STCS&PDaytradeStaffordTradingCompany
TrendchannelJohnTolan
2.顶尖交易系统分类与介绍
着重对长期来看业绩比较稳定的，并且一致性较高的几个交易系统进行介绍，并对其进行分类。从交易系统的交易周期来看，一般可以将交易系统分为长期、中短期和日内。长期系统的策略一般是趋势跟随策略。中短期的系统可以是震荡反转交易，也可以是中期趋势跟随交易。日内交易策略采用日内高频数据，一般会在日内了结头寸从交易系统使用的市场来看，可以是多市场，也可以是单市场。从前十大业绩一致性最高的交易系统的周期分布来看，绝大部分都是长线交易系统，例如Aberration的交易频率常常是每年某品种交易3-4次，平均每笔交易持仓60天。R-Breaker是一个日内交易系统，日内必须平仓，不持仓过夜。绝大部分交易系统均可使用在多个市场，除了DollarTrader专门被用于外汇市场，R-Breaker和STCS&PDaytrade则专门用于股票指数。
表5：交易系统类别
交易系统名称按周期分策略类别使用市场
Aberration长线趋势多市场
Andromeda长线趋势多市场
Brix长线趋势多市场
Checkmate中线趋势多市场
DollarTrader长线趋势外汇
GoldenSX长线趋势多市场
R-Breaker日内趋势+反转股票指数
Ready-Set-Go长线趋势多市场
STCS&PDaytrade日内趋势+反转股票指数
Trendchannel长线趋势外汇、国债
Aberrationtradingsystem
Andromedatradingsystem
Checkmatetradingsystem
Checkmate交易系统是一个独特的交易系统，该系统最大的特点是，它的目标不是最大化利润，而是保证收益率的一致性和最大回撤最小化。该系统在全部的品种上使用相同的交易法则和参数，因此避免了过度优化和曲线匹配的问题。Checkmate在进场点选择上把关严格，可能在跟踪时同时监控多个品种，但交易很少，这使得Checkmate使用的保证金平均来看会比其他系统要少。因此这个系统可以让较小的账户里来交易大额的组合。Checkmate是中线交易系统，目的是捕捉中线趋势，它采用改进趋势过滤，这种方法可以使Checkmate经常能在获利最大的最近高点或低点离场，这点和那些有大回撤的趋势系统有所不同，它能迅速止盈离场，因此Checkmate让交易者的心理相对舒适。
GoldenSXtradingsystem
R-breakertradingsystem
R-breaker是一个专门使用在股票指数上的交易系统，该系统为日内交易策略，不持仓过夜。出场指令为止损或是收盘。每天交易不超过2笔，很多时候一天内可能没有交易。该系统的特点是，结合了趋势和反转两种交易方法，既进行趋势交易也进行反转交易。自1993年公开发布以来，系统的交易法则没有改变过，该系统已经在市场上存活了14年之久。尤其是当指数的日内波动较大时，该系统的收益更好，反之则没有交易机会。
Ready-Set-Gotradingsystem
STCS&PDaytradetradingsystem
该交易系统由StaffordTradingCompany开发，是一个日内交易系统,全称为"STCVolatilityBasedS&PDaytrade"。它的目标是捕捉日内上涨或下跌的波动，不论在牛市还是熊市均可获利。并且该系统仅用于股票指数。该系统在1997年至2011年的15年测试中仅2005和2006两年出现略微亏损。该系统每月平均交易10笔左右，每天交易不超过2笔。市场总是有起有伏，该系统首先采用"PriceTrendIndicator"价格趋势指数来判断市场是超买还是超卖，超买的市场应该卖出头寸，超卖的市场应该买入头寸。第一笔交易进场方法是根据开盘价设一个区间，高于开盘价某些点位即买入，低于开盘价某些点位即卖出。日趋势通常会在3-4天后改变方向，或是遇到跳空开盘，这些日子被称为"keyreversaldays"关键转折日。这种日子在目前的市场正在不断增多，因此有一套"SuperiorClear-OutReversalEnhancement"系统来帮助找出反转信号并开始新方向的交易。最后，该系统每天都有不同的风险暴露，因此需要设置止损，系统采用"DynamicRiskExposureStops"方法止损。
大部分交易系统使用于多个市场，但针对不同的市场并未调整策略，而是采用同一套交易法则和参数，并且没有进行参数最优化。也就是说国外交易系统的实践也证明，参数过度优化是可能带来负面作用的，优异的模型往往不会采用历史最优参数。并且，这些交易系统往往也不是很复杂，参数也不多，一般为2-3个。
对于日内交易系统，有的是日内趋势交易，有的是日内震荡反转交易。其中R-breaker模型，是一个结合了趋势和反转两种交易方式的优秀交易系统，并且是前十大业绩一致性最高的交易系统中，为数不多的专门用在股票指数上的系统，同时也进入了S&P指数业绩最佳的前十大交易系统。我们在下文中将对该模型进行详细介绍和测试。
3.1R-breaker模型
R-Breaker是一种短线交易策略，它结合了趋势和反转两种交易方式。交易系统的基本原理如下：
1.根据前一个交易日的收盘价、最高价和最低价数据通过一定方式计算出六个价位，从大到小依次为：突破买入价、观察卖出价、反转卖出价、反转买入价、观察买入价、突破卖出价。以此来形成当前交易日盘中交易的触发条件。这里，通过对计算方式的调整，可以调节六个价格间的距离，进一步改变触发条件。
2.追踪盘中价格走势，实时判断触发条件。具体条件如下：
当日内最高价超过观察卖出价后，盘中价格出现回落，且进一步跌破反转卖出价构成的支撑线时，采取反转策略，即在该点位（反手、开仓）做空；
当日内最低价低于观察买入价后，盘中价格出现反弹，且进一步超过反转买入价构成的阻力线时，采取反转策略，即在该点位（反手、开仓）做多；
在空仓的情况下，如果盘中价格超过突破买入价，则采取趋势策略，即在该点位开仓做多；
在空仓的情况下，如果盘中价格跌破突破卖出价，则采取趋势策略，即在该点位开仓做空。
3.设定止损条件。当亏损达到设定值后，平仓。
4.设定过滤条件。当前一个交易日波幅过小，该交易日不进行交易。
5.在每日收盘前，对所持合约进行平仓。
6.可使用1分钟、5分钟或10分钟等高频数据进行判断。
TB开发平台和语言。//------------------------------------------------------------------------//简称:JYXT_Aberration//名称:Aberration//类别:公式应用//类型:用户应用//输出:Rookies//------------------------------------------------------------------------ParamsNumericLength(35);NumericStdDevUp(2.0);NumericStdDevDn(-2.0);NumericLots(1);VarsNumericSeriesUpperBand;NumericSeriesLowerBand;NumericSeriesAveMa;NumericStdValue;BeginAveMa=Average(Close[1],Length);StdValue=StandardDev(Close[1],Length);UpperBand=Avema+StdDevUp*StdValue;LowerBand=Avema-StdDevUp*StdValue;PlotNumeric("UpperBand",UpperBand);PlotNumeric("LowerBand",LowerBand);PlotNumeric("AveMa",AveMa);If(MarketPosition!=1&&CrossOver(Close[1],UpperBand[1])){Buy(Lots,Open);}If(MarketPosition!=-1&&CrossUnder(Close[1],LowerBand[1])){SellShort(Lots,Open);}If(MarketPosition==1&&Close[1]{Sell(Lots,Open);}If(MarketPosition==-1&&Close[1]>AveMa[1]){BuyToCover(Lots,Open);}End