深圳证券交易所新一代交易系统FAQ二零一四年七月十一日目录一、接入(1)二、交易(5)三、行情(10)四、交易参考信息(10)一、接入1.一个券商是否可以同时使用STEP和Binary协议？答复：可以。
2.一个交易网关是否同时支持接收两种协议（STEP\Binary）？答复：同时只能支持一种协议。
3.使用BINARY接口是否会比STEP接口性能更好？答复：STEP接口的数据最终都要转换为BINARY格式，因此BINARY接口要比STEP接口快，但是扩展性要差一些。
建议对于性能要求较高业务规则较为成熟的业务如竞价业务使用BINARY接口，对于性能要求不高的业务比如协议交易业务各类创新业务可以考虑使用STEP接口。
但一个网关实例上的所有平台只能选择一种协议。
4.一个会话是否可以建立多个TCP连接？答复：不可以。
6.如果用户订单系统收到logout消息后，在不关闭TCP连接的情况下，是否还有心跳机制存在？答复：收到logout消息后，心跳机制不再存在。
7.行情网关日志显示“SyncOnlineCfg@647@0101000@Onlineconfignotarrived,continuetosynchronizeonlineconfig...@”是什么原因？答复：出现该日志信息是因为行情网关还没有从交易系统完成配置同步，需要确认行情网关的管理通道的IP地址是否为交易所指定的地址，确认接收数据的网卡地址是否和管理通道的IP地址在同一个网段，如果这两项配置都正确，则当线上配置同步完成以后，上述日志就会消失。
11.闭市后网关还会给客户端发送心跳包吗？答复：会的。
只要柜台与网关建立连接，在没有数据时就会发送心跳包。
12.行情网关cfg目录下的mdgw_channel_list.xml、mdgw_realtime_line_list.xml有什么用？答复：这些是网关私有配置文件，可用于协助查错，用户不需要进行修改。
13.交易网关启动后一直提示“ConnectingTimeout.Reconnectingafter10seconds...”是什么原因？答复：提示该信息是因为交易系统尚未启动。
16.SenderCompId字段应如何填写？答复：SenderCompId可以自行填写，要求为非空字符串。
17.字符串类型字段是否需要补空格？答复：Binary协议，字符串类型字段需要在后面补足空格；STEP协议，不需要补空格（补空格也没问题）。
18.BINARY协议应该使用哪种字节序？答复：应使用网络字节序（big-endian）。
19.解析FAST的时候是否需要先加载模板，再根据模板解析FAST？答复：是的。
解析时要先从FAST流中解出模板ID，再根据模板ID，找到模板，之后再解析后续的FAST数据。
20.行情STEP接口中，一条STEP消息是否会包含多只证券的数据？答复：行情STEP接口中，一条STEP消息可能会包含多条FAST消息，因此可能包含多只证券的数据。
21.windows网关应安装64位还是32位的VC2012发布包？答复：windows网关应安装32位的VC2012发布包。
22.回报同步消息中的回报顺序号应如何填写？答复：回报同步消息中的回报顺序号说明了OMS想从哪笔回报开始接收（从1开始连续编号）。
如果不发送回报同步消息，默认为不需要接收回报。
如果发送的话，回报顺序号字段应填写为正整数。
回报顺序号每个交易日都会从1开始重新编号。
24.柜台系统在发生故障灾备切换后，如何收到之前的成交数据？答复：灾备切换时，可以通过应用层消息恢复机制重新收取丢失的成交回报数据。
25.如果多个交易网关都配置了同一个交易单元，该交易单元对应的回报会返回到哪个网关？答复：回报会发送给所有配置了该交易单元的交易网关。
26.交易网关应如何配置才可以实现热备？答复：可以安装两个或多个交易网关，为这些网关指定相同的交易单元，就可以保证这些网关收到的回报顺序一致。
同一个交易单元的委托可以通过任一网关进行申报，这些网关都会收到相同的回报，从而可以实现热备。
27.是否可以在一个交易网关上同时开展多个平台的业务？答复：可以。
一个交易网关可以同时支持多个业务平台，可以在交易网关的配置文件中指定每个平台的监听地址和端口，柜台通过连接相应的地址和端口来开展对应平台的业务。
柜台可以同时建立多个连接开展多个平台的业务。
二、交易1.新订单主动撤单成功时，撤单数量如何确定？答复：新订单主动撤单成功时，返回撤单成功执行报告，撤单数量为OrderQty减去CumQty。
2.是否所有类型ETF的申购赎回订单通过非交易处理平台申报？答复：是的。
3.成交编号ExecID是全市场唯一，还是每个交易单元唯一？答复：成交编号ExecID在一个交易日内是全市场唯一的。
4.成交编号ExecID字段可能会有非数字的字符吗？答复：有可能。
5.在平台未开放阶段申报的委托被拒绝之后，柜台系统可否仍然用原有的消息ID（流水号）来重发委托？答复：可以。
