上海期货交易所CTP行情和交易接入

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1.CTP是上期技术，提供的国内期货行情和交易的接口，自推出以来，各大券商均架设了CTP技术的接入，引入策略算法便可以初步形成一个自动交易的系统，这也就吸引了很多对自动交易，策略交易感兴趣的各路高人来使用。

2.CTP难点在于，一个库提供了行情和交易两套接口，各自均有一套业务流程，而且两者在业务上还存在部分业务关联，也就是说还要处理两套之间的业务同步问题，没有一些C++基础的人很难开发好用的CTP库。

3.本Demo目标是，在Windows环境下做两个程序：

一个封装CTP行情和交易接口成一个库，尽可能在高内聚低耦合的情况下，保持代码清晰，通俗尽可能让；

一个执行程序很容易的去调用这个库，这里没有使用MFC或QT，直接采用控制台程序，很清晰的展示使用库。

本Demo采用Visualstudio2015专业版update3

Windows764位

综合交易平台API下载，下载列表中的windows下64位库（最新(2015-05-15)），解压如下:

主页右上角，注册账号，例子中方便开箱即用，会使用我自己申请好的，请自行换成自己的帐号。

1.先看下Demo的运行效果。

2.程序目录结构

共两个项目,CTPSample和CTPServer,CTPSample为封装交易所CTP的动态库，CTPServer为使用库的UI程序。

bin64

-----CTPCTP产生的共享文件

-----Log日志文件

config.cfg配置文件

build

CTPServer.sln存放工程文件

Src

------CTPSampleDLL代码

------CTPServerUI代码

------Framwork框架代码，避免复杂，不做公开（这里主要提供日志，数据定义，可自己替换）

说明：confg.cfg主要保存了CTP的地址(其他均为非本Demo演示的主要功能)：

[info]

CTPFront.trade1=tcp://180.168.146.187:10030

CTPFront.quote1=tcp://180.168.146.187:10031

CTPFront.trade2=tcp://180.168.146.187:10001

CTPFront.quote2=tcp://180.168.146.187:10011

CTPFront.trade3=tcp://218.202.237.33:10002

CTPFront.quote3=tcp://ctp1-md11.citicsf.com:41213

3.模块介绍

CTPSample模块

CTPBase.h动态库的导出定义

MyCTPQuote.h/MyCTPQuote.CPP交易的封装

MyCTPQuote.h/MyCTPQuote.cpp行情的封装

CTPServer模块

TradeManager.h/TradeManager.cppUI主逻辑

CTPServer.cppmain启动

1.CTPSample模块之MyCTPQuote.h

主要功能点:

MyRecv来封装CThostFtdcMdSpi，CThostFtdcMdApi直接使用。

本模块提供给上层的接口，定义了一个虚基类：

classCPacketReceiver{public:virtualvoidReceive(CBroadcastPacket&pkt)=0;};这里运用到actor模式，接受UI订阅：typedefvectorVPKTRECEIVER;VPKTRECEIVERm_vPketReceiver;③数据保存数据收集，定义几个map

mapm_mapInstrument;//合约ID，合约信息mapm_mapInstrumentQuote;//保存合约ID-最新行情对,合约ID唯一。vectorm_vecInstrumentId;//合约ID

2.CTPSample模块之MyCTPTrade.h

与CTP提供的行情库类似，这里定义了API和封装的回报API，如下：

CThostFtdcTraderApi*m_reqApi;MyRecv*m_RecvSpi;②与UI通信由于交易API用的比较频繁，而回报主要在初始化阶段和数据更新，没有定义回报接口，定义的是全局单例模式，直接共上层使用。

//保存合约mapm_mapInstrument;//合约ID，合约信息map>>m_mapInstrument2;//交易所，板块，合约信息

3.程序注意点

调用TradeManager::InitCTP启动CTP模块，主模块会订阅注册：

MyCTPQuote::Instance()->Subscribe(this);②交易模块与行情模块通信当交易模块登陆成功后（通能说原子操作，来判断多条件满足），来调用行情的完成函数，已便行情模块来进行行情合约订阅

intQry=atomic_exchange(&MyCTPTrade::Instance()->m_bQryIns,false);intQryOK=atomic_exchange(&MyCTPTrade::Instance()->m_bQryInsOK,true);if(!Qry&&QryOK)FinishQryInstrument();③行情回报收到行情回报，会调用下函数：

voidMyCTPQuote::OnRtnDepthMarketData(CThostFtdcDepthMarketDataField*pDepthMarketData)并组织结构，向订阅派发:

收到数据可以按照自己的逻辑处理，本Demo进行了写共享队列。

QUOTATIONquo={0};voidTradeManager::Receive(CBroadcastPacket&pkt){unsignedintnLen=0;constchar*pcBuf=pkt.Encode(nLen);//分发给相应队列处理quo.Decode(pcBuf,nLen);intuiCount=0;stringsXQueName,sTmp;for(vector*>::iteratorit=m_vecQueueIo.begin();it!=m_vecQueueIo.end();++it){uiCount++;if(0!=*it){(*it)->Enque(quo);sXQueName="XQUE"+strutils::ToString(uiCount);sXQueName+=".XQUE_NAME";if(0==m_pConfig->GetProperty(sXQueName,sTmp))sXQueName=sTmp;CRLog(E_APPINFO,"共享队列XQueue[%s]写完成",sXQueName.c_str());}}//endfor}

THE END

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