摩根士丹利华鑫深证300指数增强型证券投资基金招募说明书(更新)摘要
(2015年第1号)
【重要提示】
摩根士丹利华鑫深证300指数增强型证券投资基金(以下简称“本基金”)于2011年8月2日经中国证券监督管理委员会证监许可【2011】1218号文核准募集。本基金的基金合同于2011年11月15日正式生效。本基金为契约型开放式基金。
投资有风险,投资人认购(或申购)基金时应认真阅读本基金的招募说明书。
基金的过往业绩并不预示其未来表现。
本摘要根据基金合同和基金招募说明书编写,并经中国证监会核准。基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人,其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受,并按照《基金法》、《运作办法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅基金合同。
本招募说明书(更新)摘要所载内容截止日为2015年5月15日,有关财务数据和净值表现截止日为2015年3月31日(财务数据未经审计)。
一、基金管理人
(一)基金管理人概况
名称:摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
注册地址:深圳市福田区中心四路1号嘉里建设广场第二座第17层01-04室
办公地址:深圳市福田区中心四路1号嘉里建设广场第二座第17层
法定代表人:YUHUA(于华)
成立日期:2003年3月14日
批准设立机关及批准设立文号:中国证监会证监基金字[2003]33号
注册资本:人民币22,750万元
联系人:赵婧
股权结构应为:
华鑫证券有限责任公司(39.560%)、摩根士丹利国际控股公司(37.363%)、深圳市招融投资控股有限公司(10.989%)、汉唐证券有限责任公司(6.593%)、深圳市中技实业(集团)有限公司(5.495%)。
(二)主要人员情况
1、董事会成员
本公司2015年第二次临时股东大会根据公司修订后的章程改选董事会成员,现有董事会成员共计12名如下:(该章程尚需依法履行审批备案等程序方生效。)
于华先生,北京大学经济学学士,鲁汶大学工商管理硕士、金融博士,美国注册金融分析师(CFA)。曾任深圳证券交易所综合研究所所长,加拿大鲍尔集团亚太分公司基金与保险业务副总裁,加拿大伦敦人寿保险公司北京代表处首席代表,大成基金管理有限公司董事、总经理,摩根士丹利亚洲有限公司董事总经理、中国投资管理业务主管,摩根士丹利华鑫基金管理有限公司总经理。现任本公司董事长。
俞洋先生,澳门科技大学工商管理硕士,上海财经大学工商管理硕士。曾任常州市证券公司延陵东路营业部总经理、巨田证券有限责任公司无锡营业部总经理、华鑫证券有限责任公司总裁助理、华鑫证券有限责任公司副总裁。2014年5月至今任华鑫证券有限责任公司总裁、党委副书记、董事,兼任华鑫证券投资有限公司董事长、华鑫期货有限公司董事。现任本公司副董事长。
滕明芳先生,1984年毕业于上海市闸北区业余大学企业管理专业,1999年10月毕业于亚洲(澳门)国际公开大学。曾先后担任安徽黄山查林场二连连长、上海手工业建材综合厂厂长、上海水仙电器股份有限企管办、计划科、财务科副科长、上海水仙能率有限公司(中日合资)财务部经理兼工会主席、上海水仙电器股份有限公司董事、副总、总会计师、上海广电集团有限公司财务部经理助理、上海广电股份有限公司副总会计师、上海广电电子股份有限公司总会计师。2011年10月至今任华鑫证券有限责任公司财务总监,兼任华鑫证券投资有限公司总经理。现任本公司董事。
陈如钢先生,中国人民大学市场营销学士。曾任中国农业银行上海信托投资公司副总工程师、华鑫证券有限责任公司信息技术总监兼信息技术部总经理。2011年12月至今任华鑫证券有限责任公司副总裁兼信息技术部总经理,兼任华鑫期货有限公司董事。现任本公司董事。
EdmondN.Moriarty先生,汉密尔顿学院学士,弗吉尼亚大学达顿商学院工商管理硕士。2011年3月起任摩根士丹利商业银行与房地产投资部主管。曾任摩根士丹利投资管理部首席运营官、美林证券公司联席首席风险管理官、环球信贷与债务部主管、GMI资产配置与债务部主管、证券投资银行部总经理。现任本公司董事。
张文础先生,悉尼大学法律荣誉学士和经济学学士。曾任职于富而德律师事务所香港和伦敦办公室。加入摩根士丹利之后,任摩根士丹利大中华区法律负责人及公司法律与合规部其他高级职务,现任摩根士丹利董事总经理和中国区首席运营官。现任本公司董事。
彭磊女士,西南财经大学经济学学士,北京大学经济学硕士。曾任中国南山开发集团金融投资部主管、深圳经济特区证券公司资产管理部、友联资产管理公司执行董事、招商局金融集团有限公司综合管理部副总经理、审计稽核部总经理、中国业务部总经理、证券部总经理。2012年4月至今任招商局金融集团有限公司总经理助理。现任本公司董事。
高潮生(SheldonGao)先生,美国康奈尔大学工商管理硕士、金融博士。曾任汇添富资产管理(香港)公司总经理,英国施罗德投资管理公司董事总经理、中国总裁,美国联博资产管理公司投资分析总监,美国晨星公司全球研究总监和美国道琼斯公司全球研究与战略总监,并曾在多家美国对冲基金公司担任资深基金经理。现任本公司董事、总经理。
