工银瑞信新能源汽车主题混合型证券投资基金2020年年度报告
公告原文类别2021-03-27
工银瑞信新能源汽车主题混合型证券投资
基金
2020年年度报告
2020年12月31日
基金管理人：工银瑞信基金管理有限公司
基金托管人：交通银行股份有限公司
送出日期：2021年3月27日
§1重要提示及目录
1.1重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2021年3月25日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告期自2020年1月1日起至12月31日止。
1.2目录
§1重要提示及目录...............................................................2
1.1重要提示....................................................................2
1.2目录........................................................................3
§2基金简介.....................................................................5
2.1基金基本情况................................................................5
2.2基金产品说明................................................................5
2.3基金管理人和基金托管人......................................................5
2.4信息披露方式................................................................6
§3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况.....................................6
3.1主要会计数据和财务指标......................................................6
3.2基金净值表现................................................................8
3.3其他指标...................................................................11
3.4过去三年基金的利润分配情况.................................................11
§4管理人报告..................................................................11
4.1基金管理人及基金经理情况...................................................11
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明...............................13
4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明.....................................13
4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明.............................14
4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望.............................15
4.6管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况.....................................15
4.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明...................................16
4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明.....................................16
4.9报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明.................16
§5托管人报告..................................................................16
5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明.....17
5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见...............17
§6审计报告....................................................................17
6.1审计报告基本信息...........................................................17
6.2审计报告的基本内容.........................................................17
§7年度财务报表................................................................19
7.1资产负债表.................................................................19
7.2利润表.....................................................................20
7.3所有者权益（基金净值）变动表...............................................21
7.4报表附注...................................................................23
§8投资组合报告................................................................55
8.1期末基金资产组合情况.......................................................55
8.2报告期末按行业分类的股票投资组合...........................................55
8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细.................56
8.4报告期内股票投资组合的重大变动.............................................59
8.5期末按债券品种分类的债券投资组合...........................................67
8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细...............67
8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细.........67
8.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细.........68
8.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细...............68
8.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明..................................68
8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明..................................68
8.12投资组合报告附注..........................................................68
§9基金份额持有人信息..........................................................69
9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构.........................................69
9.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况...................................70
9.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况...................70
§10开放式基金份额变动.........................................................70
§11重大事件揭示...............................................................71
11.1基金份额持有人大会决议....................................................71
11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动....................71
11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼..............................71
11.4基金投资策略的改变........................................................71
11.5为基金进行审计的会计师事务所情况..........................................71
11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况..........................71
11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况........................................71
11.8其他重大事件..............................................................74
§12影响投资者决策的其他重要信息...............................................75
12.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况.....................75
12.2影响投资者决策的其他重要信息..............................................76
§13备查文件目录...............................................................76
13.1备查文件目录..............................................................76
13.2存放地点..................................................................76
13.3查阅方式..................................................................77
§2基金简介
2.1基金基本情况
基金名称工银瑞信新能源汽车主题混合型证券投资基金
基金简称工银新能源汽车混合
基金主代码005939
基金运作方式契约型开放式
基金合同生效日2018年11月14日
基金管理人工银瑞信基金管理有限公司
基金托管人交通银行股份有限公司报告期末基金份额总额
1223109867.30份
基金合同存续期不定期下属分级基金的基金简称
工银新能源汽车混合A工银新能源汽车混合C下属分级基金的交易代码
005939005940报告期末下属分级基金的份额总额
592184851.90份630925015.40份
2.2基金产品说明
投资目标本基金主要投资受益于新能源汽车主题的上市公司股票，采用积极主动的投资策略，在严格控制投资风险的基础上，追求基金资产长期稳定增值，力争实现超越业绩基准的超额收益。
投资策略本基金将在充足的宏观形势判断和策略分析的基础上，采用动态调整策略，在市场上涨阶段中，适当增加权益类资产配置比例，在市场下行周期中，适当降低权益类资产配置比例，力求实现基金财产的长期稳定增值，从而有效提高不同市场状况下基金资产的整体收益水平。在股票投资方面，在新能源汽车主题界定与行业选择基础上，本基金将通过定性分析和定量分析相结合的办法，自上而下考察市场估值以及行业基本面，自下而上通过对细分行业的变化、价格及技术的最新进展、个股的竞争力等方面的考察决定组合配置。
过进一步对估值水平的评估，最终选择优质且估值合理的上市公司的股票进行投资。
业绩比较基准80%×中证新能源汽车指数收益率＋20%×中债综合财富（总值）指数收益率。
风险收益特征本基金为混合型基金，预期收益和风险水平低于股票型基金、高于债券型基金与货币市场基金。
2.3基金管理人和基金托管人
项目基金管理人基金托管人
名称工银瑞信基金管理有限公司交通银行股份有限公司
信息披露姓名朱碧艳陆志俊
传真010-66583158021-62701216
注册地址北京市西城区金融大街5号、甲5
号6层甲5号601、甲5号7层甲
5号701、甲5号8层甲5号801、
甲5号9层甲5号901中国（上海）自由贸易试验区银
城中路188号
办公地址北京市西城区金融大街5号新盛
大厦A座6-9层中国（上海）长宁区仙霞路18号
邮政编码100033200336
法定代表人赵桂才（代任）任德奇
2.4信息披露方式本基金选定的信息披露报纸名称中国证券报登载基金年度报告正文的管理人互联网网址
www.icbccs.com.cn基金年度报告备置地点基金管理人或基金托管人的住所
项目名称办公地址会计师事务所安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼
16层注册登记机构工银瑞信基金管理有限公司
北京市西城区金融大街5号新盛大厦A座6-9层
§3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.
1期间数据和指标
2020年2019年
2018年11月14日(份额生
效日)-2018年12月31日工银新能源汽
车混合A工银新能源汽
车混合C工银新能源
汽车混合A工银新能源
汽车混合C工银新能源
汽车混合C本期已实现收益
110149234.
41
146530173.
65
5714287.
16
2939178.
32
82679.03-98499.50
本期利润
353696685.
85
439526269.
10
10047337
.08
5691060.
35
112311.38
-136637.0
8加权平均基金份额本期利润
1.63641.43090.47710.39750.0014-0.0010本期加权平均净值利润率
87.08%78.81%43.30%35.68%0.14%-0.10%本期基金份额净值增长率
102.87%102.09%36.66%35.27%0.12%-0.23%
2期末数据和指标
2020年末2019年末2018年末期末可供分配利润
377241957.
45
382651999.
80
6216248.
42
6372044.
19
42572.49-50992.09期末可供分配基金份额利润
0.63700.60650.22840.21160.0007-0.0029期末基金资产净值
164374087
5.29
172079425
6.41
37235210
.20
40641636
.63
62346832
.72
17775027
.70期末基金份额净值
