该部分内容主要源于2004年12月29日银监会刚刚成立时发布的《商业银行市场风险管理指引》。
即收益率曲线的非平行移动，对银行的收益或内在经济价值产生不利影响，从而形成收益率曲线风险，也称为利率期限结构变化风险。例如，若以五年期政府债券的空头头寸为10年期政府债券的多头头寸进行保值，当收益率曲线变陡的时候，虽然上述安排已经对收益率曲线的平行移动进行了保值，但该10年期债券多头头寸的经济价值还是会下降。
一般而言，期权和期权性条款都是在对买方有利而对卖方不利时执行，因此，此类期权性工具因具有不对称的支付特征而会给卖方带来风险。比如，若利率变动对存款人或借款人有利，存款人就可能选择重新安排存款，借款人可能选择重新安排贷款，从而对银行产生不利影响。
当某一时段内的负债大于资产（包括表外业务头寸）时，就产生了负缺口，即负债敏感型缺口，此时市场利率上升会导致银行的净利息收入下降。相反，当某一时段内的资产（包括表外业务头寸）大于负债时，就产生了正缺口，即资产敏感型缺口，此时市场利率下降会导致银行的净利息收入下降。
缺口分析中的假定利率变动可以通过多种方式来确定，如历史经验、银行管理层的判断和模拟潜在的未来利率变动等。缺口分析也存在如下缺点：
久期分析也称为持续期分析或期限弹性分析，是衡量利率变动对银行经济价值影响的一种方法。具体而言，就是对各时段的缺口赋予相应的敏感性权重，得到加权缺口，然后对所有时段的加权缺口进行汇总，以此估算某一给定的小幅（通常小于1%）利率变动可能会对银行经济价值产生的影响（用经济价值变动的百分比表示）。各个时段的敏感性权重通常是由假定的利率变动乘以该时段头寸的假定平均久期来确定。
当然银行可以对以上的标准久期分析法进一步改进，如可以不采用对每一时段头寸使用平均久期的做法，而是通过计算每项资产、负债和表外头寸的精确久期来计量市场利率变化所产生的影响，从而消除加总头寸/现金流量时可能产生的误差。另外，银行还可以采用有效久期分析法，即对不同的时段运用不同的权重，根据在特定的利率变化情况下，假想金融工具市场价值的实际百分比变化，来设计各时段风险权重，从而更好地反映市场利率的显著变动所导致的价格的非线性变化。
久期分析也存在一定的局限性：
2、对于利率的大幅变动（大于1％），由于头寸价格的变化与利率的变动无法近似为线性关系，降低了久期分析的准确性。
敏感性分析是指在保持其他条件不变的前提下，研究单个市场风险要素（利率、汇率、股票价格和商品价格）的变化可能会对金融工具或资产组合的收益或经济价值产生的影响。巴塞尔委员会在2004年发布的《利率风险管理与监管原则》中，要求银行评估标准利率冲击（如利率上升或下降200个基点）对银行经济价值的影响，也是一种利率敏感性分析方法，目的是使监管当局能够根据标准利率冲击的评估结果，评价银行的内部计量系统是否能充分反映其实际利率风险水平及其资本充足程度，并对不同机构所承担的利率风险进行比较。
敏感性分析计算简单且便于理解，在市场风险分析中得到了广泛应用。但是敏感性分析也存在一定的局限性，主要表现在对于较复杂的金融工具或资产组合，无法计量其收益或经济价值相对市场风险要素的非线性变化。因此，在使用敏感性分析时要注意其适用范围，并在必要时辅以其他的市场风险分析方法。
风险价值是指在一定的持有期和给定的置信水平下，利率、汇率等市场风险要素发生变化时可能对某项资金头寸、资产组合或机构造成的潜在最大损失。例如，在持有期为1天、置信水平为99％的情况下，若所计算的风险价值为1万美元，则表明该银行的资产组合在1天中的损失有99％的可能性不会超过1万美元。风险价值通常是由银行的市场风险内部定量管理模型来估算。
目前常用的风险价值模型技术主要有三种：方差－协方差法（Variance-CovarianceMethod）、历史模拟法（HistoricalSimulationMethod）和蒙特卡洛法（MonteCarloSimulationMethod）。
