这是一种基于价格趋势的交易策略。它假设市场价格会继续沿着当前趋势运行，即在价格上涨时做多（买入），在价格下跌时做空（卖出）。
此策略基于资产价格会回归其历史平均水平的假设。当市场价格的波动使价格偏离均值时，策略会在价格高于均值时卖出，在价格低于均值时买入。
这是一种加强版的简单移动平均线策略。它使用两条不同周期的移动平均线来确定买卖点。当短期均线上穿长期均线时，为买入信号；当下穿时，为卖出信号。以下是双均线策略的Python代码示例：
```python
importtalib#引入技术指标库
definit(context):#初始化函数
context.short=20#短周期均线
context.long=60#长周期均线
context.symbol='SHFE.rb2101'#交易标的
context.period=context.long+1#数据滑窗长度
context.open_long=False#开多单标记
context.open_short=False#开空单标记
subscribe(context.symbol,'60s',count=context.period)#订阅行情
#在这里添加策略逻辑代码...
```
这些策略和代码示例可作为期货量化交易的起点。请注意，量化交易涉及风险，建议在实际应用前进行充分的回测和风险管理。如果您想深入了解期货量化交易、数据回测和策略优化，欢迎进一步交流。我们有全方位的理财服务团队，可以提供专业的指导和帮助。同时，我们也提供内部量化策略，低回撤，收益稳定，免编程，直接使用。如果您有任何问题或需要进一步的咨询，请随时联系我。发布日期：XXXX年XX月XX日。我在线等您！
THE END