2.77572.72741.36821.34961.00120.9977
3累
2020年末2019年末2018年末
计期末指标基金份额累计净值增长率
177.57%172.74%36.82%34.96%0.12%-0.23%
注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
2、本期已实现收益是指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）
3、期末可供分配利润，为期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
4、所列数据截止到报告期最后一日，无论该日是否为开放日或交易所的交易日。
5、本基金基金合同生效日为2018年11月14日。
3.2基金净值表现
3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
工银新能源汽车混合A阶段份额净值增
长率①份额净值增长率标准差
②业绩比较基
准收益率③业绩比较基准收益率标
准差④
①－③②－④
过去三个月47.22%2.51%36.72%1.79%10.50%0.72%
过去六个月64.78%2.38%46.95%1.67%17.83%0.71%
过去一年102.87%2.40%70.18%1.75%32.69%0.65%自基金合同生效起至今
177.57%1.93%119.79%1.45%57.78%0.48%
工银新能源汽车混合C
阶段份额净值增
过去三个月47.08%2.51%36.72%1.79%10.36%0.72%
过去六个月64.45%2.38%46.95%1.67%17.50%0.71%
过去一年102.09%2.40%70.18%1.75%31.91%0.65%自基金合同生效起至今
172.74%1.93%119.79%1.45%52.95%0.48%注：自2020年11月10日起，本基金的业绩比较基准由原来的“70%×中证新能源汽车指数收益
率＋30%×中债综合财富（总值）指数收益率”修改为“80%×中证新能源汽车指数收益率＋20%×中债综合财富（总值）指数收益率”。
3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
注：1、本基金基金合同于2018年11月14日生效。
2、根据基金合同规定，本基金建仓期为6个月。截至报告期末，本基金的投资符合基金合同
关于投资范围及投资限制的规定：股票及存托凭证资产占基金资产的比例为60%–95%，其中投资于本基金界定的新能源汽车主题范围内的股票及存托凭证不低于非现金基金资产的80%。每个交易日日终在扣除股指期货合约、国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值的5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
3.2.3自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
3.3其他指标无。
3.4过去三年基金的利润分配情况无。
§4管理人报告
4.1基金管理人及基金经理情况
4.1.1基金管理人及其管理基金的经验
本基金管理人为工银瑞信基金管理有限公司，成立于2005年6月，是我国第一家由银行直接发起设立并控股的合资基金管理公司。公司目前在北京、上海、深圳设有分公司，在香港和上海设有全资子公司——工银瑞信资产管理（国际）有限公司、工银瑞信投资管理有限公司。
经过十多年的发展，工银瑞信(含子公司)已拥有公募基金、基金公司资管计划、基金子公司
资管计划、社保基金境内外委托投资、基本养老保险基金委托投资、保险资金委托投资、企业年金、职业年金、养老金产品等多项产品管理人资格和QDII、QFII、RQFII等多项业务资格，成为国内业务资格全面、产品种类丰富、经营业绩优秀、资产管理规模领先、业务发展均衡的基金管理公司之一。
截至2020年12月31日，公司旗下管理工银瑞信核心价值混合型证券投资基金、工银瑞信货
币市场基金、工银瑞信中国机会全球配置股票型证券投资基金、工银瑞信文体产业股票型证券投资基金、工银瑞信添颐债券型证券投资基金、工银瑞信战略转型主题股票型证券投资基金、工银瑞信金融地产行业混合型证券投资基金、工银瑞信沪港深股票型证券投资基金、深证红利交易型开放式指数证券投资基金、工银瑞信前沿医疗股票型证券投资基金、工银瑞信沪深300交易型开放式指数证券投资基金、工银瑞信高端制造行业股票型证券投资基金、工银瑞信养老目标日期
2035三年持有期混合型基金中基金（FOF）、工银瑞信科技创新6个月定期开放混合型证券投资基
金、工银瑞信粤港澳大湾区创新100交易型开放式指数证券投资基金、工银瑞信MSCI中国A股交易型开放式指数证券投资基金、工银瑞信上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金等逾
160只公募基金。
公司始终坚持“以稳健的投资管理，为客户提供卓越的理财服务”为使命，依托强大的股东背景、稳健的经营理念、科学的投研体系、严密的风控机制和资深的管理团队，立足市场化、专业化、规范化和国际化，坚持“稳健投资、价值投资、长期投资”，致力于为广大投资者提供一流的投资管理服务。
4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名职务任本基金的基金经理（助理）期限证券从业年限说明
任职日期离任日期杜洋研究部副总监，本基金的基金经理
2018年
11月14日
-10年
2010年加入工银瑞信，现任研究部副总监、基金经理。2015年2月16日至今，担任工银瑞信战略转型主题股票型证券投资
基金基金经理；2016年11月2日至2018
年10月12日，担任工银瑞信瑞盈18个月定期开放债券型证券投资基金基金经理；
2017年1月25日至2018年6月11日，担任工银瑞信瑞盈半年定期开放债券型证
券投资基金基金经理；2018年3月22日至今，担任工银瑞信稳健成长混合型证券投资基金基金经理；2018年11月14日至今，担任工银瑞信新能源汽车主题混合型证券投资基金基金经理；2019年4月24日至今，担任工银瑞信战略新兴产业混合型证券投资基金基金经理；2019年12月
25日至2020年12月31日，担任工银瑞信产业升级股票型证券投资基金基金经理。
闫思倩本基金的基金经理
-11年
先后在华创证券担任高级分析师，在中银国际证券担任业务经理；2015年加入工银
瑞信基金管理有限公司，现任研究部新能源行业高级研究员、基金经理，2017年10月17日至今，担任工银瑞信生态环境行业股票型证券投资基金基金经理；2018
年11月14日至今，担任工银瑞信新能源汽车主题混合型证券投资基金基金经理。
注：1、任职日期为基金合同生效日或本基金管理人对外披露的任职日期；离职日期为本基金管理人对外披露的离职日期。
4.1.3期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况本报告期末本基金的基金经理无兼任私募资产管理计划投资经理的情况。
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、招募说明书等有关基金法律文件的规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为。
4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1公平交易制度和控制方法
本基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法律法规和公司内部规章，制定了《公平交易管理办法》，对公司管理的各类投资组合的公平对待做了明确具体的规定，办法涵盖了公平交易的原则、适用范围、部门职责、具体程序和违规问责等。
同时本基金管理人在投资交易系统中设置“公平交易模块”，对于满足条件的指令，系统自动通过公平交易模块执行。
在监控和检查环节，风险管理人员对交易价格公允性等进行监控和分析，监察稽核人员定期对公平交易执行情况进行稽核。发现异常情况的，要求投资人员进行解释说明并核查其真实性、合理性。
本基金管理人通过上述措施全面落实公平交易要求，并持续地完善公平交易制度，确保公平对待各类投资人，保护投资人的利益。
未出现清算不到位的情况，且本基金及本基金与本基金管理人管理的其他投资组合之间未发生法律法规禁止的反向交易及交叉交易。
本基金管理人于每季度和年度对公司管理的不同投资组合进行了同向交易价差分析，采用了
4.3.3异常交易行为的专项说明
本基金本报告期内未出现异常交易的情况。本报告期内，本公司所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况有3次。投资组合经理因投资组合的投资策略而发生同日反向交易，未导致不公平交易和利益输送。
4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
2020年沪深300涨27.68%，创业板上涨65.69%，中证新能源汽车指数涨101.91%。年初行业
出2030年碳达峰及2060年碳中和目标，拜登总统上台，宣布上任后立即重返巴黎协定，且大幅
4.4.2报告期内基金的业绩表现报告期内，本基金A份额净值增长率为102.87%，本基金C份额净值增长率为102.09%，业绩比较基准收益率为70.18%。
4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
4.6管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况
本报告期内，基金管理人持续加强法律合规风险管理和监察稽核工作，使得法律合规风险被及时识别并得到控制，保障公司各项业务的合法合规。
合规管理方面，一是积极跟踪法律法规的变化和监管动态，及时向业务部门解读、传达最新法规和监管要求及其对公司业务的影响，落实各项要求的责任部门，使得公司从业人员知法、守
法。二是严格的事前监督审查和控制机制，保障业务开展的合法合规性。事前合法合规审核全面
4.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
（1）职责分工
估值小组成员为4人，分别来自公司运作部、固定收益部（或研究部）、风险管理部、法律合规部，组长由运作部负责人担任。
各部门负责人推荐各部门成员，如需更换，由相应部门负责人提出。小组成员需经运作部分管副总批准同意。
小组由具有多年从事估值运作、证券行业研究、风险管理及熟悉业内法律法规的专家型人员组成。
2、投资经理参与或决定估值的程度
投资经理可参与讨论估值原则和方法，但不得参与最终估值决策。
3、参与估值流程各方之间存在的任何重大利益冲突参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。
4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
4.9报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本基金在报告期内没有触及2014年8月8日生效的《公开募集证券投资基金运作管理办法》
第四十一条规定的条件。
§5托管人报告
5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明本报告期，工银瑞信基金管理有限公司在工银瑞信新能源汽车主题混合型证券投资基金投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等问题上，托管人未发现损害基金持有人利益的行为。
本报告期内本基金未进行收益分配，符合基金合同的规定。
§6审计报告
6.1审计报告基本信息
财务报表是否经过审计是
审计意见类型标准无保留意见
审计报告编号安永华明（2021）审字第60802052_A72号
6.2审计报告的基本内容
我们认为，后附的工银瑞信新能源汽车主题混合型证券投资基金的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了工银瑞信新能源汽车主题混合型证券投资基
金2020年12月31日的财务状况以及2020年度的经营成果和净值变动情况。
形成审计意见的基础我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。
审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于工银瑞信新能源汽车主题混合型证券投资基金，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
强调事项-
其他事项-其他信息工银瑞信新能源汽车主题混合型证券投资基金管理层对其他信息负责。其他信息包括年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。
我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。
结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。
基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。
管理层和治理层对财务报表的责任
管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
治理层负责监督工银瑞信新能源汽车主题混合型证券投资基金的财务报告过程。
注册会计师对财务报表审计的责任我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导
致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。
在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：
（1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。
会计师事务所的名称安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
注册会计师的姓名王珊珊马剑英
会计师事务所的地址北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼16层
审计报告日期2021年3月25日
§7年度财务报表
7.1资产负债表
会计主体：工银瑞信新能源汽车主题混合型证券投资基金
报告截止日：2020年12月31日
单位：人民币元
资产附注号本期末
2020年12月31日上年度末
2019年12月31日
资产：
银行存款7.4.7.1519651904.3214877492.78
结算备付金8980719.28196723.58
存出保证金790962.5842677.40
交易性金融资产7.4.7.23190440300.8861354613.69
其中：股票投资3190440300.8861314613.69
基金投资--
债券投资-40000.00
资产支持证券投资--
贵金属投资--
衍生金融资产7.4.7.3--
买入返售金融资产7.4.7.4--
应收证券清算款-154669.84
应收利息7.4.7.557059.202450.93
应收股利--
应收申购款59166830.025930597.78
递延所得税资产--
其他资产7.4.7.6--
资产总计3779087776.2882559226.00
负债和所有者权益附注号本期末
负债：
短期借款--
交易性金融负债--
衍生金融负债7.4.7.3--
卖出回购金融资产款--
应付证券清算款295712804.601787199.84
应付赎回款111798204.382654726.54
应付管理人报酬2804906.7058947.00
应付托管费467484.479824.51
应付销售服务费390252.378358.69
应付交易费用7.4.7.73152663.96113303.97
应交税费-0.23
应付利息--
应付利润--
递延所得税负债--
其他负债7.4.7.8226328.1050018.39
负债合计414552644.584682379.17
所有者权益：
实收基金7.4.7.91223109867.3057326961.54
未分配利润7.4.7.102141425264.4020549885.29
所有者权益合计3364535131.7077876846.83
负债和所有者权益总计3779087776.2882559226.00
注：1、本基金基金合同生效日为2018年11月14日。
2、报告截止日2020年12月31日，基金份额总额为1223109867.30份，其中工银新能源汽车
混合A基金份额总额为592184851.90份，基金份额净值2.7757元；工银新能源汽车混合C基
金份额总额为630925015.40份，基金份额净值2.7274元。
7.2利润表
本报告期：2020年1月1日至2020年12月31日
项目附注号本期
2020年1月1日至2020年
