华安可转换债券债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）由华安基金管理有限公司（以下简称“基金管理人”）依照有关法律法规及约定发起，并经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）2011年4月27日证监许可[2011]606号文核准。本基金基金合同自2011年6月22日正式生效。
本基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核准，但中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。
投资有风险，投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》、基金产品资料概要等基金法律文件，了解基金的风险收益特征，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资人的风险承受能力相适应。
基金的过往业绩并不预示其未来表现。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。本基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现（或“基金管理人管理的其他基金的业绩不构成对本基金业绩表现的保证”）。基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则，在作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资人自行负担。
一、绪言
《华安可转换债券债券型证券投资基金招募说明书》（以下简称“本招募说明书”）依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、《证券投资基金销售管理办法》（以下简称“《销售办法》”）、《公开募集证券投资基金运作管理办法》（以下简称“《运作办法》”）、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称“《信息披露办法》”）、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》（以下简称“《流动性风险管理规定》”）及其他有关规定以及《华安可转换债券债券型证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）编写。
本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会核准。基金合同是约定基金合同当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资者欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。
二、释义
在本招募说明书中，除非文义另有所指，下列词语或简称具有如下含义：1、基金或本基金：指华安可转换债券债券型证券投资基金
2、基金管理人：指华安基金管理有限公司
3、基金托管人：指招商银行股份有限公司
4、基金合同或本基金合同：指《华安可转换债券债券型证券投资基金基金合同》及对本基金合同的任何有效修订和补充
5、托管协议：指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《华安可转换债券债券型证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充6、招募说明书：指《华安可转换债券债券型证券投资基金招募说明书》及其更新
7、基金份额发售公告：指《华安可转换债券债券型证券投资基金份额发售公告》
8、法律法规：指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、司法解释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等9、《基金法》：指2003年10月28日第十届全国人民代表大会常务委员会第五次会议通过，2012年12月28日第十一届全国人民代表大会常务委员会第三十次会议修订，自2013年6月1日起实施的《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订
10、《销售办法》：指中国证监会2013年3月15日颁布，2013年6月1日实施的《证券投资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
11、《信息披露办法》：指中国证监会2019年7月26日颁布、同年9月1日实施的《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时作出的修订12、《运作办法》：指中国证监会2014年7月7日颁布、同年8月8日实施的《公开募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订13、《流动性风险管理规定》：指中国证监会2017年8月31日颁布、同年10月1日实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对其不时做出的修订
14、流动性受限资产：指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法以合理价格予以变现的资产，包括但不限于到期日在10个交易日以上的逆回购与银行定期存款（含协议约定有条件提前支取的银行存款）、停牌股票、流通受限的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或交易的债券等
15、中国证监会：指中国证券监督管理委员会
16、银行业监督管理机构：指中国人民银行和/或中国银行保险监督管理委员会
17、基金合同当事人：指受基金合同约束，根据基金合同享有权利并承担义务的法律主体，包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人
18、个人投资者：指依据有关法律法规规定或中国证监会批准可投资于证券投资基金的自然人
19、机构投资者：指依法可以投资开放式证券投资基金的、在中华人民共和国境内合法注册登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会团体或其他组织
21、投资人：指个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称
22、基金份额持有人：指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资人
23、基金销售业务：指基金管理人或代销机构宣传推介基金，发售基金份额，办理基金份额的申购、赎回、转换、非交易过户、转托管及定期定额投资等业务24、销售机构：指直销机构和代销机构
25、直销机构：指华安基金管理有限公司