巴塞尔委员会在1996年的《资本协议市场风险补充规定》中对市场风险内部模型主要提出了以下定量要求：置信水平采用99％的单尾置信区间；持有期为10个营业日；市场风险要素价格的历史观测期至少为一年；至少每三个月更新一次数据。但是，在模型技术方面，巴塞尔委员会和各国监管当局均未做出硬性要求，允许银行自行选择三种常用模型技术中的任何一种。即使是对VaR模型参数设置做出的定量规定，也仅限于在计算市场风险监管资本时遵循，商业银行实施内部风险管理完全可以选用不同的参数值。如巴塞尔委员会要求计算监管资本应采用99%的置信水平，而不少银行在内部管理时却选用95%、97.5%的置信水平。此外，考虑到市场风险内部模型本身存在的一些缺陷，巴塞尔委员会要求在计算市场风险监管资本时，必须将计算出来的风险价值乘以一个乘数因子（multiplicationfactor），使所得出的资本数额足以抵御市场发生不利变化可能对银行造成的损失。乘数因子一般由各国监管当局根据其对银行风险管理体系质量的评估自行确定，巴塞尔委员会规定该值不得低于3。
市场风险内部模型法也存在一定的局限性。第一，市场风险内部模型计算的风险水平高度概括，不能反映资产组合的构成及其对价格波动的敏感性，因此对具体的风险管理过程作用有限，需要辅之以敏感性分析、情景分析等非统计类方法。第二，市场风险内部模型方法未涵盖价格剧烈波动等可能会对银行造成重大损失的突发性小概率事件，因此需要采用压力测试对其进行补充。第三，大多数市场风险内部模型只能计量交易业务中的市场风险，不能计量非交易业务中的市场风险。因此，使用市场风险内部模型的银行应当充分认识其局限性，恰当理解和运用模型的计算结果。
事后检验是指将市场风险计量方法或模型的估算结果与实际发生的损益进行比较，以检验计量方法或模型的准确性、可靠性，并据此对计量方法或模型进行调整和改进的一种方法。若估算结果与实际结果近似，则表明该风险计量方法或模型的准确性和可靠性较高；若两者差距较大，则表明该风险计量方法或模型的准确性和可靠性较低，或者是事后检验的假设前提存在问题；介于这两种情况之间的检验结果，则暗示该风险计量方法或模型存在问题，但结论不确定。目前，事后检验作为检验市场风险计量方法或模型的一种手段还处在发展过程中。不同银行采用的事后检验方法以及对事后检验结果的解释标准均有所不同。
巴塞尔委员会1996年的《资本协议市场风险补充规定》要求采用内部模型计算市场风险资本的银行对模型进行事后检验，以检验并提高模型的准确性和可靠性。监管当局应根据事后检验的结果决定是否通过设定附加因子（plusfactor）来提高市场风险的监管资本要求。附加因子设定在最低乘数因子（巴塞尔委员会规定为3）之上，取值在0~1之间。如果监管当局对模型的事后检验结果比较满意，模型也满足了监管当局规定的其他定量和定性标准，就可以将附加因子设为0，否则可以设为0~1之间的一个数，即通过增大所计算VaR值的乘数因子，对内部模型存在缺陷的银行提出更高的监管资本要求。
银行不仅应采用各种市场风险计量方法对在一般市场情况下所承受的市场风险进行分析，还应当通过压力测试来估算突发的小概率事件等极端不利情况可能对其造成的潜在损失，如在利率、汇率、股票价格等市场风险要素发生剧烈变动、国内生产总值大幅下降、发生意外的政治和经济事件或者几种情形同时发生的情况下，银行可能遭受的损失。压力测试的目的是评估银行在极端不利情况下的亏损承受能力，主要采用敏感性分析和情景分析方法进行模拟和估计。
在运用敏感性分析方法进行压力测试时，需要回答的问题如：汇率冲击对银行净外汇头寸的影响，利率冲击对银行经济价值或收益产生的影响等等。在运用情景分析方法进行压力测试时，应当选择可能对市场风险产生最大影响的情景，包括历史上发生过重大损失的情景（如1997年的亚洲金融危机）和假设情景。假设情景又包括模型假设和参数不再适用的情形、市场价格发生剧烈变动的情形、市场流动性严重不足的情形，以及外部环境发生重大变化、可能导致重大损失或风险难以控制的情景。这些情景或者由监管当局规定，或者由商业银行根据自己的资产组合特点来设计。在设计压力情景时，既要考虑市场风险要素变动等微观因素，又要考虑一国经济结构和宏观经济政策变化等宏观层面因素。
