随着个人的文明素养不断提升，越来越多的事务都会使用到报告，要注意报告在写作时具有一定的格式。我们应当如何写报告呢？下面是小编帮大家整理的金融论文开题报告，希望能够帮助到大家。
设计（论文）题目：
利率市场化条件下的金融风险管理
课题综述主要研究新时期利率市场化进程中我国金融风险的管控问题
一、研究背景和必要性
加入WTO后，我们就要按国际通行规则管理经济，虽然对中国金融市场我们仍然可以实行一定的利率管制，但外资金融机构大量涌入中国金融市场，带来了大量新的经营方式和新的货币市场、资本市场工具，大大增加了我国货币和金融监管当局的监管难度，很有可能我们会在与其的市场博弈中非常被动地接受变相的市场利率化，即接受市场利率实际上、某种程度已经自由化的现实。如果出现这种情况，如果我们对境内中资金融机构的利率仍然管制过于严格，中资金融机构过于缺乏在利率市场化环境中进行竞争的经验，其结果可能会使他们在未来激烈的竞争中处于某种劣势，这显然对我国非常不利。
二、利率市场化下各金融主体的风险浅析
1、利率放开加剧各金融机构的同业竞争风险：由于我国市场化程度远不及发达国家水平，利率管理的法规制度有待进一步详尽和规范，中央银行的宏观调控手段还需进一步完善，管理层与金融机构之间的博弈磨合尚处于初期水平，四大国有商业银行基本上占据着垄断地位，在这种情况下，放开存款利率有可能造成博弈论上的高利率纳什均衡一谁降低利率谁就吃亏，其结果只能是使长期受到抑制的利率出现大幅上扬，这就必然会导致过度竞争和中小存款机构退出市场。利率市场化使得银行能够合法的利用价格武器去争取生存及发展的空间，而价格竞争将会导致存款利率水平的非理性升高，如果缺少金融风险的相应控制措施，而只是缺乏远见一味追求眼前收益，存款利率的升高就会形成金融机构间的无差别价格战，必将对资产规模较小的中小金融机构带来巨大冲击。
2、利差收窄增加金融机构的盈利风险：与当前的利率水平相比，利率市场化后，存贷款利率差将成缩小趋势。同业竞争的加剧，一方面在争夺储蓄资源的过程中，存款利率将存在逐步提高的压力；另一方面，对优质贷款资源的争夺，可能使银行不得不降低其贷款利率，从而便利率差缩小，令银行的利润空间变窄。如美国1986—1990年的存贷款平均利差比1980—1985年期间减少了54个基点（美国1986年完成利率市场化改革）；日本1994年平均存贷款利差比1984年下降82个基点（日本1994年完成利率市场化改革）；韩国的存贷款利差从改革初期的4个百分点下降到改革后期的不足3个百分点。整体看，利率市场化改革后利差一般会减小0。5%—1%。目前我国商业银行经营的金融产品相对单一，利息收入一般要占总营业收入很大一部分，在我国银行收益总额中占有重要的地位。对于中小金融机构来说，由于服务功能不够完善，金融产品体系尚不健全，手续费收入和其他非利息收入所占比例相对偏小，利息收入甚至占总营业收入的85%—90%以上。利率市场化后利差的不断收窄，将给中小金融机构收益带来巨大影响并成为制约自身发展的关键因素。
3、利率波动增加金融机构的管理风险：随着利率市场化改革的推进，利率与其他经济变量相互影响的力度将增加，利率波动的幅度和频率都将加大。经济的过热或低迷、货币资金的供求变化、货币购买力的变化、汇率制度的改革、人民币升值压力、国际游资的冲击等，都会引起利率的波动。由于商业银行的利息收入与支出取决于资产和负债的数额、结构和期限，在利率波动频繁的情况下，如果商业银行资产与负债的期限结构不对称，或者资产与负债的利差波动不同步时，就会产生利率收益风险。利率变动越频繁，利率风险管理的难度也越大，这给商业银行的即时反应能力和资产定价能力提出了挑战，不仅要考虑利率波动对自身头寸和流动性的影响，也要考虑利率风险对经营策略的影响。目前，我国各金融机构利率风险的管理手段和技术都相对落后，科学应对频繁的利率波动尚具有较大难度。
4、利率逆向选择增加金融机构的潜在信用风险：金融市场存在信息不对称现象，由此产生的逆向选择和道德风险将随着利率市场化的进程而表现得日益明显。如果提高利率，将筛选掉低风险项目的借款人，令信贷资金大量流人高风险行业，结果将提高信贷市场的平均风险。一方面，贷款利率上升逆向激励了高风险者的贷款需求，而挤出了正常利率水平的合格贷款者需求者，这就必然会导致逆向选择风险。利率市场化后，对信贷资金投向的管制将会大大放松，银行为换取高额回报，可能将大量信贷资金投入高风险高收益的股市和房地产市场，令其资产价格迅速膨胀，从而导致实体经济泡沫化，最终形成不良信贷资产。另一方面，企业高利率借款，蕴含着道德风险。利率市场化后金融机构将根据风险加成的原则对贷款利率进行定价。近年来我国银行出现惜贷现象，其主要原因在于企业效益不好，贷款风险过大，而在利率管制条件下，贷款的高风险并不能带来相应的高收益，所以银行不愿意冒险。但放开利率后，银行有可能去冒高风险以获得高收益，而有些效益不好或信用不良的企业也有可能利用银行这种极端趋利心理申请高利率贷款，这就可能导致银行不良资产的进一步增加。
5、利率变动增加金融机构的客户选择性风险：目前，我国金融机构的许多存贷款业务，比如活期存款、定期存款、可提前偿还的工商贷款等，都具有期权特征。名义利率的变动往往会使人们产生一种利率幻觉，而不管实际利率是正的还是负的。以存款为例，当利率上升时，存款客户可能提取未到期存款，然后，再以新的较高利率转存，从而降低银行的净利息收入；而当利率下降时，贷款客户可能提前还贷，再重新申请贷款，存款客户也有可能提前支取存款并转向于其他比较收益更高的投资方向，如债券、股票等。无论利率上升还是下降，只要这种变动幅度存在，金融机构就会面临客户不同程度的选择权风险。利率市场化后，利率的频繁波动令选择权风险进一步加剧，从而严重影响金融机构资金的流动性与稳定性。
三、文献综述
黄达认为（20xx），利率市场化是指把利率决定权交给市场，由市场资金供求状况决定市场利率，市场主体可以在市场利率的基础上，根据不同金融交易各自的特点自主决定利率。同时，利率市场化并不排除国家的宏观问接调控，即政府可以利用经济手段在市场上间接影响资金供求状况从而影响利率水平。因此，利率市场化的内涵至少包括以下几个方面的内容：
（一）金融交易主体有利率决定权；
（二）利率的数量结构、期限结构和风险结构由市场自发选择；
（三）同拆借利率和短期国债利率将成为市场利率的基本指针；
（四）中央银行享有间接影响金融资产利率的权力。
薛宝莉认为（20xx），通过对国外推行利率市场化的过程进行分析，实现利率市场化应具备以下基本条件：
（一）提高金融监管体系的调控水平和监管能力，
（二）造稳定的宏观经济环境。利率管制放开后，宏观经济环境是引起利率水平异常波动的最重要因素，它对利率水平的影响是通过银行和企业来进行的。
（三）善企业的经营机制。利率作用的实现，要求金融机构和般企业对利率杠杆做出灵敏反映，快速调整，是真正意义上的企业。
