富兰克林国海平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)2024年中期报告
公告原文类别2024-08-31
富兰克林国海平衡养老目标三年持有期混
合型发起式基金中基金（FOF）
2024年中期报告
2024年6月30日
基金管理人：国海富兰克林基金管理有限公司
基金托管人：中国银行股份有限公司
送出日期：2024年8月31日富兰克林国海平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）2024年中期报告
§1重要提示及目录
1.1重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2024年8月29日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2024年1月1日起至6月30日止。
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1.2目录
§1重要提示及目录.............................................2
1.1重要提示...............................................2
1.2目录.................................................3
§2基金简介................................................5
2.1基金基本情况.............................................5
2.2基金产品说明.............................................5
2.3基金管理人和基金托管人........................................6
2.4信息披露方式.............................................6
§3主要财务指标和基金净值表现.......................................6
3.1主要会计数据和财务指标........................................6
3.2基金净值表现.............................................7
§4管理人报告...............................................9
4.1基金管理人及基金经理情况.......................................9
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明............................10
4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明...............................10
4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明...........................11
4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望...........................11
4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明..............................12
4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明...............................12
4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明.................12
§5托管人报告..............................................12
5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明.....12
5.3托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见...............13
§6半年度财务会计报告（未经审计）....................................13
6.1资产负债表.............................................13
6.2利润表...............................................14
6.3净资产变动表............................................15
6.4报表附注..............................................17
§7投资组合报告.............................................38
7.1期末基金资产组合情况........................................38
7.2报告期末按行业分类的股票投资组合..................................39
7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细.................39
7.4报告期内股票投资组合的重大变动...................................40
7.5期末按债券品种分类的债券投资组合..................................41
7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细...............42
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7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细.........42
7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细.........42
7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细...............42
7.10本基金投资股指期货的投资政策...................................42
7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明.............................42
7.12本报告期投资基金情况.......................................42
7.13投资组合报告附注.........................................48
§8基金份额持有人信息..........................................49
8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构.................................49
8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况..............................49
8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况...................49
8.4发起式基金发起资金持有份额情况...................................50
§9开放式基金份额变动..........................................50
§10重大事件揭示............................................50
10.1基金份额持有人大会决议......................................50
10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动....................51
10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...........................51
10.4基金投资策略的改变........................................51
10.5本报告期持有的基金发生的重大影响事件...............................51
10.6为基金进行审计的会计师事务所情况.................................51
10.7管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况.........................51
10.8基金租用证券公司交易单元的有关情况................................51
10.9其他重大事件...........................................55
§11影响投资者决策的其他重要信息....................................56
11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况.....................56
11.2影响投资者决策的其他重要信息...................................56
§12备查文件目录............................................56
12.1备查文件目录...........................................56
12.2存放地点.............................................56
12.3查阅方式.............................................56
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§2基金简介
2.1基金基本情况
基金名称富兰克林国海平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）
基金简称国富平衡养老三年混合（FOF）基金主代码008625基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2020年6月3日基金管理人国海富兰克林基金管理有限公司基金托管人中国银行股份有限公司
报告期末基金份179812790.91份额总额基金合同存续期不定期下属分级基金的基
国富平衡养老三年混合（FOF）A国富平衡养老三年混合（FOF）Y金简称下属分级基金的交
008625017382
易代码报告期末下属分级
176689214.60份3123576.31份
基金的份额总额
2.2基金产品说明
投资目标本基金采用目标风险策略投资，在严格控制风险的基础上，通过积极主动的投资管理、基金优选，期望实现与其承担的风险相对应的长期稳健回报，追求基金长期稳健增值。
投资策略本基金为一只平衡型的目标风险策略基金，通过均衡配置于权益类和固定收益类资产来获取养老资金的长期稳健增值。在资产配置上，本基金为目标风险策略基金，根据基金合同约定的权益类、非权益类资产的目标配置比重进行资产配置。同时基金经理将结合资本市场实际发展情况，在基金合同约定的范围内对各期的大类资产配置比例进行动态调整。在基金投资上，采用定量和定性相结合的方法对基金数据进行分析，构建备选基金池。根据资产配置方案、投资策略，通过量化测算确立基金配置比例，构建基金投资组合。在股票投资上，本基金对股票的投资，采用“自上而下”和“自下而上”相结合的策略，对上市公司的行业发展趋势、成长性与投资价值进行权衡，根据实体经济运行、产业发展趋势、上下游行业运行态势等观察并选取景气度上行行业，并通过对上市公司基本面的深入研究筛选价格处于合理水平的股票进行投资。在债券投资上，本基金通过对宏观经济、货币政策、财政政策、资金流动性等影响市场利
