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2024.03.08海南
我的策略也非常简单，再说一次也无妨。例如方向为开多，根据市价设置3个订单，订单间隔的价格自定义。监控订单状态，如果多单成交就设置平多的订单，计算好减去手续费后每次能盈利的价格即可。如果平多的订单成交，就根据当前价格设置新的多单，如此往复。这么简单的逻辑，几十行代码就可以搞定了。
我用到的工具是Pycharm，MongoDB，Studio3T。我后来还增加了一些更有意思的功能，比如网格数量，每个格子的收益都可以在程序运行中手动调整，撤单后可以手动或者重新下市价单等等。这些功能在语法的实现上都非常简单，会IF，WHILE，FORIN语句都能写出来。
我在整个过程中没有用到任何的回测系统，这点有小伙伴很好奇为什么不用。原因很简单，不是我不想用，而是我不会啊！我没用只是因为想让程序尽快上线跑，而网格交易的逻辑非常简单，每一步操作都有记录可循，直接跑的风险没有那么大，它不需要根据信号进行买入卖出，我只要确定几个核心的功能点运行正常就可以，也就是订单成交后有没有自动设置新的订单，设置的价格是否如我设置的一致，这种关键性的问题搞定后，其他的都不会是大问题。
继续说回这个合约的网格交易。我先说下目前的收益情况再说后面的心得。目前跑了3个币种的合约，分别是BTC，EOS和TRX，前两者的收益是20%，后者亏了15%。
至于为什么TRX会亏15%，因为我人为干预了买卖，接连的失误操作，最终导致了亏损。另外一个原因我主观地觉得TRX的成交量问题，所以后期我可能不会选择继续做这个品种的合约。（顺便说一句，我每笔交易的张数很少）
在TRX的亏损上，我看到了网格交易最差的情况，简单描述当时的状况。多空双开，多单比例少于空单，我当时没管它去忙别的了，后来多单止盈，在空单上做了加仓的操作，也是这样不做仓位管理的情况，成了让我亏损的开始。而搞笑的是在我担心多头继续突破，止损了一部分空单后，币价直接回头了。你看，原本机器可以完成的交易，人的情绪介入就造成了亏损。
后面，我想加入买入卖出信号的功能，让网格交易可以自动动态调整持仓。也就是面向趋势的网格交易？（笑）这依然是不智能的程序，不是自我学习的程序，只是一段如果/就语句，我只希望自己干预的可以越来越少。
好了，如果你有关于网格交易的问题，可以留言，我看到了都会回复的，如果想进一步交流，可以联系我。