12月31日上年度可比期间
2019年1月1日至2019年
12月31日
一、收入824521633.2417487642.09
1.利息收入706811.52111955.81
其中：存款利息收入7.4.7.11706557.8671253.16
债券利息收入253.665.31
资产支持证券利息收入
--买入返售金融资产收入
-40697.34
证券出借利息收入--
其他利息收入--2.投资收益（损失以“-”填列）
268760867.049814259.04
其中：股票投资收益7.4.7.12265642333.689606920.99
基金投资收益---
债券投资收益7.4.7.13196751.06-资产支持证券投资收益
7.4.7.13.5--
贵金属投资收益7.4.7.14--
衍生工具收益7.4.7.15--
股利收益7.4.7.162921782.30207338.053.公允价值变动收益（损失以“-”号填列）
7.4.7.17536543546.897084931.954.汇兑收益（损失以“-”号填列）
--5.其他收入（损失以“-”号填列）
7.4.7.1818510407.79476495.29
减：二、费用31298678.291749244.66
1．管理人报酬7.4.10.2.114007145.70592443.92
2．托管费7.4.10.2.22334524.3598740.64
3．销售服务费7.4.10.2.32162751.8163795.62
4．交易费用7.4.7.1912563879.48913726.56
5．利息支出--
其中：卖出回购金融资产支出
--
6．税金及附加
1.030.02
7．其他费用7.4.7.20230375.9280537.90三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）
793222954.9515738397.43
减：所得税费用--四、净利润（净亏损以“-”号填列）
注：本基金基金合同生效日为2018年11月14日。
7.3所有者权益（基金净值）变动表
单位：人民币元项目本期
2020年1月1日至2020年12月31日
实收基金未分配利润所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值）
57326961.5420549885.2977876846.83
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）
-793222954.95793222954.95
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填列）
1165782905.761327652424.162493435329.92
其中：1.基金申购款
3547062311.923557916975.607104979287.52
2.基金赎回款
-2381279406.16-2230264551.44-4611543957.60
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填
列）
---
五、期末所有者权益（基金净值）
1223109867.302141425264.403364535131.70项目上年度可比期间
2019年1月1日至2019年12月31日
80085712.5636147.8680121860.42
-15738397.4315738397.43
-22758751.024775340.00-17983411.02
102306461.7921862704.81124169166.60
-125065212.81-17087364.81-142152577.62
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署：
赵桂才郝炜关亚君
基金管理人负责人主管会计工作负责人会计机构负责人
7.4报表附注
7.4.1基金基本情况
工银瑞信新能源汽车主题混合型证券投资基金（以下简称“本基金”），系经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2018]650号《关于准予工银瑞信新能源汽车主题混合型证券投资基金注册的批复》的批准，由工银瑞信基金管理有限公司向社会公开发行募集，基金合同于2018年11月14日正式生效，首次设立募集规模为287536438.59份基金份额。本基金为契约型开放式，存续期限不定。本基金的基金管理人和注册登记机构均为工银瑞信基金管理有限公司，基金托管人为交通银行股份有限公司。
本基金根据认购/申购费用、赎回费用、销售服务费收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。在投资人认购/申购时收取认购/申购费用、赎回时收取赎回费用，且不从本类别基金资产中计提销售服务费的，称为A类基金份额；在投资人认购/申购时不收取认购/申购费用、赎回时收取赎回费用，且从本类别基金资产中计提销售服务费的，称为C类基金份额。
股票及存托凭证资产占基金资产的比例为60%–95%，其中投资于本基金界定的新能源汽车主题范围内的股票及存托凭证不低于非现金基金资产的80%。每个交易日日终在扣除股指期货合约、国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值的5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。如法律法规或中国证监会允许，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。本基金的业绩比较基准为：80%×中证新能源汽车指数收益率＋20%×中债综合财富（总值）指数收益率。
7.4.2会计报表的编制基础
本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会
本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
本基金财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于2020年12月31日的财务状况以及2020年度的经营成果和净值变动情况。
7.4.4.1会计年度
本基金会计年度采用公历年度，即每年1月1日起至12月31日止。
7.4.4.2记账本位币本基金的记账本位币为人民币。
7.4.4.3金融资产和金融负债的分类
金融工具是指形成本基金的金融资产（或负债），并形成其他单位的金融负债（或资产）或权益工具的合同。
(1)金融资产分类
本基金的金融资产于初始确认时分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金
融资产、贷款和应收款项；
本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产主要包括股票投资、债券投资和衍生工具等；
(2)金融负债分类本基金的金融负债于初始确认时归类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。本基金目前持有的金融负债划分为其他金融负债。
7.4.4.4金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认本基金于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。
在持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期间取得的利息或现金股利，应当确认为当期收益。每日，本基金将以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债的公允价值变动计入当期损益；
处置该金融资产或金融负债时，其公允价值与初始入账金额之间的差额应确认为投资收益，同时调整公允价值变动收益；
当收取该金融资产现金流量的合同权利终止，或该收取金融资产现金流量的权利已转移，且符合金融资产转移的终止确认条件的，金融资产将终止确认；
当金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，该金融负债或其一部分将终止确认；
本基金已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；
保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债；
本基金主要金融工具的成本计价方法具体如下：
(1)股票投资
买入股票于成交日确认为股票投资，股票投资成本，按成交日应支付的全部价款扣除交易费用入账；
卖出股票于成交日确认股票投资收益，卖出股票的成本按移动加权平均法于成交日结转；
(2)债券投资
买入债券于成交日确认为债券投资。债券投资成本，按成交日应支付的全部价款扣除交易费用入账，其中所包含的债券应收利息单独核算，不构成债券投资成本；
买入零息债券视同到期一次性还本付息的附息债券，根据其发行价、到期价和发行期限按直线法推算内含票面利率后，按上述会计处理方法核算；
卖出债券于成交日确认债券投资收益，卖出债券的成本按移动加权平均法结转；
(3)权证投资买入权证于成交日确认为权证投资。权证投资成本按成交日应支付的全部价款扣除交易费用后入账；
卖出权证于成交日确认衍生工具投资收益，卖出权证的成本按移动加权平均法于成交日结转；
(4)分离交易可转债
申购新发行的分离交易可转债于获得日，按可分离权证公允价值占分离交易可转债全部公允价值的比例将购买分离交易可转债实际支付全部价款的一部分确认为权证投资成本，按实际支付的全部价款扣减可分离权证确定的成本确认债券成本；
(5)回购协议
本基金持有的回购协议（封闭式回购），以成本列示，按实际利率（当实际利率与合同利率差异较小时，也可以用合同利率）在实际持有期间内逐日计提利息。
本基金采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。
每个资产负债表日，本基金对在财务报表中确认的持续以公允价值计量的资产和负债进行重新评估，以确定是否在公允价值计量层次之间发生转换。
本基金持有的股票投资、债券投资和权证投资等投资按如下原则确定公允价值并进行估值：
(1)存在活跃市场的金融工具，按照估值日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调
整的报价作为公允价值；估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，应采用最近交易日的报价确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的报价不能真实反映公允价值的，应对报价进行调整，确定公允价值。
(2)不存在活跃市场的金融工具，应采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信
(3)如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基金管理人可根据
具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的方法估值；
(4)如有新增事项，按国家最新规定估值。
7.4.4.6金融资产和金融负债的抵销
当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且该种法定权利现在是可执行的，同时本基金计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。
7.4.4.7实收基金实收基金为对外发行的基金份额总额所对应的金额。由于申购和赎回引起的实收基金份额变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日确认。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
7.4.4.8损益平准金损益平准金包括已实现损益平准金和未实现损益平准金。已实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现收益/（损失）占基金净值比例计算的金额。未实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现利得/（损失）占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日确认。
未实现损益平准金与已实现损益平准金均在“损益平准金”科目中核算，并于期末全额转入“未分配利润/（累计亏损）”。
7.4.4.9收入/(损失)的确认和计量
(1)存款利息收入按存款的本金与适用的利率逐日计提的金额入账。若提前支取定期存款，按协议规定的利率及持有期重新计算存款利息收入，并根据提前支取所实际收到的利息收入与账面已确认的利息收入的差额确认利息损失，列入利息收入减项，存款利息收入以净额列示；
(2)债券利息收入按债券票面价值与票面利率或内含票面利率计算的金额扣除应由债券发
行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认，在债券实际持有期内逐日计提；
(3)资产支持证券利息收入按证券票面价值与票面利率计算的金额，扣除应由资产支持证券
发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认，在证券实际持有期内逐日计提；
(4)买入返售金融资产收入，按买入返售金融资产的成本及实际利率（当实际利率与合同利率差异较小时，也可以用合同利率），在回购期内逐日计提；
(5)股票投资收益/（损失）于卖出股票成交日确认，并按卖出股票成交金额与其成本的差额入账；
(6)债券投资收益/（损失）于成交日确认，并按成交总额与其成本、应收利息的差额入账；
(7)衍生工具收益/（损失）于卖出权证成交日确认，并按卖出权证成交金额与其成本的差额入账；
(8)股利收益于除息日确认，并按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除应由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额入账；
(9)公允价值变动收益/（损失）系本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的
金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债等公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失；
(10)其他收入在主要风险和报酬已经转移给对方，经济利益很可能流入且金额可以可靠计量的时候确认。
其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。
7.4.4.11基金的收益分配政策
(1)由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额收取销售服务费，各基金份额
类别对应的可供分配利润将有所不同，具体收益分配安排详见基金管理人届时公告；
(2)若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
(3)本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红
利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
(4)基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值；
(5)同一类别每一基金份额享有同等分配权；
(6)法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
在对基金份额持有人利益无实质不利影响的情况下，基金管理人可在法律法规允许的前提下经与基金托管人协商一致并按照监管部门要求履行适当程序后酌情调整以上基金收益分配原则，此项调整不需要召开基金份额持有人大会，但应于变更实施日前在指定媒介公告。
7.4.4.12分部报告无。
7.4.4.13其他重要的会计政策和会计估计无。
7.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1会计政策变更的说明无。
7.4.5.2会计估计变更的说明无。
7.4.5.3差错更正的说明无。
7.4.6税项
7.4.6.1印花税
经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年4月24日起，调整证券（股票）交易印花税税率，由原先的3‰调整为1‰；
经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年9月19日起，调整由出让方按证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变；
