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传统的老牌交易所依靠“独有信息专业产品专有技术机构投资者”等资源的垄断优势获取流动性,而如今移动互联网时代,信息资源已越来越透明化和平民化,市场的层次也越来越扁平化,移动互联网技术让交易平台在极低的成本下可以提供高效的个性化服务,甚至可以实现点对点服务,这在过去是难以想象的,这使得整个金融服务体系面临着巨大的变革,去中介化,直接实现点对点的平民化服务将成为未来金融服务的发展趋势。未来的交易所的模式和核心竞争力更多会体现在“开放技术平民化产品个性服务海量个人投资者”。
一、高扩展性的“1N”技术架构
对于“全民交易”的高频交易系统来说,不仅要求客户的海量交易请求必须准确,可靠完成,同时还对及时性要求非常高,任何延迟都会导致客户看到的价格与实际成交价格相差多而被投诉。因此,我们在“全民交易”系统架构设计中根据金融市场的交易特性,采用了分布式“1N”技术架构设计,如下图二。
图二:技术架构图:
东北亚贵金属交易所CTO张甲
其中“1”就是我们的核心“子午线”交易系统平台,是整个架构中至关重要的部分,行情生成、交易匹配、保证金计算等主要业务逻辑都是在这个核心系统中完成,东交所现有的会员及专业投资者(大额客户)都可以通过专业版的交易客户端直接访问该平台进行交易操作。而对于那些小额的“全民交易”海量客户,系统通过技术手段限制他们直接连接“子午线”核心交易系统,而是通过可以横向扩展的“N”个H5交易前端服务器,间接连接核心交易系统,这些前端服务器不仅仅是个转发器,它本身会带有一定的业务处理逻辑,海量客户的各种业务请求先在前端服务器中进行初步处理和加工,再汇总给核心服务器“子午线”交易系统。以此方式大大降低H5海量客户对核心交易系统可能带来直接的巨大性能冲击。
H5前置端根据海量客户实际情况,可以横向扩展成“N”个前置服务点,而且,每个前置服务点都可以独立部署,并支持10万–100万级别的在线用户。比如:每个东交所会员都可以各自独立部署一套H5前置端服务器,也可以共享一套前置端服务器。这些“N”个前置服务器可以部署在东交所数据中心,也可以独立部署在“云端”或“第三方IDC机房”,整个系统架构部署的灵活性完全可以根据东交所的业务发展而变化。
二、快速迭代的H5Web开放平台
智能手机的快速普及,移动4G通讯网络的覆盖面扩大,无处不在的WIFI服务推广,让互联网的服务从PC端快速延伸到移动端,但众多手机原生App服务商面临的最大问题就是针对不同手机需要开发不同的原生App,如:安卓版和IOS苹果版。而且,客户需要下载安装App才可以获取服务,这对于流量导入非常的不便利。而对于原生App开发厂商更大的挑战在于App迭代周期较长,如果发生严重Bug,由于升级缓慢而会导致客户的大量流失。
近几年,H5核心技术的快速发展,在用户交互体验方面比H4得到了很大的提升。它的一些技术优势让更多手机App服务厂商开始考虑采用H5技术。H5的优势在于跨平台支持能力很强,也就是针对苹果IOS及安卓手机只需要开发一个App就可以了,大大降低了开发成本。另外,H5用户交互能力增强让很多游戏开发商开始用H5开发在线游戏。
三、模块化“子午线”核心系统架构
在整个东交所的H5交易服务平台中,最核心的就属于“子午线”核心交易系统,整个平台的多档行情生成,实时报价发布,交易集中匹配,保证金及出入金管理,会员及客户管理,产品管理及设置,后台结算/清算,系统运行监控等都需要在这里来完成。
“子午线”整个平台采用模块化的系统架构,每个模块都可以根据实际性能要求进行横向扩展,也就是拥有极高的负载均衡能力。合理的模块化向下兼容设计可以使得针对性的功能增加,修改和升级更快速,不会影响其他功能模块的生产使用。
整个系统技术架构采用自主研发、并在二十多家大型金融机构使用的CEDA(分布式通讯引擎架构)云平台,该平台是一款高性能的企业级中间件,支持分布式的部署管理,并可用于建立高性能、高伸缩性通讯基础设施的平台框架。其设计初衷是能帮助客户构建一个集成的、开放的、高频的市场数据和交易处理解决方案。
分布式通讯引擎架构(CEDA)云平台的特点包括:
l包含多个组件,各组件可以配合使用以实现完整的分布式通讯引擎架构,也可以单独使用以满足用户特殊的功能需求。
l可以为服务端和客户端提供安全通讯服务。
l可以实现分布式部署服务端,并且实现负载均衡和容错功能。
l各个组件可以通过CEDAAPI实现相互通讯。
l支持多种开发语言,包括C,Java,C#和JavaScript。
l提供AMQ组件,提供消息中间价和数据总线功能
l各组件层次分明,方便用户根据企业需求进行二次开发和使用。
CEDAAPI通讯效率已经实现25万笔/秒),其通过AMQ中间件方式也可以达到近8万笔/秒,比国际上其他类似中间件的性能高出1.5-3倍。
我们正在致力于CEDA云平台的市场推广,CEDA是一个开放式的软件开发平台,任何高频交易系统开发厂商都可以基于CEDA进行再开发,它的好处是这些软件厂商可以直接在CEDA之上建立自己的业务应用,而底层的高频行情数据处理,交易数据处理等都不需要再开发,大大降低开发周期和开发成本,而且数据传输的稳定性、可靠性、高效性等都可以满足各种交易市场的高规格要求。
四、交易所托管式的第三方支付体系
在“全民交易”系统架构设计过程中,整个设计团队面临的最大挑战之一就是如何建立一套高效性、便利性、广泛性的支付体系,而且该体系又能满足监管机构提及的客户资金必须银行第三方托管的要求。于是,我们与多家大型银行达成合作协议,与它们的资金托管系统进行对接,同时,还引入了多家第三方支付平台,以满足“全民交易”用户可以通过更多的银行卡进行试试快速便捷的在线出入金。在H5Web出入金界面设计中,我们参考了类似支付宝的客户习惯,使用户体验更友好,更便利。
在东交所支付体系建设中,我们吸收了多家银行不同的资金托管架构,以及多家第三方支付平台的架构,独创开发出了更适合交易所使用的交易所托管式第三方支付体系平台,该平台的特点是:
l拥有高效的集中清算(CCP)的体系架构,适应于更多的不同类型托管银行的接入,可以发展成为未来的“清算中心”
l对于不同银行或第三方支付的信息流和资金流,进行了非常有效的整合,并具有良好的兼容性
l可最大范围地支持客户各种银行卡的在线出入金要求
l更适用于交易所使用,满足交易所在资金托管,客户出入金等方面的特殊要求。