26、代销机构：指符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件，取得基金代销业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务代理协议，代为办理基金销售业务的机构
27、基金销售网点：指直销机构的直销中心及代销机构的代销网点28、注册登记业务：指基金登记、存管、过户、清算和结算业务，具体内容包括投资人基金账户的建立和管理、基金份额注册登记、基金销售业务的确认、清算和结算、代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册等
29、注册登记机构：指办理注册登记业务的机构。本基金的注册登记机构为华安基金管理有限公司或接受华安基金管理有限公司委托代为办理注册登记业务的机构
30、基金账户：指注册登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人所管理的基金份额余额及其变动情况的账户
31、基金交易账户：指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售机构买卖本基金的基金份额变动及结余情况的账户
32、基金合同生效日：指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件，基金管理人向中国证监会办理基金备案手续完毕，并获得中国证监会书面确认的日期
33、基金合同终止日：指基金合同规定的基金合同终止事由出现后，基金财产清算完毕，清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期
34、基金募集期：指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间，最长不得超过3个月
35、存续期：指基金合同生效至终止之间的不定期期限
38、T+n日：指自T日起第n个工作日(不包含T日)
42、认购：指在基金募集期内，投资人申请购买基金份额的行为
43、申购：指基金合同生效后，投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基金份额的行为
44、赎回：指基金合同生效后，基金份额持有人按基金合同规定的条件要求将基金份额兑换为现金的行为
45、基金转换：指基金份额持有人按照本基金合同和基金管理人届时有效公告规定的条件，申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换为基金管理人管理的、且由同一注册登记机构办理注册登记的其他基金基金份额的行为
46、转托管：指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所持基金份额销售机构的操作
47、定期定额投资计划：指投资人通过有关销售机构提出申请，约定每期扣款日、扣款金额及扣款方式，由销售机构于每期约定扣款日在投资人指定银行账户内自动完成扣款及基金申购申请的一种投资方式
48、巨额赎回：指本基金单个开放日，基金净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额)超过上一开放日基金总份额的10%
49、元：指人民币元
50、基金收益：指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、银行存款利息、已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约51、基金资产总值：指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收申购款及其他资产的价值总和
52、基金资产净值：指基金资产总值减去基金负债后的价值
53、基金份额净值：指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数54、基金资产估值：指计算评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产净值和基金份额净值的过程
55、指定媒介：指中国证监会指定的用以进行信息披露的全国性报刊及指定互联网网站（包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会基金电子披露网站）等媒介
56、可转换债券：指可转换公司债券（包括分离交易的可转换公司债券），简称可转债，是依照法定程序发行、在一定期间内依据约定的条件可以转换成股份的公司债券
57、不可抗力：指本基金合同当事人无法预见、无法抗拒、无法避免且在本基金合同由基金管理人、基金托管人签署之日后发生的，使本基金合同当事人无法全部或部分履行本基金合同的任何事件，包括但不限于洪水、地震及其他自然灾害、战争、骚乱、火灾、政府征用、没收、恐怖袭击、传染病传播、法律法规变化、突发停电或其他突发事件、证券交易所非正常暂停或停止交易、公众通讯设备或互联网络故障
58、基金产品资料概要：指《华安可转换债券债券型证券投资基金基金产品资料概要》及其更新
59、侧袋机制：指将基金投资组合中的特定资产从原有账户分离至一个专门账户进行处置清算，目的在于有效隔离并化解风险，确保投资者得到公平对待，属于流动性风险管理工具。侧袋机制实施期间，原有账户称为主袋账户，专门账户称为侧袋账户
60、特定资产：包括：（1）无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性的资产；（2）按摊余成本计量且计提资产减值准备仍导致资产价值存在重大不确定性的资产；（3）其他资产价值存在重大不确定性的资产
三、基金管理人
（一）基金管理人概况
1、名称：华安基金管理有限公司
2、住所：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道8号国金中心二期31－32层
3、办公地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道8号国金中心二期31－32层
4、法定代表人：朱学华
5、设立日期：1998年6月4日
6、批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监基字[1998]20号
8、联系人：王艳
10、网址：www.huaan.com.cn
11、组织形式：有限责任公司
12、经营范围：从事基金管理业务、发起设立基金以及从事中国证监会批准的其他业务
（二）注册资本和股权结构
1、注册资本：1.5亿元人民币
2、股权结构
（三）主要人员情况
1、基金管理人董事、监事、经理及其他高级管理人员
（1）董事会
朱学华先生，本科学历。历任武警上海警卫局首长处副团职参谋，上海财政证券有限公司党总支副书记，上海证券有限责任公司党委书记、副董事长、副总经理、工会主席，兼任海际大和证券有限责任公司董事长。现任华安基金管理有限公司党委书记、董事长、法定代表人。
张霄岭先生，博士研究生。历任美国联邦储备委员会经济学家、摩根斯坦利纽约总部信用衍生品交易模型风险主管、中国银行业监督管理委员会银行监管三部副主任、华夏基金管理有限公司副总经理兼华夏基金（香港）有限公司首席执行官。现任华安基金管理有限公司总经理。
