东吴进取策略灵活配置混合型开放式证券
投资基金
2022年年度报告
2022年12月31日
基金管理人：东吴基金管理有限公司
基金托管人：中国农业银行股份有限公司
送出日期：二〇二三年三月三十一日
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2023年3月28日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告期自2022年01月01日起至12月31日止。
注：基金管理人于2023年2月3日发布法定代表人变更公告，经工商行政管理部门核准，法定代表人变更为陈军先生。
金额单位：人民币元
2、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
3、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，例如基金的认购、申购、赎回费等，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
东吴进取策略混合A
东吴进取策略混合C
注：1、业绩比较基准=65%*沪深300指数+35%*中证全债指数
2、本基金于2021年1月15日开始分为A、C两类。
注：业绩比较基准=65%*沪深300指数+35%*中证全债指数
注：本基金于2021年1月15日开始分为A、C两类。
本基金过去三年未进行利润分配。
东吴基金管理有限公司于2004年8月27日获证监基字[2004]32号开业批文,并于2004年9月2日正式成立。注册资本1亿元人民币，公司所在地为上海市浦东新区银城路117号瑞明大厦901、902室。目前由东吴证券股份有限公司和海澜集团有限公司分别控股70%和30%。公司主要从事基金募集、基金销售、资产管理、特定客户资产管理、中国证监会许可的其他业务。
公司自成立以来，始终坚守“待人忠、办事诚、共享共赢”的东吴文化，追求为投资者奉献可持续的长期回报。近年来，在泛资管大背景下，公司推进公募基金、专户业务以及子公司业务协同发展，涵盖了高中低不同风险层次的多元化产品线，可满足不同类型投资者的投资需求，进一步加快向具有核心竞争力的综合性现代财富管理机构转型。
截至2022年年末，公司整体资产管理规模为【268.19】亿元，其中公募基金【236.35】亿元，专户业务【31.84】亿元，子公司【2.48】亿元；旗下管理着【34】只公募基金(不含清盘中的基金），【19】只存续专户资产管理计划（不包含正在清盘中的专户），【8】项存续专项资产管理计划（子公司）。
注：1、此处的任职日期为公司对外公告日；
本基金本报告期末无基金经理兼任私募资产管理计划投资经理的情况。
本基金基金经理薪酬激励不存在与私募资产管理计划浮动管理费或产品业绩表现挂钩的情况。
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、中国证监会的规定和基金合同的规定及其他有关法律规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金不存在违反法律法规、基金合同和损害基金份额持有人利益的行为。
本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。本报告期内，本基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，未出现同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况。
在内外环境冲击下，全年A股市场波动向下，万得全A、上证50和创业板50分别下跌18.7%、19.5%和29.8%，权益投资难度增大。
2022年内外部宏观环境对权益投资的冲击较往年显著增大，投资的可预见性降低，加大了A股市场波动，行业和风格轮动加剧，全年看有两类行业获得了明显的超额收益，俄乌冲突导致全球能源和供应链紧张，煤炭和交通运输行业显著受益，全年获得正收益；此外，经济增长压力下政府逆周期调节，带来房地产和银行的估值修复。美联储加息对全球资产价格产生压力，电力新能源、军工、计算机、电子等成长性行业的估值调整较大，全年跌幅靠前。
在全年震荡波动加大的市场中，我们努力寻找商业模式和盈利模式较为稳定的资产，来对抗市场的不确定性。本基金全年以大消费板块为核心配置板块，依靠消费板块中龙头公司相对稳定的盈利模式来对抗市场的不确定性，致力通过寻找大消费中细分成长方向来获取超额收益。全年仓位和行业配置没有做大的调整，增强了个股研究的深度，尽管全年基金业绩没有实现正增长，但对比市场和基准，获取了明显的超额收益。
截至本报告期末东吴进取策略混合A基金份额净值为1.5790元，本报告期基金份额净值增长率为-10.31%；截至本报告期末东吴进取策略混合C基金份额净值为1.5669元，本报告期基金份额净值增长率为-10.67%；同期业绩比较基准收益率为-12.84%。
展望2023年，国内外冲击有望弱化。海外方面，通胀也已呈现下行趋势，以美联储为代表的发达国家央行有望结束加息周期。国内疫情已经快速达峰，经济修复的确定性有望较高。与去年不同，2023年国内经济驱动力较大概率切换到以内需为主导，随着人们生产生活正常化，消费场景逐步恢复，围绕吃穿住行的大消费行业在政策引导、消费修复下，有望成为国内经济增长的核心动能之一。
同时，我们也需要警惕，在全球保护主义盛行背景下，政治冲突对全球资产的冲击。我们需要努力衡量组合的性价比，来对抗市场的不确定性，力争获取可持续的增长。
本报告期内，本基金管理人监察稽核重点开展的工作包括：
（2）以风险为导向，关键业务为重点开展专项稽核。本基金管理人找准业务重点及关键环节，抓住主要风险点，比照最新监管要求，扎实开展了多项专项稽核工作，取得了一定成效。稽核内容覆盖了投资、研究、交易等多项业务领域，深入内控薄弱环节，发现问题后及时采取整改措施，化解风险隐患，加强了公司风险合规管理。