率的主要因素进行深入研究，结合新券发行情况，综合分析市场利率和信用利差的变动趋势，采取久期调整、收益率曲线配置和券种配置等积极投资策略，把握债券市场投资机会，以获取稳健的投资收益。本基金也可进行资产支持证券投资。
业绩比较基准中证800指数收益率*40%+中债国债总指数收益率（全价）*60%
风险收益特征本基金为混合型基金中基金，其预期收益及预期风险水平低于股票第5页共57页富兰克林国海平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）2024年中期报告型基金，高于债券型基金及货币市场基金，属于中风险收益特征的证券投资基金。
2.3基金管理人和基金托管人
项目基金管理人基金托管人名称国海富兰克林基金管理有限公司中国银行股份有限公司姓名储丽莉许俊信息披露
－38789555
传真021-68883050010-66594942
注册地址南宁高新区中国-东盟企业总部北京市西城区复兴门内大街1号
基地三期综合楼A座17层1707室办公地址上海市浦东新区世纪大道8号上北京市西城区复兴门内大街1号海国金中心二期9层邮政编码200120100818法定代表人吴显玲葛海蛟
2.4信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称证券时报
登载基金中期报告正文的管理人互联网网址www.ftsfund.com基金中期报告备置地点基金管理人和基金托管人的住所
项目名称办公地址国海富兰克林基金管理有限公上海市浦东新区世纪大道8号注册登记机构司上海国金中心二期9层
§3主要财务指标和基金净值表现
3.1主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1期间数据报告期(2024年1月1日-2024年6月30日)
和指标国富平衡养老三年混合（FOF）A国富平衡养老三年混合（FOF）Y
本期已实现收益-10021506.37-162692.09
本期利润-8188094.86-131457.40加权平均基金份
-0.0457-0.0428额本期利润本期加权平均净
-4.45%-4.17%值利润率
第6页共57页富兰克林国海平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）2024年中期报告本期基金份额净
-4.32%-4.16%值增长率
3.1.2期末数据
报告期末(2024年6月30日)和指标期末可供分配利
-335049.54-15628.96润期末可供分配基
-0.0019-0.0050金份额利润期末基金资产净
178571069.243156490.86
值期末基金份额净
1.01071.0105
值
3.1.3累计期末
报告期末(2024年6月30日)指标基金份额累计净
1.07%-8.50%
值增长率
注：1.上述财务指标采用的计算公式，详见证监会发布的证券投资基金信息披露编报规则－第1号《主要财务指标的计算及披露》。
2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相
关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。
4.上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，例如，开放式基金的申购赎回费等，计
入费用后实际收益要低于所列数字。
3.2基金净值表现
3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
国富平衡养老三年混合（FOF）A份额净份额净值业绩比较基准业绩比较基
阶段值增长增长率标收益率标准差*－**－*
准收益率*
率*准差**
过去一个月-2.39%0.38%-1.17%0.22%-1.22%0.16%
过去三个月-1.84%0.48%-0.61%0.31%-1.23%0.17%
过去六个月-4.32%0.63%1.24%0.39%-5.56%0.24%
过去一年-9.51%0.54%-2.45%0.36%-7.06%0.18%
第7页共57页富兰克林国海平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）2024年中期报告
过去三年-13.50%0.52%-9.64%0.41%-3.86%0.11%自基金合同生效起
1.07%0.57%-0.39%0.43%1.46%0.14%
至今
国富平衡养老三年混合（FOF）Y份额净份额净值业绩比较基准业绩比较基
过去一个月-2.38%0.38%-1.17%0.22%-1.21%0.16%
过去三个月-1.76%0.47%-0.61%0.31%-1.15%0.16%
过去六个月-4.16%0.63%1.24%0.39%-5.40%0.24%
过去一年-9.20%0.54%-2.45%0.36%-6.75%0.18%
自增设Y类份额至
-8.50%0.49%-1.27%0.34%-7.23%0.15%今
3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准
收益率变动的比较
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注：本基金的基金合同生效日为2020年6月3日，本基金Y类份额的首个估值日为2022年11月28日。本基金在6个月建仓期结束时，各项投资比例符合基金合同约定。
§4管理人报告
4.1基金管理人及基金经理情况
4.1.1基金管理人及其管理基金的经验
国海富兰克林基金管理有限公司成立于2004年11月，由国海证券股份有限公司和富兰克林邓普顿投资集团全资子公司邓普顿国际股份有限公司共同出资组建，国海证券股份有限公司持有
51%的股份，邓普顿国际股份有限公司持有49%的股份。目前公司注册资本2.2亿元人民币。
国海证券股份有限公司是国内A股市场第16家上市券商，是拥有全业务牌照，营业网点遍布中国主要城市的全国性综合类证券公司。富兰克林邓普顿投资集团是世界知名基金管理公司，在全球市场具备超过76年的投资管理经验。国海富兰克林基金管理有限公司引进富兰克林邓普顿投资集团享誉全球的投资机制、研究平台和风险控制体系，借助国海证券股份有限公司的综合业务优势，力争成为国内一流的基金管理公司。
国海富兰克林基金管理有限公司具有丰富的基金管理经验，截至2024年6月末，公司旗下合计管理47只公募基金产品。
4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
任本基金的基金经理证券从
姓名职务（助理）期限说明业年限任职日期离任日期
WU公司FOF2020年6-14年WUXIAN（吴弦），CFA，悉尼大学金融学专第9页共57页富兰克林国海平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）2024年中期报告
XIAN投资及投月3日业商学硕士。历任美国道富银行研究员，（吴顾策略副康特金融投资顾问，北京巨龙九鼎投资管弦）总监兼国理有限公司投资经理，中国人寿养老保险富平衡养股份有限公司高级主管，国海富兰克林基老三年混金管理有限公司FOF投资经理。截至本报
合（FOF）告期末任国海富兰克林基金管理有限公司
基金、国FOF投资及投顾策略副总监兼国富平衡养
富稳健养老三年混合（FOF）基金、国富稳健养老一
老一年混年混合（FOF）基金及国富养老目标日期
合（FOF）2045三年持有期混合发起式（FOF）的基基金及国金经理。
富养老目标日期
2045三年
持有期混合发起式
（FOF）的基金经理
注：
1.表中“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期，其中，首任基金经理的“任职日期”为基金合同生效日。
2.表中“证券从业年限”的计算标准为该名员工从事过的所有诸如基金、证券、投资等相
关金融领域的工作年限的总和。
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律、法规和《富兰克林国海平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金合同》的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为。基金投资组合符合有关法律、法规的规定及基金合同的约定。
4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况
报告期内公司严格执行《公平交易管理制度》，明确了公平交易的原则和目标，制订了实现公平交易的具体措施，并在技术上按照公平交易原则实现了严格的交易公平分配。
报告期内公司未发现不同投资组合间通过价差交易进行利益输送的行为。
4.3.2异常交易行为的专项说明
公司严格按照《异常交易监控与报告制度》和《同日反向交易管理办法》对异常交易进行监
第10页共57页富兰克林国海平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）2024年中期报告控。
报告期内公司不存在投资组合之间发生的同日反向交易且成交较少的单边交易量超过该证券
当日成交量的5%的情况。
4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析上半年，沪深300指数上涨0.89%，创业板指数下跌10.99%，恒生指数上涨3.94%，恒生科技指数下跌跌5.57%，标普500指数上涨14.48%，纳斯达克指数上涨18.13%，日经225指数上涨
18.28%。海外股市表现亮眼，国内股市起伏较大。开年，由于对经济增长的担忧等多重因素，国
内权益市场出现了较大幅度的杀跌，春节后出现了较大幅度的反弹和修正。房地产支持政策频出，中央推出各类积极政策，监管部门推进资本市场改革优化，对国内权益市场带来了积极正面的影响，有利于市场的反弹，但由于二季度的经济数据仍然欠佳，经济复苏进程较缓，房地产市场暂未明显企稳，又再次出现调整。上半年国内权益市场整体出现了较大幅度的震荡，投资收益欠佳。
海外资产整体相对上涨，美国科技巨头成为了主角。海外通胀有所降温，美联储降息预期不断被修正。上半年，债券市场表现继续突出，中债新综合财富总值指数、中债银行间国债财富总值指数、中债企业债总财富总值指数，分别上涨3.76%、3.76%和3.71%。
回顾上半年，本基金在一季度小盘风格上暴露较多，受此影响出现回撤，春节反弹后，对小微盘风格进行了减持，增配了大盘以及成长风格，保持了均衡配置。二季度，进一步减持了量化基金和小盘风格，总体结构保持了均衡成长。报告期内，对东南亚权益进行了减持，保持了美股基金的配置。债券市场方面，未作大幅调整，保持了基本配置。本基金将恪守平衡风格的产品定位，进行投资。
4.4.2报告期内基金的业绩表现
截至2024年06月30日，本基金A类份额净值为1.0107元，本报告期份额净值下跌4.32%，同期业绩比较基准上涨1.24%，跑输业绩比较基准5.56%。本基金Y类份额净值为1.0105元，本报告期份额净值下跌4.16%，同期业绩比较基准上涨1.24%，跑输业绩比较基准5.40%。
4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望当前，国内股市估值仍然处于历史较低水平，全球范围看，性价比相对较高。主要制约因素在于国内经济复苏略微慢于预期，市场信心相对不足，投资者风险偏好相对较低。房地产市场暂未企稳，但对于整体经济和企业盈利的影响逐渐减弱。频繁出台的地产放松政策，有望逐步化解房地产库存过高的局面。各种积极的经济政策，有助于经济结构转型和国际竞争力的提升，虽然以房地产为代表的传统经济有待企稳复苏，但新质生产力的发展速度已然提升。证监会力推资本第11页共57页富兰克林国海平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）2024年中期报告
市场改革，规范大股东减持和分红政策等，保护中小投资者的利益，从长远看有利于建设良好的投资环境。短期可能面临一些挑战，但中长期维度看，呈现了良好的投资机会。