（四）培育完善的金融市场。利率市场化的过程是培育金融市场由低水平向高水平、由简单形态向复杂形态转化的过程，完成了这个过程，就实现了利率的市场化。
王中格认为（20xx），企业作为利率市场化的微观基础，其对利率信号的敏感度和受资金价格的约束性，是利率市场化改革的关键。利率市场化对企业的影响：
（一）企业议价能力有所增强，
（二）利率市场化强化企业贷款期限短期化趋势，
（三）利率市场化使企业融资灵活性增强，
（四）利率市场化使企业资金管理意识增强。因此，利率市场化对我国企业的发展起到促进作用，利率市场化是企业健康快速发展的要求。
张华认为（20xx），目前，中国银行同业拆借市场利率、债券回购利率、票据市场转贴现利率、国债与政策性金融发行利率和二级市场的`利率都已经完全实现了市场化。但是还有一部分金融资产的利率还是在中央银行的控制下。所以，我国的利率市场化改革还存在一定的制约因素。这些制约因素是：
（一）金融市场发展不完善，
（二）商业银行管理机制建设滞后，
（三）企业对利率缺乏敏感性，
（四）社会信用缺失，
（五）金融监管机制不健全。
陈向阳等认为（20xx），我国利率市场化改革中面临的主要问题是：
（一）我国的利率传导机制欠缺。
（二）利率市场化的条件及其重要组成部分尚不完善。
（三）我国尚未形成健全发达的金融市场。
（四）我国国有企业和国有商业银行还不是严格意义上的市场主体。
（五）我国的金融监管不够健全：首先，金融监管成本过高，效率偏低；其次，监管机构内部关系混乱，缺乏有效的协调；最后，对金融监管的立法未到位，导致无法可依，监管机构执行力度不大或不到位，令违规现象屡屡发生。
顾宁和黄丽萍（20xx）对我国利率市场化改革的风险提出了一些建议。第一，要进一步培育和发展金融市场，我们要建立品种齐全、结构合理的融资工具体系；规范的信息披露制度。并且金融市场主体要充分而富有竞争意识。最后要建立以法律手段和经济手段为特色的监管体制。第二，积极推进商业银行经营体制改革，提高商业银行成熟度，我国的商业银行必须尽快学会自主定价。第三，加快国有企业改革的步伐，利率市场化改革要求企业的融资行为建立在健全的融资体制基础上，并有较高的投资利率弹性。第四，确定基准利率，逐步建立健全中央银行利率调控体系利率市场化意味着中央银行放弃对利率的直接管制，中央银行只能通过问接手段影响或调控银行利率或市场利率，实现利率的平稳运行。第五，转变金融监管方式，加强监管的有效性。
旷煜等认为（20xx），我国利率市场化改革的应该从以下几方面入手：
（一）调整金融机构的职能定位，强化金融系统的竞争格局；
（二）金融市场结构的合理化和发展壮大；
（三）进一步改进商业银行体系；
（四）调整和改善货币政策的传导机制，提高货币政策实施的有效性。
徐彩认为（20xx），就目前情况看，我国尚未完全实现利率市场化，利率市场化进程中尚且存在制约因素。稳步加快利率市场化的步伐，已成为我国金融业的重要任务。
（一）进一步发展和完善金融市场。
（二）加强金融监管，提高监管水平。
（三）规范利率运作主体的市场化行为：首先，提高中央银行货币政策的独立性；其次，造就一个完全市场化的商业银行体系；最后，提高企业和居民的金融意识。
安骏麟认为（20xx），利率市场化改革应该应该从以下几点继续推行：
（一）继续坚持渐进式的改革方式。要为利率市场化创造条件，不论是宏观还是微观上我们都必须以渐进式的改革方式核心。
（二）建立充分的竞争市场和强化金融监督。若金融监管不严，因为政府保护，银行就会因不必承担相应成本而从事高风险贷款。这一来直接导致银行体系风险上升。
（三）完善金融机构配套机制。利率市场化就是市场取代货币成为利率定价主体，这个改革的成败更多是取决于金融机构自身定价体系的建立。
（四）加速企业市场化。利率市场化真正目的是要让经济活动能够提供一个准确的调整指标和信号。
主要拟解决的问题及采用的研究方法
1、介绍利率市场化的背景及内容，分析我国利率市场化下的面临的金融风险的现状；
2、分析我国利率市场化下各大金融机构风险评价、管理目标、管控举措
3、根据我国的具体国情，提出切实可行性的风险管理措施；
五、研究方法
1、文献分析法：通过对中国学术期刊网、万方数据资源系统等中文数据库及外文数据库的检索，收集有关资料，并对收集到的材料进行归纳分析，为论文作铺垫。
2、案例分析法：通过案例来说明层次分析法在电子商务B2B行业网站评价中的具体应用，以及电子商务B2B行业网站评价指标体系的建立。
12月20日1月5日学生选题
4月15日4月21日撰写开题报告
4月22日5月12日论文一稿
5月13日5月19日中期检查
5月20日5月26日论文二稿
5月27日6月9日论文三稿
6月10日6月16日论文评定
6月17日6月23日论文答辩
摘要：随着利率的市场化，传统的存贷利差已经无法为农村商业银行的持续发展提供足够动力，积极创新金融业务、大力发展中间业务、改变收入结构是农村商业银行现代化经营、融合市场所必须要做的事情。因此，以温州市温州龙湾农商银行为例，通过分析它的收入结构以及影响收入结构转型的因素，为温州龙湾农商银行的收入结构转型提出合理的建议，以此为同类型农村商业银行的收入结构转型提供借鉴。
关键词：温州龙湾农商银行；收入结构；非利息收入
一、商业银行收入结构转型的必要性
商业银行进行收入结构转型，实际上就是要大力发展中间业务，提高非利息收入在经营收入中所占的比重。
（一）利率市场化趋势凸显银行财务效益问题
（二）利息收入增长空间逐渐缩小
伴随着利率市场化的加快，要获取较高的存贷利差即高的利息收入变得困难，同时银行同业竞争的加剧使得商业银行对于存款、贷款利率的定价权逐渐消失。随着余额宝等一系列小额揽存金融项目的推出，商业银行想仅仅依靠存贷利差来获取高额营业收入已经成为了不可能。商业银行利息收入的不稳定性风险增大，我国商业银行必须改变现有的收入结构模式，来实现盈利的持续性。
（三）客户对金融产品和服务的需求越来越大
经济的发展使得银行业从以前的卖方市场开始向买方市场转变。近年来，个人客户需求的多样化推动了理财产品的繁荣发展；市场改革的深化以及全球市场一体化促进了代办服务品种的多样化；机构客户为应对风险对金融资产套期保值、风险对冲以及财务顾问、资产托管等业务的需求也越来越大。中间业务将会作为商业银行收入结构转型的突破口，成为新一轮利润驱动的重要增长点。
（四）金融市场的发展
随着我国资本市场的不断发展和完善，企业偏爱直接融资，使得很多信誉良好的大中型机构客户对银行的依赖程度降低，造成商业银行优质客户的流失。银行面临证券公司、保险公司等非银行金融机构的挤压，业务空间也日益萎缩。
二、温州龙湾农商银行收入结构现状
（二）非利息收入占比有所增长，但总体水平依然偏低