吴丛宏先生，大学学历，公共管理硕士学位。历任上海市国有资产监督管理委员会办公室主任科员、信访办副主任、主任等。现任上海工业投资（集团）有限公司党委副书记、总裁。
马名驹先生，硕士，高级会计师。历任凤凰股份有限公司总经理、副董事长，上海东方上市企业博览中心副总经理，锦江国际（集团）有限公司副总裁。现任上海锦江国际投资管理有限公司董事长，RadissonHospitalityAB董事长，上海锦江资本股份有限公司执行董事、首席执行官，上海锦江资产管理有限公司董事长，锦江国际集团财务有限责任公司董事长，上海齐程网络科技有限公司董事长，长江养老保险股份有限公司董事，史带财产保险股份有限公司监事。
陈志刚先生，本科学历。历任上海市黄浦区人民法院书记员、助理审判员；上海国际信托投资公司金融三部项目经理；上投投资管理有限公司总经理助理、副总经理、总经理；上海国际集团资产管理有限公司监事长；上海华东实业有限公司总经理；上海市再担保有限公司总经理；上海国际集团有限公司风险合规部总经理。现任上海上国投资产管理有限公司党支部书记、董事长、法定代表人；兼任申联国际投资有限公司董事、上海证券有限责任公司董事、上海谐意资产管理有限公司监事。
郭传平先生，硕士研究生学历。历任国泰君安证券哈尔滨西大直街营业部副总经理（主持工作）、总经理（兼齐齐哈尔营业部总经理）、黑龙江营销总部副总经理（主持工作）、总经理、黑龙江分公司总经理、上海市委市政府联席办督查专员助理、国泰君安证券公司业务巡视督导委员会委员、国泰君安期货有限公司党委委员、纪委书记、监事长等职务。现任国泰君安证券公司巡察委员会巡察专员、国泰君安投资管理股份有限公司党委书记、董事长。
独立董事：
吴伯庆先生，大学学历，一级律师，曾被评为上海市优秀律师与上海市十佳法律顾问。历任上海市城市建设局秘书科长、上海市第一律师事务所副主任、上海市金茂律师事务所主任、上海市律师协会副会长。现任上海市金茂律师事务所高级合伙人。
周军先生，硕士研究生学历。曾先后担任湖北省体改委副处长，中国证监会湖北证监局办公室主任，中国证监会江西证监局副局长，中国证监会人事教育部（党委组织部）副主任、副部长、巡视员，中证资信公司筹备组负责人、中国上市公司协会监事长，中清汇银（北京）投资管理有限公司顾问。
（2）监事会
张志红女士，经济学博士。历任中国证监会上海监管局(原上海证管办)机构处副处长、机构监管处副处长、机构监管处处长、机构监管一处处长、上市公司监管一处处长等职务，长城证券有限责任公司党委委员、纪委书记、预算管理委员会委员、合规总监、副总经理、投资决策委员会委员，国泰君安证券股份有限公司总裁助理、业务总监、投行业务委员会副总裁等职务。现任国泰君安证券股份有限公司合规总监，华安基金管理有限公司监事长。
许诺先生，硕士。曾任怡安翰威特咨询业务总监，麦理根（McLagan）公司中国区负责人。现任华安基金管理有限公司总经理助理兼人力资源部高级总监，华安资产管理（香港）有限公司董事。
诸慧女士，研究生学历，经济师。历任华安基金管理有限公司监察稽核部高级监察员，集中交易部总监。现任华安基金管理有限公司集中交易部高级总监。
（3）高级管理人员
朱学华先生，本科学历，22年证券、基金从业经验。历任武警上海警卫局首长处副团职参谋，上海财政证券有限公司党总支副书记，上海证券有限责任公司党委书记、副董事长、副总经理、工会主席，兼任海际大和证券有限责任公司董事长。现任华安基金管理有限公司党委书记、董事长、法定代表人。
张霄岭先生，博士研究生，21年金融、基金行业从业经验。历任美国联邦储备委员会经济学家、摩根斯坦利纽约总部信用衍生品交易模型风险主管、中国银行业监督管理委员会银行监管三部副主任、华夏基金管理有限公司副总经理兼华夏基金（香港）有限公司首席执行官。现任华安基金管理有限公司总经理。
翁启森先生，硕士研究生学历，27年金融、证券、基金行业从业经验。历任台湾富邦银行资深领组，台湾JP摩根证券投资经理，台湾摩根投信基金经理，台湾中信证券自营部协理，台湾保德信投信基金经理，华安基金管理有限公司全球投资部总监、基金投资部兼全球投资部高级总监、公司总经理助理。现任华安基金管理有限公司副总经理、首席投资官。
杨牧云先生，本科学历、硕士，21年金融法律监管工作经验。历任上海市人民检察院科员，上海证监局副主任科员、主任科员、副处长、处长。现任华安基金管理有限公司督察长。
姚国平先生，硕士研究生学历，17年金融、基金行业从业经验。历任香港恒生银行上海分行交易员，华夏基金管理有限公司上海分公司区域销售经理，华安基金管理有限公司上海业务部助理总监、机构业务总部高级董事总经理、公司总经理助理。现任华安基金管理有限公司副总经理。
谷媛媛女士，硕士研究生学历，22年金融、基金行业从业经验。历任广发银行客户经理，京华山一国际（香港）有限公司高级经理，华安基金管理有限公司市场业务二部大区经理、产品部高级董事总经理、公司总经理助理。现任华安基金管理有限公司副总经理。
范伟隽先生，硕士研究生学历，21年金融、基金行业从业经验。历任毕马威华振会计师事务所项目经理，中国证监会上海监管局主任科员、副处长，富国基金管理有限公司督察长，华安基金管理有限公司总经理助理。现任华安基金管理有限公司首席信息官。
2、本基金基金经理
周益鸣先生，硕士研究生，13年金融、基金行业从业经验。曾任太平资产管理有限公司交易员。2010年6月加入华安基金，历任集中交易部交易员、固定收益部基金经理助理。2018年6月起，担任华安年年红定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2019年3月至2020年10月，同时担任华安安盛3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2019年7月至2021年3月，同时担任华安安业债券型证券投资基金的基金经理。2019年11月至2021年3月，同时担任华安安和债券型证券投资基金的基金经理。2019年12月起，同时担任华安新优选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年4月至2021年5月，同时担任华安安敦债券型证券投资基金的基金经理。2020年6月起，同时担任华安添瑞6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。2021年1月起，同时担任华安添福18个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。2021年2月起，同时担任华安添利6个月持有期债券型证券投资基金的基金经理。2021年3月去，同时担任华安可转换债券债券型证券投资基金的基金经理。2021年7月起，同时担任华安添和一年持有期债券型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理：
贺涛先生，2011年6月22日至2021年3月8日担任本基金的基金经理。
3、本公司采取集体投资决策制度，公司投资决策委员会成员的姓名和职务如下：
张霄岭先生，总经理
翁启森先生，副总经理、首席投资官
杨明先生，投资研究部高级总监
许之彦先生，总经理助理、指数与量化投资部高级总监
贺涛先生，固定收益部高级总监