7.4.6.2增值税
根据财政部、国家税务总局财税[2016]36号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》的规定，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]46号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]70号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人；
根据财政部、国家税务总局财税[2017]56号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规定，自2018年1月1日起，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为（以下简称“资管产品运营业务”），暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税，资管产品管理人未分别核算资管产品运营业务和其他业务的销售额和增值税应纳税额的除外。资管产品管理人可选择分别或汇总核算资管产品运营业务销售额和增值税应纳税额。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。
根据财政部、国家税务总局财税[2017]90号文《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》的规定，自2018年1月1日起，资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务、发生的部分金融商品转让业务，按照以下规定确定销售额：提供贷款服务，以2018年1月1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额；转让2017年12月31日前取得的股票（不包括限售股）、债券、基金、非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以2017年最后一个交易日的股票收盘价（2017年最后一个交易日处于停牌期间的股票，为停牌前最后一个交易日收盘价）、债券估值（中债金融估值中心有限公司或中证指数有限公司提供的债券估值）、基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额；
增值税附加税包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加，以实际缴纳的增值税税额为计税依据，分别按规定的比例缴纳。
7.4.6.3企业所得税
根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，
自2004年1月1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运
用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税；
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
7.4.6.4个人所得税根据财政部、国家税务总局财税[2008]132号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自2008年10月9日起，对储蓄存款利息所得暂免征收个人所得税；
根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85号文《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2013年1月1日起，证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额；
持股期限超过1年的，暂减按25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税；
根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101号文《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2015年9月8日起，证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。
7.4.7重要财务报表项目的说明
7.4.7.1银行存款
单位：人民币元项目本期末
活期存款519651904.3214877492.78
定期存款--
其中：存款期限1个月以--
内
存款期限1-3个月--
存款期限3个月以上--
其他存款--
合计519651904.3214877492.78
7.4.7.2交易性金融资产
成本公允价值公允价值变动
股票2646820327.273190440300.88543619973.61
贵金属投资-金交所黄金合约
---债券
交易所市场---
银行间市场---
合计---
资产支持证券---
基金---
其他---
合计2646820327.273190440300.88543619973.61项目上年度末
股票54238186.9761314613.697076426.72
交易所市场40000.0040000.00-
合计40000.0040000.00-
合计54278186.9761354613.697076426.72
7.4.7.3衍生金融资产/负债无。
7.4.7.4买入返售金融资产
7.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额无。
7.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券无。
7.4.7.5应收利息
应收活期存款利息52222.282326.82
应收定期存款利息--
应收其他存款利息--
应收结算备付金利息4445.4397.47
应收债券利息-5.52
应收资产支持证券利息--
应收买入返售证券利息--
应收申购款利息--
应收黄金合约拆借孳息--
应收出借证券利息--
其他391.4921.12
合计57059.202450.93
7.4.7.6其他资产无。
7.4.7.7应付交易费用
交易所市场应付交易费用3152663.96113303.97
银行间市场应付交易费用--
合计3152663.96113303.97
7.4.7.8其他负债
应付券商交易单元保证金--
应付赎回费37028.10718.39
应付证券出借违约金--
预提审计费60000.0040000.00
预提信息披露费120000.00-
预提账户维护费9300.009300.00
合计226328.1050018.39
7.4.7.9实收基金
工银新能源汽车混合A项目本期
基金份额（份）账面金额
上年度末27214195.1027214195.10
本期申购1389602547.661389602547.66
本期赎回（以“-”号填列）-824631890.86-824631890.86
-基金拆分/份额折算前--
基金拆分/份额折算调整--
本期申购--
本期赎回（以“-”号填列）--
本期末592184851.90592184851.90
工银新能源汽车混合C项目本期
上年度末30112766.4430112766.44
本期申购2157459764.262157459764.26
本期赎回（以“-”号填列）-1556647515.30-1556647515.30
本期末630925015.40630925015.40
注：如有相应情况，申购含红利再投、转换入份额及金额，赎回含转换出份额及金额。
7.4.7.10未分配利润
工银新能源汽车混合A项目已实现部分未实现部分未分配利润合计
上年度末6216248.423804766.6810021015.10
本期利润110149234.41243547451.44353696685.85本期基金份额交易产生的变动数
260876474.62426961847.82687838322.44
其中：基金申购款
528960233.25947881791.621476842024.87基金赎回款
-268083758.63-520919943.80-789003702.43本期已分配利润
本期末377241957.45674314065.941051556023.39
工银新能源汽车混合C项目已实现部分未实现部分未分配利润合计
上年度末6372044.194156826.0010528870.19
本期利润146530173.65292996095.45439526269.10本期基金份额交易产生的变动数
229749781.96410064319.76639814101.72
701914010.271379160940.462081074950.73基金赎回款
-472164228.31-969096620.70-1441260849.01本期已分配利润
本期末382651999.80707217241.211089869241.01
7.4.7.11存款利息收入
2020年1月1日至2020年12月31日上年度可比期间
2019年1月1日至2019年12
月31日
活期存款利息收入641052.6253273.72
定期存款利息收入--
其他存款利息收入--
结算备付金利息收入57013.1417094.26
其他8492.10885.18
合计706557.8671253.16
7.4.7.12股票投资收益
7.4.7.12.1股票投资收益项目构成
2019年1月1日至2019年12月
31日
股票投资收益——买卖股票差价收入
265642333.689606920.99
股票投资收益——赎回差价收入
股票投资收益——申购差价收入
股票投资收益——证券出借差价收入
合计265642333.689606920.99
7.4.7.12.2股票投资收益——买卖股票差价收入
卖出股票成交总额4338308384.41340009079.69
减：卖出股票成本总额
4072666050.73330402158.70
买卖股票差价收入265642333.689606920.99
7.4.7.12.3股票投资收益——证券出借差价收入无。
7.4.7.13债券投资收益
7.4.7.13.1债券投资收益项目构成
债券投资收益——买卖
债券（、债转股及债券到期兑付）差价收入
196751.06-
债券投资收益——赎回差价收入
债券投资收益——申购差价收入
合计196751.06-
7.4.7.13.2债券投资收益——买卖债券差价收入
31日卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成交总额
731118.57-
减：卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成本总额
534100.00-
减：应收利息总额267.51-
买卖债券差价收入196751.06-
7.4.7.13.3债券投资收益——赎回差价收入无。
7.4.7.13.4债券投资收益——申购差价收入无。
7.4.7.13.5资产支持证券投资收益无。
7.4.7.14贵金属投资收益
7.4.7.14.1贵金属投资收益项目构成无。
7.4.7.14.2贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入无。
7.4.7.14.3贵金属投资收益——赎回差价收入无。
7.4.7.14.4贵金属投资收益——申购差价收入无。
7.4.7.15衍生工具收益
7.4.7.15.1衍生工具收益——买卖权证差价收入无。
7.4.7.15.2衍生工具收益——其他投资收益无。
7.4.7.16股利收益
2019年1月1日至2019年12月31日股票投资产生的股利收益
2921782.30207338.05
其中：证券出借权益补偿收入
--基金投资产生的股利收益
合计2921782.30207338.05
7.4.7.17公允价值变动收益
单位：人民币元项目名称本期
2019年1月1日至2019
年12月31日
1.交易性金融资产536543546.897084931.95
股票投资536543546.897084931.95
债券投资--
其他--
2.衍生工具--
权证投资--
3.其他--
减：应税金融商品公允价值变动产生的预估增值税
合计536543546.897084931.95
7.4.7.18其他收入
2020年1月1日至2020年12月
31日上年度可比期间
基金赎回费收入18111836.93462852.17
基金转换费收入398570.8613643.12
合计18510407.79476495.29
7.4.7.19交易费用
交易所市场交易费用12563879.48913726.56
银行间市场交易费用--
合计12563879.48913726.56
7.4.7.20其他费用
审计费用60000.0040000.00
信息披露费120000.00-
证券出借违约金--
账户维护费37200.0037200.00
银行费用13175.923337.90
合计230375.9280537.90
7.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明
7.4.8.1或有事项无。
7.4.8.2资产负债表日后事项
截至财务报表批准日，本基金无需要披露的资产负债表日后事项。
7.4.9关联方关系
关联方名称与本基金的关系
工银瑞信基金管理有限公司基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机构交通银行股份有限公司基金托管人、基金销售机构中国工商银行股份有限公司基金管理人股东、基金销售机构瑞士信贷银行股份有限公司基金管理人股东
工银瑞信资产管理（国际）有限公司基金管理人的子公司
工银瑞信投资管理有限公司基金管理人的子公司
注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易
7.4.10.1.1股票交易无。
7.4.10.1.2债券交易无。
7.4.10.1.3债券回购交易无。
7.4.10.1.4权证交易无。
7.4.10.1.5应支付关联方的佣金无。
7.4.10.2关联方报酬
7.4.10.2.1基金管理费
2020年1月1日至2020年12
月31日上年度可比期间
当期发生的基金应支付的管理费14007145.70592443.92
其中：支付销售机构的客户维护费4849118.25289812.11
注：本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.50%的年费率计提。管理费的计算方法如下：
H＝E×1.50%÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计提，按月支付。
7.4.10.2.2基金托管费
当期发生的基金应支付的托管费2334524.3598740.64
注：本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.25%的年费率计提。托管费的计算方法如下：
H＝E×0.25%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
基金托管费每日计提，按月支付。
7.4.10.2.3销售服务费
单位：人民币元获得销售服务费的各关联方名称本期
2020年1月1日至2020年12月31日当期发生的基金应支付的销售服务费
工银新能源汽车混合A工银新能源汽车混合C合计工银瑞信基金管理有限公司
-440823.62440823.62中国工商银行股份有限公司
-142126.11142126.11
交通银行股份有限公司-38372.3238372.32
合计-621322.05621322.05获得销售服务费的各关联方名称上年度可比期间
2019年1月1日至2019年12月31日当期发生的基金应支付的销售服务费
-897.31897.31中国工商银行股份有限公司
-42477.5142477.51
交通银行股份有限公司-798.60798.60
合计-44173.4244173.42
注：本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额的销售服务费按前一日C类基金份额的基金资产净值的0.40%的年费率计提。C类基金份额的销售服务费的计算方法如下：
H＝E×0.40%÷当年天数
H为C类基金份额每日应计提的销售服务费
E为C类基金份额前一日的基金资产净值
C类基金份额销售服务费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。
7.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易无。
7.4.10.4报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