图2描述的是温州龙湾农商银行20xx―20xx年非利息收入占比情况。20xx年以来，温州龙湾农商银行非利息收入持续快速增长，非利息收入占营业收入比重从10.03%增长至15.87%，虽然稍有波动，但总体呈增长趋势。对比20xx年我国其他农商银行的非利息收入占比，如北京农商行为27.7%，合肥科技农商行为30.37%，温州龙湾农商银行非利息收入占比总体水平仍然偏低。
（三）非利息收入构成稳定，非利息收入以手续费及佣金收入为主
龙湾银行非利息收入包括手续费及佣金收入、投资收益、汇兑收益、其他营业收入。图3给出了温州龙湾农商银行20xx―20xx年非利息收入构成，显示出其构成比较稳定，且手续费及佣金收入占比一直约为90%左右，手续费及佣金收入是非利息收入中最主要的组成部分。
三、温州龙湾农商银行收入结构存在的问题及影响因素分析
（一）温州龙湾农商银行现有收入结构存在的问题
1.收入结构过于单一，利息收入所占比例过高
2.非利息收入规模略小，中间业务发展范围不广
尽管需求因素推动下，温州龙湾农商银行的收入结构有多元化发展的趋势，非利息收入发展较快，但从总体来说，非利息收入的规模还是略小，以利息收入为主导的收入结构仍然比较单一。另外，其开展的中间业务主要是利用银行的人力与技术设备等资源为客户提供初级层次的中介服务和劳务，起主导作用的只限于那些筹资功能较强、日常操作简单的结算类、代理类业务，范围比较固定，品种相对狭窄，缺乏创新。例如，在信托业务方面，一般仅开办贷款等，并没有开办信托存款等业务；在代理业务方面，目前也仅开办少量的代收、代付业务。此外，龙湾农商银行中间业务缺乏有效管理，暂处于盲目的自发性发展状态，尚未建立专门的有效管理体系。
（二）温州龙湾农商银行收入结构转型的影响因素
1.宏观经济因素
2.客户因素
3.温州龙湾农商银行内部因素
四、对策
温州龙湾农商银行作为温州筹建的首家农村商业银行，是一个自主经营、自负盈亏、自担风险以及自我约束的金融市场主体，其收入结构的优化转型需要综合协调来实现。
（一）保持利息收入持续增长，为优化收入结构奠定基础
温州龙湾农商银行利息收入占比一直稳定维持在较高水平上，表明了其在传统的存贷款业务上有丰富的经验，存在着成熟的经营管理模式，这为利息收入的`增长奠定了一个良好的基础。在温州龙湾农商银行收入结构优化过程中，理想的收入结构模式表现为稳定增长的利息收入及快速增长的非利息收入的有机统一。基于此，温州龙湾农商银行要想在利息收入和非利息收入都保持增长的局面之上达到一个比较合理的收入结构，就需要合理化业务结构从而使得利息收入占比下降而非利息收入占比不断增大。
要保证利息收入的持续增长，需要对传统的资产负债业务进行优化创新。温州龙湾农商银行应主动寻求并满足客户需求，为客户提供满意的个性化服务，在培养客户的忠诚度基础上进行长期有效合作以降低银行在开发与维持客户上的成本支出，如在服务农民和小微企业两类目标客户的时候，应提供差异化的产品及服务来增加其忠诚度。另外，温州龙湾农商银行在实务中应当适当降低商业贷款的比例，以达到在降低风险的基础上优化企业的资产结构。具体而言，就是尽可能推广短期贷款而降低中长期贷款的比例，为农民等开发适合的个人贷款业务以降低企业贷款比例，对处于朝阳行业的小微企业进行贷款融资，适当降低银行贷款的总体规模也可促进贷款结构的合理配置。
（二）推动中间业务发展，促使收入结构合理转型
1.推行地方性创新以促进温州小微企业发展
温州市是中国民营经济的“晴雨表”，其发展现状在一定程度上也反映了中国实体经济的发展现状。有报道指出，温州市小微民营企业占全市GDP比重超过50%，在经历过20xx年的借贷风波后基本呈现出资金短缺、人才流失及成本增长等问题，而其本身也由于小微企业自身的局限性使得融资极其困难。因此，温州龙湾农商银行在温州本地经济实际状况的详细分析基础上，因地制宜，为不同类型的中小企业提供相应的融资借贷产品及服务。针对现阶段中不断发展的传统行业及高新产业，进行业务推广及创新，为其提供更具有地方特色的符合中小企业发展及温州龙湾农商银行发展的共赢服务。2.创新中间业务模式
此外，要保证中间业务的长足发展，需在加快产品创新的基础上建立对外合作，如加强温州龙湾农商银行与温州市政府的合作，两者在促进地区发展上的共识使得二者必须不断进行协调沟通以实现共赢。温州市金融市场上的激烈竞争对温州龙湾农商银行而言无疑是重要的外部威胁，但从长远来看，也为温州龙湾农商银行的发展提供了更大的进步空间。在供给与需求都不断增长的情况下，温州龙湾农商银行要充分利用温州本地的优势，在传统业务基础上不断吸收竞争对手的优势部分并予以创新，在新型行业中开发新的中间业务产品。从长期来看，进一步地整合资源，将地方性优秀银行打造成为现代化的商业银行，实现中间业务的战略转型，提升综合竞争力，更好地为客户服务。
3.加强风险监管，营造良好金融环境
为促进温州龙湾农商银行优化收入结构，加快发展，还需要加强在发展营运过程中的风险管理工作，这主要表现在对信用风险、利率风险及操作风险的管理上。温州市经济的发展使得温州龙湾农商银行面临的金融环境比较复杂，要想在激烈的竞争中获得立足之地，其需要进一步开展与完善本银行业务风险上的监管，为更好地营造良好的金融环境作出贡献。温州龙湾农商银行在开展中间业务时要时时加强对中间业务的风险监管。
4.重视专业人才培养，提高从业人员素质
综上，温州龙湾农商银行要在服务好传统市场的基础上，开拓新的非利息收入业务市场，通过对传统产品的完善与创新及开发新的产品、服务等来寻求新的增长点。
一、课题任务与目的
本论文主要解决以下几个问题：1、我国信用风险计量的现状;2、目前国际上最具影响力的信用风险度量模型;3、我国商业银行信用风险特点实证分析;4、我国商业银行计量信用风险的新思路。
二、调研资料情况
上世纪90年代,随着金融市场的发展和风险管理技术的进步,现代信用风险度量模型得到了迅速的发展。现代信用度量模型与传统的信用度量方法相比,具有很大的优越性。
目前国际上流行的信用分析度量模型主要有四类,即KMV模型、CreditMetrics模型、麦肯锡模型和CSFP信用风险附加法(CreditRisk)。1.CreditMetrics模型。CreditMetrics模型是世界上第一个信用风险的量化度量模型,是由J.P.摩根公司等于1997年开发出的模型。该模型以资产组合理论为依据,运用VaR(ValueatRisk)框架,对贷款和非交易资产进行估价和风险计算。CreditMetrics模型依赖于历史数据,属于盯市模型(MTM)。
2.麦肯锡模型。麦肯锡模型是在CreditMetrics模型的基础上,对周期性因素进行了处理,将评级转移矩阵与经济增长率、失业率、利率、汇率、政府支出等宏观经济变量之间的关系模型化,并通过蒙地卡罗模拟技术(astructuredMonteCarlosimulationapproach)模拟周期性因素的“冲击”来测定评级转移概率的变化。