孙铮先生,上海财经大学经济学(会计学)博士。1983年2月至今在上海财经大学先后任职助教、讲师、副教授、教授,并先后担任会计学系副系主任、系主任、校长助理、副校长,现任上海财经大学商学院院长。兼任中国会计学会副会长财政部中国会计准则委员会委员国务院学位委员会学科评议组(工商管理学科)成员全国会计专业学位研究生教育指导委员会副主任委员全国工商管理专业学位研究生教育指导委员会委员澳大利亚注册会计师公会(CPAAustralia)资深注册会计师、荣誉会员(FCPA)上海汽车集团股份有限公司独立董事,苏州银行股份有限公司独立董事。现任本公司独立董事。
彭章键先生,中国人民大学法学学士。曾供职于海南省高级人民法院,广东信达律师事务所。2008年至今担任北京市中银律师事务所深圳分所合伙人,兼任华南经济贸易仲裁委员会和深圳仲裁委员会仲裁员。现任本公司独立董事。
苗复春先生,中国人民大学经济专业硕士。2007年5月至今任中国人寿养老保险公司顾问。曾任内蒙古商业局、计委科长,中国社科院技术经济研究所助理研究员,国务院技术经济研究中心研究员,国务院办公厅副局长,外经贸部办公厅主任,中央财经领导小组办公室局长,中国人寿保险公司副总经理,中国人寿保险股份有限公司执行董事、执行副总裁,中国人寿保险集团公司副总裁。现任本公司独立董事。
PaulM.Theil先生,耶鲁大学东亚研究学士、硕士,哈佛大学商学院工商管理硕士(MBA)、法学院法律博士(JD)。目前担任中安信业董事长,曾任摩根士丹利亚洲私募股权部门主管、美国驻华大使馆一秘。现任本公司独立董事。
2、监事会成员
赵恒先生,西安大学计划统计学士,上海财经大学工商管理硕士。曾任中国人民银行西安分行干部、西安证券有限责任公司总经理、华鑫证券有限责任公司总监、摩根士丹利华鑫基金管理有限公司董事。2008年至今任华鑫证券有限责任公司副总裁,兼任华鑫期货有限公司董事长。现任本公司监事长。
蒋蓓怡女士,新加坡南洋理工大学会计学士。美国注册金融分析师(CFA)。2011年12月至今担任摩根士丹利中国区首席风险官执行董事,曾任德意志银行(中国)有限公司上海分行风险管理部董事、德意志银行亚太总部风险管理部助理副总裁、德勤会计师事务所高级分析师,安达信会计师事务所高级分析师。现任本公司监事。
王章为先生,东北财经大学学士,南澳大学工商管理硕士,中国注册会计师、国际注册内部审计师。曾任深圳三九集团会计、深圳中华会计师事务所项目经理、招商局蛇口控股股份有限公司审计部经理、招商局科技集团有限公司财务部经理、招商局集团有限公司审计部高级经理。2008年6月至今任招商局金融集团有限公司财务部总经理。现任本公司监事。
唐生林先生,北京邮电大学计算机科学与技术学士。曾任博时基金管理有限公司信息技术部系统工程师及运维主管、深圳市脉山龙信息技术有限公司集成业务部高级系统工程师、深圳市达实智能股份有限公司电脑部网络工程师。2009年11月加入本公司,现任本公司信息技术部总监、职工监事。
赵婧女士,英国雷丁大学学士,英国诺丁汉大学硕士。曾任信诚人寿保险公司管理培训生、广州英国文化教育处财务官员。2007年加入本公司,现任本公司综合管理和人力资源部总监、职工监事。
周苑洁女士,华东政法大学国际经济法法学学士,复旦大学管理学院工商管理硕士。曾任大鹏资产管理有限责任公司客户关系管理经理。2004年加入本公司,历任客户服务中心负责人、上海理财中心负责人、营销策划经理、市场发展部总监助理、销售服务部副总监,现任本公司销售服务部总监、职工监事。
周源女士,湘潭大学计算机应用专业学士、湖南大学金融学院国际金融硕士。曾任招商基金管理有限公司基金会计(高级经理)。2010年起加入本公司,曾任基金运营部副总监,现任本公司专户理财部副总监、职工监事。
3、公司高级管理人员
高潮生(SheldonGao)先生,总经理,简历同上。
孙要国先生,英国格林威治大学项目管理专业硕士。18年证券基金行业从业经历。曾任职于西安证券有限责任公司总经理办公室、华鑫证券有限责任公司总裁办公室,曾任华鑫证券有限责任公司深圳营业部总经理。2009年4月加入本公司,现任本公司副总经理兼任董事会秘书。
高见先生,清华大学五道口金融学院经济学博士,15年证券基金行业工作经历。曾任职华夏基金管理有限公司基金管理部高级经理、市场部执行副总,大成基金管理有限公司规划发展部产品总监、委托投资部总监,中国民生银行私人银行事业部首席投资顾问兼产品与资产管理中心总监,中国国际金融有限公司执行总经理。2014年2月加入本公司,现任本公司副总经理。
李锦女士,吉林大学经济管理学院国际金融专业硕士研究生,18年证券基金行业从业经历。曾就职于巨田证券有限责任公司,历任交易管理总部综合管理部经理助理,总经理办公室主任助理,资产管理部理财部副经理、经理,研究所研究员2003年9月加入本公司,曾任基金运营部副总监、总监,总经理助理兼基金运营部总监。现任本公司督察长。
4、本基金基金经理
周宁先生,首都经济贸易大学会计学硕士,特许金融分析师(CFA),7年证券从业经历。曾担任东兴证券研究所分析师。2010年9月加本公司,历任研究员、基金经理助理,2014年12月起任本基金基金经理。
本基金历任基金经理:赵立松先生,自本基金合同生效起至2013年3月管理本基金程志田先生,自本基金合同生效起至2013年4月管理本基金。周志超先生,2013年11月至2014年12月管理本基金。刘钊先生,2013年4月至2014年12月管理本基金。
