009年9月加入金元惠理基金管理公司（原金元比联基金管理公司），任债券研究员；2011年6月加入我公司，历任债券研究员、基金经理助理，2013年8月5日起任建信货币市场基金基金经理。
高珊女士，硕士。2006年7月至2007年6月期间在中信建投证券公司工作，任交易员。2007年6月加入建信基金管理公司，历任初级交易员、交易员，2009年7月起任建信货币市场基金的基金经理助理。2012年8月28日起任建信双周安心理财债券型证券投资基金基金经理；2012年12月20日起任建信月盈安心理财债券型证券投资基金基金经理；2013年1月29日起任建信双月安心理财债券型证券投资基金基金经理；2013年9月17日起任建信周盈安心理财债券型证券投资基金基金经理；2013年12月20日起任建信货币市场基金基金经理。
陈建良先生，双学士。2005年7月加入中国建设银行厦门分行，任客户经理；2007年6月调入中国建设银行总行金融市场部，任债券交易员；2013年9月加入我公司投资管理部，任基金经理助理，2013年12月10日起任建信货币市场基金基金经理；2014年1月21日起任建信月盈安心理财债券型证券投资基金基金经理。
本基金历任基金经理：
汪沛：2006年4月25日至2011年2月1日。
李菁：2007年11月1日至2012年2月17日。
彭云峰：2012年2月17日至2014年1月21日。
于倩倩：2013年8月5日至今。
高珊：2013年12月20日至今。
陈建良：2013年12月10日至今。
6、投资决策委员会成员
孙志晨先生，总经理。
王新艳女士，副总经理。
梁洪昀先生，投资管理部总监。
万志勇先生，投资管理部副总监。
钟敬棣先生，投资管理部副总监。
姚锦女士，研究部首席策略分析师。
7、上述人员之间均不存在近亲属关系。
二、基金托管人
（一）基金托管人基本情况
名称：中国工商银行股份有限公司
注册地址：北京市西城区复兴门内大街55号
法定代表人：姜建清
注册资本：人民币349,018,545,827元
联系人：赵会军
截至2014年3月末，中国工商银行资产托管部共有员工175人，平均年龄30岁，95%以上员工拥有大学本科以上学历，高管人员均拥有研究生以上学历或高级技术职称。
（三）基金托管业务经营情况
（一）基金份额发售机构
1、直销机构
本基金直销机构为本公司设在北京的直销柜台以及网上交易平台。
（1）直销柜台
（2）网上交易
2、代销机构
（1）中国建设银行股份有限公司
住所：北京市西城区金融大街25号
办公地址：北京市西城区闹市口大街1号院1号楼(长安兴融中心)
法定代表人：王洪章
网址：www.ccb.com
（2）中国工商银行股份有限公司
住所：北京市西城区复兴门内大街55号
办公地址：北京市西城区复兴门内大街55号
网址：www.icbc.com.cn
（3）中信银行股份有限公司
住所：北京市东城区朝阳门北大街富华大厦C座
办公地址：北京市东城区朝阳门北大街富华大厦C座
法定代表人：常振明
网址：bank.ecitic.com
（4）交通银行股份有限公司
住所：上海市浦东新区银城中路188号
办公地址：上海市浦东新区银城中路188号
法定代表人：牛锡明
（5）中国民生银行股份有限公司
住所：北京市西城区复兴门内大街2号
法定代表人：董文标
传真：010-83914283
网址：www.cmbc.com.cn
（6）北京银行股份有限公司
注册地址：北京市西城区金融大街甲17号首层
办公地址：北京市西城区金融大街丙17号
法定代表人：闫冰竹
公司网站：www.bankofbeijing.com.cn
（7）招商银行股份有限公司
注册地址：深圳市深南大道7088号招商银行大厦
法定代表人：傅育宁
传真：0755-83195049
网址：www.cmbchina.com
（8）中国光大银行股份有限公司
注册地址：北京市西城区复兴门外大街6号光大大厦
法定代表人：唐双宁
网址：www.cebbank.com
（9）中国农业银行股份有限公司
注册地址：北京市东城区建国门内大街69号
办公地址：北京市东城区建国门内大街69号
法定代表人：蒋超良
公司网址：www.abchina.com
（10）国泰君安证券股份有限公司
注册地址：上海市浦东新区商城路618号
办公地址：上海市浦东新区银城中路168号上海银行大厦29楼
法定代表人：万建华
网址：www.gtja.com
（11）中信证券股份有限公司
地址：北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦
法定代表人：王东明
网址：www.citics.com
（12）光大证券股份有限公司
住所：上海市静安区新闸路1508号
法定代表人：薛峰
网址：www.ebscn.com
（13）招商证券股份有限公司
注册地址：深圳市福田区益田路江苏大厦A座38—45层
法定代表人：宫少林
客户服务热线：95565、4008888111
网址：www.newone.com.cn
（14）中信证券（浙江）有限责任公司
住所：浙江省杭州市中河南路11号万凯商务楼A座
法定代表人：刘军
网址：www.bigsun.com.cn
（15）长城证券有限责任公司
住所：深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦14、16、17层
法定代表人：黄耀华
网址：www.cc168.com.cn
（16）海通证券股份有限公司
住所：上海市淮海中路98号
法定代表人：王开国
网址：www.htsec.com
（17）长江证券股份有限公司
住所：武汉市新华路特8号长江证券大厦
法定代表人：胡运钊
公司网址：www.95579.com