4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明无。
§5托管人报告
本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在富兰克林国海平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。
5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。
第12页共57页富兰克林国海平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）2024年中期报告
5.3托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金融工具风险及管理”、“关联方承销证券”、“关联方证券出借”部分未在托管人复核范围内）、投资
组合报告等数据真实、准确和完整。
§6半年度财务会计报告（未经审计）
6.1资产负债表
会计主体：富兰克林国海平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）
报告截止日：2024年6月30日
单位：人民币元本期末上年度末资产附注号
2024年6月30日2023年12月31日
资产：
货币资金6.4.7.121541173.713421097.25
结算备付金1421697.701244921.88
存出保证金63785.0872512.61
交易性金融资产6.4.7.2159740725.91188720668.84
其中：股票投资47263.701763411.00
基金投资149435750.02176762967.43
债券投资10257712.1910194290.41
资产支持证券投资--
贵金属投资--
其他投资--
衍生金融资产6.4.7.3--
买入返售金融资产6.4.7.4--
债权投资6.4.7.5--
其中：债券投资--
其他债权投资6.4.7.6--
其他权益工具投资6.4.7.7--
应收清算款97623.859298938.44
应收股利295.41111517.50
应收申购款-139115.91
递延所得税资产--
其他资产6.4.7.8--
资产总计182865301.66203008772.43本期末上年度末负债和净资产附注号
负债：
第13页共57页富兰克林国海平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）2024年中期报告
短期借款--
交易性金融负债--
衍生金融负债6.4.7.3--
卖出回购金融资产款--
应付清算款814558.377540500.91
应付赎回款21320.1696161.29
应付管理人报酬85336.3692684.36
应付托管费18900.0819325.42
应付销售服务费--
应付投资顾问费--
应交税费--
应付利润--
递延所得税负债--
其他负债6.4.7.9197626.59138361.48
负债合计1137741.567887033.46
净资产：
实收基金6.4.7.10179812790.91184725180.59
其他综合收益6.4.7.11--
未分配利润6.4.7.121914769.1910396558.38
净资产合计181727560.10195121738.97
负债和净资产总计182865301.66203008772.43
注：报告截止日2024年06月30日基金份额总额179812790.91份，其中国富平衡养老三年
混合（FOF）A基金份额净值1.0107元，基金份额总额176689214.60份；国富平衡养老三年混
合（FOF）Y基金份额净值1.0105元，基金份额总额3123576.31份。
6.2利润表
本报告期：2024年1月1日至2024年6月30日
单位：人民币元本期上年度可比期间项目附注号2024年1月1日至20242023年1月1日至2023年6月30日年6月30日
一、营业总收入-7589861.671436233.56
1.利息收入29705.7711216.75
其中：存款利息收入6.4.7.1327067.1811216.75
债券利息收入--资产支持证券利息
--收入买入返售金融资产
2638.59-
收入
其他利息收入--2.投资收益（损失以“-”-9484213.641572795.00第14页共57页富兰克林国海平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）2024年中期报告
填列）
其中：股票投资收益6.4.7.14110560.43-18547.41
基金投资收益6.4.7.15-9689450.981151051.33
债券投资收益6.4.7.1683312.3649032.35资产支持证券投资
6.4.7.17--
收益
贵金属投资收益6.4.7.18--
衍生工具收益6.4.7.19--
股利收益6.4.7.2011364.55391258.73
其他投资收益--3.公允价值变动收益（损
6.4.7.211864646.20-147778.19失以“-”号填列）4.汇兑收益（损失以“-”--号填列）5.其他收入（损失以“-”
6.4.7.22--号填列）
减：二、营业总支出729690.59405775.47
1．管理人报酬6.4.10.2.1526846.28269540.88
2．托管费6.4.10.2.2113769.6160887.65
3．销售服务费6.4.10.2.3--
4．投资顾问费--
5．利息支出-2883.61
其中：卖出回购金融资产
-2883.61支出
6．信用减值损失6.4.7.24--
7．税金及附加-1123.20
8．其他费用6.4.7.2589074.7071340.13三、利润总额（亏损总额-8319552.261030458.09以“-”号填列）
减：所得税费用--四、净利润（净亏损以“-”-8319552.261030458.09号填列）
五、其他综合收益的税后
--净额
六、综合收益总额-8319552.261030458.09
6.3净资产变动表
单位：人民币元本期项目2024年1月1日至2024年6月30日实收基金其他综合收益未分配利润净资产合计
第15页共57页富兰克林国海平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）2024年中期报告
一、上期期末净
184725180.59-10396558.38195121738.97
资产
加：会计政策变
----更前期差错更
----正
其他----
二、本期期初净
三、本期增减变
动额（减少以“-”-4912389.68--8481789.19-13394178.87号填列）
（一）、综合收益
---8319552.26-8319552.26总额
（二）、本期基金份额交易产生的
净资产变动数-4912389.68--162236.93-5074626.61
（净资产减少以“-”号填列）
其中：1.基金申
397143.82-14265.35411409.17
购款
2.基金赎
-5309533.50--176502.28-5486035.78回款
（三）、本期向基金份额持有人分配利润产生的净
----资产变动（净资产减少以“-”号
（四）、其他综合
收益结转留存收----益
四、本期期末净
179812790.91-1914769.19181727560.10
资产上年度可比期间项目2023年1月1日至2023年6月30日实收基金其他综合收益未分配利润净资产合计
53893788.78-5465422.5059359211.28
第16页共57页富兰克林国海平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）2024年中期报告
动额（减少以“-”123334368.08-15245377.84138579745.92号填列）
--1030458.091030458.09总额
净资产变动数123334368.08-14214919.75137549287.83
143218565.33-16625907.00159844472.33
-19884197.25--2410987.25-22295184.50回款
177228156.86-20710800.34197938957.20
资产报表附注为财务报表的组成部分。
本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署：
徐荔蓉于意肖燕基金管理人负责人主管会计工作负责人会计机构负责人
6.4报表附注
6.4.1基金基本情况
富兰克林国海平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2019]2537号《关于准予富兰克林国海平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)注册的批复》注册，由国海富兰克第17页共57页富兰克林国海平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）2024年中期报告
林基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《富兰克林国海平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币49319750.52元，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2020)第0405号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《富兰克林国海平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金合同》于2020年6月3日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为49331457.03份基金份额，其中认购资金利息折合11706.51份基金份额。本基金的基金管理人为国海富兰克林基金管理有限公司，基金托管人为中国银行股份有限公司。
本基金为发起式基金，发起资金认购部分为10001800.18份基金份额，发起资金认购方承诺使用发起资金认购的基金份额持有期限不少于3年。
根据本基金的基金管理人国海富兰克林基金管理有限公司于2022年11月18日发布的《国海富兰克林基金管理有限公司关于旗下富兰克林国海平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)增设Y类基金份额并修改法律文件的公告》以及更新后的《富兰克林国海平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金合同》的有关规定，自2022年11月18日起，本基金增设Y类基金份额。通过非个人养老金资金账户申购的一类份额，称为A类基金份额；针对个人养老金投资基金业务单独设立的一类基金份额，称为Y类基金份额。本基金A类和Y类基金份额分别设置基金代码并分别计算各类基金份额净值。
本基金每份基金份额的最短持有期限为自基金合同生效日或基金份额申购确认日起至基金合
同生效日或基金份额申购确认日的三年对日的前一日的期间。在最短持有期限内，基金份额不能赎回；本基金每份基金份额在其最短持有期限到期后的下一个工作日(含)起，基金份额持有人方可就该基金份额提出赎回申请。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《富兰克林国海平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭
证)、债券(包括国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可交换债券、可转换债券、分离交易
可转债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券以及经法律法规或中国证监会允许投
资的其他债券类金融工具)、资产支持证券、证券投资基金(包括ETF、QDII基金、香港互认基金
及其他经中国证监会依法核准或注册的公开募集证券投资基金)、债券回购、银行存款、同业存单、
金的基金份额的资产比例不低于基金资产的80%；权益类资产投资比例中枢为50%，股票(含存托凭证)、股票型基金、混合型基金等权益类资产投资合计占基金资产的比例为40%-55%；股票(含