5、投资决策委员会成员
主任委员:高潮生先生(代理),本公司总经理。
副主任委员:周志超先生,基金投资部总监、基金经理王大鹏先生,研究管理部总监、基金经理。
委员:刘钊先生,助理总经理、数量化投资部总监、基金经理李轶女士,固定收益投资部总监、基金经理胡明女士,交易管理部总监。
6、上述人员之间不存在近亲属关系。
二、基金托管人
(一)基金托管人情况
名称:中国建设银行股份有限公司(简称:中国建设银行)
住所:北京市西城区金融大街25号
办公地址:北京市西城区闹市口大街1号院1号楼
法定代表人:王洪章
组织形式:股份有限公司
注册资本:贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整
存续期间:持续经营
基金托管资格批文及文号:中国证监会证监基字[1998]12号
联系人:田青
2014年上半年,本集团实现利润总额1,695.16亿元,较上年同期增长9.23%净利润1,309.70亿元,较上年同期增长9.17%。营业收入2,870.97亿元,较上年同期增长14.20%其中,利息净收入增长12.59%,净利息收益率(NIM)2.80%手续费及佣金净收入增长8.39%,在营业收入中的占比达20.96%。成本收入比24.17%,同比下降0.45个百分点。资本充足率与核心一级资本充足率分别为13.89%和11.21%,同业领先。
截至2014年6月末,本集团资产总额163,997.90亿元,较上年末增长6.75%,其中,客户贷款和垫款总额91,906.01亿元,增长6.99%负债总额152,527.78亿元,较上年末增长6.75%,其中,客户存款总额129,569.56亿元,增长6.00%。
截至2014年6月末,中国建设银行公司机构客户326.89万户,较上年末增加20.35万户,增长6.64%个人客户近3亿户,较上年末增加921万户,增长3.17%网上银行客户1.67亿户,较上年末增长9.23%,手机银行客户数1.31亿户,增长12.56%。
截至2014年6月末,中国建设银行境内营业机构总量14,707个,服务覆盖面进一步扩大自助设备72,128台,较上年末增加3,115台。电子银行和自助渠道账务性交易量占比达86.55%,较上年末提高1.15个百分点。
2014年上半年,本集团各方面良好表现,得到市场与业界广泛认可,先后荣获国内外知名机构授予的40余个重要奖项。在英国《银行家》杂志2014年“世界银行1000强排名”中,以一级资本总额位列全球第2,较上年上升3位在美国《福布斯》杂志2014年全球上市公司2000强排名中位列第2在美国《财富》杂志世界500强排名第38位,较上年上升12位。
中国建设银行总行设投资托管业务部,下设综合处、基金市场处、证券保险资产市场处、理财信托股权市场处、QFII托管处、养老金托管处、清算处、核算处、监督稽核处等9个职能处室,在上海设有投资托管服务上海备份中心,共有员工240余人。自2007年起,托管部连续聘请外部会计师事务所对托管业务进行内部控制审计,并已经成为常规化的内控工作手段。
2、主要人员情况
赵观甫,投资托管业务部总经理,曾先后在中国建设银行郑州市分行、总行信贷部、总行信贷二部、行长办公室工作,并在中国建设银行河北省分行营业部、总行个人银行业务部、总行审计部担任领导职务,长期从事信贷业务、个人银行业务和内部审计等工作,具有丰富的客户服务和业务管理经验。
纪伟,投资托管业务部副总经理,曾就职于中国建设银行南通分行、中国建设银行总行计划财务部、信贷经营部、公司业务部,长期从事大客户的客户管理及服务工作,具有丰富的客户服务和业务管理经验。
张军红,投资托管业务部副总经理,曾就职于中国建设银行青岛分行、中国建设银行总行零售业务部、个人银行业务部、行长办公室,长期从事零售业务和个人存款业务管理等工作,具有丰富的客户服务和业务管理经验。
张力铮,投资托管业务部副总经理,曾就职于中国建设银行总行建筑经济部、信贷二部、信贷部、信贷管理部、信贷经营部、公司业务部,并在总行集团客户部和中国建设银行北京市分行担任领导职务,长期从事信贷业务和集团客户业务等工作,具有丰富的客户服务和业务管理经验。
黄秀莲,投资托管业务部副总经理,曾就职于中国建设银行总行会计部,长期从事托管业务管理等工作,具有丰富的客户服务和业务管理经验。
3、基金托管业务经营情况
作为国内首批开办证券投资基金托管业务的商业银行,中国建设银行一直秉持“以客户为中心”的经营理念,不断加强风险管理和内部控制,严格履行托管人的各项职责,切实维护资产持有人的合法权益,为资产委托人提供高质量的托管服务。经过多年稳步发展,中国建设银行托管资产规模不断扩大,托管业务品种不断增加,已形成包括证券投资基金、社保基金、保险资金、基本养老个人账户、QFII、企业年金等产品在内的托管业务体系,是目前国内托管业务品种最齐全的商业银行之一。截至2014年9月末,中国建设银行已托管389只证券投资基金。中国建设银行专业高效的托管服务能力和业务水平,赢得了业内的高度认同。中国建设银行自2009年至今连续五年被国际权威杂志《全球托管人》评为“中国最佳托管银行”获和讯网的中国“最佳资产托管银行”奖境内权威经济媒体《每日经济观察》的“最佳基金托管银行”奖中央国债登记结算有限责任公司的“优秀托管机构”奖。
(一)基金份额发售机构
