我们的终极目标是每年赚取100％的利润，而最大回撤不超过20％。我们无法实现这个目标。
在本文中，我们将尝试实现这个终极性能。如果我们可以超越这些数字，当然更好。
如果我们不改造交易系统底层，则还有另外两种可能的途径，能够有助于我们提高盈利能力。
第二种方法是多币种交易（多元化）。每种金融产品的手数将小于单币种交易的手数。运用此种亏损管理，即便您在任意金融产品上有回撤或止损，最大余额回撤也会少于单币种交易。而且，其他交易品种的盈利可助您迅速地回款。
所以，多元化的宗旨主要不是为了提升交易利润，而是为了降低最大回撤。唯一的例外则是，在单一金融产品上进行的交易非常稀少，因此在异种金融产品上进行的交易几乎不会重叠。
再说，我们考虑到一种理想化的情形，当只有一种金融产品出现亏损，而其他金融产品并未出现问题时，它们就会持续盈利。这会在现实中发生吗？请注意，主要外汇对的强劲走势几乎总会影响其他货币对。那么其中一个品种出现问题会自动意味着其他金融产品出现问题吗？在这种情况下，我们将遇到更大的回撤，而非回撤减少。
为了检查金融品种是否独立，我们需要一款可以一次交易多种金融产品的智能交易系统。
因此，在本文中，我修改了最后的EA，令其能够同时在多个品种上运行：它同时可以交易多达11个金融产品：
新的智能交易系统名为griderKatMultiAEA。其源代码和编译版本附挂于下。
我们将不会研究新智能交易系统的结构和源代码。与之前版本的智能交易系统唯一的区别是，每个交易品种都使用单独的输入参数。当前版本拥有11组参数，而以前的EA只有一组。对于每个参数组，您可以添加需要在测试中使用的品种名称。
尽管事实上这仍然是一款跨平台的EA，但只能在MetaTrader5中对其进行测试和优化。
MetaTrader4不支持多种金融产品上的测试。甚至，它不允许测试与当前启动时的金融产品不同的其它品种。好在，多货币智能交易系统（包括本文里开发的这一款）可以在MetaTrader4中运行。
鉴于这种令人沮丧的结果，我添加了新规则，即在本文中提到的优化智能交易系统时应遵循的规则。
亏空的帐户和近乎亏空的帐户开立之时用于进行证券交易。这里的问题与交易系统完全无关，而是与持仓所需的保证金级别有关。
实践证明，股票市场不能接受大量的持仓链。鉴于在股票市场上可以使用的杠杆通常很小，因此在开仓和维持仓位时帐户中大量资金被冻结。当走势处于不利方向时，第五次开仓之后，再开新仓会发现余额不足。在这种情况下，智能交易系统将不再根据底层算法进行交易。它无法建立新仓位，甚至现有持仓都无法由止损平仓，因为链条尚未达到最大可能间距。
由于此特点以及英特尔股价的下跌，第一个帐户亏空了。第二个帐户也在股票市场里操作，一种金融产品的最大持仓数限制为4。但是事件似乎很多，如果耐克的股价走高，它也会亏损，因为保证金不足以开新仓，故不能完成链条。
至于外汇市场的信号，它表现良好，直到其中一种金融产品开始出现强劲走势，而在之前15个交易日内赚到的100％利润亏损殆尽。
EA在交易该金融产品时使用了浮动止损价位。这意味着该品种的加仓不是按固定等级开仓，而是取决于价格行为。即，它们是在回滚时开仓。这个主意看起来不错，但随后开始的走势几乎没有回滚，在此期间全部利润回吐。
结果就是，我们要在测试中添加以下规则。
此外，链条中的最大持仓数量为2。此即，如果价格达到链条中第3个开仓价位时，则EA将链条中所有持仓全部平仓。
假设该间距等于40个点。那么，如果价格相对于第一笔持仓的价位移动了80个点，将触发止损。总的止损大小等于120个点（第一笔持仓的止损点为80个点，第二笔持仓的止损点为40个点）。
