基金托管人：中国农业银行股份有限公司
送出日期：2023年03月31日
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2023年03月30日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告财务资料已经审计，安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金出具了无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。
本报告期自2022年01月01日起至2022年12月31日止。
金额单位：人民币元
率
3、本基金的收益分配是按日结转份额。
诺安天天宝货币A
诺安天天宝货币B
诺安天天宝货币C
诺安天天宝货币E
注：1、本基金的利润分配方式是“每日分配，按日支付”。
2、本基金的业绩比较基准为：活期存款利率（税后）。
单位：人民币元
注：①此处基金经理的任职日期均为公司作出决定并对外公告之日；
报告期间，本基金管理人严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规，遵守了基金合同的规定，遵守了本公司管理制度。本基金投资管理未发生违法违规行为。
本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量不存在超过该证券当日成交量的5%的情况。
贯穿2022年债市的主线是稳增长政策、疫情防控政策和地产行业波动等与经济运行和居民信心的博弈。2022年年初为支持稳增长央行于1月份降息，春节后经济和金融数据公布后好于预期，叠加地产政策松动，宽信用预期升温较快，但是随着国内疫情形势逐步加剧，尤其是二季度国内疫情再次发散，国内疫情防控政策升级，对消费、服务业等行业冲击明显，经济出现断崖式下行，随后三季度地产断贷断供发酵再次冲击经济和居民信心，期间为托底经济央行进行了降准降息操作，四季度迎来疫情防控和地产政策的转折，市场预期发生逆转。
债市运行方面，一季度受央行降息操作影响先下行，后宽信用预期升温有所回调，但是后来疫情发散、地产问题等冲击居民信心，信贷受损、货币政策降准降息传导失效叠加央行上缴利润等资金淤积银行间市场，资金利率持续超预期远低于政策利率运行，二、三季度债市大幅下行，进入四季度资金利率中枢前期有所抬升，11月11号中央发布优化疫情防控20条，及稍后发布“金融16条”促房地产市场平稳发展，两个政策叠加使市场预期发生逆转，在债市处于较低收益率水平资金波动加大情况下，债市发生急剧抛售并引发机构赎回，几项因素叠加形成负反馈，债市在年尾发生踩踏式行情。
本基金在以流动性管理作为重点的同时努力提高收益。相机抉择增加短融配置，灵活进行逆回购和存款运作，在流动性的关键时点，安排相应的资金到期，使资产保持较强的流动性，以满足投资者日常的申购、赎回需求。
管理人始终坚持“确保本金的安全性、资产的流动性，力争为投资者提供高于投资基准的稳定收益”的原则，注重信用风险的控制，严格执行内部债券评级制度，确保资产的安全性。在投资管理过程中，管理人注重控制投资、交易及操作风险，对基金资产进行合理配置，灵活进行逆回购和存款操作，在保证资产的流动性和安全性的基础上，秉持债券分散化投资的原则，通过动态灵活调整债券资产比例，为投资者创造更高的回报。
1、截至报告期末，本基金投资组合的剩余期限为103天，影子定价偏离度为-0.0162%。
2、本报告期内，诺安天天宝货币A份额净值收益率为1.8340%，同期业绩比较基准收益率为0.3549%；诺安天天宝货币B份额净值收益率为1.9848%，同期业绩比较基准收益率为0.3549%；诺安天天宝货币C份额净值收益率为1.8877%，同期业绩比较基准收益率为0.3549%；诺安天天宝货币E份额净值收益率为1.9863%，同期业绩比较基准收益率为0.3549%。
1月份PMI制造业指数重回50以上，服务业指数PMI加速，消费在春节期间出现明显回暖，显示经济由于疫情放开出现显著修复，但是消费恢复的力度和市场预期存在一定偏差，表明市场需求不足仍是制约当前经济恢复发展的瓶颈。
展望债市，基本面总体修复格局对债市预期不利，但是短期内货币政策整体维持宽松的基调对债市有一定支撑，经济基本面进入强预期的数据验证阶段，并将对长端债走势形成较大扰动，反观中短久期债券经过大幅调整后性价比较高。
在内部监察工作中，本着合法合规运作、最大限度保障基金份额持有人利益的宗旨，本基金管理人建立并完善了以合规、监察、稽核为主导的工作体系和流程。合规管理部门依照独立、客观、公正的原则，认真履行职责，严格按照监察稽核工作计划、方法和程序开展工作，确保了公司勤勉尽责地管理基金资产。
本年度基金管理人合规管理、内部风险控制、监察稽核的具体情况如下：
本报告期内，本基金管理人所管理的基金整体运作合法合规，无内幕交易和不正当关联交易，保障了基金份额持有人的利益。本基金管理人承诺将一如既往地本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在合规运作、稳健经营的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。
本报告期内，参与估值流程各方之间不存在重大利益冲突。
根据本基金《基金合同》约定，本基金收益每日分配，按日支付，本基金本期实现收益为1,250,096,543.34元，应分配利润1,250,096,543.34元，已实施分配利润1,250,096,543.34元，符合合同约定。