（18）中信建投证券股份有限公司
住所：北京市朝阳区安立路66号4号楼
办公地址：北京市朝阳门内大街188号
法定代表人：王常青
公司网址：www.csc108.com
（19）齐鲁证券有限公司
注册地址：山东省济南市经七路86号
法定代表人：李玮
客户服务热线：95538
网址：www.qlzq.com.cn
（20）东北证券股份有限公司
注册地址：长春市自由大路1138号
法定代表人：矫正中
网址：www.nesc.cn
（21）渤海证券股份有限公司
注册地址：天津经济技术开发区第二大街42号写字楼101室
法定代表人：杜庆平
网址：www.bhzq.com
（22）广发证券股份有限公司
住所：广州市天河北路183号大都会广场43楼
法定代表人：孙树明
网址：www.gf.com.cn
（23）华福证券有限责任公司
注册地址：福州市五四路157号新天地大厦7、8层
法定代表人：黄金琳
客服热线：0591-96326
网址：www.gfhfzq.com.cn
（24）信达证券股份有限公司
注册地址：北京市西城区闹市口大街9号院1号楼信达金融中心
法定代表人：高冠江
客服热线：400-800-8899
网址：www.cindasc.com
（25）兴业证券股份有限公司
注册地址：福州市湖东路268
法定代表人：兰荣
网址：www.xyzq.com.cn
（26）平安证券有限责任公司
注册地址：深圳市金田路大中华国际交易广场8楼
法定代表人：杨宇翔
客服热线：4008866338
网址：stock.pingan.com
（27）中国中投证券有限责任公司
注册地址：深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心A栋第18层-21层及第04层01.02.03.05.11.12.13.15.16.18.19.20.21.22.23单元
办公地址：深圳市福田区益田路6003号荣超商务中心A栋第04、18层至21层
法定代表人：龙增来
网址：www.china-invs.cn
（28）安信证券股份有限公司
注册地址：深圳市福田区金田路2222号安联大厦34层、28层A02单元
办公地址：深圳市福田区益田路6009号新世界商务中心20层
法定代表人：牛冠兴
网址：www.axzq.com.cn
（29）国元证券股份有限公司
注册地址：合肥市寿春路179号
法定代表人：凤良志
客户服务热线：400-8888-777
网址：www.gyzq.com.cn
（30）中国银河证券股份有限公司
住所：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座
法定代表人：陈有安
网址：www.chinastock.com.cn
（31）中信证券（山东）有限责任公司
注册地址：青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融广场1号楼20层
法定代表人：杨宝林
网址：www.citicssd.com
（32）华泰证券股份有限公司
地址：江苏省南京市中山东路90号华泰证券大厦
法定代表人：吴万善
网址：www.htsc.com.cn
（33）宏源证券股份有限公司
注册地址：新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市文艺路233号
办公地址：北京市西城区太平桥大街19号
法定代表人：冯戎
网址：www.hysec.com
（34）上海证券有限责任公司
注册地址：上海市西藏中路336号
法定代表人：郁忠民
网址：www.962518.com
（35）财富证券股份有限公司
注册地址：长沙市芙蓉中路2段80号顺天国际财富中心26层
法定代表人：周晖
网址：www.cfzq.com
（36）东海证券有限责任公司
注册地址：江苏省常州市延陵西路23号投资广场18、19楼
法定代表人：朱科敏
客服热线：4008888588
网址：www.longone.com.cn
（37）民生证券有限责任公司概况
注册地址：北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心A座16-18层
法定代表人：岳献春
网址：www.mszq.com
（38）申银万国证券股份有限公司
办公地址：上海市常熟路171号
法定代表人：丁国荣
网址：www.sywg.com
（39）浙商证券股份有限公司
办公地址：杭州杭大路1号黄龙世纪广场A6/7
法定代表人：吴承根
（40）天源证券经纪有限公司
注册地址：深圳市福田区民田路新华保险大厦18楼
法定代表人：林小明
网址：www.tyzq.com.cn
（41）广州证券有限责任公司
注册地址：广州市珠江西路5号广州国际金融中心主塔19、20层
法定代表人：刘东
网址：www.gzs.com.cn
（42）红塔证券有限责任公司概况
住所：云南省昆明市北京路155号附1号红塔大厦9楼
法定代表人：况雨林
（43）国海证券股份有限公司
注册地址：广西壮族自治区桂林市辅星路13号
法定代表人：张雅锋
（44）国盛证券有限责任公司
住所：江西省南昌市北京西路88号江信国际金融大厦
法定代表人：曾小普
网址：www.gsstock.com
（45）国信证券股份有限公司
住所：深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦
办公地址：深圳市罗湖区红岭中路1010号国际信托大厦
法定代表人：何如
网址：www.guosen.com.cn
（46）东兴证券股份有限公司
注册地址：北京市西城区金融大街5号新盛大厦B座12-15层