7.4.10.4.1与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况无。
7.4.10.4.2与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况无。
7.4.10.5各关联方投资本基金的情况
7.4.10.5.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况无。
7.4.10.5.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况无。
7.4.10.6由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元关联方名称本期
期末余额当期利息收入期末余额当期利息收入交通银行股份有限公司
519651904.32641052.6214877492.7853273.72
7.4.10.7本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况无。
7.4.10.8其他关联交易事项的说明无。
7.4.11利润分配情况无。
7.4.12期末(2020年12月31日)本基金持有的流通受限证券
7.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
7.4.12.1.1受限证券类别：股票证券代码证券名称成功认购日可流通日流通受限类型认购价格期末估值单价数量
（单位：股）期末成本总额期末估值总额备注
688568中科星图
2020年
6月30日
2021年
1月8日新股锁定
16.2143.9011020178634.20483778.00-
688777中控技术
11月13日
5月24日新股锁定
35.7377.125794207019.62446833.28-
300999金龙鱼
9月29日
4月15日新股锁定
25.7088.294240108968.00374349.60-
688055龙腾光电
8月10日
2月18日新股锁定
1.228.044522855178.16363633.12-
688580伟思医疗
7月10日
1月21日新股锁定
67.5898.413439232407.62338431.99-
300896爱美客
9月21日
3月29日新股锁定
118.27603.3629835244.46179801.28-
688513苑东生物
8月21日
3月2日新股锁定
44.3646.253847170652.92177923.75-
688136科兴制药
12月3日
6月15日新股锁定
22.3334.594981111225.73172292.79-
688155先惠技术
8月3日
38.7767.26240393164.31161625.78-
688569铁科轨道
3月1日新股锁定
22.4620.106841153648.86137504.10-
688699明微电子
12月10日
6月18日新股锁定
38.4345.27186971825.6784609.63-
688678福立旺
12月15日
6月23日新股锁定
18.0519.25419875773.9080811.50-
688585上纬新材
2.4912.51492212255.7861574.22-
688215瑞晟智能
8月20日
34.7346.12122942683.1756681.48-
300860锋尚文化
8月6日
2月24日新股锁定
138.02126.6738152585.6248261.27-
300861美畅股份
43.7651.1089539165.2045734.50-
688679通源环境
12月16日
6月25日新股锁定
12.0513.49313937824.9542345.11-
300919中伟股份
24.6061.5161015006.0037521.10-
300926博俊科技
12月29日
1月7日新股未上市
10.7610.76322534701.0034701.00-
300872天阳科技
8月14日
2月25日新股锁定
21.3437.8487118587.1432958.64-
300900广联航空
10月19日
4月29日新股锁定
17.8733.1687915707.7329147.64-
300877金春股份
8月17日
3月3日新股锁定
30.5450.8556917377.2628933.65-
300927江天化学
13.3913.39194626056.9426056.94-
300868杰美特
8月12日
41.2643.2859324467.1825665.04-
300894火星人
12月24日
7月1日新股锁定
14.0736.976288835.9623217.16-
300910瑞丰新材
11月20日
5月27日新股锁定
30.2647.8747414343.2422690.38-
300873海晨股份
8月14
3月2新股锁定
30.7241.3248414868.4819998.88-
日日
300878维康药业
41.3448.7240116577.3419536.72-
300891惠云钛业
9月10日
3月17日新股锁定
3.6416.4011434160.5218745.20-
300908仲景食品
39.7460.4428511325.9017225.40-
300884狄耐克
11月5日
5月12日新股锁定
24.8733.5149912410.1316721.49-
300892品渥食品
9月11日
3月24日新股锁定
26.6660.012727251.5216322.72-
300887谱尼测试
9月9日
3月16日新股锁定
44.4774.522109338.7015649.20-
300913兆龙互连
11月27日
6月7日新股锁定
13.2123.946308322.3015082.20-
300864南大环境
8月13日
71.7190.8516611903.8615081.10-
300889爱克股份
27.9730.1247913397.6314427.48-
300890翔丰华
3月18日新股锁定
14.6948.852864201.3413971.10-
300925法本信息
12月21日
6月30日新股锁定
20.0837.333537088.2413177.49-
300895铜牛信息
9月17日
12.6545.302833579.9512819.90-
300876蒙泰高新
20.0936.623507031.5012817.00-
300907康平科技
11月11日
5月18日新股锁定
14.3026.854736763.9012700.05-
300879大叶2020年2021年新股锁10.5827.124664930.2812637.92-
股份8月25日
3月1日定
300882万胜智能
8月27日
3月10日新股锁定
10.3325.794404545.2011347.60-
300911亿田智能
11月24日
6月3日新股锁定
24.3533.063097524.1510215.54-
300893松原股份
13.4735.082763717.729682.08-
300918南山智尚
6月22日新股锁定
4.978.9410635283.119503.22-
300881盛德鑫泰
8月25日
3月5日新股锁定
14.1732.312914123.479402.21-
300922天秦装备
12月18日
16.0531.582874606.359063.46-
300917特发服务
12月14日
6月21日新股锁定
18.7831.942815277.188975.14-
605277新亚电子
12月25日
1月6日新股未上市
16.9516.955078593.658593.65-
003030祖名股份
15.1815.184807286.407286.40-
300886华业香料
9月8日
18.5945.671472732.736713.49-
003031中瓷电子
1月4日新股未上市
15.2715.273875909.495909.49-
7月7日新股锁定
10.7610.763593862.843862.84-
13.3913.392172905.632905.63-
注：以上“可流通日”的日期，最终以上市公司公告为准。
7.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票无。
7.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.12.3.1银行间市场债券正回购无。
7.4.12.3.2交易所市场债券正回购无。
7.4.12.4期末参与转融通证券出借业务的证券无。
7.4.13金融工具风险及管理
7.4.13.1风险管理政策和组织架构
本基金在日常经营活动中涉及的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。
本基金管理人的风险管理机构由董事会下属的公司治理与风险控制委员会、督察长、公司风险管理委员会、法律合规部、风险管理部、信用风险管理团队、内控稽核部以及各个业务部门组成。
公司实行全面、系统的风险管理，风险管理覆盖公司所有战略环节、业务环节和操作环节。
同时，对于每一战略环节、业务环节，公司都制定了系统化的风险管理程序，实现风险识别、风险评估、风险处理、风险监控和风险报告的程序化管理，并对风险管理的整个流程进行评估和改进。公司构建了分工明确、相互协作、彼此牵制的风险管理组织结构，形成了由三大防线共同筑成的风险管理体系。其中：
（1）各业务部门是风险管理的第一道防线，将管控好风险作为开展业务的前提和保障，落实
（2）风险管理部、信用风险管理团队、法律合规部和内控稽核部是风险管理的第二道防线。
第二道防线通过制定风险管理政策、标准和要求，为第一道防线提供风险管理的方法、工具、流
程、培训和指导，主动为第一道防线风险管控提供支持，独立监控、评估、报告公司整体及业务条线的风险状况和风险变化情况。监督和检查第一道防线风险管理措施的执行和有效性，为第三道防线开展再检查、再监督和内部控制评价提供基础。法律合规部负责合规风险的宣导培训、合规咨询、审查审核和监督检查等，风险管理部负责对公司的投资风险进行独立评估、监控、检查和报告，内控稽核部负责操作风险和员工异常行为排查的管理和检查。
（3）稽核团队是风险管理的第三道防线。通过内部独立、客观的监督与评价，采用系统化、规范化方法，对第一道、第二道防线在风险管理中的履职情况进行审计，对风险管理的效果进行独立客观的监督、审计、评价和报告，促进公司发展战略和经营管理目标的实现。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去
估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
7.4.13.2信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金通过分散化投资以分散信用风险。
本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估，以控制相应的信用风险。
7.4.13.2.1按短期信用评级列示的债券投资本基金本报告期末及上年度末未持有按短期信用评级的债券投资。
7.4.13.2.2按短期信用评级列示的资产支持证券投资本基金本报告期末及上年度末未持有按短期信用评级的资产支持证券投资。
7.4.13.2.3按短期信用评级列示的同业存单投资本基金本报告期末及上年度末未持有按短期信用评级的同业存单投资。
7.4.13.2.4按长期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元长期信用评级本期末
AAA--
AAA以下-40000.00
未评级--
合计-40000.00
注：1、表中所列示的债券投资为除短期融资券、同业存单、资产支持证券以外的信用债券。
2、上述评级均取自第三方评级机构的债项评级。
3、本基金本报告期末未持有按长期信用评级的债券投资。
7.4.13.2.5按长期信用评级列示的资产支持证券投资本基金本报告期末及上年度末未持有按长期信用评级的资产支持证券投资。
7.4.13.2.6按长期信用评级列示的同业存单投资本基金本报告期末及上年度末未持有按长期信用评级的同业存单投资。
7.4.13.3流动性风险流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。
本基金于资产负债表日所持有的金融负债的合约约定剩余到期日均为一年以内且一般不计息，因此账面余额一般即为未折现的合约到期现金流量。本基金管理人每日预测本基金的流动性需求，并同时通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析。
7.4.13.3.1金融资产和金融负债的到期期限分析无。
7.4.13.3.2报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本基金的基金管理人严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等有关法规的要求建立健全开放式基金流动性风险管理的内
部控制体系，审慎评估各类资产的流动性，针对性制定流动性风险管理措施，对本基金组合资产的流动性风险进行管理。本基金的基金管理人采用监控基金组合资产持仓集中度指标、逆回购交易的到期日与交易对手的集中度、流动性受限资产比例、基金组合资产中7个工作日可变现资产的可变现价值以及压力测试等方式防范流动性风险。并于开放日对本基金的申购赎回情况进行监控，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配，确保本基金资产的变现能力与投资者赎回需求的匹配与平衡。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
本报告期内，本基金未发生重大流动性风险事件。
7.4.13.4市场风险市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
7.4.13.4.1利率风险利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金的收入及经营活动的现金流量受到市场利率变化的影响。本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。
7.4.13.4.1.1利率风险敞口
本期末1个月以内1-3个月3个月-1年1-5年5年以上不计息合计
2020年12月
31日资产银行存款
519651904
.32
-----
51965190
4.32结算备付金
8980719.2
8
8980719.
28
存出保证金790962.58-----790962.58交易性金融资产
3190440
300.88
应收利息-----57059.2057059.20
应收申购款-----
5916683
0.02
59166830
.02资产总计
529423586
.18
----
3249664
190.10
3779087
776.28负债应付证券清算款
2957128
04.60
29571280
4.60
应付赎回款-----
1117982
04.38
11179820
4.38应付管理人报酬
2804906
.70
2804906.
70
应付托管费-----
467484.4
7
467484.47应付销售服务费
390252.3
390252.37
应付交易费用-----
3152663
.96
3152663.
96
其他负债-----
226328.1
0
226328.10
负债总计-----
4145526
44.58
41455264
4.58利率敏感度缺口
2835111
545.52
3364535
131.70上年度末
2019年12月
1个月以内1-3个月3个月-1年1-5年5年以上不计息合计资产银行存款
14877492.
78
14877492
.78
结算备付金196723.58-----196723.58
存出保证金42677.40-----42677.40交易性金融资产
----40000.00
6131461
3.69
61354613
.69
应收证券清算款
154669.8
4
154669.84
应收利息-----2450.932450.93
5930597
5930597.
78资产总计
15116893.
76
---40000.00
6740233
2.24
82559226
.00负债应付证券清算款
1787199
.84
1787199.
84
2654726
.54
2654726.
54应付管理人报酬
-----58947.0058947.00
应付托管费-----9824.519824.51应付销售服务费
-----8358.698358.69
113303.9
113303.97
应付税费-----0.230.23
其他负债-----50018.3950018.39
4682379
.17
4682379.