苏圻涵先生，全球投资部副总监
万建军先生，基金投资部总监，兼任投资研究部联席总监
邹维娜女士，绝对收益投资部高级总监
胡宜斌先生，基金投资部总监
4、业务人员的准备情况：
截至2021年12月31日，公司目前共有员工416人（不含子公司），其中63.2%具有硕士及以上学位，95.7%以上具有三年证券业或五年金融业从业经历，具有丰富的实际操作经验。所有上述人员在最近三年内均未受到所在单位及有关管理部门的处罚。公司业务由投资研究、市场营销、合规风控、后台支持等四个业务板块组成。
（四）基金管理人的职责
1、依法募集基金，办理或者委托经国务院证券监督管理机构认定的其他机构代为办理基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜；
2、办理基金备案手续；
3、对所管理的不同基金分别管理、分别记账，进行证券投资；
4、按照基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配收益；
5、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告；
6、编制中期和年度基金报告；
7、计算并公告基净值信息，确定基金份额申购、赎回价格；
8、办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项；
9、召集基金份额持有人大会；
11、以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为；
12、国务院证券监督管理机构规定的其他职责。
（五）基金管理人的承诺
1、基金管理人将根据基金合同的规定，按照招募说明书列明的投资目标、策略及限制处理本基金的投资；
2、基金管理人承诺建立健全内部控制制度，采取有效措施，防止违反《证券法》行为的发生；
4、基金管理人承诺加强人员管理，强化职业操守，督促和约束员工遵守国家有关法律法规及行业规范，诚实信用、勤勉尽责，不从事以下活动：
（1）越权或违规经营；
（2）违反基金合同或托管协议；
（4）在向中国证监会报送的资料中弄虚作假；
（5）拒绝、干扰、阻挠或严重影响中国证监会依法监管；
（6）玩忽职守、滥用职权；
（7）泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密，尚未依法公开的基金投资内容、基金投资计划等信息；
（8）除为基金管理人进行基金投资外，直接或间接进行其他股票交易；（9）协助、接受委托或以其他任何形式为其他组织或个人进行证券交易；（10）其他法律法规以及中国证监会禁止的行为。
5、基金管理人关于履行诚信义务的承诺
基金管理人承诺将以取信于市场、取信于社会为宗旨，按照诚实信用、勤勉尽责的原则，严格遵守有关法律法规和中国证监会发布的监管规定，不断更新投资理念，规范基金运作。
6、基金经理承诺
（1）依照有关法律法规和基金合同的规定，本着谨慎的原则为基金份额持有人谋取最大利益；
（2）不利用职务之便为自己、代理人、代表人、受雇人或任何第三人谋取不当利益；
（3）不泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密，尚未依法公开的基金投资内容、基金投资计划等信息；
（4）除为基金管理人进行基金投资外，不直接或间接进行其他股票交易，也不协助、接受委托或以其他任何形式为其他组织或个人进行证券交易。
（六）基金管理人的内部控制制度
1、内部控制的原则
（1）健全性原则
内部控制包括公司各项业务、各个部门或机构和全体人员，并涵盖到决策、执行、监督、反馈等各个环节。
（2）有效性原则
通过科学的内部控制手段和方法，建立合理的内部控制程序，维护内控制度的有效执行。
（3）独立性原则
公司各机构、部门和岗位职责应当保持相对独立，公司基金资产、自有资产、其他资产的运作应当分离。
（4）相互制约原则
公司内部部门和岗位的设置应当权责分明、相互制衡。
（5）成本效益原则
公司运用科学化的经营管理方法降低运作成本，提高经济效益，以合理的控制成本达到最佳的内部控制效果。
2、内部控制的组织体系
公司的内部控制组织体系是一个权责分明、分工明确的组织结构，以实现对公司从决策层到管理层、操作层的全面监督和控制。具体而言，包括以下组成部分：
（1）董事会：董事会对公司建立内部控制系统和维持其有效性承担最终责任。
（2）监事会：监事会依照公司法和公司章程对公司经营管理活动、董事和公司管理层的行为行使监督权。
（3）督察长：督察长对董事会直接负责。对公司的日常经营管理活动进行合规性监督和检查，直接向公司董事会和中国证监会报告。
（4）合规与风险管理委员会：合规与风险管理委员会是为加强公司在业务运作过程中的风险控制而成立的非常设机构，以召开例会形式开展工作，向公司总经理负责。主要职责是定期和不定期审议公司合规报告、风险管理报告以及其他风险控制重大事项。
（5）合规监察稽核部：合规监察稽核部负责对公司内部控制制度的执行情况进行合规性监督检查，对督察长负责。
（6）风险管理部：风险管理部负责投资限制指标体系的设定和更新，对于违反指标体系的投资进行监控和风险评估。
（7）各业务部门：内部控制是每一个业务部门和员工最首要和基本的职责。各部门的主管在权限范围内，对其负责的业务进行风险控制。各位员工根据国家法律法规、公司规章制度、道德规范和行为准则、自己的岗位职责进行自律。
3、内部控制制度概述
公司内部控制制度由内部控制大纲、基本管理制度、部门业务规章等部分组成。
公司内部控制大纲是对公司章程规定的内控原则的细化和展开，是各项基本管理制度的纲要和总揽，内部控制大纲应当明确内控目标、内控原则、控制环境、内控措施等内容。
基本管理制度包括风险控制制度、投资管理制度、基金会计制度、信息披露制度、监察稽核制度、信息技术管理制度、公司财务制度、资料档案管理制度、业绩评估考核制度和紧急应变制度等。
部门业务规章是在基本管理制度的基础上，对各部门的主要职责、岗位设置、岗位责任、操作守则等的具体说明。
4、基金管理人内部控制五要素
内部控制的基本要素包括：控制环境、风险评估、控制活动、信息沟通、内部监控。
（1）控制环境
控制环境构成公司内部控制的基础，包括公司治理结构体系和内部控制体系。公司内部控制体系又包括公司的经营理念和内控文化、内部控制的组织体系、内部控制的制度体系、员工的道德操守和素质等内容。
公司自成立以来，通过不断加强公司管理层和员工对内部控制的认识和控制意识，致力于从公司文化、组织结构、管理制度等方面营造良好的控制环境氛围，使风险意识贯穿到公司各个部门、各个岗位和各个业务环节。逐步完善了公司治理结构、加强了公司内部合规控制建设，建立了公司内部控制体系。
（2）风险评估
公司通过对组织结构、业务流程、经营运作活动进行分析、测试检查，发现风险，将风险进行分类、按重要性排序，找出风险分布点，分析其发生的可能性及对目标的影响程度，评估目前的控制程度和风险高低，找出引致风险产生的原因，采取定性定量的手段分析考量风险的高低和危害程度。在风险评估后，确定应进一步采取的对应措施，对内部控制制度、规则、公司政策等进行修订和完善，并监督各个环节的改进实施。
（3）控制活动
公司的一系列规章制度、业务规则在制定、修订的过程中，也得到了一贯的实施。主要包括：组织结构控制、操作控制、会计控制。