法定代表人：魏庆华
（47）深圳众禄基金销售有限公司
注册地址：深圳市罗湖区深南东路5047号发展银行大厦25楼I、J单元
网址：www.zlfund.cn，www.jjmmw.com
（48）杭州数米基金销售有限公司
注册地址：浙江省杭州市滨江区江南大道3588号恒生大厦12楼
法定代表人：陈柏青
网址：www.fund123.cn
（49）上海好买基金销售有限公司
注册地址：上海市虹口区场中路685弄37号4号楼449室
法定代表人：杨文斌
网址：www.ehowbuy.com
（50）上海天天基金销售有限公司概况
注册地址：上海市徐汇区龙田路190号2号楼2层
法定代表人：其实
网址：www.1234567.com.cn
（51）和讯信息科技有限公司概况
注册地址：北京市朝阳区朝外大街22号泛利大厦10层
法定代表人：王莉
网址：www.hexun.com
(52)浙江同花顺基金销售有限公司概况
注册地址：浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦903室
法定代表人：凌顺平
网址：www.5ifund.com
（二）注册与过户登记人
联系人：王涛
（三）出具法律意见书的律师事务所
名称：北京德恒律师事务所
住所：北京市西城区金融大街19号富凯大厦B座12层
负责人：王丽
联系人：徐建军
传真：010－65232181
经办律师：徐建军、刘焕志
（四）审计基金资产的会计师事务所
名称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）
住所：上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦6楼
办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦6楼
法定代表人：杨绍信
联系人：陈熹
传真：021-23238800
经办注册会计师：薛竞、陈熹
四、基金的名称
本基金名称：建信货币市场基金。
五、基金类型
本基金类型：货币市场基金。
六、基金的投资目标
在力保本金安全和基金财产较高流动性的前提下，争取获得超过投资基准的收益率。
七、基金的投资方向
本基金的投资范围：包括现金、通知存款、一年以内（含一年）的银行定期存款、大额存单，剩余期限在三百九十七天以内（含三百九十七天）的债券，期限在一年以内（含一年）的债券回购和中央银行票据以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
八、基金的投资策略
1、短期资金利率走势预测
短期资金利率即货币市场各交易工具的价格。在分析和预测短期资金利率变化中，本基金重点考虑货币政策和财政政策取向、预期通货膨胀率、公开市场操作、市场资金供求状况等因素，对短期资金利率变动趋势进行分析。
2、组合剩余期限调整策略
不同剩余期限短期债券品种对利率变化敏感性有所不同。为使整体组合获得更高的收益，管理人将结合对利率变化趋势的判断，对基金组合的剩余期限进行调整。
3、债券期限配置策略
对于相同信用水平的债券来说，不同期限债券的投资价值可用收益率曲线的变化来反映。本基金将根据对收益率曲线变化的分析和判断，灵活采取相应的资产期限配置策略。
4、类属资产配置策略
本管理人在判断各类属的利率期限结构与交易活跃的国家信用等级短期券利率期限结构应具有的合理利差水平基础上，结合各类属资产的市场容量、信用等级和流动性特点，在不同市场时期确定不同的类属配置比例范围。
5、品种选择策略
本管理人对货币市场诸投资工具的优先选择标准为：
(1)同一类属中流动性高于平均水平的品种；
(2)有较高当期收入的品种；
(3)预期信用等级有较大改善、价格被低估的品种；
(4)收益率高于相同信用等级、价格被低估的债券；
本管理人在个券选择过程中，尽量避免过度集中投资某种债券而带来的非系统风险。
6、交易策略
交易策略的运用旨在控制风险的前提下为基金创造超额收益。本管理人拟将运用如下策略：
（1）利差交易策略
由于各类属资产对利率调整或市场变化反应灵敏度不一，导致不同品种间收益率差容易出现不合理的情形，基金可利用这种失衡进行利差交易。
(2)利率周期性波动策略
短期利率水平会因市场环境的变化出现短暂的波动，利用这种时机调整组合品种的结构可为投资创造额外收益。
(3)回购交易套利策略
本基金将运用多种回购交易套利策略，其中跨市场套利、回购与现券的套利、不同回购期限之间的套利是相对低风险套利的操作，而正回购杠杆放大、开放式回购的卖空交易则是利用回购进行高风险套利的操作。本管理人将在风险控制基础上择机运用这些策略。
九、基金的投资业绩比较基准
本基金投资业绩比较基准为6个月银行定期存款税后收益率。当法律法规变化或市场有更加合理的业绩比较基准时，本基金管理人有权对此业绩比较基准进行调整，并予以公告。
十、基金的风险收益特征
本基金为货币市场基金，属于证券投资基金中的低风险品种；预期收益和风险均低于债券基金、混合基金、股票基金。
十一、基金的投资组合报告
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2014年4月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本投资组合报告所载数据截至2014年3月31日，本报告中的财务资料未经审计。
（一）报告期末基金资产组合情况
序号
项目
金额（人民币元）
占基金总资产的比例（%）
1
固定收益投资
7,409,768,307.10
38.32
其中：债券
资产支持证券
-
2
买入返售金融资产