存托凭证)、股票型基金、混合型基金和商品基金(含商品期货基金和黄金ETF)等品种的投资比例
合计不得超过基金资产的60%；投资商品基金(含商品期货基金和黄金ETF)的比例不得超过基金资
产的10%，本基金应当保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金的业绩比较基准为：中证800指数收益率X40%+中债国债总指数收益率(全价)X60%。
本财务报表由本基金的基金管理人国海富兰克林基金管理有限公司于2024年8月31日批准报出。
务报表附注6.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
本财务报表以持续经营为基础编制。
本基金本报告期间财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2024年
06月30日的财务状况以及2024年01月01日至2024年06月30日期间的经营成果和净资产变
动情况等有关信息。
6.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1会计政策变更的说明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
6.4.5.2会计估计变更的说明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
第19页共57页富兰克林国海平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）2024年中期报告
6.4.5.3差错更正的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
6.4.6税项根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、
财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税
(1)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管
产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。
对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以产生的利息及利息性质的收入为销售额。
(2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴
20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按
(4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
根据财政部、国家税务总局公告2023年第39号《关于减半征收证券交易印花税的公告》，自2023第20页共57页富兰克林国海平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）2024年中期报告
年8月28日起，证券交易印花税实施减半征收。
(5)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。
6.4.7重要财务报表项目的说明
6.4.7.1货币资金
单位：人民币元本期末项目
活期存款21541173.71
等于：本金21539359.34
加：应计利息1814.37
减：坏账准备-
定期存款-
等于：本金-
加：应计利息-
其中：存款期限1个月以内-
存款期限1-3个月-
存款期限3个月以上-
其他存款-
合计21541173.71
6.4.7.2交易性金融资产
单位：人民币元本期末项目2024年6月30日成本应计利息公允价值公允价值变动
股票48229.03-47263.70-965.33
贵金属投资-金交所----黄金合约
交易所市场10077132.00155692.1910257712.1924888.00
债券银行间市场----
合计10077132.00155692.1910257712.1924888.00
资产支持证券----
基金149608636.14-149435750.02-172886.12
合计159733997.17155692.19159740725.91-148963.45
第21页共57页富兰克林国海平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）2024年中期报告
6.4.7.3衍生金融资产/负债
6.4.7.3.1衍生金融资产/负债期末余额无。
6.4.7.3.2期末基金持有的期货合约情况无。
6.4.7.3.3期末基金持有的黄金衍生品情况无。
6.4.7.4买入返售金融资产
6.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额无。
6.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券无。
6.4.7.4.3按预期信用损失一般模型计提减值准备的说明无。
6.4.7.5债权投资
6.4.7.5.1债权投资情况无。
6.4.7.5.2债权投资减值准备计提情况无。
6.4.7.6其他债权投资
6.4.7.6.1其他债权投资情况无。
6.4.7.6.2其他债权投资减值准备计提情况无。
6.4.7.7其他权益工具投资
6.4.7.7.1其他权益工具投资情况无。
6.4.7.7.2报告期末其他权益工具投资情况无。
6.4.7.8其他资产无。
第22页共57页富兰克林国海平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）2024年中期报告
6.4.7.9其他负债
应付券商交易单元保证金-
应付赎回费-
应付证券出借违约金-
应付交易费用33091.23
其中：交易所市场33091.23
银行间市场-
应付利息-
审计费用24863.02
信息披露费139672.34
合计197626.59
6.4.7.10实收基金
国富平衡养老三年混合（FOF）A本期项目2024年1月1日至2024年6月30日
基金份额（份）账面金额
上年度末181925086.30181925086.30
本期申购73661.8073661.80
本期赎回（以“-”号填列）-5309533.50-5309533.50
基金拆分/份额折算前--
基金拆分/份额折算调整--
本期申购--
本期赎回（以“-”号填列）--
本期末176689214.60176689214.60
国富平衡养老三年混合（FOF）Y本期项目2024年1月1日至2024年6月30日
上年度末2800094.292800094.29
本期申购323482.02323482.02
本期末3123576.313123576.31
注：申购含红利再投、转换入份额；赎回含转换出份额。
第23页共57页富兰克林国海平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）2024年中期报告
6.4.7.11其他综合收益无。
6.4.7.12未分配利润
单位：人民币元
国富平衡养老三年混合（FOF）A项目已实现部分未实现部分未分配利润合计
上年度末9749287.57495043.3810244330.95
本期期初9749287.57495043.3810244330.95
本期利润-10021506.371833411.51-8188094.86本期基金份额交易产
-62830.74-111550.71-174381.45生的变动数
其中：基金申购款1925.21195.622120.83
基金赎回款-64755.95-111746.33-176502.28
本期已分配利润---
本期末-335049.542216904.181881854.64
国富平衡养老三年混合（FOF）Y项目已实现部分未实现部分未分配利润合计
上年度末136184.1616043.27152227.43
本期期初136184.1616043.27152227.43
本期利润-162692.0931234.69-131457.40本期基金份额交易产
10878.971265.5512144.52
生的变动数
其中：基金申购款10878.971265.5512144.52
基金赎回款---
本期末-15628.9648543.5132914.55
6.4.7.13存款利息收入
单位：人民币元本期项目
2024年1月1日至2024年6月30日
活期存款利息收入19686.37
定期存款利息收入-
其他存款利息收入-
结算备付金利息收入6624.01
其他756.80
合计27067.18
6.4.7.14股票投资收益
6.4.7.14.1股票投资收益项目构成
第24页共57页富兰克林国海平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）2024年中期报告
股票投资收益——买卖股票差价收入110560.43
股票投资收益——赎回差价收入-
股票投资收益——申购差价收入-
股票投资收益——证券出借差价收入-
合计110560.43
6.4.7.14.2股票投资收益——买卖股票差价收入
卖出股票成交总额29827631.00
减：卖出股票成本总额29648995.74
减：交易费用68074.83
买卖股票差价收入110560.43
6.4.7.15基金投资收益
卖出/赎回基金成交总额904312187.66
减：卖出/赎回基金成本总额913785028.67
减：买卖基金差价收入应缴纳增
-值税额
减：交易费用216609.97
基金投资收益-9689450.98
6.4.7.16债券投资收益
6.4.7.16.1债券投资收益项目构成
债券投资收益——利息收入82828.36债券投资收益——买卖债券（债转股及债券
484.00到期兑付）差价收入
债券投资收益——赎回差价收入-
债券投资收益——申购差价收入-
合计83312.36
6.4.7.16.2债券投资收益——买卖债券差价收入
卖出债券（债转股及债券到期兑付）成交总10194541.79
第25页共57页富兰克林国海平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）2024年中期报告额
减：卖出债券（债转股及债券到期兑付）成
9999666.00
本总额
减：应计利息总额194391.79
减：交易费用-
买卖债券差价收入484.00
6.4.7.17资产支持证券投资收益
6.4.7.17.1资产支持证券投资收益项目构成无。
6.4.7.17.2资产支持证券投资收益——买卖资产支持证券差价收入无。
6.4.7.18贵金属投资收益
6.4.7.18.1贵金属投资收益项目构成无。
6.4.7.18.2贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入无。
6.4.7.19衍生工具收益
6.4.7.19.1衍生工具收益——买卖权证差价收入无。
6.4.7.19.2衍生工具收益——其他投资收益无。
6.4.7.20股利收益
股票投资产生的股利收益611.46
其中：证券出借权益补偿收
-入
基金投资产生的股利收益10753.09
合计11364.55
6.4.7.21公允价值变动收益
单位：人民币元本期项目名称
1.交易性金融资产1864646.20
股票投资11182.44
第26页共57页富兰克林国海平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）2024年中期报告
债券投资23554.00
资产支持证券投资-
基金投资1829909.76
贵金属投资-
其他-
2.衍生工具-
权证投资-
3.其他-
减：应税金融商品公允价值变动
-产生的预估增值税
合计1864646.20
6.4.7.22其他收入无。
6.4.7.23持有基金产生的费用
本期项目
当期持有基金产生的应支付销售服务费（元）187819.02
当期持有基金产生的应支付管理费（元）669189.66
当期持有基金产生的应支付托管费（元）133720.00
注：上述费用为根据所投资基金的招募说明书列明的计算方法对销售服务费、管理费和托管费进
行的估算；上述费用已在本基金所持有基金的净值中体现，不构成本基金的费用项目。