本基金管理人自成立以来，各项业务运作正常，内部控制和风险防范措施逐步完善并积极发挥作用。在今后的工作中，本基金管理人将继续坚持一贯的内部控制理念，完善内控制度，提高工作水平，努力防范和控制各种风险，保障基金份额持有人的合法权益。
公司设立基金资产估值委员会，成员由分管运营的公司常务副总经理、督察长、投研部门（包括但不限于研究策划部、权益投资总部、固定收益总部、专户投资总部）负责人、合规风控部负责人、产品策略部负责人、基金事务部负责人等人员组成，分管运营的公司常务副总经理担任基金资产估值委员会主席，基金事务部负责人担任基金资产估值委员会秘书。同时，基金资产估值委员会主席指定的其他人员可以列席会议。
公司参与估值流程各方之间没有存在任何重大利益冲突。
本基金本报告期未进行利润分配。
本报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。
本托管人认为,东吴基金管理有限公司在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上，不存在损害基金份额持有人利益的行为；在报告期内，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。
会计主体：东吴进取策略灵活配置混合型开放式证券投资基金
报告截止日：2022年12月31日
单位：人民币元
注（1）：报告截止日2022年12月31日，东吴进取策略混合A基金份额净值1.5790元，基金份额总额33,012,452.49份；东吴进取策略混合C基金份额净值1.5669元，基金份额总额243,528.08份。东吴进取策略混合份额总额合计为33,255,980.57份。
（2）：比较数据已根据本年《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和中期报告>》中的资产负债表格式的要求进行列示：2021年年度报告资产负债表中“应收利息”与“其他资产”项目的“本期末”余额合并列示在2022年年度报告资产负债表中“其他资产”项目的“上年度末”余额，2021年年度报告资产负债表中“应付交易费用”、“应付利息”与“其他负债”科目的“本期末”余额合并列示在2022年年度报告资产负债表“其他负债”项目的“上年度末”余额。
本报告期：2022年1月1日至2022年12月31日
注：比较数据已根据本年《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和中期报告>》中的利润表格式的要求进行列示：2021年年度报告利润表中“交易费用”项目与“其他费用”项目的“本期”金额合并列示在2022年年度报告利润表中“其他费用”项目的“上年度可比期间”金额。
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署：
______陈军____________陈军__________骆银____
基金管理人负责人主管会计工作负责人会计机构负责人
东吴进取策略灵活配置混合型开放式证券投资基金(以下简称“本基金”)系经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2009]140号文核准，由基金管理人东吴基金管理有限公司向社会公开发行募集，基金合同于2009年5月6日正式生效。首次设立募集规模为1,048,618,365.29份基金份额。本基金为契约型开放式，存续期限不定。本基金的基金管理人和注册登记机构为东吴基金管理有限公司，基金托管人为中国农业银行股份有限公司。
根据2021年1月14日发布的《东吴基金管理有限公司关于东吴进取策略灵活配置混合型开放式证券投资基金增加C类基金份额并修改基金合同和托管协议的公告》，2021年1月15日起对本基金增加C类基金份额，并对本基金的基金合同和《东吴进取策略灵活配置混合型开放式证券投资基金托管协议》作相应修改。本基金增加C类基金份额后，将形成A类和C类两类基金份额并分别设置对应的基金代码（A类基金份额代码：580005；C类基金份额代码：011242）。新增的C类基金份额从本类别基金资产中计提销售服务费，不收取申购费。原有的基金份额在本基金增加C类基金份额后，全部自动转换为本基金A类基金份额，该类份额的申购赎回业务规则以及费率结构均保持不变。C类基金份额的初始基金份额净值参考交易当日A类基金份额的基金份额净值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票、债券、权证、以及法律法规或经中国证监会批准的允许基金投资的其他金融工具。对于中国证监会允许投资的创新类金融产品（包括未来将推出的股指期货等衍生金融产品），将依据有关法律法规进行投资管理。如法律法规或监管机构以后允许本基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
本基金的业绩比较基准=65%*沪深300指数+35%*中证全债指数。
本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于2022年12月31日的财务状况以及2022年度的经营成果和净值变动情况。
本基金会计年度采用公历年度，即每年自1月1日起至12月31日止。
本基金记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币。除有特别说明外，均以人民币元为单位表示。
金融工具是指形成本基金的金融资产（或负债），并形成其他单位的金融负债（或资产）或权益工具的合同。
本基金的金融资产于初始确认时根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以摊余成本计量的金融资产；