17利率敏感度缺口
6271995
3.07
77876846
.83
注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。
7.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析假设该利率敏感性分析基于本基金报表日的利率风险状况；
假定所有期限的利率均以相同幅度变动25个基点，其他变量不变；
此项影响并未考虑管理层为降低利率风险而可能采取的风险管理活动。
影响金额（单位：人民币元）
本期末（2020年12月31日）上年度末（2019年12月
31日）分析
利率增加25基准点--565.94
利率减少25基准点-575.55
注：本基金本报告期末未持有交易性债券投资，因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响。
7.4.13.4.2外汇风险外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
7.4.13.4.3其他价格风险其他价格风险为除市场利率和外汇汇率以外的市场因素（单个证券发行主体自身经营情况或证券市场整体波动）发生变动时导致基金资产发生损失的风险。
本基金通过投资组合的分散化降低市场价格风险。此外，本基金管理人对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法进行风险度量和分析，以对风险进行跟踪和控制。
7.4.13.4.3.1其他价格风险敞口
金额单位：人民币元项目本期末
2019年12月31日公允价值占基金资产净值比例（%）公允价值占基金资产净值比例（%）交易性金融资产
－股票投资
3190440300.8894.8361314613.6978.73交易性金融资产
－基金投资
----交易性金融资产
－债券投资
--40000.000.05交易性金融资产
－贵金属投资
衍生金融资产－权证投资
其他----
合计3190440300.8894.8361354613.6978.78
注：1、本基金的投资组合比例为：股票及存托凭证资产占基金资产的比例为60%–95%，其中投
资于本基金界定的新能源汽车主题范围内的股票及存托凭证不低于非现金基金资产的80%。每个交易日日终在扣除股指期货合约、国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值的5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。如法律法规或中国证监会允许，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。
2、由于四舍五入的原因，公允价值占基金资产净值的比例分项之和与合计可能有尾差。
7.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析假设
假定本基金的业绩比较基准变化5%，其他变量不变；
用期末时点比较基准浮动5%基金资产净值相应变化来估测组合市场价格风险；
31日）分析业绩比较基准增加
5%
226388372.974867561.25业绩比较基准减少
-226388372.97-4867561.25
7.4.13.4.4采用风险价值法管理风险无。
7.4.14有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
7.4.14.1公允价值
本基金非以公允价值计量的金融工具，因其剩余期限不长，公允价值与账面价值相若。
（1）各层次金融工具公允价值本基金本报告期末持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层次的余额为人民币
3186572843.33元，属于第二层次的余额为人民币82547.48元，属于第三层次的余额为人民币3784910.07元。（上年度末：属于第一层次的余额为人民币58434810.79元，属于第二层次的余额为人民币2919802.90元，无属于第三层次的余额）。
（2）公允价值所属层次间的重大变动
7.4.14.2承诺事项无。
7.4.14.3其他事项无。
§8投资组合报告
8.1期末基金资产组合情况
序号项目金额占基金总资产的比例（%）
1权益投资3190440300.8884.42
其中：股票3190440300.8884.42
2基金投资--
3固定收益投资--
其中：债券--
资产支持证券--
4贵金属投资--
5金融衍生品投资--
6买入返售金融资产--
其中：买断式回购的买入返售金融资产
7银行存款和结算备付金合计528632623.6013.99
8其他各项资产60014851.801.59
9合计3779087776.28100.00
注：由于四舍五入的原因金额占基金总资产的比例分项之和与合计可能有尾差。
8.2报告期末按行业分类的股票投资组合
8.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码行业类别公允价值（元）占基金资产净值比例（%）
A农、林、牧、渔业--
B采矿业84417644.002.51
C制造业3104763130.2892.28
D电力、热力、燃气及水生产和
供应业--
E建筑业--
F批发和零售业16322.720.00
G交通运输、仓储和邮政业19998.880.00H住宿和餐饮业--
I信息传输、软件和信息技术服
务业1092893.180.03
J金融业--
K房地产业8975.140.00
L租赁和商务服务业--
M科学研究和技术服务业15649.200.00
N水利、环境和公共设施管理业57426.210.00O居民服务、修理和其他服务业--P教育--
Q卫生和社会工作--
R文化、体育和娱乐业48261.270.00S综合--
合计3190440300.8894.83
注：由于四舍五入的原因公允价值占基金资产净值的比例分项之和与合计可能有尾差。
8.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合无。
8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）占基金资产净值比例
（%）
1002460赣锋锂业2248119227509642.806.76
2300014亿纬锂能2462923200728224.505.97
3300750宁德时代568715199681523.655.93
4603799华友钴业2493700197750410.005.88
5600884杉杉股份9631022173647326.665.16
6002074国轩高科4187014163795987.684.87
7002709天赐材料1565564162505543.204.83
8002340格林美19899300139096107.004.13
9300037新宙邦1085218110041105.203.27
10300073当升科技1686393109362586.053.25
11688388嘉元科技1229295108350061.303.22
12002594比亚迪48888194989578.302.82
13002812恩捷股份64030690782584.682.70
14300450先导智能102341785956793.832.55
15600711盛屯矿业921590084417644.002.51
16300001特锐德283740083306064.002.48
17300568星源材质259488078547017.602.33
18002466天齐锂业191693775278115.992.24
19300618寒锐钴业77249173317120.812.18
20002759天际股份403089466993458.281.99
21688005容百科技128812266389807.881.97
22603659璞泰来56827663868539.641.90
23688006杭可科技68268356683169.491.68
24688116天奈科技77834048257080.001.43
25688567孚能科技104279747707962.751.42
26002126银轮股份321270044238879.001.31
27600066宇通客车252519742726333.241.27
28002756永兴材料75919341163444.461.22
29600699均胜电子150233238099139.521.13
30600110诺德股份358420033153850.000.99
31002240盛新锂能134440032857136.000.98
32300769德方纳米19108031948576.000.95
33300390天华超净123580030400680.000.90
34002407多氟多136330027306899.000.81
35002497雅化集团78480017226360.000.51
36002850科达利17750016683225.000.50
37300427红相股份57660014063274.000.42
38300742越博动力2857006868228.000.20
39600741华域汽车27700798314.000.02
40688568中科星图11020483778.000.01
41688777中控技术5794446833.280.01
42300999金龙鱼4240374349.600.01
43688055龙腾光电45228363633.120.01
44688580伟思医疗3439338431.990.01
45300896爱美客298179801.280.01
46688513苑东生物3847177923.750.01
47688136科兴制药4981172292.790.01
48688155先惠技术2403161625.780.00
49688569铁科轨道6841137504.100.00
50688699明微电子186984609.630.00
51688678福立旺419880811.500.00
52688585上纬新材492261574.220.00
53688215瑞晟智能122956681.480.00
54300860锋尚文化38148261.270.00
55300861美畅股份89545734.500.00
56688679通源环境313942345.110.00
57300926博俊科技358438563.840.00
58300919中伟股份61037521.100.00
59300872天阳科技87132958.640.00
60300900广联航空87929147.640.00
61300927江天化学216328962.570.00
62300877金春股份56928933.650.00
63300868杰美特59325665.040.00
64300894火星人62823217.160.00
65300910瑞丰新材47422690.380.00
66003026中晶科技46121740.760.00
67300873海晨股份48419998.880.00
68300878维康药业40119536.720.00
69300891惠云钛业114318745.200.00
70003029吉大正元71618716.240.00
71003028振邦智能43218010.080.00
72300908仲景食品28517225.400.00
73300884狄耐克49916721.490.00
74605179一鸣食品93916582.740.00
75300892品渥食品27216322.720.00
76300887谱尼测试21015649.200.00
77300913兆龙互连63015082.200.00
78300864南大环境16615081.100.00
79300889爱克股份47914427.480.00
80300890翔丰华28613971.100.00
81300925法本信息35313177.490.00
82300895铜牛信息28312819.900.00
83300876蒙泰高新35012817.000.00
84300907康平科技47312700.050.00
85300879大叶股份46612637.920.00
86300882万胜智能44011347.600.00
87300911亿田智能30910215.540.00
88300893松原股份2769682.080.00
89300918南山智尚10639503.220.00
90300881盛德鑫泰2919402.210.00
91300922天秦装备2879063.460.00
92300917特发服务2818975.140.00
93605277新亚电子5078593.650.00
94003030祖名股份4807286.400.00
95300886华业香料1476713.490.00
96003031中瓷电子3875909.490.00
8.4报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
序号股票代码股票名称本期累计买入金额占期初基金资产净值比例(%)
1002460赣锋锂业278674537.32357.84
2603799华友钴业243540630.01312.73
3600884杉杉股份233973651.55300.44
4002709天赐材料225739516.29289.87
5300014亿纬锂能221663709.01284.63
6300750宁德时代214851070.45275.89
7300037新宙邦193434330.54248.38
8002466天齐锂业190643178.91244.80
9603659璞泰来180797334.53232.16
10002074国轩高科169670576.92217.87
11300035中科电气159464092.60204.76
12002340格林美145124422.52186.35
13300124汇川技术144976161.92186.16
14002126银轮股份137378248.07176.40
15601689拓普集团135426969.82173.90
16688388嘉元科技130180671.02167.16
17300450先导智能121548205.99156.08
18002850科达利118990644.13152.79
19002594比亚迪117686890.96151.12
20002812恩捷股份117634424.12151.05
21300073当升科技114010833.64146.40
22600066宇通客车113072154.86145.19
23300001特锐德97246292.64124.87
24300568星源材质96989949.29124.54
25300618寒锐钴业91610488.50117.64
26600711盛屯矿业90076901.85115.67
27000625长安汽车89081285.03114.39
28600110诺德股份81898249.85105.16
29600733北汽蓝谷81605266.39104.79
30002759天际股份77236415.8299.18
31601633长城汽车76844887.8998.67
32600885宏发股份71376811.2291.65
33688005容百科技65684754.1884.34
34300769德方纳米64566063.0082.91
35600699均胜电子57292770.0573.57
36601012隆基股份56779982.7672.91
37603026石大胜华54593610.0670.10
38002497雅化集团50240390.0064.51
39688006杭可科技49893340.1764.07
40300390天华超净48326310.8062.05
41688567孚能科技46915096.2260.24
42300207欣旺达45006191.9957.79
43002906华阳集团43891792.4956.36
44300118东方日升43548044.9955.92
45300132青松股份41661972.0053.50
46300274阳光电源40924945.6952.55
47600104上汽集团40536259.0252.05
48300496中科创达39890564.3151.22
49688116天奈科技39095887.7350.20
50603596伯特利38156408.8949.00
51300438鹏辉能源37812527.2048.55
52002756永兴材料36112259.4746.37
53600741华域汽车33961284.6943.61
54002407多氟多33699913.5443.27
55002240盛新锂能31260326.5440.14
56002050三花智控30661140.6039.37
57002371北方华创30304361.5538.91