商业银行应当制定关于账户划分的内部政策和程序，内容应包括：对交易业务的界定，应列入交易账户的金融工具，对交易和非交易岗位及其职责的严格划分，金融工具或投资组合的交易策略，交易头寸的管理政策和程序，监控交易头寸与交易策略是否一致的程序等。同时，银行应保留完整的交易和账户划分记录，以便进行查询，并接受内部、外部审计和监管当局的监督检查。同时，商业银行应当根据银行账户和交易账户的性质和特点，采取相应的市场风险识别、计量、监测和控制方法。
另外，划分银行账户和交易账户，也是准确计算市场风险监管资本的基础。巴塞尔委员会于1996年1月颁布的《资本协议市场风险补充规定》以及大多数国家据此制定的资本协议将市场风险纳入了资本要求的范围，但未涵盖全部的市场风险，所包括的是在交易账户中的利率和股票价格风险以及在银行和交易账户中的汇率和商品价格风险。因此，若账户划分不当，会影响市场风险资本要求的准确程度；若银行在两个账户之间随意调节头寸，则会为其根据需要调整所计算的资本充足率提供监管套利机会。目前，实行市场风险监管资本要求的国家/地区的银行监管当局都制定了银行账户、交易账户划分的基本原则，并要求商业银行据此制定内部的政策和程序，详细规定账户划分标准和程序。监管当局则定期对银行的账户划分情况进行检查，检查重点是其内部账户划分的政策、程序是否符合监管当局的要求，是否遵守了内部的账户划分政策和程序，是否为减少监管资本要求而人为地在两个账户之间调节头寸等。
商业银行实施市场风险管理，应当确保将所承担的市场风险控制在可以承受的合理范围内，使市场风险水平与其风险管理能力和资本实力相匹配，限额管理正是对市场风险进行控制的一项重要手段。银行应当根据所采用的市场风险计量方法设定市场风险限额。市场风险限额可以分配到不同的地区、业务单元和交易员，还可以按资产组合、金融工具和风险类别进行分解。银行负责市场风险管理的部门应当监测对市场风险限额的遵守情况，并及时将超限额情况报告给管理层。常用的市场风险限额包括交易限额、风险限额和止损限额等。
交易限额（LimitsonNetandGrossPositions）是指对总交易头寸或净交易头寸设定的限额。总头寸限额对特定交易工具的多头头寸或空头头寸给予限制，净头寸限额对多头头寸和空头头寸相抵后的净额加以限制。在实践中，银行通常将这两种交易限额结合使用。
风险限额是指对按照一定的计量方法所计量的市场风险设定的限额，如对内部模型计量的风险价值设定的限额（Value-at-RiskLimits）和对期权性头寸设定的期权性头寸限额（LimitsonOptionsPositions）等。期权性头寸限额是指对反映期权价值的敏感性参数设定的限额，通常包括：对衡量期权价值对基准资产价格变动率的Delta、衡量Delta对基准资产价格变动率的Gamma、衡量期权价值对市场预期的基准资产价格波动性的敏感度的Vega、衡量期权临近到期日时价值变化的Theta以及衡量期权价值对短期利率变动率的Rho设定的限额。
长期以来，衡量企业盈利能力普遍采用的是股本收益率（ROE）和资产收益率（ROA）指标，其缺陷是只考虑了企业的账面盈利而忽略了未充分考虑风险因素。银行是经营特殊商品的高风险企业，以不考虑风险因素的指标衡量其盈利能力，具有很大的局限性。目前，国际银行业的发展趋势是采用按经风险调整的收益率，综合考核银行的盈利能力和风险管理能力。按经风险调整的收益率克服了传统绩效考核中盈利目标未充分反映风险成本的缺陷，使银行的收益与风险直接挂钩、有机结合，体现了业务发展与风险管理的内在统一，实现了经营目标与绩效考核的统一。使用按经风险调整的收益率，有利于在银行内部建立良好的激励机制，从根本上改变银行忽视风险、盲目追求利润的经营方式，激励银行充分了解所承担的风险并自觉地识别、计量、监测和控制这些风险，从而在审慎经营的前提下拓展业务、创造利润。
在按经风险调整的收益率中，目前被广泛接受和普遍使用的是按经风险调整的资本收益率（Risk-AdjustedReturnonCapital，RAROC）。按经风险调整的资本收益率是指经预期损失（ExpectedLoss，EL）和以经济资本（CapitalatRisk，CaR）计量的非预期损失（UnexpectedLoss，UL）调整后的收益率，其计算公式如下：