1、直销机构
(1)摩根士丹利华鑫基金管理有限公司直销中心
联系人:吴海灵
传真:(0755)82990631
(2)摩根士丹利华鑫基金管理有限公司北京分公司
办公地址:北京市西城区太平桥大街18号丰融国际大厦1005室
联系人:杨雪
传真:(010)66158135
(3)摩根士丹利华鑫基金管理有限公司上海分公司
办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路1000号恒生银行大厦45楼011-111单元
联系人:栾倩
传真:(021)63343988
(4)摩根士丹利华鑫基金管理有限公司网上直销系统
目前支持的网上直销银行卡:中国建设银行龙卡借记卡、招商银行“一卡通”借记卡、光大银行借记卡、中信银行借记卡、兴业银行借记卡、上海浦东发展银行借记卡、广发银行借记卡、南京银行借记卡、金华银行借记卡、温州银行借记卡、浙商银行借记卡、顺德农村商业银行借记卡和上海农村商业银行借记卡。
客户服务信箱:Services@msfunds.com.cn
2、销售机构
(1)中国建设银行股份有限公司
注册地址:北京市西城区金融大街25号
(2)中国工商银行股份有限公司
注册地址:中国北京复兴门内大街55号
办公地址:中国北京复兴门内大街55号
法定代表人:姜建清
(3)中国银行股份有限公司
注册地址:北京市西城区复兴门内大街1号
办公地址:北京市西城区复兴门内大街1号
法定代表人:田国立
(4)中国农业银行股份有限公司
注册地址:北京市东城区建国门内大街69号
办公地址:北京市东城区建国门内大街69号
法定代表人:蒋超良
(5)交通银行股份有限公司
注册地址:上海市浦东新区银城中路188号
办公地址:上海市浦东新区银城中路188号
法定代表人:牛锡明
(6)招商银行股份有限公司
注册地址:深圳市深南大道7088号招商银行大厦
办公地址:深圳市深南大道7088号招商银行大厦
法定代表人:李建红
(7)中国光大银行股份有限公司
注册地址:北京市西城区复兴门外大街6号光大大厦
办公地址:北京市西城区太平桥大街25号A座6层财富管理中心
法定代表人:唐双宁
(8)中信银行股份有限公司
注册地址:北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦C座
办公地址:北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦C座
法定代表人:常振明
(9)中国民生银行股份有限公司
注册地址:北京市西城区复兴门内大街2号
办公地址:北京市西城区复兴门内大街2号
法定代表人:洪崎
联系人:王继伟
(10)平安银行股份有限公司
注册地址:深圳市深南中路1099号平安银行大厦
办公地址:深圳市深南中路1099号平安银行大厦
法定代表人:孙建一
联系人:芮蕊
(11)上海浦东发展银行股份有限公司
注册地址:上海市浦东新区浦东南路500号
办公地址:上海市中山东一路12号
法定代表人:吉晓辉
(12)烟台银行股份有限公司
注册地址:山东省烟台市芝罘区海港路25号
办公地址:山东省烟台市芝罘区海港路25号
法定代表人:叶文君
联系人:王淑华
(13)河北银行股份有限公司
注册地址:石家庄市平安北大街28号
办公地址:石家庄市平安北大街28号
法定代表人:乔志强
(14)哈尔滨银行股份有限公司
注册地址:哈尔滨市道里区尚志大街160号
办公地址:哈尔滨市道里区尚志大街160号
法定代表人:郭志文
(15)华鑫证券有限责任公司
注册地址:深圳市福田区金田路4018号安联大厦28层A01、B01(b)单元
办公地址:上海市肇嘉浜路750号
法定代表人:俞洋
联系人:陈敏
(16)中信证券股份有限公司
注册地址:广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座
办公地址:北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦
法定代表人:王东明
联系人:顾凌
(17)中信建投证券股份有限公司
注册地址:北京市朝阳区安立路66号4号楼
办公地址:北京市朝阳门内大街188号
法定代表人:王常青
联系人:权唐
(18)中国银河证券股份有限公司
注册地址:北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座
办公地址:北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座
法定代表人:陈有安
联系人:田薇
(19)信达证券股份有限公司
注册地址:北京市西城区闹市口大街9号院1号楼
办公地址:北京市西城区闹市口大街9号院1号楼
法定代表人:张志刚
联系人:唐静
(20)民生证券股份有限公司
注册地址:北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心A座16-18层
办公地址:北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心A座16-18层
法定代表人:余政
联系人:赵明
(21)海通证券股份有限公司
注册地址:上海市淮海中路98号
办公地址:上海市广东路689号海通证券大厦10楼
法定代表人:王开国
联系人:金芸、李笑鸣