58002125湘潭电化29577250.0437.98
59300724捷佳伟创28997605.9337.24
60000009中国宝安28700116.7236.85
61600480凌云股份28034474.6136.00
62300457赢合科技27366486.6635.14
63600745闻泰科技24498846.9531.46
64002920德赛西威22996700.2229.53
65600563法拉电子22111767.7828.39
66601238广汽集团21168849.1927.18
67000049德赛电池20636868.6826.50
68300427红相股份20112530.1925.83
69603986兆易创新19773888.6025.39
70603035常熟汽饰19611082.6025.18
71600660福耀玻璃18307894.4423.51
72002487大金重工17778564.5022.83
73002851麦格米特17484425.2422.45
74600438通威股份17414139.2022.36
75000100TCL科技17380612.0022.32
76300598诚迈科技17281964.7022.19
77688390固德威16943610.6921.76
78601615明阳智能16924291.2321.73
79300763锦浪科技16440729.4021.11
80300316晶盛机电15153909.4419.46
81300661圣邦股份14917197.0019.15
82688051佳华科技13115802.8316.84
83002174游族网络13078869.0016.79
84300224正海磁材11512700.9514.78
85300253卫宁健康11034465.0014.17
86300751迈为股份10688626.0013.73
87002459晶澳科技10414984.0013.37
88603606东方电缆9840464.4512.64
89002179中航光电9804099.7012.59
90300702天宇股份9671386.3012.42
91000030富奥股份9205742.0011.82
92603348文灿股份9077549.3611.66
93300782卓胜微9058327.0011.63
94688339亿华通8614747.5211.06
95002666德联集团8594672.0011.04
96603305旭升股份7707340.019.90
97300890翔丰华7687654.269.87
98300742越博动力7526797.009.66
99300041回天新材7098969.009.12
100000957中通客车7084050.009.10
101000802北京文化7043078.009.04
102300078思创医惠6946686.958.92
103688981中芯国际6811013.648.75
104603306华懋科技6797254.208.73
105002555三七互娱6793468.088.72
106600216浙江医药6741186.808.66
107300395菲利华6731047.008.64
108002332仙琚制药6489857.098.33
109601231环旭电子6364570.418.17
110000997新大陆5888245.007.56
111300212易华录5681322.807.30
112300772运达股份5587464.007.17
113300482万孚生物5500424.007.06
114002048宁波华翔5151750.006.62
115600536中国软件5149434.006.61
116300603立昂技术5126833.006.58
117002091江苏国泰5040219.006.47
118688368晶丰明源4899307.166.29
119688599天合光能4855300.186.23
120300129泰胜风能4812576.006.18
121603501韦尔股份4790866.756.15
122300406九强生物4742003.006.09
123000550江铃汽车4490609.005.77
124688158优刻得4381089.155.63
125000892欢瑞世纪4356998.005.59
126002212天融信4279720.005.50
127300258精锻科技4177109.405.36
128300198纳川股份4113784.005.28
129002624完美世界4104520.045.27
130002156通富微电3921159.985.04
131300777中简科技3898122.005.01
132300378鼎捷软件3740510.004.80
133688012中微公司3661803.194.70
134688008澜起科技3654394.624.69
135688258卓易信息3559869.744.57
136688058宝兰德3558662.624.57
137002202金风科技3527140.004.53
138002600领益智造3485143.004.48
139603290斯达半导3299786.444.24
140603538美诺华3258677.004.18
141300630普利制药3258300.004.18
142300725药石科技3255959.004.18
143000661长春高新3214499.004.13
144600511国药股份3190917.194.10
145603605珀莱雅3071626.003.94
146300497富祥药业3069972.403.94
147688023安恒信息2962998.403.80
148603993洛阳钼业2922890.003.75
149300418昆仑万维2811086.203.61
150002409雅克科技2756298.363.54
151000725京东方Ａ2707505.003.48
152300229拓尔思2691883.003.46
153600732爱旭股份2627946.003.37
154300459金科文化2611878.003.35
155002233塔牌集团2600065.003.34
156600391航发科技2589138.003.32
157300123亚光科技2565258.003.29
158603825华扬联众2545370.003.27
159300816艾可蓝2542161.003.26
160600418江淮汽车2448910.003.14
161300168万达信息2261772.682.90
162002080中材科技2231194.002.87
163300413芒果超媒2099800.002.70
164300655晶瑞股份1957415.002.51
165300463迈克生物1927371.002.47
166688065凯赛生物1877508.052.41
167603721中广天择1846522.002.37
168002385大北农1836571.002.36
169603189网达软件1695440.002.18
170603218日月股份1592847.322.05
171603920世运电路1558200.002.00
注：1、买入包括基金二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票；
8.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
序号股票代码股票名称本期累计卖出金额占期初基金资产净值比例(%)
1300035中科电气166822773.96214.21
2300037新宙邦159971979.08205.42
3300124汇川技术157717144.91202.52
4601689拓普集团149361269.26191.79
5002709天赐材料132800220.99170.53
6603659璞泰来129464908.39166.24
7600884杉杉股份125988342.18161.78
8002850科达利105779935.99135.83
9300750宁德时代103070315.40132.35
10002460赣锋锂业102655584.10131.82
11002466天齐锂业101433459.21130.25
12002126银轮股份99587382.09127.88
13000625长安汽车93080838.03119.52
14002594比亚迪84295832.12108.24
15601633长城汽车82744340.21106.25
16600885宏发股份76437391.7198.15
17600733北汽蓝谷73792419.0294.76
18300014亿纬锂能68677793.5988.19
19002812恩捷股份64662847.2883.03
20600066宇通客车63220989.9981.18
21603799华友钴业61821884.9879.38
22601012隆基股份60918681.3378.22
23603026石大胜华59214310.4776.04
24300450先导智能57648312.1374.02
25300274阳光电源56738958.2972.86
26300073当升科技53782523.7869.06
27002906华阳集团52176089.1067.00
28300132青松股份50378252.6164.69
29600110诺德股份47582251.0061.10
30300118东方日升47293454.4960.73
31600104上汽集团43369451.9455.69
32002050三花智控42584400.5654.68
33300207欣旺达39458046.2650.67
34300769德方纳米38729361.6049.73
35603596伯特利37910717.3348.68
36300496中科创达35714702.6645.86
37688388嘉元科技35631491.9545.75
38002497雅化集团35371694.6445.42
39300438鹏辉能源34935257.9844.86
40300568星源材质34398680.4544.17
41002074国轩高科33516646.8343.04
42000009中国宝安30999124.8739.81
43300457赢合科技30833029.8139.59
44300390天华超净29597485.4038.01
45600480凌云股份29426836.6537.79
46600741华域汽车29349047.8437.69
47002125湘潭电化29082317.9837.34
48300724捷佳伟创28749313.6736.92
49002371北方华创28293106.2736.33
50300618寒锐钴业28209895.0036.22
51002340格林美26641186.5134.21
52600745闻泰科技24661562.7031.67
53600563法拉电子23929423.4430.73
54002920德赛西威22866602.2529.36
55601238广汽集团21822173.9228.02
56000049德赛电池21072795.8027.06
57688981中芯国际19598789.0425.17
58300001特锐德19464836.1524.99
59603986兆易创新19007601.4024.41
60603035常熟汽饰18668754.0223.97
61600660福耀玻璃18593293.8223.88
62688390固德威18555907.4723.83
63002487大金重工18479455.5023.73
64300598诚迈科技17971055.0023.08
65300763锦浪科技17181973.4222.06
66600699均胜电子16714106.3521.46
67002851麦格米特16337287.7620.98
68600438通威股份16229938.2820.84
69000100TCL科技16199151.5420.80
70601615明阳智能15052199.8119.33
71300316晶盛机电13404862.5217.21
72300661圣邦股份13038578.8116.74
73300253卫宁健康12882135.9916.54
74002459晶澳科技12538349.0016.10
75002179中航光电11702843.8615.03
76300751迈为股份10942036.6914.05
77002174游族网络10741812.0013.79
78300782卓胜微10224650.7713.13
79300224正海磁材10055550.7412.91
80000030富奥股份10007903.5012.85
81603348文灿股份9956343.0012.78
82688339亿华通9526024.2312.23
83688567孚能科技9062914.2211.64
84688051佳华科技8718358.8911.20
85300702天宇股份8550187.5310.98
86603606东方电缆8300499.0010.66
87300890翔丰华8289462.8810.64
88002666德联集团8216048.0010.55
89000802北京文化7061261.259.07
90603306华懋科技6912522.738.88
91002555三七互娱6891137.498.85
92300395菲利华6885104.858.84
93002332仙琚制药6835734.508.78
94600216浙江医药6750733.378.67
95002759天际股份6746086.008.66
96601231环旭电子6704650.728.61
97300041回天新材6669602.008.56
98300212易华录6614625.488.49
99300078思创医惠6467004.408.30
100603305旭升股份6209349.107.97
101300129泰胜风能6167026.407.92
102300482万孚生物6136173.007.88
103300427红相股份6013938.247.72
104688599天合光能5850766.777.51
105600536中国软件5822489.207.48
106300603立昂技术5783122.007.43
107000957中通客车5566818.007.15
108300772运达股份5399279.006.93
109002407多氟多5236321.526.72
110000997新大陆5223089.006.71
111002048宁波华翔5163455.006.63
112300406九强生物4807735.766.17
113002091江苏国泰4806810.006.17
114688005容百科技4570056.405.87
115688368晶丰明源4343957.335.58
116300198纳川股份4223622.005.42
117300777中简科技4187664.005.38
118000550江铃汽车4185683.965.37
119002212天融信4140222.005.32
120002156通富微电4076940.005.24
121603501韦尔股份4025190.805.17
122300258精锻科技3846629.374.94
123600511国药股份3819539.084.90
124603538美诺华3729672.004.79
125300630普利制药3720142.584.78
126300378鼎捷软件3635713.014.67
127300725药石科技3614712.004.64
128002624完美世界3582448.004.60
129000892欢瑞世纪3504607.004.50
130688008澜起科技3495304.674.49
131688012中微公司3450224.184.43
132002202金风科技3446596.004.43
133300497富祥药业3328873.004.27
134688158优刻得3325365.354.27
135000661长春高新3308445.004.25
136603290斯达半导3259725.004.19
137603605珀莱雅3239213.004.16
138688023安恒信息3211177.024.12
139002600领益智造3181711.004.09
140002409雅克科技3145087.724.04
141300229拓尔思3034260.003.90
142600391航发科技2896298.303.72
143603825华扬联众2895810.803.72
144600418江淮汽车2870256.003.69