截至本报告期末，本基金未出现连续20个工作日基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元的情形。
本托管人认为，诺安基金管理有限公司在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上，不存在损害基金份额持有人利益的行为；在报告期内，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。
会计主体：诺安天天宝货币市场基金
报告截止日：2022年12月31日
注：（1）报告截止日2022年12月31日，诺安天天宝货币A基金份额净值1.0000元，基金份额总额76,261,838,508.43份；诺安天天宝货币B基金份额净值1.0000元，基金份额总额24,548,817.79份；诺安天天宝货币C基金份额净值1.0000元，基金份额总额456,681.96份；诺安天天宝货币E基金份额净值1.0000元，基金份额总额2,339,330,187.26份。诺安天天宝货币份额总额合计为78,626,174,195.44份。
（2）以上比较财务信息已根据最新的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和中期报告>》中的资产负债表格式的要求进行列示：2021年12月31日资产负债表中“应收利息”项目的“本期末”余额列示于2022年年度报告资产负债表中“其他资产”项目的“上年度末”余额，2021年12月31日资产负债表中“应付交易费用”、“应付利息”与“其他负债”科目的“本期末”余额合并列示在2022年年度报告资产负债表“其他负债”项目的“上年度末”余额。
本报告期：2022年01月01日至2022年12月31日
注：以上比较财务信息已根据最新的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和中期报告>》中的利润表格式的要求进行列示：2021年年度报告利润表中“交易费用”项目与“其他费用”项目的“本期”金额合并列示在2022年年度报告利润表中“其他费用”项目的“上年度可比期间”金额。
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署：
齐斌田冲何柳姿
基金管理人负责人主管会计工作负责人会计机构负责人
诺安天天宝货币市场基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于核准诺安天天宝货币市场基金募集的批复》(证监许可〔2014〕184号)批准，由诺安基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则和《诺安天天宝货币市场基金基金合同》发售，基金合同于2014年3月25日生效。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集规模为3,639,696,827.36份基金份额，其中认购资金利息折合370,352.18份基金份额。本基金的基金管理人为诺安基金管理有限公司，基金托管人为中国农业银行股份有限公司。
本基金设A类和E类两类基金份额，两类基金份额单独设置基金代码，在基金合同生效后合并投资运作，按照不同的费率标准计提销售服务费，单独公布每万份基金已实现收益和七日年化收益率。E类基金份额通过基金管理人指定的交易平台办理认（申）购、赎回等业务。根据2014年4月28日公告的《诺安基金管理有限公司关于诺安天天宝货币市场基金新增基金份额类别的公告》，自2014年4月28日起，本基金增加诺安天天宝B类基金份额，分级后本基金分设A类、E类及B类三类基金份额；根据2014年9月24日公告的《诺安基金管理有限公司关于诺安天天宝货币市场基金新增基金份额类别的公告》，自2014年9月24日起，本基金增加诺安天天宝C类基金份额，分级后本基金设四类基金份额：A类、E类、B类、C类。本基金四类基金份额分别设置基金代码，A级基金份额基金代码为000559，基金简称为“诺安天天宝货币A”；E级基金份额基金代码为000560，基金简称为“诺安天天宝货币E”；B级基金份额基金代码为000625，基金简称为“诺安天天宝货币B”；C级基金份额基金代码为000818，基金简称为“诺安天天宝货币C”。不同级别的基金份额适用不同费率的销售服务费。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则、《诺安天天宝货币市场基金基金合同》和《诺安天天宝货币市场基金招募说明书》的有关规定，本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具，包括：1、现金；2、期限在1年以内(含1年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单；3、剩余期限在397天以内(含397天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券；4、中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。如果法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后可以将其纳入投资范围。