①组织结构控制
以各岗位目标责任制为基础的第一道监控防线：各部门内部工作岗位合理分工、职责明确，对不相容的职务、岗位分离设置，使不同的岗位之间形成一种相互检查、相互制约的关系，以减少差错或舞弊发生的风险。
以合规监察稽核部对各部门、各岗位、各项业务全面实施监督反馈的第三道监控防线。
②操作控制
公司制定了一系列的基本管理制度，如风险控制制度、投资管理制度、基金会计制度、公司财务制度、信息披露制度、监察稽核制度、信息技术管理制度、资料档案管理制度、业绩评估考核制度和紧急应变制度等，控制日常运作和经营中的风险。公司各业务部门在实际操作中遵照实施。
③会计控制
公司确保基金资产与公司自有资产完全分开，分账管理，独立核算；公司会计核算与基金会计核算在业务规范、人员岗位和办公区域上严格分开。公司对所管理的不同基金分别设立账户，分账管理，以确保每只基金和基金资产的完整独立。
基本的会计控制措施主要包括：复核、对账制度；凭证、资料管理制度；会计账务的组织和处理制度。运用会计核算与账务系统，准确计算基金资产净值，采取科学、明确的资产估值方法和估值程序，公允地反映基金在估值时点的价值。
（4）信息沟通
为了及时实现信息的沟通，有效地达成自下而上的报告和自上而下的反馈，公司采取以下措施：
（5）内部监控
监控是监督和评估内部控制体系设计合理性和运行有效性的过程，对控制环境、控制活动等进行持续的检验和完善。
监察稽核人员负责日常监督工作，促使公司员工积极参与和遵循内部控制制度，保证制度的有效实施。
公司的合规监察稽核部对各业务部门内部控制制度的实施情况进行持续的检查，并提出改进意见和建议。
四、基金托管人
（一）基金托管人概况
1、基本情况
名称：招商银行股份有限公司（以下简称“招商银行”）
设立日期：1987年4月8日
注册地址：深圳市深南大道7088号招商银行大厦
办公地址：深圳市深南大道7088号招商银行大厦
注册资本：252.20亿元
法定代表人：缪建民
行长：田惠宇
资产托管业务批准文号：证监基金字[2002]83号
传真：0755-83195201
资产托管部信息披露负责人：张燕
2、发展概况
招商银行成立于1987年4月8日，是我国第一家完全由企业法人持股的股份制商业银行，总行设在深圳。自成立以来，招商银行先后进行了三次增资扩股，并于2002年3月成功地发行了15亿A股，4月9日在上交所挂牌（股票代码：600036），是国内第一家采用国际会计标准上市的公司。2006年9月又成功发行了22亿H股，9月22日在香港联交所挂牌交易（股票代码：3968），10月5日行使H股超额配售，共发行了24.2亿H股。截至2021年9月30日，本集团总资产89,174.40亿元人民币，高级法下资本充足率16.36%，权重法下资本充足率13.65%。
2002年8月，招商银行成立基金托管部；2005年8月，经报中国证监会同意，更名为资产托管部，现下设业务管理团队、基金券商产品团队、银保信托产品团队、养老金团队、交易与清算团队、项目管理团队、稽核监察团队、基金外包业务团队、系统与数据团队9个职能团队，现有员工114人。2002年11月，经中国人民银行和中国证监会批准获得证券投资基金托管业务资格，成为国内第一家获得该项业务资格上市银行；2003年4月，正式办理基金托管业务。招商银行作为托管业务资质最全的商业银行，拥有证券投资基金托管、受托投资管理托管、合格境外机构投资者托管（QFII）、合格境内机构投资者托管（QDII）、全国社会保障基金托管、保险资金托管、企业年金基金托管、存托凭证试点存托人等业务资格。
招商银行确立“因势而变、先您所想”的托管理念和“财富所托、信守承诺”的托管核心价值，独创“6S托管银行”品牌体系，以“保护您的业务、保护您的财富”为历史使命，不断创新托管系统、服务和产品：在业内率先推出“网上托管银行系统”、托管业务综合系统和“6心”托管服务标准，首家发布私募基金绩效分析报告，开办国内首个托管银行网站，推出国内首个托管大数据平台，成功托管国内第一只券商集合资产管理计划、第一只FOF、第一只信托资金计划、第一只股权私募基金、第一家实现货币市场基金赎回资金T+1到账、第一只境外银行QDII基金、第一只红利ETF基金、第一只“1+N”基金专户理财、第一家大小非解禁资产、第一单TOT保管，实现从单一托管服务商向全面投资者服务机构的转变，得到了同业认可。
（二）主要人员情况
缪建民先生，本行董事长、非执行董事，2020年9月起担任本行董事、董事长。中央财经大学经济学博士，高级经济师。十九届中央候补委员。招商局集团有限公司董事长。曾任中国人寿保险（集团）公司副董事长、总裁，中国人民保险集团股份有限公司副董事长、总裁、董事长，曾兼任中国人民财产保险股份有限公司董事长，中国人保资产管理有限公司董事长，中国人民健康保险股份有限公司董事长，中国人民保险（香港）有限公司董事长，人保资本投资管理有限公司董事长，中国人民养老保险有限责任公司董事长，中国人民人寿保险股份有限公司董事长。
田惠宇先生，本行行长、执行董事，2013年5月起担任本行行长、本行执行董事。美国哥伦比亚大学公共管理硕士学位，高级经济师。曾于2003年7月至2013年5月历任上海银行副行长、中国建设银行上海市分行副行长、深圳市分行行长、中国建设银行零售业务总监兼北京市分行行长。
汪建中先生，本行副行长，1991年加入本行；2002年10月至2013年12月历任本行长沙分行行长，总行公司银行部副总经理，佛山分行筹备组组长，佛山分行行长，武汉分行行长；2013年12月至2016年10月任本行业务总监兼公司金融总部总裁，期间先后兼任公司金融综合管理部总经理、战略客户部总经理；2016年10月至2017年4月任本行业务总监兼北京分行行长；2017年4月起任本行党委委员兼北京分行行长。2019年4月起任本行副行长。
刘波先生，招商银行资产托管部总经理，硕士研究生毕业，1999年7月加入招商银行至今,历任招商银行重庆分行干部、总行计划财务部副经理、经理、高级经理、总行资产负债管理部总经理助理、深圳分行党委委员、行长助理、副行长等职务，具有20余年银行从业经验，在资产负债管理、资本管理、资产证券化、统计分析、金融同业、资产托管等领域有深入的研究和丰富的实务经验。
（三）基金托管业务经营情况
截至2021年9月30日，招商银行股份有限公司累计托管922只证券投资基金。
(四)托管人的内部控制制度
1、内部控制目标
招商银行确保托管业务严格遵守国家有关法律法规和行业监管制度，坚持守法经营、规范运作的经营理念；形成科学合理的决策机制、执行机制和监督机制，防范和化解经营风险，确保托管业务的稳健运行和托管资产的安全；建立有利于查错防弊、堵塞漏洞、消除隐患，保证业务稳健运行的风险控制制度，确保托管业务信息真实、准确、完整、及时；确保内控机制、体制的不断改进和各项业务制度、流程的不断完善。
2、内部控制组织结构
招商银行资产托管业务建立三级内部控制及风险防范体系：
一级内部控制及风险防范是在招商银行总行风险管控层面对风险进行预防和控制；
二级内部控制及风险防范是招商银行资产托管部设立稽核监察团队，负责部门内部风险预防和控制；
三级内部控制及风险防范是招商银行资产托管部在设置专业岗位时，遵循内控制衡原则，视业务的风险程度制定相应监督制衡机制。
3、内部控制原则