6.委托消息ID（流水号）的唯一性是如何要求的？答复：一个交易单元对同一业务一个交易日内申报的所有委托消息ID（流水号）不能重复，应用标识ApplID前两位相同的委托属于同一业务，交易系统会拒绝委托消息ID（流水号）违反唯一性要求的委托。
关于委托消息ID唯一性的详细说明可参考《深圳证券交易所第五版交易系统接口规范开发指南》。
7.委托消息ID（流水号）是否有递增要求？答复：无递增要求。
8.撤单请求被拒绝时，返回的撤单拒绝消息中的OrdStatus域在什么情况下会是New（0）？答复：撤单拒绝消息中的OrdStatus域反映的是被撤委托的当前状态，当被撤委托当前状态是New（0）时，并且业务规则上规定了不允许撤销时，返回的撤单拒绝消息中的OrdStatus域取值就是New（0）。
一笔委托如果收到了业务拒绝消息则不会再收到其他回报消息。
11.撤单请求消息中的OrderID域是否必须填写答复：不是。
12.Binary交易接口中不需要填写的字段如何填写答复：不需要填写的字段如果是数值型的则填写0，如果是字符串型的则填写全空格。
13.Binary交易接口中委托消息的扩展部分是否可以不填写？答复：视业务不同委托消息会有不同的扩展部分，也可能没有扩展部分，具体请参见消息后面的注释说明，对于某一项业务如果定义了扩展部分，则在申报委托时就必须填写。
14.Binary交易接口，证券账户字段的类型是char[12]，在填写时需要在后面补2个空格，STEP接口中是否仍然可以只填写10位？答复：STEP接口中仍可以只填写10位。
15.报价成交后是返回执行报告消息吗？答复：是的。
16.报价如何撤销？答复：报价的更新和撤销仍然通过报价消息进行，具体请参考接口规范中报价消息后的注释说明。
17.报价消息的消息ID（流水号）是哪个域？答复：报价消息的QuoteMsgID(tag#1166)域即表示消息ID，在报价产生成交时，返回的执行报告中的ClOrdID即填写的是报价消息的QuoteMsgID。
18.融资融券强平委托如何申报？答复：申报融资融券平仓委托时，将OwnerType（tag#522）填写为102（会员发起）即表示强制平仓。
19.一笔订单通过交易系统前端检查并且进入撮合系统立即成交或撤单的是否还有New执行报告？答复：会有New执行报告。
22.对于无委托成交的回报数据(例如原SJSHB中的PB<黄金ETF实物申购份额的回报记录>、PS<黄金ETF实物赎回份额的回报记录>业务类别)，回报时的MsgType和ApplID是如何定义的，而且其是否能和ETF基金申购赎回的消息KB、KS区分开？答复：黄金ETF实物申购赎采用新订单申报，ApplID为220（只能由上海黄金交易所申报），其回报为执行报告消息，ApplID也为220.（可参见STEP接口规范3.2节）。
23.质押式回购交易申报和债券分销申报对应第四版的哪种申报？答复：质押式回购交易订单申报对应第四版以1318xx，1319xx回购代码申报的0B、0S委托；在第五版以1318xx，1319xx回购代码申报交易委托时，ApplID必须填写020。
债券分销订单申报对应第四版以1016xx，1017xx债券分销代码申报的0B委托；在第五版以1016xx，1017xx债券分销代码申报时，ApplID必须填写030。
25.委托中的OwerType字段应该怎么取值？答复：经纪业务委托填写1=个人投资者发起或103=机构投资者发起；自营业务填写104=自营交易发起；做市商业务填写105=流动性服务提供商发起；融资融券的券商强平委托和期权交易的券商强平委托填写102=会员发起。
三、行情1.现场版行情和网络版行情有什么区别？答复：现场版行情相比网络版行情缺少集中竞价逐笔行情信息。
2.集中竞价行情快照中的买卖盘档位的顺序是怎样的？答复：买卖盘档位的顺序不作保证，接收方应该根据快照中每个档位的MDPriceLevel字段判断是对应买卖盘的第几档。
3.在快照行情msgType=W中，哪个是最新价？是MDEntryType=2（最近价）还是MDEntryType=3（当前指数）？答复：对于证券的快照行情，MDEntryType=2表示最新价；对于指数的快照行情，MDEntryType=3表示最新指数。
四、交易参考信息1.静态交易参考信息对于当天没有相应业务的文件交易所会发一个空文件吗？答复：会。
2.证券信息文件中的证券类别是否包含债券的细分类别，例如可转债，公司债，企债等等？答复：证券类别包含债券的细分类别。
3.原sjsxxn.dbf中每笔限量字段对应新接口中是如何定义的？答复：第五版交易系统中的每笔限量参见《深圳证券交易所文件交换数据接口规范》中各业务的参考信息文件，比如“集中竞价交易类业务参考信息”中的“买数量上限”，“卖数量上限”。
如某业务未规定委托数量上限，则委托数量最大值为Qty类型的上限，即9,999,999,999,999.99。
4.原sjsxxn.dbf中折合比例字段对应新接口中是如何定义的？答复：在《深圳证券交易所文件交换数据接口规范》中，“证券信息”文件的“对回购标准券折算率”即为折合比例。