本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于2022年12月31日的财务状况以及2022年1月1日起至2022年12月31日止期间的经营成果和净资产变动情况。
本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。
本基金的记账本位币为人民币。
金融工具是指形成本基金的金融资产（或负债），并形成其他单位的金融负债（或资产）或权益工具的合同。
本基金的金融资产于初始确认时根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以摊余成本计量的金融资产；
本基金的金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、以摊余成本计量的金融负债。
本基金于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。
对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，采用公允价值进行后续计量，所有公允价值变动计入当期损益。
对于以摊余成本计量的金融资产，采用实际利率法确认利息收入，其终止确认、修改或减值产生的利得或损失，均计入当期损益。
本基金以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产进行减值处理并确认损失准备。对于不含重大融资成分的应收款项，本基金运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。除上述采用简化计量方法以外的金融资产，本基金在每个资产负债表日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加，如果信用风险自初始确认后未显著增加，处于第一阶段，本基金按照相当于未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入；如果信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本基金按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入；如果初始确认后发生信用减值的，处于第三阶段，本基金按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照摊余成本和实际利率计算利息收入。
当对金融资产预期未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已发生信用减值的金融资产。
当本基金不再合理预期能够全部或部分收回金融资产合同现金流量时，本基金直接减记该金融资产的账面余额。
当收取该金融资产现金流量的合同权利终止，或该收取金融资产现金流量的权利已转移，且符合金融资产转移的终止确认条件的，金融资产将终止确认。
本基金已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。
对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值进行后续计量，所有公允价值变动均计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。如果金融负债的责任已履行、撤销或届满，则对金融负债进行终止确认。
本基金估值采用摊余成本法，其相当于公允价值。估值对象以买入成本列示，按实际利率并考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余期限内摊销，每日计提收益或损失。本基金不采用市场利率和上市交易的债券和票据的市价计算基金资产净值；本基金金融工具的估值方法具体如下：
（1）银行存款
基金持有的银行存款以本金列示，按银行实际协议利率逐日计提利息。
（2）债券投资
基金持有的附息债券、贴现券购买时采用实际支付价款（包含交易费用）确定初始成本，每日按摊余成本和实际利率计算确定利息收入。
（3）回购协议
基金持有的回购协议（封闭式回购），以成本列示，按实际利率在实际持有期间内逐日计提利息。
（4）如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估值。
当本基金同时满足下列条件时，金融资产和金融负债以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：具有抵销已确认金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。
实收基金为对外发行的基金份额总额。每份基金份额面值为人民币1.00元。由于申购、赎回引起的实收基金的变动分别于基金申购确认日、赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少，以及因类别调整而引起的基金份额之间的转换所产生的实收基金变动。
（1）存款利息收入按存款的本金与适用的实际利率逐日计提的金额入账。若提前支取定期存款，按协议规定的利率及持有期重新计算存款利息收入，并根据提前支取所实际收到的利息收入与账面已确认的利息收入的差额确认利息损失，列入利息收入减项，存款利息收入以净额列示。另外，根据中国证监会令第120号《货币市场基金监督管理办法》的规定，如果出现因提前支取而导致的利息损失的情形，基金管理人应当使用风险准备金予以弥补，风险准备金不足的，应当使用固有资金予以弥补；