RAROC=（收益－预期损失）/经济资本（或非预期损失）
经风险调整的收益率，如RAROC强调，银行承担风险是有成本的。在RAROC计算公式的分子项中，风险带来的预期损失被量化为当期成本，直接对当期盈利进行扣减，以此衡量经风险调整后的收益；在分母项中，则以经济资本，或非预期损失代替传统ROE指标中的所有者权益，意即银行应为不可预计的风险提取相应的经济资本。整个公式衡量的是经济资本的使用效益。
目前，RAROC等按经风险调整的收益率已在国际先进银行中得到了广泛运用，在其内部各个层面的经营管理活动中发挥着重要作用。在单笔业务层面上，RAROC可用于衡量一笔业务的风险与收益是否匹配，为银行决定是否开展该笔业务以及如何进行定价提供依据。在资产组合层面上，银行在考虑单笔业务的风险和资产组合效应之后，可依据RAROC衡量资产组合的风险与收益是否匹配，及时对RAROC指标呈现明显不利变化趋势的资产组合进行处理，为效益更好的业务腾出空间。在银行总体层面上，RAROC可用于目标设定、业务决策、资本配置和绩效考核等。高级管理层在确定银行能承担的总体风险水平，即风险偏好之后，计算银行需要的总体经济资本，以此评价自身的资本充足状况；将经济资本在各类风险、各个业务部门和各类业务之间进行分配（资本配置），以有效控制银行的总体风险，并通过分配经济资本优化资源配置；同时，将股东回报要求转化为对全行、各业务部门和各个业务线的经营目标，用于绩效考核，使银行实现在可承受风险水平之下的收益最大化，并最终实现股东价值的最大化。
银保监会于2018年5月30日发布了《商业银行账簿利率风险管理指引（修订）》，对商业银行账簿的利率风险管理进行规范。
净利差（NetInterestSpread，简称NIS）与净利息收益率（NetInterestMargin也称净息差，简称NIM）是衡量商业银行资产负债管理中最常用的两个指标，且这两个指标之间本身也存在密切的关系（注：以下内容所涉及的生息资产与计息负债均为平均余额的概念），具体推导过程如下：
通常情况下，生息资产平均余额>计息负债平均余额，因此根据式（3）便可以得出商业银行的净息差通常情况下会大于净利差。
当生息资产平均余额>计息负债平均余额、负债端成本抬升且上升幅度大于资产端时，会导致净息差的波动幅度大于净利差，此时相较于净利差，净息差由于将规模因素考虑在内，同时又融入了结构性因素和市场因素，因此净息差往往比净利差具备更高的分析价值。在这种情况下，我们当然希望生息资产平均余额越高越好，从而可以使得净息差能够产生更好的正向作用。
这一结论同样也有例外，即当一家银行的计息负债平均余额更高、负债成本抬升且幅度大于资产端时，净息差的分析价值便没有那么高，需要结合净利差与非息收入来进一步分析。
ROA=净利润/资产余额*100%。
（1）又称净资产收益率，即ROE=净利润/净资产余额。
（2）净资产收益率分为加权平均净资产收益率和摊薄净资产收益率：
第一，加权平均净资产收益率=2*净利润/（期末净资产+期初净资产）
第二，摊薄净资产收益率==2*净利润/期末净资产
2005年12月31日银监会发布的《商业银行风险监管核心指标（试行）》，明确规定成本收入比不得高于35%、资产利润率不得小于0.60%、资本利润率不得小于11%。
2005年12月31日，银监会印发了《商业银行风险监管核心指标（试行）》，规定了三个目前仍在使用的监管指标，可以和大额风险暴露规定融合在一起。
（1）计算公式为单一集团客户授信集中度＝最大一家集团客户授信总额／资本净额×100%
（2）最大一家集团客户授信总额是指报告期末授信总额最高的一家集团客户的授信总额。
（3）授信是指商业银行向非金融机构客户直接提供的资金，或者对客户在有关经济活动中可能产生的赔偿、支付责任做出的保证，包括贷款、贸易融资、票据融资、融资租赁、透支、各项垫款等表内业务，以及票据承兑、开出信用证、保函、备用信用证、信用证保兑、债券发行担保、借款担保、有追索权的资产销售、未使用的不可撤销的贷款承诺等表外业务。