1,636,155,654.23
8.46
其中：买断式回购的买入返售金融资产
3
银行存款和结算备付金合计
9,980,184,670.14
51.61
4
其他各项资产
310,524,688.19
1.61
5
合计
19,336,633,319.66
100.00
（二）报告期债券回购融资情况
占基金资产净值比例（％）
报告期内债券回购融资余额
1.66
其中：买断式回购融资
占基金资产净值的比例（％）
报告期末债券回购融资余额
1,304,348,947.82
7.25
注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净值比例的简单平均值。
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明
本报告期内本基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20％。
（三）基金投资组合剩余期限
1、投资组合平均剩余期限基本情况
天数
报告期末投资组合平均剩余期限
101
报告期内投资组合平均剩余期限最高值
104
报告期内投资组合平均剩余期限最低值
37
报告期内投资组合平均剩余期限超过180天情况说明
本报告期内本基金投资组合平均剩余期限未超过180天。
2、期末投资组合平均剩余期限分布比例
平均剩余期限
各期限资产占基金资产净值的比例（%）
各期限负债占基金资产净值的比例（%）
30天以内
30.42
其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债
1.00
30天(含)—60天
22.00
60天(含)—90天
22.39
1.22
90天(含)—180天
12.69
180天(含)—397天（含）
18.22
6
105.72
（四）报告期末债券投资组合
1、按债券品种分类的债券投资组合
债券品种
摊余成本（人民币元）
占基金资产
净值比例（%）
国家债券
央行票据
金融债券
3,058,298,816.49
16.99
其中：政策性金融债
1,757,542,777.61
9.77
企业债券
企业短期融资券
4,151,162,443.21
23.07
中期票据
200,307,047.40
1.11
7
其他
8
41.17
9
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
399,563,206.12
2.22
2、按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细
债券代码
债券名称
债券数量(张)
摊余成本
（人民币元）
140204
14国开04
2,800,000
280,336,334.19
1.56
130236
13国开36
2,600,000
259,124,521.07
1.44
041353034
13武钢CP002
2,000,000
200,663,682.91
1.12
071404001
14广发CP001
200,146,033.45
041359020
13川铁投CP001
1,800,000
180,053,479.93
011324003
13中冶SCP003
1,600,000
160,086,735.14
0.89
041361026
13津城建CP001
159,831,988.74
011482001
14太钢SCP001
159,823,571.15
071428001
14方正证券CP001
1,500,000
150,182,739.00
0.83
10
011468001
14中材集SCP001
150,128,002.34
（五）“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离
偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在0.25%（含）-0.5%间的次数
报告期内偏离度的最高值
0.1013%
报告期内偏离度的最低值
-0.0265%
报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值
0.0487%
（六）报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券明细
截至本报告期末，本基金未持有资产支持证券。
（七）投资组合报告附注
1、本基金的计价方法说明
本基金计价采用摊余成本法，即估值对象以买入成本列示，按票面利率或商定利率并考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余期限内按照实际利率法每日计提损益。本基金通过每日分红使基金份额净值维持在1.0000元。
2、本报告期内，本基金不存在持有剩余期限小于397天但剩余存续期超过397天的浮动利率债券的成本超过当日基金资产净值的20％的情况。
3、基金投资的前十名债券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。本报告期没有特别需要说明的证券投资决策程序。
4、其他资产的构成
名称
存出保证金
应收证券清算款
应收利息
197,878,261.57
应收申购款
112,646,426.62
其他应收款
待摊费用
十二、基金的业绩
基金业绩截至日为2014年3月31日。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告期净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