本基金的金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、以摊余成本计量的金融负债。
本基金于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。
对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，采用公允价值进行后续计量，所有公允价值变动计入当期损益；
对于以摊余成本计量的金融资产，采用实际利率法确认利息收入，其终止确认、修改或减值产生的利得或损失，均计入当期损益；
本基金以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产进行减值处理并确认损失准备。
对于不含重大融资成分的应收款项，本基金运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。除上述采用简化计量方法以外的金融资产，本基金在每个估值日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加，如果信用风险自初始确认后未显著增加，处于第一阶段，本基金按照相当于未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入；如果信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本基金按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入；如果初始确认后发生信用减值的，处于第三阶段，本基金按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照摊余成本和实际利率计算利息收入；
当对金融资产预期未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已发生信用减值的金融资产；
当本基金不再合理预期能够全部或部分收回金融资产合同现金流量时，本基金直接减记该金融资产的账面余额；
当收取该金融资产现金流量的合同权利终止，或该收取金融资产现金流量的权利已转移，且符合金融资产转移的终止确认条件的，金融资产将终止确认；
本基金已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。
对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（含交易性金融负债和衍生金融负债），按照公允价值进行后续计量，所有公允价值变动均计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。如果金融负债的责任已履行、撤销或届满，则对金融负债进行终止确认。
本基金采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。
每个资产负债表日，本基金对在财务报表中确认的持续以公允价值计量的资产和负债进行重新评估，以确定是否在公允价值计量层次之间发生转换。
本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债按如下原则确定公允价值并进行估值：
(1)存在活跃市场的金融工具，按照估值日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价作为公允价值；估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，应采用最近交易日的报价确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的报价不能真实反映公允价值的，应对报价进行调整，确定公允价值。
(3)如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的方法估值；
(4)如有新增事项，按国家最新规定估值。
当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且该种法定权利现在是可执行的，同时本基金计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。
实收基金为对外发行的基金份额总额所对应的金额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日确认。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
损益平准金包括已实现损益平准金和未实现损益平准金。已实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现收益/（损失）占基金净值比例计算的金额。未实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现利得/（损失）占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日确认。
未实现损益平准金与已实现损益平准金均在“损益平准金”科目中核算，并于期末全额转入“未分配利润/（累计亏损）”。
(1)存款利息收入按存款的本金与适用的利率逐日计提的金额入账。若提前支取定期存款，按协议规定的利率及持有期重新计算存款利息收入，并根据提前支取所实际收到的利息收入与账面已确认的利息收入的差额确认利息损失，列入利息收入减项，存款利息收入以净额列示；
(2)交易性金融资产在买入/卖出的成交日发生的交易费用，计入投资收益；
(5)买入返售金融资产收入，按实际利率法确认利息收入，在回购期内逐日计提；