（1）计算公式为单一客户贷款集中度＝最大一家客户贷款总额／资本净额。
（2）最大一家客户贷款总额是指报告期末各项贷款余额最高的一家客户的各项贷款的总额。
（3）客户是指取得贷款的法人、其他经济组织、个体工商户和自然人。
（4）各项贷款的定义与不良贷款率指标中定义一致。
（1）全部关联度＝全部关联方授信总额／资本净额×100%
（2）全部关联方授信总额是指商业银行全部关联方的授信余额，扣除授信时关联方提供的保证金存款以及质押的银行存单和国债金额。
该部分内容详见2018年5月4日发布的《商业银行大额风险管理办法》（银保监会（2018）第1号令）。
（1）风险暴露是指商业银行对单一客户或一组关联客户的信用风险暴露,包括银行账簿和交易账簿内各类信用风险暴露。
（2）大额大风险暴露是指商业银行对单一客户或一组关联客户超过其一级资本净额2.5%的风险暴露。
（1）单一客户：贷款余额/资本净额<=10%、风险暴露/一级资本净额<=15%
（2）关联客户：集团客户授信总额/资本净额<=15%、风险暴露/一级资本净额<=20%
此外，同业业务目前还有以下约束，即同业负债占比不超过1/3；以及回购余额不超过上季度净资产的80%。
（1）全球系统重要性银行：风险暴露/一级资本净额<=15%
（2）合格中央交易对手：清算风险暴露/一级资本净额<=25%
2008年四万亿之后，央行提出差别准备金动态调整和合意贷款管理来约束商业银行的信贷投放。2015年12月29日，人民银行召开会议，部署改进合意贷款管理，从2016年开始实施宏观审慎评估有关工作，央行在此基础上进一步推出MPA考核体系（即宏观审慎评估体系，MacroPrudentialAssessment），并于2016年正式实施，随后不断扩充MPA考核范围。
MPA指标体系总共包括七大维度、14个指标。
2、利率定价行为是重要考察方面，以促进金融机构提高自主定价能力和风险管理水平，约束非理性定价行为，避免恶性竞争，维护良好的市场竞争环境。
3、广义信贷指标为各项贷款余额、债券投资、股权及其他投资、买入返售资产、存放非存款金融机构款项以及表外理财等合计数。
4、指标评分如有区间，按区间内均匀分布的方式计算具体分值。各项指标均以金融机构法人为单位，按上一季度数据计算。
5、区域性系统重要性机构主要从资产规模、替代性、关联度等方面确定。
MPA并非一成不变，而是处于不断调整完善的过程。
1、2017年第一季度，将表外理财正式纳入MPA广义信贷指标范围。
2、2017年三季度货币政策执行报告明确探索将绿色信贷纳入MPA评估体系中。
3、2018年第一季度起将同业存单纳入MPA的同业负债占比指标。
7、2019年一季度将制造业中长期贷款和信用贷款纳入MPA考核。
8、2019年二季度在MPA考核中调整了小微和民营企业贷款指标。
9、2019年三季度将LPR应用情况纳入MPA考核。
央行每年会发布《中国金融稳定报告》，阐释银行业压力测试基本情况：
此部分内容同样参见《中国金融稳定报告（2019）》。
央行自2017年开始对所有金融机构进行评级，并根据评级结果区分各类金融机构的风险隐患程度，同时将评级结果较差的机构列为高风险机构，这可能也是处置问题金融机构的依据。2018年开始按季度进行评级评估，从2019年结果来看，高风险金融机构约有587家（占全部评级金融机构的13.50%左右），且主要集中在农村中小金融机构（特别是农村信用社和农村合作银行），也意味着后续中小金融机构的风险暴发领域可能会以农村金融机构为主。
央行专门对农信社进行了讨论，这主要是因为农信社是高风险金融机构的集中领域。现阶段我国农村合作机构有三种管理模式，且仍然处于向农商行转型的过程中。这三种管理模式分别为：
（1）省联社模式，即各县级联社作为独立法人，共同出资成立省联社，由省联社代理省政府对农信社进行管理，这也是当前多数地区采用的模式。
（2）统一法人模式，即在四个直辖市组建全市统一的农商行，其中天津有天津农商行和天津滨海农商行2家。