（1）全面性原则。内部控制覆盖各项业务过程和操作环节、覆盖所有团队和岗位，并由全部人员参与。
（2）审慎性原则。托管组织体系的构成、内部管理制度的建立均以防范风险、审慎经营为出发点，体现“内控优先”的要求。
（3）独立性原则。招商银行资产托管部各团队、各岗位职责保持相对独立，不同托管资产之间、托管资产和自有资产之间相互分离。内部控制的检查、评价部门独立于内部控制的建立和执行部门。
（5）适应性原则。内部控制适应招商银行托管业务风险管理的需要，并能够随着托管业务经营战略、经营方针、经营理念等内部环境的变化和国家法律、法规、政策制度等外部环境的改变及时进行修订和完善。
（6）防火墙原则。招商银行资产托管部办公场地与我行其他业务场地隔离，办公网和业务网物理分离，部门业务网和全行业务网防火墙策略分离，以达到风险防范的目的。
（8）制衡性原则。内部控制能够实现在托管组织体系、机构设置、权责分配及业务流程等方面形成相互制约、相互监督，同时兼顾运营效率。
4、内部控制措施
（1）完善的制度建设。招商银行资产托管部从资产托管业务内控管理、产品受理、会计核算、资金清算、岗位管理、档案管理和信息管理等方面制定一系列规章制度，保证资产托管业务科学化、制度化、规范化运作。
（3）客户资料风险控制。招商银行资产托管部对业务办理过程中获取的客户资料严格保密，除法律法规和其他有关规定、监管机构及审计要求外，不向任何机构、部门或个人泄露。
（4）信息技术系统风险控制。招商银行对信息技术系统机房、权限管理实行双人双岗双责，电脑机房24小时值班并设置门禁，所有电脑设置密码及相应权限。业务网和办公网、托管业务网与全行业务网双分离制度，与外部业务机构实行防火墙保护，对信息技术系统采取两地三中心的应急备份管理措施等，保证信息技术系统的安全。
（5）人力资源控制。招商银行资产托管部通过建立良好的企业文化和员工培训、激励机制、加强人力资源管理及建立人才梯级队伍及人才储备机制，有效的进行人力资源管理。
（五）基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序
根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等有关法律法规的规定及基金合同、托管协议的约定，对基金投资范围、投资比例、投资组合等情况的合法性、合规性进行监督和核查。
在为基金投资运作所提供的基金清算和核算服务环节中，基金托管人对基金管理人发送的投资指令、基金管理人对各基金费用的提取与支付情况进行检查监督，对违反法律法规、基金合同的指令拒绝执行，并立即通知基金管理人。
基金托管人如发现基金管理人依据交易程序已经生效的投资指令违反法律、行政法规和其他有关规定，或者违反基金合同约定，及时以书面形式通知基金管理人进行整改，整改的时限应符合法律法规及基金合同允许的调整期限。基金管理人收到通知后应及时核对确认并以书面形式向基金托管人发出回函并改正。基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的，基金托管人应报告中国证监会。
一、基金份额发售机构
1、直销机构
（1）华安基金管理有限公司
住所：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道8号国金中心二期31-32层
办公地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道8号国金中心二期31-32层
法定代表人：朱学华
成立日期：1998年6月4日
传真：021-58406138
公司网站：www.huaan.com.cn
（2）华安基金管理有限公司电子交易平台
华安电子交易网站：www.huaan.com.cn
智能手机APP平台：iPhone交易客户端、Android交易客户端
联系人：谢伯恩
2、代销机构
代销华安可转债债券A类（基金代码：040022)
（1）恒泰证券股份有限公司
注册地址：内蒙古自治区呼和浩特市新城区海拉尔东街满世尚都办公商业综合楼
网址：www.cnht.com.cn
（2）国盛证券有限责任公司
注册地址：江西省南昌市新建区子实路1589号
网址：www.gszq.com
（3）申万宏源西部证券有限公司
注册地址：新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市高新区北京南路358号大成国际大厦20楼2001室
（4）中泰证券股份有限公司
注册地址：山东省济南市市中区经七路86号
网址：www.zts.com.cn
（5）中航证券有限公司
注册地址：江西省南昌市红谷滩新区红谷中大道1619号南昌国际金融大厦A栋41层
网址：www.avicsec.com
（6）德邦证券股份有限公司
注册地址：上海市曹杨路510号南半幢9楼
网址：www.tebon.com.cn
（7）西部证券股份有限公司
注册地址：陕西省西安市新城区东新街319号8幢10000室
网址：www.westsecu.com
（8）华福证券有限责任公司
注册地址：福建省福州市鼓楼区鼓屏路27号1#楼3层,4层,5层
网址：www.hfzq.com.cn
（9）华龙证券股份有限公司
注册地址：甘肃省兰州市城关区东岗西路638号财富大厦19楼
网址：www.hlzq.com
（10）中国国际金融股份有限公司
网址：www.cicc.com
（11）财通证券股份有限公司
注册地址：浙江省杭州市西湖区天目山路198号财通双冠大厦西楼
网址：www.ctsec.com
（12）甬兴证券有限公司
注册地址：浙江省宁波市鄞州区海晏北路565,577号8-11层
网址：www.yongxingsec.com
（13）华鑫证券有限责任公司
注册地址：广东省深圳市福田区莲花街道福中社区深南大道2008号中国凤凰大厦1栋20C-1房
网址：www.cfsc.com.cn
（14）中国中金财富证券有限公司
注册地址：深圳市南山区粤海街道海珠社区科苑南路2666号中国华润大厦L4601-L4608
网址：www.ciccwm.com
（15）中山证券有限责任公司
注册地址：广东省深圳市南山区粤海街道蔚蓝海岸社区创业路1777号海信南方大厦21层,22层
网址：www.zszq.com
（16）东方财富证券股份有限公司
注册地址：西藏自治区拉萨市柳梧新区国际总部城10栋楼
网址：www.18.cn
（17）国融证券股份有限公司
注册地址：内蒙古自治区呼和浩特市武川县腾飞大道1号4楼
网址：www.grzq.com
（18）粤开证券股份有限公司
注册地址：广州经济技术开发区科学大道60号开发区控股中心21、22、23层
网址：www.ykzq.com
（19）江海证券有限公司
注册地址：黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路56号
网址：www.jhzq.com.cn
（20）国金证券股份有限公司
注册地址：四川省成都市青羊区东城根上街95号
网址：www.gjzq.com.cn
（21）华宝证券股份有限公司
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区浦电路370号2、3、4层
网址：www.cnhbstock.com
（22）长城国瑞证券有限公司