（3）买入返售金融资产收入，按实际利率法确认利息收入，在回购期内逐日计提。
（4）其他收入在经济利益很可能流入从而导致资产增加或者负债减少、且经济利益的流入额能够可靠计量时确认。
以摊余成本计量的金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。
1.本基金同一类别内的每份基金份额享有同等分配权；
2.本基金收益分配方式为红利再投资，免收再投资的费用；
3.“每日分配、按日支付”。本基金根据每日基金收益情况，以每万份基金已实现收益为基准，为投资人每日计算当日收益并分配。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位；
4.本基金每日进行收益支付，并只采用红利再投资的方式。若当日已实现收益大于零时，则增加投资者基金份额；若当日已实现收益等于零时，则保持投资者基金份额不变；基金管理人将采取必要措施尽量避免基金已实现收益小于零，若当日已实现收益小于零时，不缩减投资人基金份额，待其后累计收益大于零时，即增加投资人基金份额；若投资人赎回基金份额，其收益将结清；
5.T日申购且成功确认的基金份额，自T+1日起享有基金的收益分配权益；T日赎回且成功确认的基金份额，自T+1日起不享有基金的收益分配权益；
6.法律法规或监管机构另有规定的从其规定；
7.在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，基金管理人可调整基金收益的分配原则和支付方式，不需召开基金份额持有人大会审议。
本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1)该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2)本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3)本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。
本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。
对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券和私募债券除外)及在银行间同业市场交易的固定收益品种，根据中国证监会公告﹝2017﹞13号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》及《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》采用估值技术确定公允价值。本基金持有的证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券和私募债券除外)，按照中证指数有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场固定收益品种按照中债金融估值中心有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。
新金融工具准则改变了金融资产的分类和计量方式，确定了三个主要的计量类别：摊余成本；以公允价值计量且其变动计入其他综合收益；以公允价值计量且其变动计入当期损益。本基金考虑自身业务模式，以及金融资产的合同现金流特征进行上述分类。
新金融工具准则要求金融资产减值计量由“已发生损失模型”改为“预期信用损失模型”，适用于以摊余成本计量的金融资产。金融资产减值计量的变更对于本基金的影响不重大。
“信用减值损失”项目，反映本基金计提金融工具信用损失准备所确认的信用损失。本基金将分类为以摊余成本计量的金融资产按照实际利率法计算的利息收入反映在“利息收入”项目中，其他项目的利息收入从“利息收入”项目调整至“投资收益”项目列示。
根据新金融工具准则的衔接规定，对可比期间信息不予调整，首日执行新金融工具准则与原准则的差异追溯调整本报告期期初未分配利润。
于首次执行日（2022年1月1日），原金融资产和金融负债账面价值调整为按照修订后金融工具确认和计量准则的规定进行分类和计量的新金融资产和金融负债账面价值的调节如下所述：
以摊余成本计量的金融资产：
银行存款于2021年12月31日按原金融工具准则列示的账面价值为人民币35,757,204,571.67元，自应收利息转入的重分类金额为人民币275,322,155.49元，重新计量金额为人民币0.00元；经上述重分类和重新计量后，银行存款于2022年1月1日按新金融工具准则列示的账面价值为人民币36,032,526,727.16元。
买入返售金融资产于2021年12月31日按原金融工具准则列示的账面价值为人民币15,159,935,389.94元，自应收利息转入的重分类金额为人民币6,920,243.03元，重新计量金额为人民币0.00元；经上述重分类和重新计量后，买入返售金融资产于2022年1月1日按新金融工具准则列示的账面价值为人民币15,166,855,632.97元。
应收利息于2021年12月31日按原金融工具准则列示的账面价值为人民币334,182,198.40元，转出至银行存款的重分类金额为人民币275,322,155.49元，转出至交易性金融资产的重分类金额为人民币51,756,109.05元，转出至买入返售金融资产的重分类金额为人民币6,920,243.03元，转出至应收申购款的重分类金额为人民币183,690.83元，重新计量金额为人民币0.00元；经上述重分类和重新计量后，应收利息不再作为财务报表项目单独列报。
