基金托管人：中国工商银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一六年一月二十一日
§1重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2016年1月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2015年10月1日起至12月31日止。
§2基金产品概况
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§3主要财务指标和基金净值表现
3.1主要财务指标
单位：人民币元
注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2基金净值表现
3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
上证龙头企业交易型开放式指数证券投资基金
份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
（2010年11月18日至2015年12月31日）
§4管理人报告
4.1基金经理（或基金经理小组）简介
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、招募说明书等有关基金法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益，不存在违法违规或未履行基金合同承诺的情形。
4.3公平交易专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况
4.3.2异常交易行为的专项说明
4.4报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
四季度宏观经济平稳运行，货币政策继续保持宽松，央行再次降息降准，推动无风险利率继续下行，十年期国债到期收益率已降至2.8%附近，在无风险利率下行中资金相对充裕，对A股市场估值水平有一定支撑。在美联储首次加息后的窗口期里，市场情绪仍然较活跃，行情以复苏反弹与震荡上行为主，其中转型品种与新经济主题个股涨幅居前。基金在报告期内操作以跟踪指数为主。
4.4.2报告期内基金的业绩表现
截至2015年12月31日，本基金份额净值为3.586元，本报告期份额净值增长率为16.32%，同期业绩比较基准增长率为17.45%。
4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望明年一季度，货币政策预期仍以相对宽松为主基调。美联储二次加息前，汇率波动幅度可能加大，但人民币汇率贬值对实体经济与促进出口有一定积极作用。一季度的市场仍存在机会，但波动可能加大；在“供给制改革”的重大预期下，组合的风格上有必要均衡配置，滞涨的中上游周期品种与调整之后的成长板块同样存在投资机会。作为本基金的管理人，我们继续坚持积极基金回报与指数相拟合的原则，控制跟踪误差，勤勉尽责，为投资者获得长期稳定的回报。
4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
本基金报告期内不存在基金持有人数低于200人或基金资产净值低于5000万元的情形。
§5投资组合报告
5.1报告期末基金资产组合情况
5.2报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1积极投资按行业分类的股票投资组合
本基金本报告期末未持有积极股票投资。
5.2.2指数投资按行业分类的股票投资组合
5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小的股票投资明细
5.3.1报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
5.3.2报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细
5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合
5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期没有投资股指期货。
5.9.2本基金投资股指期货的投资政策
无。
5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1本基金投资国债期货的投资政策
5.10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期没有投资国债期货。
5.10.3本基金投资国债期货的投资评价
5.11投资组合报告附注
5.11.1本报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体不存在被监管部门立案调查的，在本报告编制日前一年内也不存在受到公开谴责、处罚的情况。
5.11.2本基金投资前十名股票中，不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
5.11.3其他资产构成
5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
5.11.5报告期末投资的股票存在流通受限情况的说明
5.11.5.1报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
5.11.5.2报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末积极投资前五名股票中不存在流通受限情况。
§6开放式基金份额变动
单位：份
§7基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1基金管理人持有本基金份额变动情况
7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本报告期本公司没有运用固有资金投资本基金。
§8备查文件目录
8.1备查文件目录
1、《上证龙头企业交易型开放式指数证券投资基金合同》
2、《上证龙头企业交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》
3、《上证龙头企业交易型开放式指数证券投资基金托管协议》