注册地址：福建省厦门市思明区莲前西路2号莲富大厦17楼
网址：www.gwgsc.com
（23）华融证券股份有限公司
注册地址：北京市西城区金融大街8号
网址：www.hrsec.com.cn
（24）天风证券股份有限公司
网址：www.tfzq.com
（25）中天证券股份有限公司
注册地址：辽宁省沈阳市和平区光荣街23甲
网址：www.iztzq.com
（26）宏信证券有限责任公司
注册地址：四川省成都市锦江区人民南路二段十八号川信大厦10楼
网址：www.hxzq.cn
（27）太平洋证券股份有限公司
注册地址：云南省昆明市北京路926号同德广场写字楼31楼
网址：www.tpyzq.com
（28）泉州银行股份有限公司
注册地址：福建省泉州市丰泽区泉泰路266号
网址：www.qzccbank.com
（29）中原银行股份有限公司
网址：www.zybank.com.cn
（30）四川天府银行股份有限公司
注册地址：四川省南充市顺庆区涪江路1号
网址：www.tf.cn
（31）浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司
注册地址：浙江省绍兴市柯桥区柯桥笛扬路1363号
网址：www.borf.cn
（32）厦门市鑫鼎盛控股有限公司
网址：www.qihuobuliezhe.com
（33）江苏汇林保大基金销售有限公司
注册地址：南京市高淳区经济开发区古檀大道47号
（34）大河财富基金销售有限公司
注册地址：贵州省贵阳市高新区湖滨路109号瑜赛进丰高新财富中心26层1号
（35）腾安基金销售（深圳）有限公司
注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司)
网址：www.tenganxinxi.com
（36）北京度小满基金销售有限公司
注册地址：北京市海淀区西北旺东路10号院西区4号楼
（37）北京唐鼎耀华基金销售有限公司
注册地址：北京市延庆县延庆经济开发区百泉街10号2栋236室
网址：www.tdyhfund.com
（38）北京植信基金销售有限公司
注册地址：北京市密云区兴盛南路8号院2号楼106室-67
网址：www.zhixin-inv.com
（39）上海钜派钰茂基金销售有限公司
注册地址：上海市浦东新区浦东南路379号金穗大厦14楼
（40）洪泰财富（青岛）基金销售有限责任公司
注册地址：山东省青岛市崂山区香港东路195号9号楼701室
（41）南京证券股份有限公司
注册地址：江苏省南京市建邺区江东中路389号
网址：www.njzq.com.cn
（42）泛华普益基金销售有限公司
注册地址：成都市成华区建设路9号高地中心1101室
网址：www.puyifund.com
（43）宜信普泽投资顾问（北京）有限公司
注册地址：北京市朝阳区建国路88号9号楼15层1809
（44）南京苏宁基金销售有限公司
注册地址：南京市玄武区苏宁大道1-5号
网址：www.snjijin.com
（45）北京格上富信投资顾问有限公司
注册地址：北京市朝阳区东三环北路19号楼701内09室
网址：www.igesafe.com
（46）北京增财基金销售有限公司
注册地址：北京市西城区南礼士路66号1号楼12层1208号
网址：www.zcvc.com.cn
（47）通华财富(上海)基金销售有限公司
注册地址：上海市虹口区同丰路667弄107号201室
网址：www.tonghuafund.com
（48）北京中植基金销售有限公司
注册地址：北京市北京经济技术开发区宏达北路10号五层5122室
（49）北京汇成基金销售有限公司
注册地址：北京市西城区宣武门外大街甲1号4层401-2
网址：www.hcfunds.com
（50）一路财富(北京)信息科技有限公司
网址：www.yilucaifu.com
（51）海银基金销售有限公司
注册地址：上海市浦东新区东方路1217号16楼B单元
（52）北京广源达信基金销售有限公司
注册地址：北京市西城区新街口外大街28号C座六层605室
（53）上海大智慧财富管理有限公司
注册地址：上海浦东杨高南路428号1号楼10-11层
（54）北京新浪仓石基金销售有限公司
网址：fund.sina.com.cn/
（55）北京加和基金销售有限公司
注册地址：北京市海淀区北四环西路58号906室
（56）济安财富(北京)资本管理有限公司
注册地址：北京市朝阳区东三环中路7号4号楼40层4601室
网址：www.jianfortune.com
（57）上海万得基金销售有限公司
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区福山路33号11楼B座
网址：www.520fund.com.cn
（58）上海联泰资产管理有限公司
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区富特北路277号3层310室
网址：www.66zichan.com
（59）上海汇付金融服务有限公司
注册地址：上海市黄浦区西藏中路336号1807-5室
（60）江西正融基金销售有限公司
注册地址：江西省南昌市南昌高新技术产业开发区紫阳大道绿地新都会紫峰大厦写字楼1103室
网址：www.jxzrzg.com.cn
（61）上海基煜基金销售有限公司
注册地址：上海市黄浦区广东路500号30层3001单元
网址：www.jigoutong.com/
（62）上海凯石财富基金销售有限公司
注册地址：上海市黄浦区西藏南路765号602-115室
网址：www.lingxianfund.com
（63）上海中正达广基金销售有限公司
注册地址：上海市徐汇区龙腾大道2815号302室
网址：www.zzwealth.cn
（64）北京虹点基金销售有限公司
注册地址：北京市朝阳区西大望路1号1号楼16层1603
网址：www.jimufund.com
（65）深圳富济财富管理有限公司
注册地址：深圳市前海深港合作区前湾路1号A栋201室
网址：www.fujifund.cn
（66）上海陆金所基金销售有限公司
注册地址：（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路1333号14楼09单元
网址：www.lufunds.com
（67）珠海盈米基金销售有限公司
注册地址：珠海市横琴新区宝华路6号105室—3491
网址：www.yingmi.cn
（68）和耕传承基金销售有限公司
注册地址：河南自贸试验区郑州片区(郑东)东风南路东康宁街北6号楼5楼503
（69）奕丰金融服务（深圳）有限公司
注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入住深圳市前海商务秘书有限公司）
网址：www.ifastps.com.cn
（70）中证金牛（北京）基金销售有限公司
注册地址：北京市丰台区东管头1号2号楼2-45室
网址：www.jnlc.com
（71）北京肯特瑞基金销售有限公司
注册地址：北京市海淀区西三旗建材城中路12号17号平房157
（72）上海云湾基金销售有限公司
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区新金桥路27号13号楼2层