(22)国泰君安证券股份有限公司
注册地址:上海市浦东新区商城路618号
办公地址:上海浦东新区银城中路168号上海银行大厦29楼
法定代表人:万建华
联系人:芮敏祺
(23)申万宏源证券有限公司
注册地址:上海市徐汇区长乐路989号45层
办公地址:上海市徐汇区长乐路989号45层
法定代表人:李梅
联系人:曹晔
(24)光大证券股份有限公司
注册地址:上海市静安区新闸路1508号
办公地址:上海市静安区新闸路1508号
法定代表人:薛峰
联系人:李芳芳
(25)兴业证券股份有限公司
注册地址:福州市湖东路268号
办公地址:浦东新区民生路1199弄证大五道口广场1号楼21层
法定代表人:兰荣
联系人:谢高得
(26)长江证券股份有限公司
注册地址:武汉市新华路特8号长江证券大厦
办公地址:武汉市新华路特8号长江证券大厦
法定代表人:杨泽柱
联系人:李良
(27)中银国际证券有限责任公司
注册地址:上海市浦东新区银城中路200号中银大厦39层
办公地址:上海市浦东新区银城中路200号中银大厦39层
法定代表人:许刚
联系人:李丹
网址:www.bocichina.com
(28)东方证券股份有限公司
注册地址:上海市中山南路318号2号楼21层-29层
办公地址:上海市中山南路318号2号楼21层-29层
法定代表人:潘鑫军
联系人:吴宇
网址:www.dfzq.com.cn
(29)湘财证券股份有限公司
注册地址:长沙市黄兴中路63号中山国际大厦12楼
办公地址:湖南省长沙市天心区湘府中路198号标志商务中心11楼
法定代表人:林俊波
联系人:钟康莺
(30)华泰证券股份有限公司
注册地址:江苏省南京市中山东路90号华泰证券大厦
办公地址:江苏省南京市中山东路90号华泰证券大厦
深圳市福田区深南大道4011号港中旅大厦24楼
法定代表人:吴万善
联系人:庞晓芸
(31)齐鲁证券有限公司
注册地址:山东省济南市经十路128号
办公地址:济南市经七路86号23层
法定代表人:李玮
联系人:王霖
(32)中信证券(山东)有限责任公司
注册地址:青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融广场1号楼第20层
办公地址:青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融广场1号楼第20层
法定代表人:杨宝林
联系人:吴忠超
公司网址:www.citicssd.com
(33)中信证券(浙江)有限责任公司
注册地址:浙江省杭州市解放东路29号迪凯银座22楼
办公地址:浙江省杭州市解放东路29号迪凯银座22楼
法定代表人:沈强
联系人:丁思聪
(34)山西证券股份有限公司
注册地址:太原市府西街69号山西国际贸易中心东塔楼
办公地址:太原市府西街69号山西国际贸易中心东塔楼
法定代表人:侯巍
联系人:郭熠
(35)华龙证券有限责任公司
注册地址:甘肃省兰州市东岗西路638号财富大厦
办公地址:甘肃省兰州市东岗西路638号财富大厦
法定代表人:李晓安
联系人:李昕田
(36)东吴证券股份有限公司
注册地址:苏州工业园区翠园路181号商旅大厦
办公地址:苏州工业园区星阳街5号
法定代表人:范力
联系人:方晓丹
(37)方正证券股份有限公司
注册地址:湖南长沙芙蓉中路2段华侨国际大厦22-24层
办公地址:湖南长沙芙蓉中路2段华侨国际大厦22-24层
法定代表人:雷杰
联系人:彭博
(38)宏信证券有限责任公司
注册地址:四川省成都市人民南路二段18号川信大厦10楼
办公地址:四川省成都市人民南路二段18号川信大厦10楼
法定代表人:吴玉明
联系人:刘进海
(39)安信证券股份有限公司
注册地址:深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元
办公地址:深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元
法定代表人:牛冠兴
联系人:陈剑虹
(40)中国中投证券有限责任公司
注册地址:深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心A栋第18-21层及第04层01、02、03、05、11、12、13、15、16、18、19、20、21、22、23单元
办公地址:深圳市福田区益田路6003号荣超商务中心A栋第04、18层至21层
法定代表人:龙增来
联系人:刘毅
(41)招商证券股份有限公司
注册地址:深圳市福田区益田路江苏大厦A座38-45层
办公地址:深圳市福田区益田路江苏大厦A座38-45层
法定代表人:宫少林
联系人:林生迎
(42)国信证券股份有限公司
注册地址:深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层
办公地址:深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层
法定代表人:何如
联系人:周杨
(43)平安证券有限责任公司
注册地址:深圳市福田中心区金田路4036号荣超大厦16-20层
办公地址:深圳市福田中心区金田路4036号荣超大厦16-20层
法定代表人:谢永林
联系人:吴琼
(44)国海证券股份有限公司
注册地址:广西南宁市滨湖路46号