应收申购款于2021年12月31日按原金融工具准则列示的账面价值为人民币55,138,220.19元，自应收利息转入的重分类金额为人民币183,690.83元，重新计量金额为人民币0.00元；经上述重分类和重新计量后，应收申购款于2022年1月1日按新金融工具准则列示的账面价值为人民币55,321,911.02元。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产：
交易性金融资产于2021年12月31日按原金融工具准则列示的账面价值为人民币16,816,818,190.11元，自应收利息转入的重分类金额为人民币51,756,109.05元，重新计量金额为人民币0.00元。经上述重分类和重新计量后，交易性金融资产于2022年1月1日按新金融工具准则列示的账面价值为人民币16,868,574,299.16元。
以摊余成本计量的金融负债：
卖出回购金融资产款于2021年12月31日按原金融工具准则列示的账面价值为人民币4,983,288,308.35元，自应付利息转入的重分类金额为人民币265,493.45元，重新计量金额为人民币0.00元；经上述重分类和重新计量后，卖出回购金融资产款于2022年1月1日按新金融工具准则列示的账面价值为人民币4,983,553,801.80元。
应付利息于2021年12月31日按原金融工具准则列示的账面价值为人民币265,493.45元，转出至卖出回购金融资产款的重分类金额为人民币265,493.45元，重新计量金额为人民币0.00元。
经上述重分类和重新计量后，应付利息不再作为财务报表项目单独列报。
除上述财务报表项目外，于首次执行日，新金融工具准则的执行对财务报表其他金融资产及金融负债项目无影响。
于首次执行日，新金融工具准则的执行对本基金金融资产计提的减值准备金额无重大影响。上述会计政策变更未导致本基金本期期初未分配利润的变化。
本基金在本报告期间未发生重大会计估计变更。
本基金在本报告期间未发生重大会计差错更正。
(1)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。
对证券投资基金管理人运用基金买卖债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税；存款利息收入不征收增值税。金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、质押式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以2018年1月1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。
(2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖债券的差价收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税，自2008年10月9日起，对储蓄存款利息所得暂免征收个人所得税。
(4)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。
注：“其他存款”列示的是协议存款。
注：本报告期末及上年度末，本基金交易性金融资产均为采用实际利率法计算的债券账面价值。本基金管理人认为本基金债券投资的公允价值与按实际利率计算的账面价值间的差异在合理范围内。
1.偏离金额=影子定价-按实际利率计算的账面价值；
2.偏离度=偏离金额/通过按实际利率计算账面价值确定的基金资产净值。
本基金本报告期末及上年度末未持有衍生金融资产/负债。
本基金本报告期末及上年度末未持有从买断式逆回购交易中取得的债券。
无。
注：此处“其他”列示的是申购款利息收入及存出保证金利息收入，“其他存款利息收入”列示的是协议存款利息收入。
本基金本报告期内及上年度可比期间内无衍生工具收益。
本基金本报告期内及上年度可比期间无股利收益。
本基金本报告期内及上年度可比期间无公允价值变动收益。
注：本基金上年度可比期间的“其他”为协议存款延期到账罚息收入。
本基金本报告期内无信用减值损失。
注：此处“其他”本期列示为“回购交易手续费”。
截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。
截至本财务报告批准报出日，本基金无需要说明的资产负债表日后事项。
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
本基金本报告期内及上年度可比期间内无通过关联方交易单元进行的股票交易。
本基金本报告期内及上年度可比期间内无通过关联方交易单元进行的权证交易。
本基金本报告期内及上年度可比期间内无应支付关联方的佣金。
注：本基金的管理费率为年费率0.30%。
基金管理费按前一日基金资产净值的年费率计提。计算方法如下：
H=E×0.30%÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
注：本基金的托管费率为年费率0.10%。
基金托管费按前一日基金资产净值的年费率计提。计算方法如下：
H=E×0.10%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