麦肯锡模型克服了CreditMetrics模型中不同时期的评级转移矩阵固定不变的缺点,可以看作是对CreditMetrics模型的一种补充。
除上所述,国际上应用的信用风险度量模型还有许多,如神经网络分析模型、死亡率模型等等。
就我国而言，已逐步建立起风险管理体系,但是与国际同业相比,在数据的采集、加工、度量方法的运用上都存在着相当的差距,因此我国对商业银行信用风险计量方法的研究主要集中在对发达国家先进的信用风险管理技术的学习和借鉴上，以此寻求一种适合我国商业银行的信用风险量化管理模型。
徐畅在《CreditMetrics模型及其对我国银行风险量化管理的启示》[20xx,3]中认为，CreditMetrics是世界上第一个评估信用风险的量化度量模型。该模型以资产组合理论、VaR(ValueatRisk)理论等为依据,以信用评级为基础,不仅可以识别贷款、债券等传统投资工具的信用风险,而且可用于互换等现代金融衍生工具的风险识别。研究此模型对于我国银行风险量化管理有很强的现实价值。
姚传娟、李源和夏苏林在《信用风险度量KMV模型与CreditRisk+模型比较研究》[20xx]中，结合中国商业银行目前信用风险管理的实际情况,比较分析KMV模型和CreditRisk+模型的基本原理和参数选择的共性及差异,对两模型各自特点做出客观评价,结果发现运用CreditRisk+模型有利于提高信用风险度量的精确性,为商业银行信用风险管理提供了有益的借鉴。
乔小京和周石鹏在《信用风险量化模型比较及其对我国商业银行信用风险的启示》[20xx,10]中，对信用组合观点模型即CPV进行了描述，CreditPortfolioView(CPV)模型将周期性因素纳入计量模型之中，将迁移概率与宏观因素之间的关系模型化，并且通过模拟宏观因素对于模型的.冲击来测定迁移概率的跨时演变，这样可以得到未来每一年的不同的迁移矩阵，在此基础上运用CreditMetrics的方法计算处于不同经济周期的VaR。可以说这种方法是对CreditMetrics的补充，它克服了由于假定不同时期的迁移概率是静态的而引起的一些偏差。曹道胜和何明升在《商业银行信用风险模型的比较级其借鉴》[20xx,10]中，从模型建立的理论基础、模型类型、回收率、现金流折现因子四个维度对国际上最有影响力的商业银行信用风险模型KMV模型、CreditMetrics模型、CreditRisk+模型和CreditPortfolioView模型进行比较，在此基础上对各模型在我国商业银行适用性进行了分析，为我国商业银行加强信用风险管理，开发适合我国国庆的信用风险模型提供了有益的借鉴。
三、实施方案
1商业银行信用风险的产生与发展
1.1商业银行信用风险的产生
1.1.1商业银行信用风险的定义
1.1.2商业银行信用风险的特点
1.2商业银行信用风险的发展
1.2.1商业银行信用风险的现状
1.2.2商业银行信用风险的发展
2商业银行信用风险度量模型研究
2.1CreditMetrics模型(信用度量术模型)
2.2KMV模型
2.3CreditRisk+模型(信用风险附加模型)
2.4CreditPotfolioView模型(信用组合观点模型)
3我国商业银行信用风险度量的现状
3.1我国商业银行信用风险特点
3.1.1企业对银行信用的过度依赖
3.1.2企业还贷付息意识差，银企关系恶化
3.1.3信贷结构单一，贷款风险集中
3.2我国商业银行信用风险度量的不足
4我国商业银行信用风险度量的新思路
4.1加强我国商业银行信用风险的防范
4.1.1培育良好的银行信用文化
4.1.2加强商业银行信用风险的全程动态监控
4.2加强我国商业银行信用风险量化度量
4.2.1完善信息系统的建设,建立信息数据库
4.2.2建立信用风险评估和定价模型,改进信用分析方法和技术
4.3创造与现代模型相配套的外部条件
四、预期结果
本文以商业银行运行过程中面临的信用风险为切入点，分析我国信用风险计量的现状，对目前国际上最具影响力的信用风险度量模型进行研究，并结合我国商业银行信用风险特点进行实证分析，为我国商业银行计量信用风险提出新的思路。
分析国际银行业信用风险管理的发展状况;研究目前国际上最具影响力的信用风险度量模型;进行商业银行信用风险度量的实证分析。
五、进度计划
20xx.12选题
20xx.1下达毕业设计任务书
20xx.2文献调研
20xx.3论文开题报告与英文翻译
20xx.3-5论文写作
20xx.5论文定稿，准备答辩
研究生论文分期偿还的偿付形式，具有潜在的流动性。这一理论仍没有放弃商业银行理论和转换理论，只是包括了更为广泛的资产组合。根据这一理论，追求最大限度的盈利逐渐成为其经营管理的主要目标。
负债管理理论最古老的是“银行券理论”，紧随其后的是“存款理论”。传统的存款理论主要是从商业银行的安全性和流动性出发，根据所吸收的存款状况来安排商业银行的贷款等资产业务，保持资产较高的流动性，防止出现挤兑现象，传统的存款理论是在牺牲商业银行资产盈利性的前提下保持资产的流动性。进入20世纪60年代，利率管制使商业银行利润最大化和资金流动性的矛盾突出，于是出现了负债管理理论。其中对零售负债管理影响较大的是购买理论和销售理论。这些理论找到一种保持商业银行流动性的新方法，提高了商业银行竞争力。
超货币供给理论认为，银行提供货币只是达到经营目标的手段之一，它不仅有多种可供选择的手段，而且有广泛的同时兼得的目标。银行在购买证券或发放贷款以提供货币的同时，积极开展投资咨询、项目评估、市场调查、信息分析、管理顾问、电脑服务以及委托代理等多方面配套业务。使银行业务达到了前所未有的广度和深度。
综上所述，从真实票据理论到转换能力理论使零售银行业务不断发展；预期收入理论的出现促进了零售资产业务的产生；负债理论的发展促进了零售银行负债业务的变革；超货币供给理论的出现为零售中间业务的发展奠定了理论基础。
零售银行业务改革发展的现阶段理论和早期理论以网络信息技术、电子通讯技术的发展为风水岭。先进网络信息技术的运用，带来的`货币流动速度的加快、投机手段的更加高明，使银行风险增加。为了降低风险，监管部门加强了监管，商业银行盈利性下降。商业银行必定进行金融创新来降低风险、规避监管、提高盈利。先进的电子通讯技术、快速的信息传递速度使商业银行的金融创新趋同，无差异性使盈利性降低。商业银行必须在对产品不断创新的同时，寻求品牌、服务等非直接盈利的手段，以深入人心、发展和稳定客户，这就构成了商业银行的核心竞争力。总而言之，有关零售银行业务发展的早期理论和现阶段理论是在不同的社会发展阶段对商业银行流动性、安全性和盈利性的研究，并且都是以利润最大化的企业经营原则为基础。
课题类型：本课题属于宏观角度下的研究，通过对中国股市成长性的认识和对投资机会的定性研究，来分析和总结其两者之间的关系。
二、选题意义