基金净值收益率①
基金净值收益率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①—③
②—④
2006年4月25日-2006年12月31日
1.3127%
0.0015%
1.2159%
0.0002%
0.0968%
0.0013%
2007年1月1日－2007年12月31日
3.5226%
0.0068%
2.5089%
0.0017%
1.0137%
0.0051%
2008年1月1日－2008年12月31日
3.9414%
0.0095%
3.5428%
0.0012%
0.3986%
0.0083%
2009年1月1日－2009年12月31日
1.6168%
0.0075%
2.0277%
0.0000%
-0.4109%
2010年1月1日－2010年12月31日
1.8358%
0.0070%
2.0784%
0.0003%
-0.2426%
0.0067%
2011年1月1日－2011年12月31日
3.4883%
0.0027%
3.1665%
0.0007%
0.3218%
0.0020%
2012年1月1日－2012年12月31日
4.2253%
0.0074%
3.1349%
1.0904%
2013年1月1日－2013年12月31日
4.1116%
0.0032%
2.8795%
1.2321%
2014年1月1日至2014年3月31日
1.2504%
0.7024%
0.5480%
自基金合同生效之日至2014年3月31日
28.2666%
0.0069%
23.3376%
4.9290%
0.0052%
注：本基金收益分配按日结转份额。
十三、基金的费用概览
（一）与基金运作有关的费用
1、基金费用的种类
（1）基金管理人的管理费；
（2）基金托管人的托管费；
（3）基金销售服务费；
（6）基金份额持有人大会费用；
（7）基金的证券交易费用；
（8）银行汇划费用；
（9）按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。
2、基金费用的费率、计提方法、计提标准和支付方式
（1）基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.33%年费率计提。管理费的计算方法如下：
H＝E×0.33%÷当年天数
H为每日计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前2个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。
（2）基金托管人的托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.10%的年费率计提。托管费的计算方法如下：
H＝E×0.10%÷当年天数
H为每日计提的基金托管费
基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前2个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。
（3）基金销售服务费
本基金的销售服务费按前一日基金资产净值的0.25%年费率计提。销售服务费的计算方法如下：
H＝E×0.25%÷当年天数
H为每日应计提的销售服务费
基金销售服务费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送销售服务费划款指令，基金托管人复核后于次月前2个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。
（4）其他费用
上述第1款中基金费用的种类中第（4）－（8）项费用由基金托管人根据有关法规及相应协议规定,按费用实际支出金额列入当期费用,从基金财产中支付。
3、基金费率的调整
4、不列入基金费用的项目
下列费用不列入基金费用：
1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失；
2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；
（二）与基金销售有关的费用
1、本基金不收取申购费用和赎回费用。
2、转换费
基金转换费用由转出和转入基金的申购费补差和转出基金的赎回费两部分构成，具体收取情况视每次转换时两只基金的申购费率差异情况和转出基金的赎回费率而定。基金转换费用由基金持有人承担，如转出基金有赎回费用的，收取该基金赎回费的25％归入基金财产。
基金转换费用的具体计算公式如下：
（1）转出金额=转出基金份额×转出基金当日基金份额净值
（2）转入金额：
①如果转入基金的申购费率＞转出基金的申购费率，
转入金额＝转出金额×（1－转出基金赎回费率）/（1＋转入基金申购费率—转出基金申购费率）
②如果转出基金的申购费率≥转入基金的申购费率，
转入金额＝转出金额×（1-转出基金赎回费率）
（3）转换费用＝转出金额-转入金额
（4）转入份额=转入金额/转入基金当日基金份额净值。
十四、对招募说明书更新部分的说明
1、在第三部分“基金管理人”中，根据基金管理人的实际情况，更新了基金管理人的信息变动情况。
4、在第八部分“基金份额的申购与赎回”中，更新了本货币基金申购与赎回的数额限制。
5、在第九部分“基金的投资”中，更新了本基金最近一期投资组合报告的内容。
6、更新了第十部分“基金的业绩”。
7、更新了第二十一部分“对基金份额持有人的服务”的内容。