（3）金融持股模式，如宁夏黄河农商行在原宁夏联社和银川市联社合并的基础上组建，在吸收国内若干家法人单位和自然人方式组建，并以资本为纽带对全区各县市联社实行统一管理。
那么在对金融机构进行评级后，该如何处置评级结果在8以上的高风险金融机构呢？具体做法如下：
第二，向评级对象“一对一”通报评级结果、主要的风险和问题，提出整改建议，并对症提出诸如补充资本、压降不良资产、控制资产增长、降低杠杆率、限制重大授信和交易、限制股东分红、更换经营管理层、完善公司治理和内部控制等要求。
很显然，普惠金融并不是中国的创新，但可以说是中国在引领，目前国家已经把“普惠金融”当成一项国家战略，并制订五年计划来实施，相信此次针对普惠金融的定向降准将会作为一个中长期政策一直被使用。
具体来看，普惠金融领域贷款包括：单户授信小于1000万元的小型企业贷款、单户授信小于1000万元的微型企业贷款、个体工商户经营性贷款、小微企业主经营性贷款、农户生产经营贷款、创业担保（下岗失业人员）贷款、建档立卡贫困人口消费贷款和助学贷款。上述贷款数据采用人民银行调查统计部门统一口径的统计数据。
2018年3月19日，银监会发布《关于2018年推动银行业小微企业金融服务高质量发展的通知》（银监办发（2018）29号），在继续监测“三个不低于”、确保小微企业信贷总量稳步扩大的基础上，重点针对单户授信1000万元以下（含）的小微企业贷款，提出“两增两控”的新目标。
1、普惠小微贷款，即单户授信500万元以下的小型微型企业法人贷款以及小微企业主和个体工商户经营性贷款。
2、普惠型小微企业贷款，即单户授信总额1000万元以及以下的小微企业贷款、个体工商户和小微企业主经营性贷款，可以看出其范围较普惠小微贷款更大。
目前《普惠金融重点领域贷款情况表》将单户授信总额划分为四个区间，分别为(0,100]、(100,500]、(500,1000]、(1000,3000],如此具体的划分显然是为了更好地监测小微企业授信的结构情况，以避造成统计误差。
2018年11月7日，银保监会主席郭树清接受采访时表示“据不完全统计，现在银行业贷款余额中，民营企业贷款占25%，而民营经济在国民经济中的份额超过60%。民营企业从银行得到的贷款和它在经济中的比重还不相匹配、不相适应”。后续考虑对民营企业的贷款要实现“一二五”的目标，即在新增的公司类贷款中，大型银行对民营企业的贷款不低于1/3，中小型银行不低于2/3，争取三年以后，银行业对民营企业的贷款占新增公司类贷款的比例不低于50%。
单户用于消费的个人信用贷款授信额度应当不超过人民币20万元，到期一次性还本的，授信期限不超过一年。
1、全部并购贷款余额占同期一级资本净额的比例不应超过50%。
2、对单一借款人的并购贷款余额占同期一级资本净额的比例不应超过5%。
3、并购交易价款中并购贷款所占比例不应高于60%，并购贷款期限一般不超过七年。
4、单家银行担任牵头行时，其承贷份额原则上不少于银团融资总金额的20％；分销给其他银团贷款成员的份额原则上不低于50%。
5、下列情形之一的大额贷款，鼓励采取银团贷款方式：
（1）大型集团客户和大型项目的融资以及各种大额流动资金的融资；
（2）单一企业或单一项目的融资总额超过贷款行资本金余额10%的；
（3）单一集团客户授信总额超过贷款行资本金余额15%的；
2019年1月14日，中国银保监会发布《关于推进农村商业银行坚守定位强化治理提升金融服务能》（银保监办发（2019）5号文），进一步提出针对县域及城区农商行的15个考核指标：
1、贷款余额占表内总资产的比例不低于50%，其中涉农及小微企业贷款余额占全部贷款余额的比例应逐年上升直至超过80%、大额贷款余额占全部贷款的比例应逐年下降直至降至30%以上。
2、授信农户户数、授信小微企业户数、农户和小微企业的用信户数、建档评级的小微户数、建档评级的农户户数等占比应逐年上升。
3、电子替代率应逐年上升，支农支小在绩效考核中的权重应大于其它业务的绩效考核权重。