伴随着中国经济的秩序发展，中国资本市场也日益完善，法律法规的健全和执法力度的强化，使得股票市场公开、公平、公正的三公原则得以充分体现。但中国股市仍然是一个相对不承受的新兴市场，投资风险相对较高，因而研究中国股市的成长性与投资机会对引导投资者树立正确的'投资理念具有重要的意义。
三、课题的研究状况及发展趋势
首先由于我们现在研究的是中国股市的成长性与投资机会，中国股市已经走过二十几年，我们还是可以从他的成长性和其对应的投资机会来分析他们之间的关系。在我们之前也有很多人研究过同样的课题我们可以从中取得一些十分有意义的借鉴。
四、课题主要研究内容
论文提纲：
第一章，绪论部分主要是说明本文的研究意义和背景、概述本文的研究内容。
第二章，详细说明中国股市的成长性，对中国的成长性展开分析
第三章，详细说明中国股市的投资机会，并研究不同时期的投资机会是怎样变化的
第四章，通过选取样本和萃取数据对中国股市的成长性与投资机会之间的关系进行分析
五、完成论文的条件和拟采用的研究方法(途径)
首先，通过研读国内学者对于这一问题的各类研究成果，并以此为思路来寻找出我所需要进行的宏观方面的研究。
其次，借鉴国内学者的理论成果及实证检验成果找出我的研究所需要的数据与实证方法，并找出各类实证检验结果的相同于不同之处，提出我所要研究的问题的理论依据及实证分析的可行性和必要性，根据理论与实际的结合找到能够验证我问题的方法。
再次，对我所研究的问题进行分析，此部分相对于前面较理论化，但是会更加具体到细节。
六、本课题进度安排、各阶段预期达到的目标：
1、X月X日-X月X日：确定论文题目，明确论文目的、内容及进度安排，开始查阅资料。
2、X月X日-X月X日：收集资料，撰写任务书和文献综述。
3、X月X日-X月X日：收集资料，完成开题报告。
4、X月X日-X月X日：整理资料，拟定论文大纲。
6.、X月X日-X月X日：修改论文，完成论文定稿。
7、X月X日-X月X日：论文排版打印，论文答辩。
七、指导教师意见对本课题的深度、广度及工作量的意见和对论文结果的预测：
指导教师：
八、所在专业审查意见
负责人：
开题报告主要说明这个课题应该进行研究，自己有条件进行研究以及准备如何开展研究等问题，也可以说是对课题的论证和设计，开题报告是提高选题质量和水平的重要环节。
1.1课题背景和意义
20xx年，巴塞尔委员会发布了《巴塞尔协议III》，随;t银监会发布了《巾国银监会关于中P1银行业实施新监管标准的指导意见》，其中要求商业银行提高银行全面风险能力。违约风险作为第一支柱内的重要内容，建立违约风险内部评级模型对银行来说至关重要，然而无论是初级的还是高级的内部评级法，都要求商业银行能够独立估计违约概率。违约概率作为量化违约风险的关键参数之一，其有效度决定了商业银行控制违约风险的能力。能有效估算违约概率的方法和模型更有利于商业银行增强自身的核心竞争力，在竞争中抓住时机脱颖而出、做大做强。
在传统业务上，巾小企业普遍经营规模较小，抗风险能力较弱、自有资本较少，因而不易获得贷款。并且商业银行多采取“信贷配给”的信贷模式，信贷人为了减少坏账隐患，便严格控制对中小企业的贷款，因此中小企业面临着很大^融资困难。但是近年来为了寻求业务的增长，供应链金融被我国众多商业银行人力发展。作为银行新的业务增长点和解决中小企业融资难问题的新型金融产品，正被越来越多的企业、银行以及学术界重视。银行为了大力发展供应链金融业务，会利用自身资源为核心企业挑选合适的中小企业，或者为部分中小企业配对强势的核心企业，这样既有利于双方企业经营发展，又增加了银行的业务。但是供应链金融在我国发展还并不成熟，商业银行对供应链金融风险的认识还远远不足，其中中小企业违约风险更是银行面临的最严峻的风险，而违约概率测算是商业银行进行违约风险管理的首要条件。银行在挑选中小企业时需要合理的评估其违约风险。
在银行和企业存在着信息不对称的情况，银行和企业之间的融资往往变成一种博弃行为。尽管国内各家商业银行纷纷推出各自的供应链金融产品，但是国内商业银行在供应链金融违约风险管理方面仍然比较落后，传统的组织架构无法完全适应供应链金融违约风险管理的需要，违约风险评估的模型不完善，风险管理人员素质，观念跟不上业务发展需要等。这对于国内各家商业银行来说无疑存在着巨大的潜在风险。如何有效评估并控制违约风险、提高利润成为许多银行的迫在眉睫的难题。
1.2研究过程
供应链金融作为一个较新的概念，国内学者对其违约风险管理的理论和实际研究还比较欠缺，这增加了违约风险管理的难度。
本文的.选题就是在以上背景下形成的，分析供应链金融业务中的风险特征，研究评估违约率风险的模型和风险防范方法。这对于有效解决我P1中小企业融资难问题，促进国民经济的发展，具有重要的理论意义和实践意义。具体体现在以下方面：
第一，将国外对供应链金融的理解进行总结和综述，丰富了国内对供应链金融内涵及其风险的理解。
第二，分析供应链金融融资模式的风险，并构建供应链金融下违约风险的评价指标，通过比较分析选取适合我国供应链金融违约风险评估的方法，通过实证分析验证模型的有效性，这对银行如何有效控制风险增强风险管理能力提供参考。
第三，研究期权契约在预付款模式中对风险防范的作用，这为银行防范风险提供了新的思路。
第四，在实践方面，通过选取现实中的汽车行业销售商的巾小企业数据，评估它们在供应链金融模式下的违约风险，这有助于银行开展汽车供应链金融业务。
1.3研究思路与方法
木文研究主要分为六个部分：第一章为绪论，介绍了本研究的背景和意义，然后论述了国内外有关供应链金融违约风险的研究现状和主要观点，最后论述了作者的写作思路、主要内容及本文的创新点与不足。
第二章阐明了供应链金融违约风险评估的理论依据及评估指标的构建，并比较分析违约风险度量模型。
第四章为实证部分，根据上文选择的分析方法，利用构建的评估模型，对汽车供应链金融中违约风险进行分析。
第五章为我国商业银行风险防范措施，其中针对预付款模式融资模式，研究期权契约对风险防范的作用。
第六章为结论部分，对全文进行简要总结，并提出有待进一步研究的问题。
以下是本文的技术路线图：
本文主要运用了以下分析方法。
1、文献归纳法
2、因子分析法
利用因子分析方法对大量的指标数据进行处理，使得指标降维，简化指标结构，对后续的模型建立起了至关重要的作用。
3、模型建立法
在被因子分析已处理指标数据的基础上，通过Logistic回归建立供应链金融违约风险评价模型。
4、对比分析法
通过对比融入期权契约前后的预付款融资模式，探讨期权契约对供应链金融的影响，分析期权契约对风险防范的作用。
5、定量分析与定性分析相结合的分析方法
定性研究主要集中于对供应链金融理论方面的应用演绎，力求从理论上对供应链金融违约风险进行全面系统的分析与比较。定量研究主要是运用logistic回归分析法对基于供应链金融的中小企业违约风险进行综合评价，力求客观、定量、科学地揭示供应链金融的融资优势及其内涵。