(6)公允价值变动收益系本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债等公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失；
(7)其他收入在经济利益很可能流入从而导致本基金资产增加或者负债减少、且经济利益的流入额能够可靠计量时予以确认。
以摊余成本计量的金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。
(1)由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，而C类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同。本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权；
(2)基金收益分配后每一基金份额净值不能低于面值；收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担，当投资人的现金红利小于一定金额，不足以支付银行转账或其他手续费时，基金注册登记机构可将投资人的现金红利按红利发放日的该类基金份额净值自动转为该类基金份额；
(3)若基金合同生效不满3个月，可不进行收益分配；
(4)基金投资当期出现净亏损，则不进行收益分配；
(5)基金当期收益应先弥补上期累计亏损后，才可进行收益分配；
(6)本基金收益每年最多分配八次，每次基金收益分配比例不低于可分配收益的25%；
(7)本基金收益分配方式分为两种：现金分红与红利再投资，基金投资者可选择现金红利或将现金红利按除息日的该类基金份额净值自动转为该类基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
(8)法律、法规或监管机构另有规定的从其规定。
在不影响投资者利益的情况下，基金管理人可在法律法规允许的前提下酌情调整以上基金收益分配原则，但应于变更实施日前在指定媒介和基金管理人网站公告。
新金融工具准则改变了金融资产的分类和计量方式，确定了三个主要的计量类别：摊余成本；以公允价值计量且其变动计入其他综合收益；以公允价值计量且其变动计入当期损益。本基金考虑自身业务模式，以及金融资产的合同现金流特征进行上述分类。
新金融工具准则要求金融资产减值计量由“已发生损失模型”改为“预期信用损失模型”，适用于以摊余成本计量的金融资产。金融资产减值计量的变更对于本基金的影响不重大。
“信用减值损失”项目，反映本基金计提金融工具信用损失准备所确认的信用损失。本基金将分类为以摊余成本计量的金融资产按照实际利率法计算的利息收入反映在“利息收入”项目中，其他项目的利息收入从“利息收入”项目调整至“投资收益”项目列示。
根据新金融工具准则的衔接规定，对可比期间信息不予调整，首日执行新金融工具准则与原准则的差异追溯调整本报告期期初未分配利润。
于首次执行日（2022年1月1日），原金融资产和金融负债账面价值调整为按照修订后金融工具确认和计量准则的规定进行分类和计量的新金融资产和金融负债账面价值的调节如下所述：以摊余成本计量的金融资产：
银行存款于2021年12月31日按原金融工具准则列示的账面价值为人民币7,161,075.84元，自应收利息转入的重分类金额为人民币1,623.06元，重新计量预期信用损失准备的金额为人民币0.00元。经上述重分类和重新计量后，银行存款于2022年1月1日按新金融工具准则列示的账面价值为人民币7,162,698.90元。
结算备付金于2021年12月31日按原金融工具准则列示的账面价值为人民币174,227.38元，自应收利息转入的重分类金额为人民币78.40元，重新计量预期信用损失准备的金额为人民币0.00元。经上述重分类和重新计量后，结算备付金于2022年1月1日按新金融工具准则列示的账面价值为人民币174,305.78元。
存出保证金于2021年12月31日按原金融工具准则列示的账面价值为人民币38,561.23元，自应收利息转入的重分类金额为人民币17.40元，重新计量预期信用损失准备的金额为人民币0.00元。经上述重分类和重新计量后，存出保证金于2022年1月1日按新金融工具准则列示的账面价值为人民币38,578.63元。
应收利息于2021年12月31日按原金融工具准则列示的账面价值为人民币95,975.79元，转出至银行存款的重分类金额为人民币1,623.06元，转出至结算备付金的重分类金额为人民币78.40元，转出至存出保证金的重分类金额为人民币17.40元，转出至交易性金融资产的重分类金额为人民币94,256.93元。经上述重分类后，应收利息不再作为财务报表项目单独列报。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产：
交易性金融资产于2021年12月31日按原金融工具准则列示的账面价值为人民币96,607,275.89元，自应收利息转入的重分类金额为人民币94,256.93元。经上述重分类后，交易性金融资产于2022年1月1日按新金融工具准则列示的账面价值为人民币96,701,532.82元。
除上述财务报表项目外，于首次执行日，新金融工具准则的执行对财务报表其他金融资产和金融负债项目无影响。
于首次执行日，新金融工具准则的执行对本基金金融资产计提的减值准备金额无重大影响。
上述会计政策变更未导致本基金本期期初未分配利润的变化。
本基金本报告期无会计估计变更。
本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年4月24日起，调整证券（股票）交易印花税税率，由原先的3‰调整为1‰；