当然，最好将链条限制为一笔持仓。然而，那就不再是网格了。甚至，如果没有一条成交链，我们的策略几乎无法赚取任何可观的利润。
在这种交易策略中，仅当价格相对于最后一笔持仓移动了确定的点数，我们才会加仓。
至于开仓原则，它也有变化。
现在，我们将测试另一种方法：根据RSI指标值开立第一笔持仓。如果RSI数值超过80，开空头交易。如果RSI数值低于30，开多头交易。这意味着将根据当前趋势开仓。
因此，我们将使用3个参数优化EA：
我们将采取以下行动：
结果在此。所有测试和优化均已执行。根据得到的结果确定以下优胜者：USDCAD，EURUSD，EURGBP，EURAUD，AUDNZD。策略测试器报告附在下面。此为测试结果的摘要表格：
USDCAD,任意方向:
EURUSD,空头:
EURGBP,多头:
EURAUD,多头:
AUDNZD,任意方向:
根据之前的测试，EA在USDCAD品种上表现最佳。其回报率为7.78。这意味着，以$100最大盈利计算，按固定交易手数，我们一年赚$778。
但$100的回撤等于100%。为了实现回撤目标20％，我们需要将手数减少5倍。在这种情况下，回报率也会降低5倍:7.78/5=1.5。
因此，通过缩短测试间隔，我们设法超过了目标值：取而代之年盈利100%且回撤20％，我们设法获得了150％。
但是风险仍然巨大。我们将整体资金托付给一个品种。如果链条中出现止损，我们将亏损相当大一部分利润。我们继续研究，看看多元化将如何影响系统。
优化将使用选定的一组金融产品来执行。我们将测试5个品种的组合，并观察它们如何相互作用。
执行测试之后，同时交易所选五个品种所获得的最佳结果：
一次交易5个品种时的最终余额图:
回报率提高到17.11。此即，通过多元化策略，我们的盈利能力提高了近2.25倍。这是由于所有金融产品都使用固定手数从而实现的。从上表可以看出，所交易品种的最大回撤有所不同。因此，我们可以给最大回撤较小的金融产品增加一些持仓量。这种方式可以进一步增加利润。
即使在上述设定下，赚取100％的年利润足够了，多元化也可以帮助我们将交易量降低2.25倍，从而降低风险。
有办法交易股票市场的金融产品吗？早些时候，由于杠杆率太小，我们决定不进行股票交易。然而，我们尝试根据股票市场调整策略。
修改手数递增方法。第一个修改如下：网格手数几何增加原理由算术公式代替。这可以在EA设置中的Chainincrease参数来完成。
这有什么效用？我们来研究一个网格示例，它有10笔开仓。初试网格手数为0.01:
如您所见，几何递增的总手数比其他类型高得多。
入场方向。如果您打开股票交易市场主要金融产品的月线图表，那么您用肉眼都可看出99％的金融产品图表都在上涨。因此，无需试验入场方向。趋势是您最好的朋友！在股市中，这个朋友几乎总是朝着多头方向前进。
我们所有的网格也将在“多头”方向上开立。没有任何条件。如果没有品种的持仓，则会以初始手数开立多头持仓。
如果您的经纪商支付股票股息，那么只开立多头持仓会有额外的股息形式的收入。这意味着您不会因做空而错失股息。
测试周期。您可能会注意到，行情并不是100％的单边上涨。其中一个例子是2008年。
很难说如果股价下跌40%或更多，该策略将如何反应。不幸的是，我的经纪商没有提供2008年的历史数据。但是最近4年的事件是，股票并不仅在上涨。还有价格调整。现在，我们将看到在调整的情况下网格如何生存。我们的测试期限为2015.10.01至2019.10.01。
除余额图外，还将进一步提供4年期的品种价格图表。该图表展示了我们基于网格的系统可以承受的回撤。