1.4创新与不足
1.4.1本文可能的创新之处国内对于供应链金融的研究和应用还处于探索阶段，供应链金融在实践中也逐渐收获成果，本文所提出的基于银行视角的供应链金融违约风险的研究是紧密联系实际的产物，在以下方面做了探索性工作：
第二：根据供应链金融各融资模式中风险点，研究相应的防范措施，其中针对预付款融资模式特点，考虑期权契约对控制违约风险的作用，这为银行防范风险并扩展供应链金融业务提供了新的思路。
1.4.2不足和需要改进
第一，本文的指标体系是根据各银行现有的中小企业评价系统结合各参考文献分析得出的，这只能是一般性研究，在实践中需要各银行根据自身业务特点重点调整和改进。
第二，本文违约风险的评估还存在一定误差，需要进一步对模型进行研究改进，提高违约风险评估准确性。
第三，本文只研究期权契约融入预付款模式的理论意义，而期权是否可以现实顺利合理开展需要做出进一步讨论。
1.5研究进度
第一阶段：准备阶段
确定论文题目20xx年xx月19日
第二阶段：撰写毕业论文阶段
撰写论文开题报告20xx年xx月19日～20xx年2月18日。
撰写论文初稿20xx年2月18日～20xx年3月25日。
撰写论文定稿20xx年3月25日～20xx年4月22日。
第三阶段：毕业论文答辩阶段20xx年5月30日
1.6参考文献
二、选题的目的及意义
伴随着中国经济的秩序发展，中国资本市场也日益完善，法律法规的健全和执法力度的强化，使得股票市场公开、公平、公正的三公原则得以充分体现，中国股市经历了20xx年至20xx年底长达5年的大熊市。股票价格已大幅度的下跌，相当一部分蓝筹股具有投资价值，股票市场投资机会凸显没产业升级时新兴产业在经济中比重日益提升，政策扶持的行业未来增长的潜力相当大，对这些增长型行业在股票市场进行长期投资必将获取丰厚的回报。但是中国股市仍然是一个相对不承受的新兴市场，投资风险相对较高，因而研究中国股市的成长性与投资机会对引导投资者树立正确的投资理念具有重要的意义。
三、本课题的研究状况及发展趋势
《代价最小的股市路径之争——中国股市十八年的回忆与思考》作者刘纪鹏;刘妍;20xx年出版，本文主要说的是从1990年深交所试运行和上交所正式运行起步至今,中国股市历经十八个年头,从无到有,从小到大。十八年来,中国股市的成长史到底是一部不规范的成长史,还是一部国情和西方规范成功结合的发展史到底是一个充满了投机、泡沫和赌徒的赌场,还是和平崛起的中国不可或缺的主战场在中国二十九年的改革中,没有一个领域像股市这样,争论如此之多、如此之激烈。"强调国情为主的实事求是派"和"强调海外规范为主的照搬照抄派"的争论始终没有停息。以股权分置改革为例,"市价减持"变"对价改革"导致天壤之别。因此,敢于正视这十八年发展史,客观科学地总结我们在股市发展中的经验和教训至关重要。本文试图从中国股市发展中争论过的几个焦点问题入手,对过往的发展脉络进行梳理,以寻求中国资本市场未来发展的最优路径。他给我们讲述了中国股市的成长历史，但没有对未来的中国股市走势进行展开分析。
《见证成长》作者周宏波;20xx年刊登于《股市动态分析》<正>20xx年,中国证券市场20岁生日,《股市动态分析》作为中国最刊创刊的专业性证券类期刊也见证了中国股市的成长历程。而中国机构投资者初具规模也就是三五年内的事,每年的"最佳机构投资者"春节特刊也正在见证中国投资人成长的步伐。自20xx年首次推出"最佳机构投资者"特刊以来,每年上榜机构风云变幻,新机构名字层出不穷,今年也不例外。这一方面表明中国投资者队伍的不成熟。但另一方面,我们也欣喜地发现,开始有些机构连续两年上榜,比如公募基金界的华商基金、华夏基金,私募机构的尚雅投资。《中国股市成长质量及其对策研究》作者牟长利;龙子泉;20xx年出版。本文主要给我们讲述了我国的沪深股市自九十年代初成立以来,经过短短十余年的发展,取得了一系列的成就。以及对现在中国上市公司的总体质量分析。并给投资者以建议。
从上我们得到：中国股市成长性与其他的一些因素之间的关系，或者是投资机会与其他的因素之间的关系。可以借鉴他们的分析方法和分析思路。有利于我们选择正确的研究方向。
四、本课题主要研究内容
五、完成论文的条件和拟采用的研究手段(途径)
1.2.28-3.6：确定论文题目，明确论文目的、内容及进度安排，开始查阅资料。
2.3.7-3.20：收集资料，撰写任务书和文献综述。
3.3.21-3.27：收集资料，完成开题报告。
4.3.28-4.3：整理资料，拟定论文大纲。
6.5.8-6.7修改论文，完成论文定稿。
7.6.10-6.23论文排版打印，论文答辩。
七、指导教师意见
对本课题的深度、广度及工作量的意见和对设计(论文)结果的预测：
一、选题意义
所谓私人银行业务，即以“财富管理”为核心目标，以商业银行所涉及的一切资源为保障，向目标客户及其家庭提供私密性的量身定做的“管家式”金融服务。其业务领域不但包括投资、信托、保险、基金、外汇、贵金属等一切金融市场和金融工具，同时包括法律、税务、收藏、拍卖、遗产安排、子女教育及财务动态管理等专业顾问服务。
私人银行可能代表着商业银行的未来，但目前我国私人银行的发展却不尽如人意，甚至可以说正面临着全面的失败。未来商业银行私人银行的发展正面临着前所未有的挑战。本文从私人银行的起源与发展历程入手，首先对境外私人银行进行了高度概括和介绍，在学习、研究境外私人银行发展的先进经验基础上，重点介绍了中国境内私人银行的发展现状、组织形式、客户需求、产品与服务、资产管理、风险管理、运营管理、品牌管理等。
作者有针对性地对国内私人银行业务开展过程中的问题和困难进行了分析和总结，系统地对国内私人银行在过去几年内的发展做了深入的探讨和研究，有前瞻性地、有建树地对未来的发展战略、发展方向、战略实施提出了自己的思考与建议
二、写作提纲
1.引言
2.文献综述
2.1私人银行的定义
2.2关于国外私人银行的研究
3.中国私人银行建设的
4.中国私人银行建设的不利因素
5.对中国私人银行建设的建议
6.结语
7.参考文献
三、写作进度
20xx年11月份定题目
20xx年1月份交开题报告
20xx年2月份定初稿
20xx年4月份最终稿
形成了一个分工协作、互相配合的农村金融体系，较好地满足了美国农业和农村发展的资本需要，充分体现了金融在经济发展中的导向和支持作用。
日本独具特色的农村合作金融体系。日本的农业发展与中国有许多相似之处，地少人多、自然条件差、具有小农经营的历史传统。二战以后，日本政府采取了一系列的政策措施，积极培育农村金融体系，引导资金流向农村，增加农业积累。日本农村合作金融体制的优势是其将合作金融机构与国家的产业发展和产业政策紧密相连，服务领域相对固定、信息资源较为充分、贷款决策成功率较高，各级信用社独立性较强、经营自主权较大，同时也易于政府对基础行业的扶植。而缺陷则是业务范围狭窄、资金利润薄、靠政府优惠、财政压力大。