2016年6月证监会发布的《关于修改<证券公司风险控制指标管理办法>的决定》明确了证券公司的风险控制指标体系主要以净资本和流动性为核心。
1、证券公司经营证券经纪业务的净资本不得低于2000万元，经营证券承销与保荐、证券自营、证券资产管理、其他证券业务等业务之一的，其净资本不得低于5000万元。
2、证券公司经营证券经纪业务，同时经营证券承销与保荐、证券自营、证券资产管理、其他证券业务等业务之一的，其净资本不得低于1亿元。
3、证券公司经营证券承销与保荐、证券自营、证券资产管理、其他证券业务中两项及两项以上的，净资本不得低于2亿元。
4、风险覆盖率=净资本/各项风险资本准备之和，不得低于100%。
5、资本杠杆率=核心净资本/表内外资产总额，不得低于8%。
6、流动性覆盖率=优质流动性资产/未来30天现金净流出量，不得低于100%。
7、净稳定资金比率=可用稳定资金/所需稳定资金，不得低于100%。
8、净资本/净资产不得低于40%、净资本/负债不得低于8%。
9、自营权益类证券及证券衍生品/净资本不得高于100%，其中利率互换投资规模以利率互换合约名义本金总额的5%计算。
10、自营固定收益类证券/净资本不得高于500%。
11、持有一种权益类证券的成本与净资本的比例不得高于30%。
12、持有一种权益类证券的市值与其总市值的比例不得高于5%，但因包销导致的情形和中国证监会另有规定的除外。
13、证券公司对客户融资融券最长期限不得高于6个月。
14、对单一客户的融资或融券规模与净资本的比例不得高于5%。
1、核心偿付能力充足率（最低监管要求为50%）=核心资本/最低资本。
2、综合偿付能力充足率（最低监管要求为100%）=实际资本/最低资本。
3、保险公司经营融资性信保业务的，其最近两个季度末核心偿付能力充足率不低于75%，且综合偿付能力充足率不低于150%。
4、保险公司承保的信保业务自留责任余额累计不得超过上一季度末净资产的10倍。除专营性保险公司外，其他保险公司承保的融资性信保业务自留责任余额累计不得超过上一季度末净资产的4倍，融资性信保业务中承保普惠型小微企业贷款余额占比达到30%以上时，承保倍数上限可提高至6倍。
5、保险公司承保单个履约义务人及其关联方的自留责任余额不得超过上一季度末净资产的5%。除专营性保险公司外，其他保险公司承保的融资性信保业务单个履约义务人及其关联方自留责任余额不得超过上一季度末净资产的1%。
1、注册资本最低限额为3亿元人民币或等值的可自由兑换货币，注册资本为实缴货币资本。
2、一般信托的投资起点为100万，但单笔委托金额在300万元以上的自然人投资者和合格的机构投资者数量则不受限制，其中我们常常听到的信托受益权为等额份额的信托单位。
3、信托公司向他人提供贷款不得超过其管理的所有信托计划实收余额的30%，不得将同一公司管理的不同信托计划投资于同一项目。
4、单个信托计划的自然人人数不得超过50人，信托期限不少于1年。
5、信托公司不得开展除同业拆入业务以外的其他负债业务，且同业拆入余额不得超过其净资产的20%、对外担保余额不得超过其净资产的50%
6、净资本=净资产-各类资产的风险扣除项-或有负债的风险扣除项-中国银行业监督管理委员会认定的其他风险扣除项。其中，风险资本＝固有业务风险资本＋信托业务风险资本＋其他业务风险资本。
（1）信托公司净资本不得低于2亿元。
（2）净资本/各项风险资本之和不得低于100%。
（3）净资本/净资产不得低于40%。
1、注册资本应当为一次性实缴货币资本，最低限额为100亿元人民币或等值自由兑换货币。
2、集团母公司的核心一级资本充足率不得低于9%、一级资本充足率不得低于10%、资本充足率不得低于12.5%。
3、集团母公司杠杆率不得低于6%以及集团财务杠杆率不得低于8%。
1、注册资本为一次性实缴货币资本，最低限额为1亿元人民币。
2、有符合任职资格条件的董事、高级管理人员,并且从业人员中具有金融或融资租赁工作经历3年以上的人员应当不低于总人数的50%。
3、资本净额与风险加权资产的比例不得低于银监会的最低监管要求。
4、对单一承租人的全部融资租赁业务余额不得超过资本净额的30%。