例如，价格走向与我们的网格相悖。网格已有5笔持仓。首笔持仓交易量为0.01手，已亏损$1。最后一笔开仓的交易量为0.05手。然后，品种价格开始朝有利方向移动。
由于最近的持仓交易量比网格中的第一笔交易量大得多，因此其利润可以迅速超过1美元。如此，我们可以将其获利了结，并用其冲抵第一笔持仓的亏损。
两笔平仓的结果，我们仍可赚得一些利润。期望的利润金额可在EA设置中指定。
部分平仓有什么益处？
我们已经概述了交易策略规则。现在该是针对股市金融产品进行测试和优化的时候了。
该策略将按照以下方式进行优化：
该策略已在41种金融产品上进行了测试。本文仅考虑其中9种表现出较佳盈利结果的产品。
在过去的四年之中，所有其他品种均展现出正利润。甚至，大多数测试产品在任何EA设置下均展现出正利润。换言之，没有任何设置组合会导致亏损。
败兴的事则是，即使是最佳品种，也几乎无法展现出当最大回撤100％时，每年有150％的利润。因此，如果我们减少手数来保证20％的回撤，那么年利润将仅为30％。
以下是表现最佳的金融产品：
如您所见，四年期的平均交易次数从130到780不等，甚至若干内的交易量少于1。其他品种的结果相似。交易越多，总利润就越低。
这种状况经常发生：EA开仓的频率越低，获得的结果就越好。
但这仅是我个人的观点。因此，我们来查看以上产品的余额图和价格走势。
VZ:
MCD:
JPM:
KO:
MSFT:
NKE:
ORCL:
CSCO:
EBAY:
然而，这并不重要。我们来看一下EBAY，KO，MCD和VZ的价格图表。它们有实质性的价格调整。但这不会影响余额图。
当然，如果回撤进一步加深，则资金可能会受到影响。这就是为何不建议时不时地提取利润。还希望您在一个账户上只交易一种产品。在这种情况下，即使其中一家公司的股票大幅下跌，或在其破产的情况下，其他产品也不会受到影响。即使资金亏空殆尽，其他产品的利润也可以弥补它。
我们回到本文的主要目的。首先，我们正在测试多元化的可能性。
在本文的第一部分中，我们测试了网格中间距数量较少时多元化的影响。在这种情况下，我们未经历深度和长期的净值回撤，因为回撤会很快由止损了结。在这种情况下，品种之间的影响要小于保持回撤的影响。但这种交易策略的思路是利用无限间距的网格承受可能的亏损。
测试表明，某些产品值得排除。但9个中只有2个品种：ORCL和CSCO。交易9个品种和7个品种之间的差异不是很大，约为回报率的0.5。尽管如此，还是有区别的。通过排除这些品种可获得以下结果：
这个结果出乎我的意料。我认为股票的方式运行更同步。即，如果其中任何一家经历了回撤，那么其他许多公司也会回撤。请记住，2018年12月几乎所有股票都经历了暴跌。因此，亏损可能会重叠，并降低回报率。但实际上，总体回报率与最佳测试品种MSFT几乎相同。这种情况下的风险低于交易一个品种时的风险。
多元化是迷信还是可靠？据说多元化是优秀的。但没人能提供任何证据。通过运行我们自己的实验，我们可以看到多元化对于余额是有用的。
不过，应该理解，这是一种特殊情况。这意味着您不应该无所顾忌地使用多元化。理想的解决方案是针对您期望交易的品种进行多元化回测。但是，不幸的是，这并不一定总能做到。
在任何情况下，针对不同产品用小交易量开立若干笔交易，总比针对一种产品开立大交易量交易要好得多。
当然，我们并未考虑改善EA性能的所有可能选择。
尾随可能也会影响EA交易。
开立首笔仓位的附加条件也可改进。尽管我们使用了RSI，但还有许多其他选择。
如您所见，更多的思路可以实现。我希望本系列中的资料和思路能令您感到有用和有趣。