6.4.7.24信用减值损失无。
6.4.7.25其他费用
信息披露费59672.34
证券出借违约金-
银行汇划费用4539.34
合计89074.70
6.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1或有事项无。
6.4.8.2资产负债表日后事项无。
第27页共57页富兰克林国海平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）2024年中期报告
6.4.9关联方关系
6.4.9.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况无。
6.4.9.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称与本基金的关系
国海富兰克林基金管理有限公司基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机构
中国银行股份有限公司(“中国银行”)基金托管人、基金销售机构
国海证券股份有限公司(“国海证券”)基金管理人的股东、基金销售机构
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1股票交易无。
6.4.10.1.2基金交易无。
6.4.10.1.3权证交易无。
6.4.10.1.4应支付关联方的佣金无。
6.4.10.2关联方报酬
6.4.10.2.1基金管理费
单位：人民币元本期上年度可比期间项目2024年1月1日至2024年62023年1月1日至2023年月30日6月30日
当期发生的基金应支付的管理费526846.28269540.88
其中：应支付销售机构的客户维护
130852.13105391.29
费
应支付基金管理人的净管理费395994.15164149.59
注：1.本基金投资于基金管理人所管理的其他基金部分不收取管理费。支付基金管理人国海富兰克林基金管理有限公司的管理人报酬按前一日各类基金份额资产净值扣除该类基金份额持有的基
金管理人管理的其他基金部分后的余额的约定年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。A类基金份额和Y类基金份额约定的年管理费率分别为0.60%和0.30%。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日A/Y类基金份额的基金资产净值扣除该类基金份额持有的基金管理人
第28页共57页富兰克林国海平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）2024年中期报告
管理的其他基金部分后的余额×约定年费率/当年天数。
2.本基金本报告期因投资于基金管理人所管理的其他基金而已在管理费计算基数中扣除部分
对应的管理费金额为26464.97元。
6.4.10.2.2基金托管费
当期发生的基金应支付的托管费113769.6160887.65
注：1.本基金投资于基金托管人所托管的其他基金部分不收取托管费。支付基金托管人中国银行的托管费按前一日各类基金份额资产净值扣除该类基金份额持有的基金托管人托管的其他基金部
分后的余额的约定年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。A类基金份额和Y类基金份额约定的年托管费率分别为0.150%和0.075%。其计算公式为：
日托管费＝前一日A/Y类基金份额的基金资产净值扣除该类基金份额持有的基金托管人托管
的其他基金部分后的余额×约定年费率/当年天数。
2.本基金本报告期因投资于基金托管人所托管的其他基金而已在托管费计算基数中扣除部
分对应的托管费金额为24766.58元。
6.4.10.2.3销售服务费无。
6.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易无。
6.4.10.4报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
6.4.10.4.1与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的
情况无。
6.4.10.4.2与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务
的情况无。
6.4.10.5各关联方投资本基金的情况
6.4.10.5.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
份额单位：份本期项目
第29页共57页富兰克林国海平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）2024年中期报告
国富平衡养老三年混合（FOF）
国富平衡养老三年混合（FOF）A
Y基金合同生效日（2020年6--月3日）持有的基金份额
报告期初持有的基金份额18975146.68-
报告期间申购/买入总份额--
报告期间因拆分变动份额--
减：报告期间赎回/卖出总份
--额
报告期末持有的基金份额18975146.68-报告期末持有的基金份额
10.74%-
占基金总份额比例上年度可比期间项目
2023年1月1日至2023年6月30日
报告期初持有的基金份额10001800.18-
报告期间申购/买入总份额8973346.50-
10.76%-
占基金总份额比例
注：基金管理人运用固有资金投资本基金费率按本基金基金合同公布的费率执行。
6.4.10.5.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
1.本基金除基金管理人之外的其他关联方投资本基金费率按本基金基金合同公布的费率执行。
2.本报告期末和上年度末（2023年12月31日）除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。
6.4.10.6由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元本期上年度可比期间关联方名称2024年1月1日至2024年6月30
日
第30页共57页富兰克林国海平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）2024年中期报告期末余额当期利息收入期末余额当期利息收入
中国银行21541173.7119686.3712456311.4610235.87
注：本基金的银行存款由基金托管人中国银行保管，按银行同业利率计息。
6.4.10.7本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况无。
6.4.10.8其他关联交易事项的说明
6.4.10.8.1其他关联交易事项的说明
于2024年06月30日，本基金持有基金管理人国海富兰克林基金管理有限公司所管理的公开募集证券投资基金合计11495104.59元，占本基金资产净值的比例为6.33%。(于2023年12月
31日，本基金持有基金管理人国海富兰克林基金管理有限公司所管理的公开募集证券投资基金合
计14437535.77元，占本基金资产净值的比例为7.40%。)
6.4.10.8.2当期交易及持有基金管理人以及管理人关联方所管理基金产生的费用
本期上年度可比期间项目2024年1月1日至2024年62023年1月1日至2023年6月30日月30日
当期交易基金产生的申购费（元）--
当期交易基金产生的赎回费（元）12240.796842.97当期持有基金产生的应支付销售
--
服务费（元）当期持有基金产生的应支付管理
34387.1729334.31费（元）当期持有基金产生的应支付托管
5099.504906.22费（元）
当期交易基金产生的转换费（元）3166.341610.18
注：本基金申购、赎回本基金的基金管理人管理的其他基金(ETF除外)，应当通过基金管理人的直销渠道且不得收取申购费、赎回费(按规定应当收取并记入被投资基金其他收入部分的赎回费除
第31页共57页富兰克林国海平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）2024年中期报告
6.4.11利润分配情况无。
6.4.12期末（2024年6月30日）本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券无。
6.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票无。
6.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1银行间市场债券正回购无。
6.4.12.3.2交易所市场债券正回购无。
6.4.12.4期末参与转融通证券出借业务的证券无。
6.4.13金融工具风险及管理
6.4.13.1风险管理政策和组织架构
本基金的基金管理人在董事会下设立合规与风险控制委员会，负责制定风险管理的宏观政策，审议通过风险控制的总体措施等；在管理层层面设立风险管理委员会，讨论和制定公司日常经营过程中风险防范和控制措施；在业务操作层面，由监察稽核部负责协调并与各部门合作完成运作风险管理，由风险控制部负责投资风险管理与绩效评估。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性和定量相结合的分析方法
去评估各种风险发生的可能性及其发生可能给基金资产造成的损失。从定性分析的角度出发，主第32页共57页富兰克林国海平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）2024年中期报告
要是发掘各类风险的风险点，判断风险发生的频度和损失，对风险实行分级管理。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的分析报告，确定基金资产的风险状态及其是否符合基金的风险特征，及时对各种风险进行监控和评估，并通过风险处置流程，将风险控制在可承受的范围内。
6.4.13.2信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
6.4.13.2.1按短期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元本期末上年度末短期信用评级
A-1--
A-1以下--
未评级10257712.1910194290.41
合计10257712.1910194290.41
注：1.本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的标准统计及汇总。
2.未评级债券为期限在一年以内的国债、政策银行债、央行票据及未有第三方机构评级的信用债。
3.债券投资以全价列示。
6.4.13.3流动性风险
流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人于开放期内要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下
第33页共57页富兰克林国海平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）2024年中期报告以合理的价格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
于本期末，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值(净资产)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。
6.4.13.3.1报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及
《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金组合资产的流动性
本基金持有单只基金的市值，不高于本基金资产净值的20%，且不持有其他基金中基金。本基金的基金管理人管理的全部基金中基金持有单只基金(ETF联接基金除外)不超过被投资基金净
资产的20%，被投资基金净资产规模以最近定期报告披露的规模为准。本基金投资于一家公司发行的证券(不含本基金所投资的基金份额)市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券(不含本基金所投资的基金份额)不得