5、对单一集团的全部融资租赁业务余额不得超过资本净额的50%。
6、对一个关联方的全部融资租赁业务余额不得超过资本净额的30%。
7、对全部关联方的全部融资租赁业务余额不得超过资本净额的50%。
8、对单一股东及其全部关联方的融资余额不得超过该股东在金融租赁公司的出资额，且应同时满足本办法对单一客户关联度的规定。
9、同业拆入资金余额不得超过资本净额的100%。
1、注册资本应当为一次性实缴货币资本，最低限额为３亿元人民币。
2、至少应当有1名具备5年以上消费金融业务管理和风险控制经验，并且出资比例不低于拟设消费金融公司全部股本15%的出资人
3、向个人发放消费贷款不应超过客户风险承受能力且借款人贷款余额最高不得超过人民币20万元。
4、资本充足率不低于银监会有关监管要求；
5、同业拆入资金余额不高于资本净额的100%；
6、资产损失准备充足率不低于100%；
7、投资余额不高于资本净额的20%。
1、融资租赁公司融资租赁和其他租赁资产比重不得低于总资产的60%。
2、风险资产总额不得超过净资产的8倍。风险资产总额按企业总资产减去现金、银行存款和国债后的剩余资产确定。
3、融资租赁公司开展的固定收益类证券投资业务，不得超过净资产的20%。
4、对单一承租人的全部融资租赁业务余额不得超过净资产的30%。
5、对单一集团的全部融资租赁业务余额不得超过净资产的50%。
6、对一个关联方的全部融资租赁业务余额不得超过净资产的30%。
7、对全部关联方的全部融资租赁业务余额不得超过净资产的50%。
8、对单一股东及其全部关联方的融资余额，不得超过该股东在融资租赁公司的出资额，且同时满足本办法对单一客户关联度的规定。
1、受让同一债务人的应收账款，不得超过风险资产总额的50%。
2、受让以其关联企业为债务人的应收账款，不得超过风险资产总额的40%。
3、将逾期90天未收回或未实现的保理融资款纳入不良资产管理。
4、计提的风险准备金，不得低于融资保理业务期末余额的1%。
5、风险资产不得超过净资产的10倍。
1、小额贷款公司通过银行借款、股东借款等非标准化融资形式融入资金的余额不得超过其净资产的1倍。
2、小额贷款公司通过发行债券、资产证券化产品等标准化债权类资产形式融入资金的余额不得超过其净资产的4倍。
3、小额贷款公司对同一借款人的贷款余额不得超过小额贷款公司净资产的10%；对同一借款人及其关联方的贷款余额不得超过小额贷款公司净资产的15%。
1、注册资本不低于人民币2000万元，且为实缴货币资本。若跨省、自治区、直辖市设立分支机构，注册资本不低于10亿元。
2、担保责任余额不得超过其净资产的10倍。对主要为小微企业和农业、农村、农民服务的融资担保公司，前款规定的倍数上限可以提高至15倍。
3、对同一被担保人的担保责任余额与融资担保公司净资产的比例不得超过10%，对同一被担保人及其关联方的担保责任余额与融资担保公司净资产的比例不得超过15%。
1、注册资本的最低限额为5亿元人民币或等值的可自由兑换货币，且为一次性实缴货币资本。出资人中至少应有1名出资人具备5年以上丰富的汽车金融业务管理和风险控制经验。
2、资本充足率不低于8%，核心资本充足率不低于4%。
3、对单一借款人的授信余额不得超过资本净额的15%。
4、对单一集团客户的授信余额不得超过资本净额的50%。
5、对单一股东及其关联方的授信余额不得超过该股东在汽车金融公司的出资额。
6、自用固定资产比例不得超过资本净额的40%。
7、汽车金融公司可从事下列部分或全部人民币业务：
（1）接受境外股东及其所在集团在华全资子公司和境内股东3个月（含）以上定期存款；
（2）接受汽车经销商采购车辆贷款保证金和承租人汽车租赁保证金；
（3）经批准，发行金融债券；
（4）从事同业拆借；
（5）向金融机构借款；
（6）提供购车贷款业务；
（7）提供汽车经销商采购车辆贷款和营运设备贷款，包括展示厅建设贷款和零配件贷款以及维修设备贷款等；
（8）提供汽车融资租赁业务（售后回租业务除外）；
（9）向金融机构出售或回购汽车贷款应收款和汽车融资租赁应收款业务；