办公地址:深圳市福田区竹子林四路紫竹七道18号光大银行大厦30楼
法定代表人:张雅锋
联系人:牛孟宇
(45)长城证券有限责任公司
注册地址:深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦14、16、17层
办公地址:深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦14、16、17层
法定代表人:黄耀华
联系人:刘阳
(46)万和证券有限责任公司
注册地址:海南省海口市南沙路49号通讯广场二楼
办公地址:深圳市福田区深南大道7028号时代科技大厦20层西厅
法定代表人:朱治理
联系人:张琛
(47)华福证券有限责任公司
注册地址:福州市五四路157号新天地大厦7、8层
办公地址:福州市五四路157号新天地大厦7至10层
法定代表人:黄金琳
联系人:张腾
(48)东莞证券股份有限公司
注册地址:广东省东莞市可园南路1号金源中心30楼
办公地址:广东省东莞市可园南路1号金源中心30楼
法定代表人:张运勇
联系人:苏卓仁
(49)天相投资顾问有限公司
注册地址:北京市西城区金融街19号富凯大厦B座701
办公地址:北京市西城区新街口外大街28号C座5层
法定代表人:林义相
联系人:尹伶
(50)和讯信息科技有限公司
注册地址:北京市朝阳区朝外大街22号泛利大厦10层
办公地址:北京市朝阳区朝外大街22号泛利大厦10层
法定代表人:王莉
联系人:梁檐
(51)深圳众禄基金销售有限公司
注册地址:深圳市罗湖区深南东路5047号发展银行大厦25楼I、J单元
办公地址:深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦8楼
联系人:汤素娅
(52)杭州数米基金销售有限公司
注册地址:杭州市余杭区仓前街道海曙路东2号
办公地址:浙江省杭州市滨江区江南大道3588号恒生大厦12楼
法定代表人:陈柏青
联系人:周嬿旻
(53)浙江同花顺基金销售有限公司
注册地址:浙江省杭州市文二西路1号元茂大厦903
办公地址:浙江省杭州市西湖区翠柏路7号电子商务产业园2号楼2楼
法定代表人:凌顺平
联系人:吴强
(54)上海好买基金销售有限公司
注册地址:上海市虹口区场中路685弄37号4号楼449室
办公地址:上海市浦东新区浦东南路1118号鄂尔多斯国际大厦903-906室
法定代表人:杨文斌
联系人:张茹
(55)上海天天基金销售有限公司
注册地址:浦东新区峨山路613号6幢551室
办公地址:上海市徐汇区龙田路195号3C座9楼
法定代表人:其实
联系人:潘世友
(56)上海长量基金销售投资顾问有限公司
注册地址:上海市浦东新区高翔路526号2幢220室
办公地址:上海市浦东新区浦东大道555号裕景国际B座16层
法定代表人:张跃伟
联系人:沈雯斌
(57)诺亚正行(上海)基金销售投资顾问有限公司
注册地址:上海市金山区廊下镇漕廊公路7650号205室
办公地址:上海市浦东新区陆家嘴银城中路68号时代金融中心8楼801
法定代表人:汪静波
联系人:方成
(58)深圳市新兰德证券投资咨询有限公司
注册地址:深圳市福田区华强北路赛格科技园4栋10层1006#
办公地址:北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座9层
法定代表人:杨懿
联系人:张燕
网址:8.jrj.com.cn
(59)宜信普泽投资顾问(北京)有限公司
注册地址:北京市朝阳区建国路88号9号楼15层1809
办公地址:北京市朝阳区建国路88号9号楼15层1809
法定代表人:沈伟桦
联系联系人:王巨明
(60)中期资产管理有限公司
注册地址:北京市朝阳区建国门外光华路16号1幢11层
办公地址:北京市朝阳区建国门外光华路16号1幢2层
法定代表人:路瑶
联系人:侯英建
(61)北京展恒基金销售有限公司
注册地址:北京市顺义区后沙峪镇安富街6号
办公地址:北京市朝阳区华严北里2号民建大厦6层
法定代表人:闫振杰
联系人:乌兰其其格
(62)中国国际期货有限公司
注册地址:北京市朝阳区建国门外光华路14号1幢1层、2层、9层、11层、12层
办公地址:北京市朝阳区麦子店西路3号新恒基国际大厦15层
法定代表人:王兵
联系人:赵森
(63)北京创金启富投资管理有限公司
注册地址:北京市西城区民丰胡同31号5号楼215A
办公地址:北京市西城区民丰胡同31号5号楼215A
法定代表人:梁蓉
联系人:张旭
基金管理人可以根据情况变化增加或者减少销售机构,并另行公告。销售机构可以根据情况变化增加或者减少其销售城市、网点,并另行公告。
(二)注册登记机构
联系人:何永胜
(三)出具法律意见书的律师事务所
名称:北京市竞天公诚律师事务所
注册地址:北京市朝阳区建国路77号华贸中心3号写字楼34层
办公地址:北京市朝阳区建国路77号华贸中心3号写字楼34层
负责人:赵洋
联系人:黄亮
经办律师:黄亮、孔雨泉
(四)审计基金财产的会计师事务所
名称:普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
注册地址:上海市浦东新区陆家嘴环路1233号汇亚大厦1604-1608室
办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦6楼