超过该证券的10%。
除附注“期末本基金持有的流通受限证券”中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由
转让的情况外，其余均能以合理价格适时变现。在本基金开放日，本基金投资于流通受限基金不高于本基金资产净值的10%；本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的15%。于本期末，本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计未超过基金资产净值的15%。
于开放期内，本基金的基金管理人每日对基金组合资产中7个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过7个工作日可变现资产的可变现价值。于本期末，本基金确认的净赎回申请未超过7个工作日可变现资产的可变现价值。
同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易
的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：
根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允
第34页共57页富兰克林国海平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）2024年中期报告价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。
6.4.13.4市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。
6.4.13.4.1.1利率风险敞口
单位：人民币元本期末
1年以内1-5年5年以上不计息合计
货币资金21541173.71---21541173.71
结算备付金1421697.70---1421697.70
存出保证金63785.08---63785.08
交易性金融资产10257712.19--149483013.72159740725.91
应收股利---295.41295.41
应收清算款---97623.8597623.85
资产总计33284368.68--149580932.98182865301.66负债
应付赎回款---21320.1621320.16
应付管理人报酬---85336.3685336.36
应付托管费---18900.0818900.08
应付清算款---814558.37814558.37
其他负债---197626.59197626.59
负债总计---1137741.561137741.56
利率敏感度缺口33284368.68--148443191.42181727560.10上年度末
2023年12月31日
货币资金3421097.25---3421097.25
结算备付金1244921.88---1244921.88
存出保证金72512.61---72512.61
交易性金融资产10194290.41--178526378.43188720668.84
第35页共57页富兰克林国海平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）2024年中期报告
应收股利---111517.50111517.50
应收申购款---139115.91139115.91
应收清算款---9298938.449298938.44
资产总计14932822.15--188075950.28203008772.43负债
应付赎回款---96161.2996161.29
应付管理人报酬---92684.3692684.36
应付托管费---19325.4219325.42
应付清算款---7540500.917540500.91
其他负债---138361.48138361.48
负债总计---7887033.467887033.46
利率敏感度缺口14932822.15--180188916.82195121738.97
注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。
6.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析于本期末，本基金持有的固定收益品种投资公允价值占基金资产净值的比例为5.64%（上年度末：5.22%），因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响（上年度末：同）。
6.4.13.4.2外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3其他价格风险
本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，通过对宏观经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的决定；通过对单个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。
本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险，严格按照基金合同中对投资组合比例的要求进行资产配置。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
6.4.13.4.3.1其他价格风险敞口
第36页共57页富兰克林国海平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）2024年中期报告本期末上年度末
项目占基金资产净值占基金资产净值公允价值公允价值比例（%）比例（%）交易性金融资
47263.700.031763411.000.90
产－股票投资交易性金融资
149435750.0282.23176762967.4390.59
产－基金投资交易性金融资
产－贵金属投----资衍生金融资产
----
－权证投资
合计149483013.7282.26178526378.4391.49
6.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析
假设除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变对资产负债表日基金资产净值的
31日）
分析1.业绩比较基准上
12073845.0111602250.40
升5%
2.业绩比较基准下
-12073845.01-11602250.40
降5%
6.4.14公允价值
6.4.14.1金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
6.4.14.2持续的以公允价值计量的金融工具
6.4.14.2.1各层次金融工具的公允价值
第37页共57页富兰克林国海平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）2024年中期报告本期末上年度末公允价值计量结果所属的层次
第一层次149483013.72178526378.43
第二层次10257712.1910194290.41
第三层次--
合计159740725.91188720668.84
6.4.14.2.2公允价值所属层次间的重大变动
本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。
6.4.14.3非持续的以公允价值计量的金融工具的说明
于2024年06月30日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2023年12月
31日：同)。
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。
6.4.15有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§7投资组合报告
7.1期末基金资产组合情况
序号项目金额占基金总资产的比例（%）
1权益投资47263.700.03
其中：股票47263.700.03
2基金投资149435750.0281.72
3固定收益投资10257712.195.61
其中：债券10257712.195.61
资产支持证券--
第38页共57页富兰克林国海平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）2024年中期报告
4贵金属投资--
5金融衍生品投资--
6买入返售金融资产--
其中：买断式回购的买入返售金融资
--产
7银行存款和结算备付金合计22962871.4112.56
8其他各项资产161704.340.09
9合计182865301.66100.00
7.2报告期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码行业类别公允价值（元）占基金资产净值比例（%）
A农、林、牧、渔业--
B采矿业--
C制造业31164.000.02
D电力、热力、燃气及水生产和供
应业2892.000.00
E建筑业531.000.00
F批发和零售业--
G交通运输、仓储和邮政业--
H住宿和餐饮业--
I信息传输、软件和信息技术服务
业--
J金融业10921.700.01
K房地产业1755.000.00
L租赁和商务服务业--
M科学研究和技术服务业--
N水利、环境和公共设施管理业--
O居民服务、修理和其他服务业--
P教育--
Q卫生和社会工作--
R文化、体育和娱乐业--
S综合--
合计47263.700.03
7.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金未通过港股通交易机制投资港股。
7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）占基金资产净值比例（%）
第39页共57页富兰克林国海平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）2024年中期报告
1300750宁德时代10018003.000.01
2601665齐鲁银行10004910.000.00
3000651格力电器1003922.000.00
4600900长江电力1002892.000.00
5300122智飞生物1002803.000.00
6601601中国太保1002786.000.00
7002444巨星科技1002470.000.00
8002050三花智控1001908.000.00
9000625长安汽车1001343.000.00
10601688华泰证券1001239.000.00
11001979招商蛇口100879.000.00
12600048保利发展100876.000.00
13601128常熟银行110832.700.00
14000425徐工机械100715.000.00
15601169北京银行100584.000.00
16601398工商银行100570.000.00
17601668中国建筑100531.000.00
7.4报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元股票代
序号股票名称本期累计买入金额占期初基金资产净值比例(%)码
1600048保利发展8574669.004.39
2001979招商蛇口3690391.001.89
3000858五粮液3401554.001.74
4600383金地集团2263278.001.16
5601665齐鲁银行2110353.001.08
6000568泸州老窖2076685.001.06
7601688华泰证券775903.000.40
8600809山西汾酒756802.000.39
9601169北京银行568894.000.29
10000002万科A518761.000.27
11002299圣农发展484650.000.25
12002714牧原股份433926.000.22
13601668中国建筑385414.000.20
14300661圣邦股份359567.000.18