经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年9月19日起，调整由出让方按证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变；
根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，暂免征收印花税。
根据财政部、国家税务总局财税[2016]36号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》的规定，经国务院批准，自2016年5月1日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，金融业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]46号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]70号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定，本基金运营过程中发生的增值税应税行为，以本基金的基金管理人为增值税纳税人；
根据财政部、国家税务总局财税[2017]56号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规定，证券投资基金的基金管理人运营证券投资基金过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。对证券投资基金在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从证券投资基金的基金管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。
根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，自2004年1月1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税；
根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税；
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税；
根据财政部、国家税务总局财税[2008]132号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自2008年10月9日起，对储蓄存款利息所得暂免征收个人所得税；
根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85号文《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2013年1月1日起，证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂减按25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税；
根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101号文《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2015年9月8日起，证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。
本基金本报告期末及上年度末均无衍生金融资产/负债余额。
本基金本报告期末及上年度末均无买入返售金融资产余额。
本基金本报告期末及上年度末均未持有买断式逆回购交易中取得的债券。
注：申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。
本基金本报告期及上年度可比期间均无资产支持证券投资收益。
本基金本报告期及上年度可比期间均无衍生工具收益。
本基金本报告期无信用减值损失。
截至资产负债表日，本基金无需要披露的重大或有事项。
截至财务报表批准日，本基金无需要披露的资产负债表日后事项。
注：本报告期基金关联方未发生变化。本基金与关联方的所有交易均是在正常业务中按照一般商业条款订立。
本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券交易。
本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券回购交易。
本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。
注：上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取证管费、经手费和由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。
注：基金管理费按前一日的基金资产净值的1.50%的年费率计提。计算方法如下：
H=E×1.50%÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。
注：基金托管费按前一日的基金资产净值的0.25%的年费率计提。计算方法如下：
H=E×0.25%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
基金托管费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人。若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。