法人代表:杨绍信
联系人:俞伟敏
经办注册会计师:单峰、俞伟敏
四、基金的名称
本基金名称:摩根士丹利华鑫深证300指数增强型证券投资基金
五、基金的运作方式与类型
(一)本基金的运作方式:契约型开放式
(二)本基金的类型:股票型证券投资基金
六、基金的投资目标
本基金为股票指数增强型基金,以深证300指数作为本基金投资组合跟踪的目标指数。本基金在有效跟踪深证300指数的基础上,通过运用增强型投资策略,力争获取超越业绩比较基准的投资收益,谋求基金资产的长期增长。
本基金对业绩比较基准的跟踪目标是:力求控制基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%,年化跟踪误差不超过7.75%。
七、基金的投资方向
如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
八、基金的投资策略
(一)投资策略
本基金以深证300指数为目标指数,采用指数化投资为主要投资策略,适度增强型投资策略为辅助投资策略。在严格控制跟踪误差的前提下,力争获得适度超越业绩比较基准的投资收益。为控制基金业绩偏离比较基准的风险,本基金力求控制基金份额净值增长率与业绩比较基准间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%,年化跟踪误差不超过7.75%。
1、资产配置策略
本基金为指数基金,保持对目标指数的紧密跟踪,股票资产占基金资产的比例不低于90%,投资于深证300指数成份股和备选成份股的资产比例不低于基金资产的80%。本基金将根据申购、赎回情况、股票市场状况、宏观经济政策等因素的变化,在本基金的投资范围内进行适度调整股票、债券等资产的配置比例。在控制与目标指数的跟踪误差的前提下,适度获取超越业绩比较基准的投资收益。
2、股票投资策略
本基金股票投资策略由指数化投资策略和增强型投资策略组成。本基金以深证300指数为目标指数,通过复制目标指数的方法,即按照目标指数的成份股及其权重构建指数投资组合,并根据目标指数成份股及其权重的变动进行定期和不定期调整,对于受法律法规限制不能投资的股票将选择其他品种进行替代。另外,本基金将对目标指数成份股及非成份股分别采取相应的适度增强的投资策略,力求提高本基金的投资收益。
(1)指数化投资策略
指数化投资策略是本基金主要股票投资策略,通过采用复制指数的方法,根据目标指数即深证300指数的成份股及其权重构建指数投资组合。在构建指数投资组合的过程中,尤其是在初始建仓过程中,本基金可采取适当的交易策略,以降低交易成本。
1)定期调整
本基金将根据深证300指数的编制规则和定期调整公告,参照成份股及其权重的调整方案,在尽量减小跟踪误差的基础上,优化调整方案,对股票指数化投资组合进行相应调整。
2)不定期调整
a.本基金将密切跟踪目标指数成份股临时调整公告,并及时制定相应的指数化投资组合调整策略
b.本基金将密切跟踪目标指数成份股及其备选成份股可能导致股本发生变化的信息,包括但不限于增发、配股、分红等,本基金将根据目标指数编制规则,在考虑跟踪误差风险的基础上,对指数化投资组合进行相应调整
c.本基金还将根据申购、赎回情况,结合现金头寸管理,制定相应的调整策略。
3)特殊调整
(2)增强型主动投资策略
增强型主动投资策略是本基金辅助股票投资策略,包括:成份股增强策略和非成份股增强策略。
1)成份股增强策略
本基金在复制目标指数构建投资组合的基础上,基金管理人将以对当前及未来国内外宏观经济形势的判断和经济景气周期预测作为基础,结合经济周期的各发展阶段,从行业发展政策因素、产业结构变化趋势因素以及行业自身景气周期因素等多个指标把握不同行业的景气度变化情况和上市公司业绩增长的趋势,通过对目标指数成份股的深入研究,选择景气度处于上升行业中价值被市场低估的个股对指数投资组合进行优化增强。
2)非成份股增强策略
3、债券投资策略
本基金债券投资的目的是基金资产流动性管理,有效利用基金资产,提高基金资产的投资收益。本基金将根据国内外宏观经济形势、货币政策、债券市场供求状况以及市场利率走势等因素,合理预期债券市场利率变动趋势,制定以久期控制下的债券资产配置策略,主要投资于到期日在一年以内的政府债券、金融债等。
4、股指期货投资策略
本基金可运用股指期货,以提高投资效率,有效控制指数的跟踪误差,更好地实现投资目标。本基金在股指期货投资中将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,本着审慎原则,适度参与股指期货投资,改善投资组合风险收益特征。另外,本基金将利用股指期货流动性好、杠杆交易的特点,进行现金管理,以应对大额申购赎回、大额现金分红等,管理流动性风险,优化投资组合对目标指数的跟踪效果,提高投资组合的运作效率等。
5、跟踪误差的控制
本基金为控制基金业绩偏离比较基准的风险,设定跟踪目标为:力求控制基金份额净值增长率与业绩比较基准间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%,年化跟踪误差不超过7.75%。
本基金每日对基金净值增长率与业绩比较基准收益率偏离度进行跟踪,每月末定期分析基金跟踪误差变化情况及原因。如日均跟踪偏离度的绝对值接近或大于0.5%,基金管理人须进行归因分析,辨认造成跟踪误差引致因素,提出组合调整建议,基金经理须及时对投资组合进行相应调整,使跟踪误差回到限制值内。