15601601中国太保308049.000.16
16300498温氏股份299160.000.15
17600900长江电力207736.000.11
18601128常熟银行203050.000.10
19601155新城控股188100.000.10
20300122智飞生物147091.000.08
第40页共57页富兰克林国海平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）2024年中期报告
7.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
序号股票名称本期累计卖出金额占期初基金资产净值比例(%)码
1600048保利发展9097684.004.66
2000858五粮液3855648.001.98
3001979招商蛇口3581081.001.84
4000568泸州老窖2582458.001.32
5600383金地集团2191031.001.12
6601665齐鲁银行2178399.001.12
7601688华泰证券770031.000.39
8600809山西汾酒736954.000.38
9601169北京银行577932.000.30
10300408三环集团531665.000.27
11000002万科A486764.000.25
12002299圣农发展465944.000.24
13002714牧原股份426795.000.22
14601668中国建筑405093.000.21
15300661圣邦股份350646.000.18
16601601中国太保332722.000.17
17300498温氏股份293134.000.15
18601128常熟银行206610.000.11
19601155新城控股201492.000.10
20600900长江电力201102.000.10
7.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位:人民币元
买入股票成本（成交）总额27921666.00
卖出股票收入（成交）总额29827631.00
注：“买入股票成本（成交）总额”及“卖出股票收入（成交）总额”按买卖成交金额(成交单价
7.5期末按债券品种分类的债券投资组合
序号债券品种公允价值占基金资产净值比例（%）
1国家债券10257712.195.64
2央行票据--
3金融债券--
其中：政策性金融债--
4企业债券--
第41页共57页富兰克林国海平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）2024年中期报告
5企业短期融资券--
6中期票据--
7可转债（可交换债）--
8同业存单--
9其他--
10合计10257712.195.64
7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号债券代码债券名称数量（张）公允价值占基金资产净值比例（%）
101970923国债1610100010257712.195.64
7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
根据基金合同，本基金不投资贵金属。
7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.10本基金投资股指期货的投资政策
根据基金合同，本基金不投资股指期货。
7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1本期国债期货投资政策
根据基金合同，本基金不投资国债期货。
7.11.2本期国债期货投资评价
7.12本报告期投资基金情况
7.12.1投资政策及风险说明
本基金为一只平衡型的目标风险策略基金在严格控制风险的基础上，通过积极主动的投资管理、基金优选，期望实现与其承担的风险相对应的长期稳健回报，追求基金长期稳健增值。本基金为混合型基金中基金，其预期收益及预期风险水平低于股票型基金，高于债券型基金及货币市场基金，属于中风险收益特征的证券投资基金。
7.12.2报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的基金投资明细
占基是否属序基金代运作
基金名称持有份额（份）公允价值（元）金资于基金号码方式产净管理人
第42页共57页富兰克林国海平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）2024年中期报告值比及管理例（%）人关联方所管理的基金契约安信目标收益
1750002型开9217703.7412351723.016.80否
债券A放式契约华安安浦债券
2006337型开9178446.8510470772.175.76否
3007950型开4195386.848675640.454.77否
股票C放式契约国富恒瑞债券
4002361型开6875493.878518736.904.69是
A放式契约安信民稳增长
5008810型开5384790.987450935.284.10否
混合C放式上市契约博时稳健回报
6160513型开3433713.206845794.013.77否
债券(LOF)A放式
(LOF)契约易方达裕丰回
7000171型开3838689.476663964.923.67否
报债券A放式契约博时现金宝货
8000891型开5824382.555824382.553.21否
币B放式交易海富通中证短型开
951136050000.005500550.003.03否
融ETF放式
(ETF)安信永鑫增强契约
100036383971618.774172979.842.30否
债券C型开
11011252型开2887194.203982306.962.19否
混合C放式契约大成景阳领先
12017772型开5500000.003855500.002.12否
混合C放式广发纳斯达克契约
13006479100指数型开626811.733677755.142.02否
14015601型开570000.003644124.002.01否
混合C放式契约大成成长进取
15010372型开4214233.423626769.282.00否
混合C放式契约招商品质发现
16011691型开5408696.473625990.112.00否
混合C放式契约华商新趋势优
17166301型开396028.043612567.781.99否
选混合放式契约华泰柏瑞积极
18016283型开3637533.013601157.681.98否
优选股票C放式汇添富沪深契约
19018947300安中指数型开2063087.473579869.381.97否
20015947型开3353832.733567471.871.96否
混合C放式契约招商安益灵活
21018946型开2597841.943524232.381.94否
配置混合C放式宝盈品质甄选契约
220138602432144.152906169.041.60否
混合C型开
第44页共57页富兰克林国海平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）2024年中期报告放式契约尚正竞争优势
23013486型开2463904.572820185.171.55否
混合发起C放式契约广发均衡增长
24010535型开2744674.502798470.121.54否
混合C放式景顺长城价值契约
25015779边际灵活配置型开1726013.682771632.771.53否
混合C放式国富全球科技契约
26006373互联混合型开857686.702765267.691.52是
(QDII)人民币放式汇添富沪深契约
27010556300指数增强型开2250000.002636325.001.45否
C放式契约大成互联网思
28018454型开1213743.111845375.021.02否
维混合C放式景顺长城策略契约
混合C放式契约嘉实优势成长
30016135型开1800000.001776600.000.98否
混合C放式契约招商优势企业
31017821型开425016.291433154.930.79否
混合C放式契约汇添富达欣混
32002165型开729271.301182148.780.65否
合C放式德邦半导体产契约
33014320业混合发起式型开1299258.821125677.840.62否
C放式万家人工智能契约
34014162517685.311067570.650.59否
第45页共57页富兰克林国海平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）2024年中期报告放式契约海富通国策导
35019299型开534661.50921542.560.51否
向混合C放式契约景顺长城能源
36017090型开378119.31914292.490.50否
基建混合C放式交易华安日经型开
37513880694000.00905670.000.50否
225ETF(QDII)放式
(ETF)契约金鹰红利价值
38016563型开550196.39904137.730.50否
混合C放式契约宝盈新价值混
39007574型开277290.65799151.650.44否
合C放式上市契约博时稳健回报
40160514型开374427.56643528.650.35否
债券(LOF)C放式
(LOF)契约国富深化价值
41450004型开100000.00168400.000.09是
混合A放式契约湘财长泽灵活
42009908型开100000.00111300.000.06否
配置混合C放式契约天弘越南市场
43008764型开80000.00110544.000.06否
股票(QDII)C放式契约中信建投轮换
44003823型开44415.0499378.650.05否
混合C放式嘉实纳斯达克交易
4501653335185.4255645.740.03否
100ETF发起型开
第46页共57页富兰克林国海平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）2024年中期报告
联接(QDII)C放式
人民币(ETF)契约国富潜力组合
46450003型开50000.0042700.000.02是
混合A放式契约国泰大健康股
47011321型开10000.0017930.000.01否
票C放式交易博时可转债型开
48511380100.001097.700.00否
ETF放式
(ETF)交易鹏华中证酒型开
495126901000.00590.000.00否
(ETF)交易华安黄金易型开
50518880100.00529.700.00否
(ETF)放式
(ETF)交易博时标普型开
51513500100.00197.100.00否
500ETF(QDII)放式
(ETF)交易南方标普中国型开
52515450A股大盘红利100.00136.300.00否
放式
低波50ETF
(ETF)交易华宝中证银行型开
53512800100.00124.700.00否
(ETF)交易国泰中证军工型开
54512660100.0087.900.00否
(ETF)
第47页共57页富兰克林国海平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）2024年中期报告交易易方达中证云型开
55516510计算与大数据100.0082.300.00否
主题ETF
(ETF)交易国泰中证全指型开
56512880100.0078.300.00否
证券公司ETF放式
(ETF)交易国联安中证全型开
57512480100.0071.000.00否
指半导体ETF放式
(ETF)交易型开
58515790光伏ETF100.0068.000.00否
7.13投资组合报告附注
7.13.1本基金本期投资的前十名证券中，无报告期内发行主体被监管部门立案调查的，或在报告编制日前一年内受到证监会、证券交易所公开谴责、处罚的证券。
7.13.2本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
7.13.3期末其他各项资产构成
单位：人民币元序号名称金额
1存出保证金63785.08
2应收清算款97623.85
3应收股利295.41
4应收利息-
5应收申购款-
6其他应收款-
7待摊费用-
8其他-
9合计161704.34