注:本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额的销售服务费按前一日C类基金份额基金资产净值的0.40%年费率计提。销售服务费的计算方法如下：
H＝E×0.40%÷当年天数
H为C类基金份额每日应计提的销售服务费
E为C类基金份额前一日基金资产净值
基金销售服务费每日计提，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金销售服务费划款指令，基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人，由基金管理人代付给销售机构。若遇法定节假日、休息日,支付日期顺延。
本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
情况
本基金本报告期及上年度可比期间均未发生转融通证券出借业务。
的情况
本基金的基金管理人本报告期及上年度可比期间均未运用固有资金投资本基金。
本基金除基金管理人之外的其他关联方于本报告期末及上年度末均未投资本基金。
注：本基金的银行存款由基金托管人中国农业银行股份有限公司保管，按银行同业利率计息。
本基金本报告期及上年度可比期间均未在承销期内直接购入关联方承销的证券。
基金本报告期及上年度可比期间均未发生其他关联交易事项。
本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而流通受限证券。
本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
截至本报告期末2022年12月31日止，本基金无因从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购金融资产款余额。
截至本报告期末2022年12月31日止，本基金无因从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购金融资产款余额。
截至本报告期末2022年12月31日止，本基金无参与转融通证券出借业务的证券。
本基金投资目标为在适度控制风险并保持良好流动性的前提下，以成长股作为投资对象，并对不同成长类型股票采取不同操作策略，追求超额收益。
基于该投资目标，本基金管理人风险管理的基本策略是识别和分析本基金运作使本基金面临各种类型的风险，确定适当的风险容忍度，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。
本基金管理人奉行全员与全程结合、风控与发展并重的风险管理理念。董事会主要负责公司的风险管理战略和控制政策、协调突发重大风险等事项。公司经营管理层下设风险管理委员会，制定公司日常经营过程中各类风险的防范和管理措施；在业务操作层面，一线业务部门负责对各自业务领域风险的管控，公司具体的风险管理职责由合规风控部负责，组织、协调并与其他各业务部门一道，共同完成对法律风险、投资风险、操作风险、合规风险等风险类别的管理，并定期向公司的风险管理委员会报告公司风险状况。合规风控部由督察长分管，配置有法律、风控、审计、信息披露等方面专业人员。
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。
本基金本报告期末及上年度末均未持有按短期信用评级列示的债券投资。
本基金本报告期末及上年度末均未持有按短期信用评级列示的资产支持证券投资。
本基金本报告期末及上年度末均未持有按短期信用评级列示的同业存单投资。
注：未评级债券包括国债、中央银行票据及政策性金融债
本基金本报告期末及上年度末均未持有按长期信用评级列示的资产支持证券投资。
本基金本报告期末及上年度末均未持有按长期信用评级列示的同业存单投资。
流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。
针对被动超标的情形，开展每日监控与提示，保持投资组合整体良好的流动性，切实维护基金份额持有人的利益。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，所持大部分投资品种均可在证券交易所或银行间同业市场进行交易，本期末本基金的资产均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。
在本报告期内，本基金未发生流动性风险事件。
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险和其他价格风险。
利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。本基金的收入及经营活动的现金流量受到市场利率变化的影响。本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。
注：表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约规定的重新定价日或到期日孰早者进行了分类。
注：本年度末本基金未持有交易性债券投资，计息资产仅包括银行活期存款、结算备付金、存出保证金，且均以活期存款利率或相对固定的利率计息；假定利率变动仅影响其未来收益，而对其本身的公允价值无重大影响，因而在本基金本年度末未持有其他计息资产/负债的情况下，利率变动对基金资产净值的影响并不显著。
本基金所有资产及负债均以人民币计价，因此无重大外汇风险。
本基金所面临的其他价格风险主要系市场价格风险。市场价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。
