在研究了过去15年的历史数据之后，只想说一句，事情可能并没有大家想象中那么糟糕。
不信？一起来看看我们的数据发现！
发现1
过去15年历史中，沪深300指数单年度最大回撤仅有2017年一个年度是低于10%的，为6.07%。
剩余的14个完整年度中，有5个年度最大回撤在10%~20%之间，有5个年度最大回撤在20%~30%之间，4个年度最大回撤超过30%。
回调幅度最大的是2008年，最大回撤高达71.6%！
这是一个什么概念？假如我们在最高点投资了1万块钱，那么在单年度沪深300指数最低点的时候账户上亏了7160块，只剩下2840块。
这个投资结果，相信很多人都难以承受的。
数据日期范围为2007-01-01至2021-12-31。指数过往表现不代表未来表现，市场有风险，投资需谨慎。
发现2
从整体来看，股票型基金总指数的最大回撤情况要比沪深300指数好得多。
股票型基金总指数过去15年的历史表现中，同样是仅有2017年一个完整年度的最大回撤低于10%。
不过在剩余的14个完整年度中，有9个年度最大回撤在10%~20%之间，有3个年度最大回撤在20%~30%之间，2个年度最大回撤超过30%。
回调幅度最大的也是在2008年，最大回撤为57.23%，相比沪深300指数的71.6%要好上不少。
而混合型基金总指数的“控回撤”就要更好一些了。
首先，有2个完整年度的最大回撤低于10%；
其次，大部分年份的最大回撤都控制在10%~20%之间，达到10个；
单年度回调幅度最大是2008年的53.68%，均好于沪深300指数和股票型基金总指数同年的最大回撤表现。
数据日期范围为2007-01-01至2021-12-31。上述数据仅为指数表现结果，最终的投资收益结果和所投资的基金有关，可能和指数表现结果存在较大的出入。指数过往表现不代表未来表现，市场有风险，投资需谨慎。
发现3
最大回撤跟年度涨幅没有必然关系，最大回撤高不代表当年的表现落后
以股票型基金总指数为例，2019年和2020年这两个被公认为基金赚钱效应不错的年份，单年度涨幅均超过38%，中间都有出现过超过13%的最大回撤的时候。
而单年度表现最好的2007年，全年涨幅121.9%，这个成绩够亮眼了吧？
然而这一年的最大回撤超过16%，并不算小。
反过来看，单年度最大回撤最好的2017年，全年涨跌幅仅为12.59%，在股票型基金总指数过去15年的表现中并不算突出。