从以上国家的农村金融体制建设可以看出，农业生产的'特殊性导致农村金融的交易成本和资金的使用成本都比较高，正规的商业性金融机构一般不愿意涉足农村金融市场，引起市场引导的失效。因此，在农村金融体制构建过程中，政府的适当干预是必要的和有效的。结合各国农村金融体制的发展来看，在农村金融体制构建早期，政府的支持与干预的确起到了十分显著的促进作用，但政府干预并不是农村金融发展的最终目标。随着农村金融体制的建立和完善，政府干预只能越来越阻碍农村金融市场的发展。
现阶段的新农村建设中,金融对农业的支持弱化已经成为农业发展的瓶颈。中国的“三农”资金需求依然无法得到满足,农村金融供给严重失衡,这种失衡在中国农村金融供给中更多地表现为供给主体变异、环境的非生态性等方面。而要提高农村金融资源的配置效率,体现我国新农村建设中金融支持力度，就必须对当前的制度进行重新厘定,建立起协调机制、保障机制以及驱动机制,从而实现和谐供给。综上所述，现有的农村金融体系由于体制、制度以及市场失灵等方面的约束，致使现阶段金融支持新农村建设面临诸多矛盾，如不尽快加以解决将会导致新农村建设步入困境。首先,以农村金融体制改革为突破口,尽快构筑新农村金融生态体系。其次，以农村土地产权改革为切入点，尽快构筑新农村土地产权流转体系。最后，以新农村信用建设为依托，尽快构筑新农村信用保障体系。
一、选题的背景与目的
随着国民经济的快速增长，我国经济形势良好，居民可支配收入也快速增加，逐步形成国强民富的态势：根据20xx年1月18日国际统计局发布的宏观经济统计数据，20xx年度全年国内生产总值519322亿元，按可比价格计算，比上年增长7.8%;全年城镇居民人均总收入26959元，其中，城镇居民人均可支配收入24565元，比上年名义增长12.6%;扣除价格因素实际增长9.6%，增速比上年加快1.2个百分点。同时，居民金融消费出现多样化需求，居民消费能力的差异所带来的消费层次的多元化，形成不同的理财需求，从客观上要求提供个性化的金融产品和服务，投资理财日渐成为居民家庭重要经济活动。由此看出，国内理财市场的需求和发展潜力十分巨大。
个人理财业务具有市场前景广阔、风险低、收入稳定的特点，是商业银行的重要利润增长点，因而个人理财业务的发展状况直接影响了商业银行的竞争能力。随着经济形势的变化,银行个人理财业务发展这些年来取得了可喜的成绩,但是也由于经验不足,在风险管理上很薄弱。个人理财业务存在市场风险、信用风险、操作风险等许多风险，而这些风险一定程度上制约和限制个人理财业务的发展。因此，很有必要对商业银行个人理财业务存在的风险进行详细研究，并采取相应防范措施对其进行有效地规避和控制。这对于保障商业银行个人理财业务快速健康发展和提高银行盈利具有重大的现实意义。
二、文献综述及研究现状
随着个人理财业务日益被商业银行所重视，多年以来国内外的学者对商业银行个人理财业务风险的研究不断升温。
在国外，商业银行个人理财业务已有超过70年的发展历程，随着经济、技术、文化与社会的发展，以及风险控制理论与模型在个人理财业务中的广泛应用，有关商业银行个人理财业务及其风险控制理论与实务的研究起步较早且在不断完善之中。
须在风险分析的基础上进行风险控制。在国内，由于我国金融业起步较晚，发展还不够成熟，金融风险管理还处在探索阶段。这些年，随着我国商业银行个人理财业务的快速发展，其风险也日益凸现，因此，我国学者们也对商业银行个人理财业务的风险进行各方面的探究。
谭中明、柏志春(20xx)揭示，商业银行个人理财业务面临各类风险不容小觑，应对策略一是重视止损与保本机制的运用;而是提高产品定价能力;三是加强信息披露;四是做好理财业务市场客户细分工作。严霖(20xx)通过揭露目前我国商业银行个人理财业务存在的问题，强调要化解商业银行个人理财业务风险，可从支持商业银行理财人才培养和实行必要的信息披露中，找到解决问题的密钥。刘晓刚(20xx)则认为防范商业银行个人理财业务风险，要从构建良好的外部环境和加强商业银行自身风险防范思路出发，找到解决问题的对策。
郭佳栋、孙英隽(20xx)通过分析我国商业银行个人理财业务的发展历程及现状，总结了商业银行个人理财业务面临的主要风险有法律风险、市场风险、操作风险和声誉风险四类，强调要从建立健全内、外部监管制度，完善风险监管体系，加强执法力度，完善社会信用体系等方面来化解风险。
一是从人民币或外汇理财产品的产品设计角度，分析蕴含其中的风险点，如投资产品风险、透支银行信誉风险、产品的法律风险、利率和汇率风险等，来提出相应的风险管理策略;
二是将我国商业银行个人理财业务同发达国家的个人理财业务发展作比较，总结出外资银行发展个人理财业务的先进理念和模式以及应对风险的管理策略，从何提出适合我国市场发展状况的风险管理机制。
三、创新思路
本文将通过搜集最新数据和最新实例，了解各个商业银行个人理财业务开展的状况以及存在的风险问题，分析风险产生的原因，同时在借鉴境外商业银行个人理财业务风险管理机制的基础上，进一步分析总结出我国商业银行个人理财业务风险防范对策。
四、论文提纲本文共分为六个部分。
五、参考文献
一、选题理由：
二、拟实现的目标：
本文采用问卷调查的形式，以一个镇为范围进行调查，以了解诸暨地区目前信用卡的使用情况，影响信用卡使用率的因素以及信用卡发展中存在的问题，通过对调查结果的分析，从不同角度，提出解决问题的对策。
四、论文（设计）主体框架与进度安排：
论文主体框架：(责任编辑：1011)
一、诸暨市信用卡使用问题的提出
二、诸暨市信用卡使用情况现状调查
（一）、诸暨市信用卡持有量情况调查
(1)信用卡的持有年龄
(2)信用卡的持有张数
(3)不同银行的持有量
（二）、信用卡使用情况调查
(1)信用卡的增长情况
(2)信用卡的使用频率情况
(3)信用卡的功能使用情况
（三）、持卡人安全防范调查
(1)、信用卡的满意度
(2)、信用卡设密码调查
(3)、客户和银行所面临的安全问题
三、诸暨市信用卡使用情况因素分析
（一）、信用卡持有量情况因素分析
（二）、信用卡使用情况因素分析
（三）、持卡人安全防范因素分析
四、诸暨市信用卡发展中存在问题的解决对策
（一）拓宽信用卡的持有量
（二）提高信用卡的使用率
（三）防范信用卡的安全
进度安排：
20xx年11月，完成开题报告，并交指导老师修改。
20xx年12月~20xx年1月，资料收集。
20009年1月，问卷调查的设计。
20xx年1月中旬,分发调查问卷。
20xx年2~3月，完成论文初稿交于指导老师修改。
20xx年4~5月，完成论文。
五、指导教师意见：
签章：
年月日
六、教研室意见：
浙江金融职业学院
20xx届毕业论文（设计）任务书
姓名冯婷专业金融管理与实务指导教师朱维魏