本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的证券，所面临的最大市场价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定，并且本基金通过投资组合的分散化降低市场价格风险。本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券，不得超过该证券的10%。
注：本基金股票类资产投资比例为基金资产的30%—80%；固定收益类资产投资比例为基金资产的0-70%,现金或到期日在一年期以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；本基金投资于权证、以及其它金融工具投资比例遵从法律法规及监管机构的规定。于资产负债表日，本基金面临的整体市场价格风险列示如上。
本基金本报告期末及上年度末均未持有非持续的以公允价值计量的金融工具。
本基金持有的不以公允价值计量的金融工具为以摊余成本计量的金融资产和金融负债，这些金融工具因其剩余期限较短，所以其账面价值与公允价值相若。
截至资产负债表日，本基金无需要披露的重大承诺事项。
截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。
本财务报表已于2023年3月30日经本基金的基金管理人批准。
本基金本报告期末未持有港股通股票。
本基金报告期末未投资债券。
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
本基金本报告期末未持有贵金属。
本基金本报告期末未持有权证。
本基金本报告期未投资股指期货。
本基金本报告期未投资国债期货。
本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
份额单位：份
注：基金机构、个人投资者持有份额占总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额；对合计数，比例的分母采用基金份额的合计数。
注：持有份额占总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额；对合计数，比例的分母采用基金份额的合计数。
单位：份
注：1、如果本报告期间发生转换入、红利再投业务，则总申购份额中包含该业务份额；
2、如果本报告期间发生转换出业务，则总赎回份额中包含该业务份额。
本报告期内未召开基金份额持有人大会。
本报告期内基金管理人发生以下人事变动：
1、2022年9月1日，袁勇志先生不再担任公司独立董事一职，聘任袁建新为公司第四届董事会独立董事；聘任冷强先生为第四届监事会职工监事。
2、2022年9月9日，聘任公司总经理邓晖先生兼任公司财务负责人，徐明先生不再担任公司副总经理。
3、2022年12月6日，邓晖先生不再担任公司董事、总经理兼财务负责人，聘任公司常务副总经理陈军先生担任公司第四届董事会董事、代任公司总经理。
本报告期内基金托管人发生以下人事变动：
2022年3月，中国农业银行总行决定王霄勇任托管业务部总裁。
2022年3月，中国农业银行总行决定王洪滨任托管业务部高级专家。
本基金本报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
本报告期内本基金投资策略未改变。
本基金聘任的为本基金审计的会计师事务所为安永华明会计师事务所（特殊普通合伙），该事务所自2017年起为本基金提供审计服务至今，本报告期内应支付审计费48000元。
本报告期内管理人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。
本报告期内，本基金托管人及其高级管理人员在开展基金托管业务过程中无受稽查或处罚等情况。
注：1、租用证券公司专用交易单元的选择标准主要包括：证券公司基本面评价（财务状况、资信状况、经营状况）；证券公司研究能力评价（报告质量、及时性和数量）；证券公司信息服务评价（全面性、及时性和高效性）等方面。
租用证券公司专用交易单元的程序：首先根据租用证券公司专用交易单元的选择标准形成考评指标，然后根据综合评分进行选择基金专用交易单元。
本报告期本基金退租9个交易单元，分别为华泰证券1个、国信证券1个、申港证券1个、甬兴证券2个、长城证券2个、方正证券1个和平安证券1个交易单元。
产品特有风险
（1）本基金单一投资者所持有的基金份额占比较大，单一投资者的巨额赎回，可能导致基金管理人被迫抛售证券以应付基金赎回的现金需要，对本基金的投资运作及净值表现产生较大影响；
（2）单一投资者大额赎回时容易造成本基金发生巨额赎回。在发生巨额赎回情形时，在符合基金合同约定情况下，如基金管理人认为有必要，可延期办理本基金的赎回申请，投资者可能面临赎回申请被延期办理的风险；如果连续2个开放日以上（含）发生巨额赎回，基金管理人可能根据《基金合同》的约定暂停接受基金的赎回申请，对剩余投资者的赎回办理造成影响；
单一投资者巨额赎回后，若本基金连续60个工作日基金份额持有人低于200人或基金资产净值低于5000万情形的，基金管理人应当向中国证监会提出解决方案，或按基金合同约定，转换运作方式或终止基金合同，其他投资者可能面临基金转换运作方式或终止基金合同的风险；
无。
1、中国证监会批准东吴进取策略灵活配置混合型证券投资基金设立的文件；
2、《东吴进取策略灵活配置混合型证券投资基金基金合同》；
3、《东吴进取策略灵活配置混合型证券投资基金托管协议》；
4、基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程；
5、报告期内东吴进取策略灵活配置混合型证券投资基金在指定报刊上各项公告的原稿。
《基金合同》、《托管协议》存放在基金管理人和基金托管人处；其余备查文件存放在基金管理人处。
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人东吴基金管理有限公司。