注：本基金实行销售服务费分级收费方式，诺安天天宝货币A销售服务费年费率为0.25%，诺安天天宝货币B销售服务费年费率为0.10%，诺安天天宝货币C销售服务费年费率为0.20%，诺安天天宝货币E销售服务费年费率为0.10%。
各类基金份额的销售服务费的计算公式如下：
H＝E×R÷当年天数
H为该类基金份额每日计提的销售服务费
E为该类基金份额前一日的基金资产净值
R为该类基金份额的销售服务费率
本基金本报告期内及上年度可比期间内未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
本基金本报告期内及上年度可比期间内无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。
份额单位：份
注：本基金的上述银行存款由基金托管人中国农业银行股份有限公司保管，按适用利率或约定利率计息。
本基金本报告期内及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销的证券。
本基金本报告期内及上年度可比期间内无其他关联交易事项。
本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。
本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
截至本报告期末2022年12月31日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额1,139,568,960.71元，是以如下债券作为质押：
本基金本报告期末无从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金在存放协议存款前，均对交易对手进行信用评估以控制相应的信用风险。本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；基金在银行间同业市场仅与达到本基金管理人既定信用政策标准的交易对手进行交易，以控制相应的信用风险。本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。本基金均投资于具有良好信用等级的证券，且投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券市值的10%。
本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的标准统计及汇总。
注：未评级债券为国债、政策性金融债等无信用评级的债券。
本基金于本报告期末及上年度末无按短期信用评级列示的资产支持证券投资。
本基金于本报告期末及上年度末无按长期信用评级列示的资产支持证券投资。
本基金于本报告期末及上年度末无按长期信用评级列示的同业存单投资。
流动性风险是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人要求赎回的基金资产超出基金持有的现金类资产规模，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。
本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《货币市场基金监督管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等有关法规的要求建立健全开放式基金流动性风险管理的内部控制体系，审慎评估各类资产的流动性，针对性制定流动性风险管理措施，对本基金组合资产的流动性风险进行管理。本基金的基金管理人采用监控基金组合资产持仓集中度指标、逆回购交易的到期日与交易对手的集中度、流动性受限资产比例、基金组合资产中7个工作日可变现资产的可变现价值、份额持有人集中度以及压力测试等方式防范流动性风险，并于开放日对本基金的申购赎回情况进行监控，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配，确保本基金资产的变现能力与投资者赎回需求的匹配与平衡。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
本基金所持大部分证券为剩余期限较短、具有良好流动性的债券和货币市场工具，均在证券交易所或银行间同业市场交易，因此，除在7.4.12中列示的部分基金资产流通暂时受限制外，均能够及时变现。本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求。除附注7.4.12.3中列示的卖出回购金融资产款余额将在1个月内到期且计息外，本基金于资产负债表日所持有的金融负债的合约约定剩余到期日均为一年以内且一般不计息，可赎回基金份额净值无固定到期日且不计息，因此账面余额一般约为未折现的合约到期现金流量。
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。
本基金持有的大部分金融资产和金融负债都计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在一定程度上受到市场利率变化的影响。本基金的基金管理人每日通过“影子定价”对本基金面临的市场风险进行监控，定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。本基金持有的生息资产主要为银行存款、债券投资及买入返售金融资产等。下表统计了本基金面临的利率风险敞口。