7.13.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
第48页共57页富兰克林国海平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）2024年中期报告
7.13.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
§8基金份额持有人信息
8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份持有人结构持有人机构投资者个人投资者户均持有的基份额级别户数金份额占总份占总份
（户）持有份额额比例持有份额额比例
（%）（%）国富平衡养老三年
283162412.3050528430.0228.60126160784.5871.40
混合
（FOF）A国富平衡养老三年
4347197.18--3123576.31100.00
（FOF）Y
合计326555072.8350528430.0228.10129284360.8971.90
8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目份额级别持有份额总数（份）占基金总份额比例（%）
基金管国富平衡养老三年混合（FOF）
9602565.885.434721
理人所A有从业
人员持国富平衡养老三年混合（FOF）
256006.688.195948
有本基Y金
合计9858572.565.482687
8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况
项目份额级别持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、国富平衡养老三年混合
>100
基金投资和研究部门（FOF）A负责人持有本开放式国富平衡养老三年混合
0~10
基金（FOF）Y
合计>100国富平衡养老三年混合
0
本基金基金经理持有（FOF）A本开放式基金国富平衡养老三年混合
第49页共57页富兰克林国海平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）2024年中期报告合计0
8.4发起式基金发起资金持有份额情况
持有份额发起份额占占基金总发起份额承项目持有份额总数发起份额总数基金总份额份额比例诺持有期限
比例(%)
(%)自合同生效基金管理人固有资
18975146.6810.5510001800.185.56之日起不少
金于3年基金管理人高级管
7971839.224.43---
理人员
基金经理等人员-----
基金管理人股东-----
-----其他自合同生效
26946985.9014.9910001800.185.56
合计之日起不少于3年§9开放式基金份额变动
单位：份
项目国富平衡养老三年混合（FOF）A国富平衡养老三年混合（FOF）Y基金合同生效日
（2020年6月3日）49331457.03-基金份额总额本报告期期初基金份
181925086.302800094.29
额总额本报告期基金总申购
73661.80323482.02
份额
减：本报告期基金总
5309533.50-
赎回份额本报告期基金拆分变
--动份额本报告期期末基金份
176689214.603123576.31
额总额
§10重大事件揭示
10.1基金份额持有人大会决议
报告期内未召开基金份额持有人大会。
第50页共57页富兰克林国海平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）2024年中期报告
10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
（一）基金管理人重大人事变动
本报告期内，本基金基金管理人无重大人事变动。
（二）基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内未发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
10.4基金投资策略的改变
报告期内未发生基金投资策略的改变。
10.5本报告期持有的基金发生的重大影响事件无。
10.6为基金进行审计的会计师事务所情况
本基金自成立以来对其进行审计的均是普华永道中天会计师事务所，未曾改聘其他会计师事务所。
10.7管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
10.7.1管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内，基金管理人及其高级管理人员没有受到监管部门稽查或处罚。
10.7.2托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
10.8基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.8.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元股票交易应支付该券商的佣金交易单元占当期股票成占当期佣金券商名称备注数量成交金额交总额的比例佣金总量的比例
(%)(%)
24419573.0
国盛证券142.2918214.9736.83-
18847384.0
民生证券132.6417827.5836.05-
银河证券19471316.0016.408958.9918.11-
第51页共57页富兰克林国海平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）2024年中期报告
中泰证券13039100.005.262874.365.81-
西南证券11412724.002.451053.782.13-
瑞银证券1559200.000.97528.951.07-
长江证券2-----
东方证券2-----
东吴证券2-----
方正证券1-----
光大证券2-----
广发证券1-----
国海证券3-----
国信证券1-----
海通证券2-----
华创证券1-----
华泰证券1-----
申万宏源2-----太平洋证
1-----
券
兴业证券1-----
招商证券1-----
中金公司1-----
中信建投2-----
中信证券1-----
中银国际1-----
10.8.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元债券交易债券回购交易权证交易基金交易占当期权占当占当期券占当期证期基债券回成商债券成成金成购成交交名成交金额交总额成交金额交成交金额交总总额的金称的比例总额的比例额
(%)额比例
(%)
的(%)比例
国------192942508.4414.89
第52页共57页富兰克林国海平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）2024年中期报告盛证券民生
20077282.00100.0012500000.00100.00--485337550.2437.46
证券银河
------168809087.9013.03证券中泰
------104550785.218.07证券西南
------321261599.2024.79证券瑞银
------22814597.301.76证券长江
--------证券东方
--------证券东吴
--------证券方正
--------证券光大
--------证券广
--------发
第53页共57页富兰克林国海平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）2024年中期报告证券国海
--------证券国信
--------证券海通
--------证券华创
--------证券华泰
--------证券申万
--------宏源太平
洋--------证券兴业
--------证券招商
--------证券中金
--------公司中
--------信
第54页共57页富兰克林国海平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）2024年中期报告建投中信
--------证券中银
--------国际
10.9其他重大事件
序号公告事项法定披露方式法定披露日期国海富兰克林基金管理有限公司关于中国证监会规定报刊及
12024年1月20日
住所变更的公告规定网站富兰克林国海平衡养老目标三年持有中国证监会规定报刊及
2期混合型发起式基金中基金（FOF）2024年1月22日
规定网站
2023年4季度报告
国海富兰克林基金管理有限公司旗下中国证监会规定报刊及
32024年1月22日
全部基金季度报告提示性公告规定网站关于增加上海中正达广基金销售有限公司为国海富兰克林基金管理有限公中国证监会规定报刊及
4司旗下部分基金代销机构并开通转换2024年3月23日
52024年3月30日
全部基金年度报告提示性公告规定网站富兰克林国海平衡养老目标三年持有中国证监会规定报刊及
6期混合型发起式基金中基金（FOF）2024年3月30日
2023年年度报告
72024年4月22日
全部基金季度报告提示性公告规定网站富兰克林国海平衡养老目标三年持有中国证监会规定报刊及
8期混合型发起式基金中基金（FOF）2024年4月22日
2024年1季度报告
关于增加上海好买基金销售有限公司为国海富兰克林基金管理有限公司旗中国证监会规定报刊及
92024年5月7日
10司旗下部分基金代销机构并开通定期2024年5月7日
11富兰克林国海平衡养老目标三年持有中国证监会规定报刊及2024年6月26日
第55页共57页富兰克林国海平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）2024年中期报告
期混合型发起式基金中基金（FOF）（国规定网站富平衡养老三年混合（FOF）A类份额）
基金产品资料概要（更新）富兰克林国海平衡养老目标三年持有
期混合型发起式基金中基金（FOF）（国中国证监会规定报刊及
122024年6月26日
富平衡养老三年混合（FOF）Y类份额）规定网站
基金产品资料概要（更新）
§11影响投资者决策的其他重要信息
11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况无。
11.2影响投资者决策的其他重要信息
基金资产可投资于科创板股票和北京证券交易所股票，会面临科创板和北京证券交易所机制下因投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险，包括但不限于公司治理风险、流动性风险、退市风险、股价波动风险、中小企业经营风险、投资集中风险、系统性风险、政策风险等。基金可根据投资策略需要或市场环境的变化，选择将部分基金资产投资于科创板股票、北京证券交易所股票或选择不将基金资产投资于科创板股票、北京证券交易所股票，基金资产并非必然投资于科创板股票、北京证券交易所股票。
§12备查文件目录
12.1备查文件目录
1、中国证监会批准富兰克林国海平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)设
立的文件；
2、《富兰克林国海平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金合同》；
3、《富兰克林国海平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)招募说明书》；
4、《富兰克林国海平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)托管协议》；
5、中国证监会要求的其他文件。
12.2存放地点
基金管理人和基金托管人的住所并登载于基金管理人网站：www.ftsfund.com。
12.3查阅方式
1、投资者在基金开放日内至基金管理人或基金托管人住所免费查阅，并可按工本费购买复印件。
2、登陆基金管理人网站www.ftsfund.com查阅。
第56页共57页富兰克林国海平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）2024年中期报告国海富兰克林基金管理有限公司
2024年8月31日
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