(二)投资程序
1、投资决策依据
(1)国家有关法律、法规和基金合同的有关规定
(2)国内外宏观经济发展状况、国家财政政策、货币政策、产业政策、证券市场政策环境、市场资金供求状况、上市公司的经济运行状况
(3)深证300指数的编制方法及调整公告等
(4)深证300指数备选成份股的预测与分析。
2、投资程序
(1)投资研究
本基金管理人研究团队充分利用外部和内部的研究资源提供研究成果,挖掘投资机会,为投资决策委员会和基金经理提供决策支持。
(2)投资决策
(3)组合构建
(4)交易执行
本基金实行集中交易制度。交易团队负责执行基金经理投资指令,同时承担一线风险监控职责。
(5)风险与绩效评估
投资风险管理团队由风险管理部和监察稽核部组成。风险管理部定期或不定期地对基金投资绩效及风险进行评估监察稽核部对基金投资的合规性进行日常监控风险管理委员会定期召开会议,结合市场、法律等环境的变化,对基金投资组合进行风险评估,并提出风险防范措施及意见。
(6)组合调整
基金经理根据行业状况、证券市场和上市公司的发展变化、基金申购和赎回的现金流量情况以及组合风险与绩效评估的结果,对投资组合进行动态调整。
本基金管理人在确保基金份额持有人利益的前提下,有权根据市场环境变化和实际需要调整上述投资程序,并在更新的招募说明书中公告。
九、基金的业绩比较基准
本基金的业绩比较基准为:深证300价格指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%
由于本基金为指数基金,并以深证300指数为目标指数进行跟踪复制,因此上述业绩比较基准适用于本基金。
深证300指数是深圳证券信息有限公司受深圳证券交易所委托,于2009年推出的作为可供跟踪交易的深圳市场指数。深证300指数选取在深圳证券交易所上市的300只A股组成,深证300指数的覆盖率较深证100指数大幅提高,对中小板和创业板公司的吸纳能力显著加强,使指数能更好地反映深市多层次资本市场的特点。
如果深证300指数被停止编制及发布,或深证300指数由其他指数替代(单纯更名除外),或由于指数编制方法等重大变更导致深证300指数不宜继续作为本基金的目标指数,本基金管理人可在履行适当程序后变更基金的目标指数和业绩比较基准。经与基金托管人协商一致,本基金变更业绩比较基准应报中国证监会备案,并在中国证监会指定的媒体上及时公告。
十、基金的风险收益特征
本基金为股票指数型基金,属于较高预期风险、较高预期收益的基金产品,其预期风险和预期收益高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。
十一、基金的投资组合报告
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行根据本基金合同规定,于2015年4月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
1、报告期末基金资产组合情况
■
2、报告期末按行业分类的股票投资组合
2.1积极投资按行业分类的股票投资组合
2.2指数投资按行业分类的股票投资组合
3、期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
3.1期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
3.2期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细
4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
5、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
根据本基金基金合同规定,本基金不参与贵金属投资。
8、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
9、报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
报告期内,本基金未参与股指期货交易截至报告期末,本基金未持有股指期货合约。
9.2本基金投资股指期货的投资政策
根据本基金基金合同规定,本基金可运用股指期货,以提高投资效率,有效控制指数的跟踪误差,更好地实现投资目标。本基金在股指期货投资中将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,本着审慎原则,适度参与股指期货投资,改善投资组合风险收益特征。另外,本基金将利用股指期货流动性好、杠杆交易的特点,进行现金管理,以应对大额申购赎回、大额现金分红等,管理流动性风险,优化投资组合对目标指数的跟踪效果,提高投资组合的运作效率等。
报告期内,本基金未参与股指期货交易。
10、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
10.1本期国债期货投资政策
根据本基金基金合同规定,本基金不参与国债期货交易。
基金管理人:摩根士丹利华鑫基金管理有限公司基金托管人:中国建设银行股份有限公司