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的债券，因此无重大其他价格风险。
本基金本期及上年度可比期间持有的持续以公允价值计量的金融工具的公允价值所属层次间未发生重大转换。
本基金本报告期末及上年度末均未持有非持续的以公允价值计量的金融工具。
本基金持有的不以公允价值计量的金融工具为以摊余成本计量的金融资产和金融负债，其剩余期限较短，账面价值与公允价值相差很小。
本基金无需说明的其他重要事项。
注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净值比例的简单平均值。
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明
在本报告期内本基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20%。
报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明
本基金本报告期内未出现投资组合平均剩余期限超过120天的情况。
本基金本报告期内未出现投资组合平均剩余存续期超过240天的情况。
报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明
本基金本报告期内未出现负偏离度的绝对值达到0.25%的情况。
报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明
本基金本报告期内未出现正偏离度的绝对值达到0.5%的情况。
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
本基金按实际利率法计算账面价值，即计价对象以买入成本列示，按票面利率或商定利率并考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余期限内按实际利率法进行摊销，每日计提收益。
本基金投资的前十名证券的发行主体，本报告期没有出现被监管部门立案调查的情形，也没有出现在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
由于四舍五入原因，投资组合报告中分项之和与合计项之间可能存在尾差。
注：1、分级基金机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额；对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。
2、户均持有的基金份额合计=期末基金份额总额/期末持有人户数合计。
注：分级基金管理人的从业人员持有基金占基金总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额；对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。
单位：份
本报告期内，本基金未召开基金份额持有人大会，没有基金份额持有人大会决议。
本报告期内，本基金管理人重大人事变动情况如下：
王学明先生、卫濛濛女士担任公司董事，赵忆波先生、张一冰女士不再担任公司董事，于东升先生不再担任公司副总经理。
本报告期内，本基金托管人的专门基金托管部门重大人事变动如下：
2022年3月，中国农业银行总行决定王霄勇任托管业务部总裁。
2022年3月，中国农业银行总行决定王洪滨任托管业务部高级专家。
本报告期内，无涉及本基金管理人基金管理业务、本基金基金财产、本基金托管业务的诉讼事项。
本报告期内，本基金的投资策略没有重大改变。
本报告期内，本基金聘请的会计师事务所没有发生变更。
本报告期应支付给所聘任会计师事务所的审计费为人民币80,000.00元。截至本报告期末，该事务所已提供审计服务的连续年限：2年。
本基金托管人及其高级管理人员在开展基金托管业务过程中无受稽查或处罚等情况。
注：1、本报告期租用证券公司交易单元的变更情况：无
基金管理人选择使用基金专用交易席位的证券经营机构的选择标准为：
（1）实力雄厚，信誉良好，注册资本不少于3亿元人民币。
（2）财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定。
（3）经营行为规范，最近两年未发生重大违规行为而受到中国证监会处罚。
（4）内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求。
（5）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要，并能为本基金提供全面的信息服务。
（6）研究实力较强，有固定的研究机构和专门的研究人员，能及时为本基金提供高质量的咨询服务。基金管理人根据以上标准进行评估后确定证券经营机构的选择，与被选择的券商签订《专用证券交易单元租用协议》。
本基金本报告期内未出现偏离度绝对值超过0.5%的情况。
注：前述所有公告事项均同时在基金管理人网站及中国证监会基金电子披露网站进行披露。
产品特有风险
本报告期内，本基金未出现单一投资者持有本基金份额比例达到或超过20%的情形，敬请投资者留意。
本报告期内，本基金管理人及本基金无影响投资者决策的其他重要信息。
①中国证券监督管理委员会批准诺安天天宝货币市场基金公开募集的文件。
②《诺安天天宝货币市场基金基金合同》。
③《诺安天天宝货币市场基金托管协议》。
④基金管理人业务资格批件、营业执照。
⑤报告期内诺安天天宝货币市场基金在指定媒介上披露的各项公告。