145688258卓易信息2869267.263.68
146688058宝兰德2861688.353.67
147600732爱旭股份2835950.003.64
148300123亚光科技2693360.003.46
149000725京东方Ａ2663932.003.42
150002233塔牌集团2613078.003.36
151300418昆仑万维2575060.003.31
152300816艾可蓝2528535.003.25
153688180君实生物2478024.623.18
154603993洛阳钼业2439959.003.13
155300459金科文化2254113.002.89
156300463迈克生物2235698.522.87
157002080中材科技2220552.002.85
158300655晶瑞股份2213084.002.84
159300413芒果超媒2104290.002.70
160688116天奈科技2095877.892.69
161603920世运电路2074779.002.66
162688065凯赛生物2072992.352.66
163002385大北农2038647.002.62
164688256寒武纪1988772.722.55
165688521芯原股份1942891.032.49
166002214大立科技1906765.002.45
167300168万达信息1846045.602.37
168603189网达软件1768469.042.27
169300369绿盟科技1700131.002.18
170603721中广天择1680284.002.16
171300999金龙鱼1637926.722.10
172688561奇安信1620369.422.08
173688006杭可科技1618985.562.08
174688185康希诺1609976.962.07
注：1、卖出主要指二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票；
8.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位:人民币元
买入股票成本（成交）总额6665248191.03
卖出股票收入（成交）总额4338308384.41
8.5期末按债券品种分类的债券投资组合本基金本报告期末未持有债券。
8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细本基金本报告期末未持有债券。
8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细本基金本报告期末未持有贵金属。
8.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细本基金本报告期末未持有权证。
8.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
8.10.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有股指期货投资，也无期间损益。
8.10.2本基金投资股指期货的投资政策
本报告期内，本基金未运用股指期货进行投资。
8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
8.11.1本期国债期货投资政策
本报告期内，本基金未运用国债期货进行投资。
8.11.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货投资，也无期间损益。
8.11.3本期国债期货投资评价
8.12投资组合报告附注
8.12.1基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在
报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
8.12.2基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
8.12.3期末其他各项资产构成
序号名称金额
1存出保证金790962.58
2应收证券清算款-
3应收股利-
4应收利息57059.20
5应收申购款59166830.02
6其他应收款-
7待摊费用-
8其他-
9合计60014851.80
8.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明无。
8.12.6投资组合报告附注的其他文字描述部分无。
§9基金份额持有人信息
9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份份额级别持有人户数
（户）户均持有的基金份额持有人结构
机构投资者个人投资者持有份额占总份额比例（%）持有份额占总份额比例（%）工银新能源汽车混合
A
1822783248.8014754692.202.49577430159.7097.51工银新能源汽车混合
1970863201.279664696.671.53621260318.7398.47
C合计
3793643224.1124419388.872.001198690478.4398.00
9.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目份额级别持有份额总数（份）占基金总份额比例（%）基金管理人所有从业人员持有本基金
工银新能源汽车混合A2215368.210.37
工银新能源汽车混合C55527.530.01
合计2270895.740.19
9.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况
项目份额级别持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金
工银新能源汽车混合A>100
工银新能源汽车混合C0
合计>100本基金基金经理持有本开放式基金
工银新能源汽车混合A0~10
合计0~10
§10开放式基金份额变动
单位：份
项目工银新能源汽车混合A工银新能源汽车混合C基金合同生效日
（2018年11月14日）基金份额总额
100391726.30187144712.29本报告期期初基金份额总额
27214195.1030112766.44本报告期基金总申购份额
1389602547.662157459764.26
减：本报告期基金总赎回份额
824631890.861556647515.30本报告期基金拆分变动份额（份额减少以“-”填列）
--本报告期期末基金份额总额
592184851.90630925015.40
注：1、报告期期间基金总申购份额含红利再投、转换入份额；
2、报告期期间基金总赎回份额含转换出份额。
§11重大事件揭示
11.1基金份额持有人大会决议
本报告期内，本基金未召开基金份额持有人大会。
11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
1、基金管理人：
基金管理人于2020年2月22日发布《工银瑞信基金管理有限公司关于副总经理变更的公告》，马成先生自2020年2月21日起担任工银瑞信基金管理有限公司副总经理。
基金管理人于2020年9月5日发布《工银瑞信基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告》，郭特华女士自2020年9月3日起不再担任工银瑞信基金管理有限公司董事长，由王海璐女士代任工银瑞信基金管理有限公司董事长。
2、基金托管人：
本报告期内基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内，无涉及基金管理业务、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
11.4基金投资策略的改变
本报告期内，本基金投资范围新增存托凭证，投资存托凭证的策略依照境内上市交易的股票投资策略执行。
11.5为基金进行审计的会计师事务所情况
报告期内应支付给安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计费用60000.00元，该审计机构自基金合同生效日起向本基金提供审计服务。
11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内，基金管理人、基金托管人的托管业务部门及其高级管理人员未受到稽查或处罚。
11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
券商名称交易单股票交易应支付该券商的佣金备注
元数量成交金额占当期股票成交总额的比例佣金占当期佣金总量的比例
中泰证券55688241660.3851.87%3565600.9150.15%-
中金公司11231878698.9111.23%876237.7112.32%-
东北证券11224885076.9211.17%748763.4410.53%-
天风证券41070832919.689.77%761684.6410.71%-
中信证券2934983172.658.53%571548.028.04%-
安信证券3381745385.323.48%271532.353.82%-
方正证券1339865807.083.10%248542.893.50%-
西部证券293186518.430.85%66283.180.93%-
长城证券1-----
川财证券1-----
东吴证券1-----
东兴证券2-----
广州证券1-----
国海证券2-----
国盛证券2-----
海通证券4-----
华泰证券2-----西藏东方财富证券
2-----新时代证券
2-----
注：1.交易单元的选择标准和程序
基金管理人选择综合实力强、研究能力突出、合规经营的证券公司，向其租用专用交易单元。
（1）选择标准：
a)经营行为规范，在最近一年内无重大违规行为。
b)在证监会最近一期证券公司年度分类结果中，分类级别原则上不得低于BBB。
c)不符合上述要求的券商、咨询机构，若其特定研究领域有突出优势，可一事一议，报公司审批通过后纳入。
（2）选择程序
a)新增证券公司的选定：根据以上标准对证券公司进行考察、选择和确定。在合作之前，证券公司需提供至少两个季度的服务，并在两个季度内与其他已合作证券公司一起参与基金管理人的研究服务评估。根据对其研究服务评估结果决定是否作为新增合作证券公司。
b)签订协议：与被选择的证券公司签订交易单元租用协议。
2.证券公司的评估、保留和更换程序
（1）交易单元的租用期限为一年，合同到期前，基金管理人将根据各证券公司在服务期间的
综合证券服务质量、费率等情况进行评估。
（2）对于符合标准的证券公司，与其续约；对于不能达到标准的证券公司，不与其续约，并
根据证券公司选择标准和程序，重新选择其他经营稳健、研究能力强、综合服务质量高的证券经营机构，租用其交易单元。
（3）若证券公司提供的综合证券服务不符合要求，基金管理人有权按照协议约定，提前终止租用其交易单元。
本报告期内本基金退租长城证券35760上海交易单元，退租长城证券398045深圳交易单元。
11.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元券商名称
债券交易债券回购交易权证交易成交金额占当期债券成交总额的比例成交金额占当期债券回购成交总额的比例成交金额占当期权证成交总额的比例
中泰证券686454.75100.00%----
中金公司------
东北证券------
天风证券------
中信证券------
安信证券------
方正证券------
西部证券------
长城证券------
川财证券------
东吴证券------
东兴证券------
广州证券------
国海证券------
国盛证券------
海通证券------
华泰证券------西藏东方财富证券
------新时代证券
------
11.8其他重大事件
序号公告事项法定披露方式法定披露日期
1工银瑞信基金管理有限公司关于旗下部分基金春节假期延长期间交易规则的提示性公告
中国证监会规定的媒介2020年1月29日
2工银瑞信基金管理有限公司及全资子公司关于使用固有资金投资旗下偏股型基金的公告
中国证监会规定的媒介2020年2月5日
3关于调整旗下部分基金在直销电子交易系统最低定期定额投资金额及最低转换份额的公告
中国证监会规定的媒介2020年2月14日
4工银瑞信基金管理有限公司关于副总经理变更的公告
中国证监会规定的媒介2020年2月22日
5
中国证监会规定的媒介2020年3月25日
6工银瑞信基金管理有限公司关于延迟
披露旗下公募基金2019年年度报告的公告
中国证监会规定的媒介2020年3月26日
中国证监会规定的媒介2020年5月26日
中国证监会规定的媒介2020年6月11日
9工银瑞信基金管理有限公司关于旗下基金参加交通银行手机银行渠道基金申购及定期定额投资手续费率优惠活动的公告
中国证监会规定的媒介2020年7月1日
10工银瑞信基金管理有限公司关于在基金直销电子自助交易系统开展费率优惠活动的公告
中国证监会规定的媒介2020年7月3日
11工银瑞信基金管理有限公司旗下全部
基金2020年第2季度报告提示性公告
中国证监会规定的媒介2020年7月21日
12工银瑞信基金管理有限公司关于调整直销柜台首次认申购最低金额的公告
中国证监会规定的媒介2020年8月3日
13工银瑞信基金管理有限公司关于在基金直销电子自助交易系统开展基金组合调仓费率优惠活动的公告
中国证监会规定的媒介2020年8月14日
14工银瑞信基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告
中国证监会规定的媒介2020年9月5日
15工银瑞信基金管理有限公司关于修订旗下部分公募基金基金合同和托管协议的公告
中国证监会规定的媒介2020年10月14日
16工银瑞信新能源汽车主题混合型证券投资基金基金合同
17工银瑞信新能源汽车主题混合型证券投资基金托管协议
18工银瑞信基金管理有限公司旗下全部
基金2020年第三季度报告提示性公告
中国证监会规定的媒介2020年10月27日
19工银瑞信基金管理有限公司关于修改工银瑞信新能源汽车主题混合型证券投资基金业绩比较基准及基金合同的公告
中国证监会规定的媒介2020年11月10日
20工银瑞信新能源汽车主题混合型证券投资基金基金合同
21工银瑞信基金管理有限公司关于旗下基金参加工商银行费率优惠活动的公告
中国证监会规定的媒介2020年12月18日
22工银瑞信基金管理有限公司关于旗下开放式基金在直销柜台渠道面向养老金客户开展特定申购费率优惠活动的公告
中国证监会规定的媒介2020年12月25日
23工银瑞信基金管理有限公司关于终止
中国证监会规定的媒介2020年12月28日
24工银瑞信基金管理有限公司关于旗下基金参加交通银行基金申购及定期定额投资手续费率优惠活动的公告
中国证监会规定的媒介2020年12月29日
§12影响投资者决策的其他重要信息
12.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况投资者类报告期内持有基金份额变化情况报告期末持有基金情况
别序号持有基金份额比例达到或者超过
机构1
20200205-202
00209202002
19-20200707
-
115204684.
--产品特有风险
本基金份额持有人较为集中，存在基金规模大幅波动的风险，以及由此导致基金收益较大波动的风险。
12.2影响投资者决策的其他重要信息
1、根据《存托凭证发行与交易管理办法（试行）》等法律法规的规定，工银瑞信新能源汽
车主题混合型证券投资基金参与存托凭证投资，并修订基金合同和托管协议等法律文件，包括增加投资存托凭证的风险揭示、明确投资范围包含存托凭证、增加存托凭证的投资策略、投资比例限制、估值方法等，自2020年10月14日起正式生效。详见基金管理人在规定媒介上发布的公告。
2、自2020年11月10日起，工银瑞信新能源汽车主题混合型证券投资基金修改业绩比较基准，并相应修订《基金合同》，详见基金管理人在规定媒介上发布的公告。
§13备查文件目录
13.1备查文件目录
1、中国证监会准予工银瑞信新能源汽车主题混合型证券投资基金募集申请的注册文件；
2、《工银瑞信新能源汽车主题混合型证券投资基金基金合同》；
3、《工银瑞信新能源汽车主题混合型证券投资基金托管协议》；
4、《工银瑞信新能源汽车主题混合型证券投资基金招募说明书》；
5、基金管理人业务资格批件、营业执照；
6、基金托管人业务资格批件、营业执照；
7、报告期内基金管理人在规定媒介上披露的各项公告。
13.2存放地点基金管理人或基金托管人的住所。
13.3查阅方式
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人——工银瑞信基金管理有限公司。
网址：www.icbccs.com.cn工银瑞信基金管理有限公司
2021年3月27日
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