毕业论文（设计）题目诸暨市店口镇信用卡使用情况调查报告
主要研究内容目前我国信用卡持有率和使用情况，影响和制约使用率的因素以及信用卡发展中存在的问题和解决对策
研究方法规范分析、比较分析、调查分析
主要任务及目标本文采用问卷调查的形式，以一个镇为范围进行调查，以了解诸暨地区目前信用卡的使用情况，影响信用卡使用率的因素以及信用卡发展中存在的问题，通过对调查结果的分析，从不同角度，提出解决问题的对策。
主要参考文献[1]彭千.银行信用卡业务使用率偏低[N].上海:国际金融报.20xx.8.28
[2]虞月君.中国信用卡产业发展模式研究[M].北京:中国金融出版社.20xx
[3]李芳芳.如何防范信用卡被“盗刷”[N].广州:新快报.20xx.(3)
[4]万晓东,何春雷.我国信用卡用卡环境尚须改善[N].北京:中国消费者报.20xx.4.28
[5]赵挺.对国内信用卡产业未来发展趋势的思考[J].河南:金融理论与实践.20xx.(1)
进度安排20xx年11月，完成开题报告，并交指导老师修改。
20008年1月，问卷调查的设计。
指导教师签字:
系（教研室）负责人签字：
一、课题义务与目的
本论文次要处理以下几个成绩：
1、计量的现状;
2、目前国际上最具影响力的信誉风险度量;
3、我国信誉风险特点实证剖析;
4、我国商业银行计量信誉风险的新思绪。
二、调研材料状况
上世纪90年代,随着金融市场的开展和风险管理技术的提高,古代信誉风险度量模型失掉了迅速的开展。古代信誉度量模型与传统的信誉度量办法相比,具有很大的优越性。
目前国际下流行的信誉剖析度量模型次要有四类,即KMV模型、CreditMetrics模型、麦肯锡模型和CSFP信誉风险附加法(CreditRisk)。1.CreditMetrics模型。CreditMetrics模型是世界上第一个信誉风险的量化度量模型,是由J.P.摩根公司等于1997年开收回的模型。该模型以资产组合实际爲根据,运用VaR(ValueatRisk)框架,对存款和非买卖资产停止估价和风险计算。CreditMetrics模型依赖于历史数据,属于盯市模型(MTM)。
2.麦肯锡模型。麦肯锡模型是在CreditMetrics模型的根底上,对周期性要素停止了处置,将评级转移矩阵与经济增长率、失业率、利率、汇率、政府收入等微观经济变量之间的关系模型化,并经过蒙地卡罗模仿技术(astructuredMonteCarlosimulationapproach)模仿周期性要素的冲击来测定评级转移概率的变化。
麦肯锡模型克制了CreditMetrics模型中不同时期的评级转移矩阵固定不变的缺陷,可以看作是对CreditMetrics模型的一种补充。
除上所述,国际上使用的信誉风险度量模型还有许多,如神经网络剖析模型、死亡率模型等等。
就我国而言，已逐渐树立起风险管理体系,但是与国际同业相比,在数据的采集、加工、度量办法的运用上都存在着相当的差距,因而我国对商业银行信誉风险计量办法的研讨次要集中在对兴旺国度先进的信誉风险管理技术的学习和自创上，以此寻求一种合适我国商业银行的信誉风险量化管理模型。
徐畅在《CreditMetrics模型及其对我国银行风险量化管理的启示》[20xx,3]中以为，CreditMetrics是世界上第一个评价信誉风险的量化度量模型。该模型以资产组合实际、VaR(ValueatRisk)实际等爲根据,以信誉评级爲根底,不只可以辨认存款、债券等传统投资工具的信誉风险,而且可用于互换等古代金融衍生工具的风险辨认。研讨此模型关于我国银行风险量化管理有很强的理想价值。
姚传娟、李源和夏苏林在《信誉风险度量KMV模型与CreditRisk+模型比拟研讨》[20xx]中，结合中国商业银行目前信誉风险管理的实践状况,比拟剖析KMV模型和CreditRisk+模型的根本原理和参数选择的个性及差别,对两模型各自特点做出客观评价,后果发现运用CreditRisk+模型有利于进步信誉风险度量的准确性,爲商业银行信誉风险管理提供了无益的`自创。
乔小京和周石鹏在《信誉风险量化模型比拟及其对我国商业银行信誉风险的启示》[20xx,10]中，对信誉组合观念模型即CPV停止了描绘，CreditPortfolioView(CPV)模型将周期性要素归入计量模型之中，将迁移概率与微观要素之间的关系模型化，并且经过模仿微观要素关于模型的冲击来测定迁移概率的跨时演化，这样可以失掉将来每一年的不同的迁移矩阵，在此根底上运用CreditMetrics的办法计算处于不同经济周期的VaR。可以说这种办法是对CreditMetrics的补充，它克制了由于假定不同时期的迁移概率是静态的而惹起的一些偏向。曹道胜和何明升在《商业银行信誉风险模型的比拟级其自创》[20xx,10]中，从模型树立的实际根底、模型类型、回收率、现金流折现因子四个维度对国际上最有影响力的商业银行信誉风险模型KMV模型、CreditMetrics模型、CreditRisk+模型和CreditPortfolioView模型停止比拟，在此根底上对各模型在我国商业银行适用性停止了剖析，爲我国商业银行增强信誉风险管理，开发合适我国国庆的信誉风险模型提供了无益的自创。
三、施行方案
(一)商业银行信誉风险的发生与开展
1.1商业银行信誉风险的发生
1.1.1商业银行信誉风险的定义
1.1.2商业银行信誉风险的特点
1.2商业银行信誉风险的开展
1.2.1商业银行信誉风险的现状
1.2.2商业银行信誉风险的开展
(二)商业银行信誉风险度量模型研讨
2.1CreditMetrics模型(信誉度量术模型)
2.3CreditRisk+模型(信誉风险附加模型)
2.4CreditPotfolioView模型(信誉组合观念模型)
(三)我国商业银行信誉风险度量的现状
3.1我国商业银行信誉风险特点
3.1.1企业对银行信誉的过度依赖
3.1.2企业还贷付息认识差，银企关系好转
3.1.3信贷构造单一，存款风险集中
3.2我国商业银行信誉风险度量的缺乏
(四)我国商业银行信誉风险度量的新思绪
4.1增强我国商业银行信誉风险的防备
4.1.1培育良好的银行信誉文明
4.1.2增强商业银行信誉风险的全程静态监控
4.2增强我国商业银行信誉风险量化度量
4.2.1完善信息零碎的建立,树立信息数据库
4.2.2树立信誉风险评价和定价模型,改良信誉剖析办法和技术
4.3发明与古代模型相配套的内部条件
四、预期后果
本文以商业银行运转进程中面临的信誉风险爲切入点，剖析我国信誉风险计量的现状，对目前国际上最具影响力的信誉风险度量模型停止研讨，并结合我国商业银行信誉风险特点停止实证剖析，爲我国商业银行计量信誉风险提出新的思绪。
剖析国际银行业信誉风险管理的开展情况;研讨目前国际上最具影响力的信誉风险度量模型;停止商业银行信誉风险度量的实证剖析。