网址：www.zhengtongfunds.com
（73）深圳市金斧子基金销售有限公司
注册地址：深圳市南山区粤海街道科苑路16号东方科技大厦18楼
（74）北京雪球基金销售有限公司
（75）上海华夏财富投资管理有限公司
注册地址：上海市虹口区东大名路687号1幢2楼268室
网址：www.amcfortune.com
（76）中信期货有限公司
注册地址：深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座13层1301-1305室,14层
网址：www.citicsf.com
（77）国泰君安证券股份有限公司
注册地址：上海市浦东新区自由贸易试验区商城路618号
网址：www.gtja.com
（78）中信建投证券股份有限公司
注册地址：北京市朝阳区安立路66号4号楼
网址：www.csc108.com
（79）国信证券股份有限公司
注册地址：广东省深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层
网址：www.guosen.com.cn
（80）招商证券股份有限公司
注册地址：广东省深圳市福田区福田街道福华一路111号
网址：www.cmschina.com
（81）广发证券股份有限公司
注册地址：广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街2号618室
网址：www.gf.com.cn
（82）中信证券股份有限公司
网址：www.cs.ecitic.com
（83）中国银河证券股份有限公司
注册地址：北京市丰台区西营街8号院1号楼7至18层101
网址：www.chinastock.com.cn
（84）海通证券股份有限公司
注册地址：上海市广东路689号
网址：www.htsec.com
（85）申万宏源证券有限公司
（86）兴业证券股份有限公司
注册地址：福建省福州市湖东路268号
网址：www.xyzq.com.cn
（87）长江证券股份有限公司
注册地址：湖北省武汉市江汉区新华路特8号
网址：www.cjsc.com
（88）西南证券股份有限公司
注册地址：重庆市江北区桥北苑8号
网址：www.swsc.com.cn
（89）万联证券股份有限公司
注册地址：广东省广州市天河区珠江东路11号18,19楼全层
网址：www.wlzq.com.cn
（90）民生证券股份有限公司
注册地址：中国(上海)自由贸易试验区浦明路8号
网址：www.mszq.com
（91）渤海证券股份有限公司
注册地址：天津市南开区宾水西道8号
网址：www.ewww.com.cn
（92）山西证券股份有限公司
网址：publiclyfund.sxzq.com
（93）中信证券(山东)有限责任公司
注册地址：山东省青岛市崂山区深圳路222号1号楼2001
网址：www.citics.com
（94）信达证券股份有限公司
注册地址：北京市西城区闹市口大街9号院1号楼
网址：www.cindasc.com
（95）方正证券股份有限公司
注册地址：湖南省长沙市天心区湘江中路二段36号华远华中心4,5号楼3701-3717
网址：www.foundersc.com
（96）光大证券股份有限公司
注册地址：上海市静安区新闸路1508号
网址：www.ebscn.com
（97）中信证券华南股份有限公司
注册地址：广东省广州市天河区临江大道395号901室(部位:自编01),1001室
网址：www.gzs.com.cn
（98）上海证券有限责任公司
注册地址：上海市黄浦区四川中路213号7楼
网址：www.shzq.com
（99）新时代证券股份有限公司
注册地址：北京市海淀区北三环西路99号院1号楼15层1501
网址：www.xsdzq.cn
（100）平安证券股份有限公司
注册地址：广东省深圳市福田区福田街道益田路5023号平安金融中心B座第22-25层
网址：www.stock.pingan.com
（101）华安证券股份有限公司
注册地址：安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路198号
网址：www.hazq.com
（102）财信证券股份有限公司
注册地址：湖南省长沙市岳麓区茶子山东路112号滨江金融中心T2栋（B座）26层
网址：86-731-84403360,86-731-89955783
（103）东莞证券股份有限公司
注册地址：广东省东莞市莞城区可园南路一号
网址：www.dgzq.com.cn
（104）中原证券股份有限公司
注册地址：河南省郑州市郑东新区商务外环路10号
网址：www.ccnew.com
（105）国都证券股份有限公司
注册地址：北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层,10层
网址：www.guodu.com
（106）中国银行股份有限公司
注册地址：北京市复兴门内大街1号
网址：www.boc.cn
（107）中国建设银行股份有限公司
注册地址：北京市西城区金融大街25号
网址：www.ccb.com
（108）交通银行股份有限公司
注册地址：上海市浦东新区银城中路188号
网址：www.bankcomm.com
（109）招商银行股份有限公司
注册地址：深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦
网址：www.cmbchina.com
（110）中信银行股份有限公司
注册地址：北京市朝阳区光华路10号院1号楼6-30层,32-42层
网址：www.citicbank.com
（111）兴业银行股份有限公司
注册地址：福建省福州市湖东路154号
网址：www.cib.com.cn
（112）中国光大银行股份有限公司
注册地址：北京市西城区太平桥大街25号,甲25号中国光大中心
网址：www.cebbank.com
（113）中国民生银行股份有限公司
注册地址：北京市西城区复兴门内大街2号
网址：www.cmbc.com.cn
（114）中国邮政储蓄银行股份有限公司
注册地址：北京市西城区金融大街3号
网址：www.psbc.com
（115）北京银行股份有限公司
注册地址：北京市西城区金融大街甲17号首层
网址：www.bankofbeijing.com.cn
（116）华夏银行股份有限公司
注册地址：北京市东城区建国门内大街22号
网址：www.hxb.com.cn/www.95577.com.cn
（117）上海银行股份有限公司
注册地址：上海市中国(上海)自由贸易试验区银城中路168号
网址：www.bosc.cn
（118）广发银行股份有限公司
注册地址：广东省广州市越秀区东风东路713号
网址：www.cgbchina.com.cn
（119）平安银行股份有限公司
注册地址：广东省深圳市罗湖区深南东路5047号
网址：bank.pingan.com
（120）宁波银行股份有限公司
注册地址：浙江省宁波市鄞州区宁东路345号
网址：www.nbcb.com.cn
（121）上海农村商业银行股份有限公司
注册地址：上海市黄浦区中山东二路70号
网址：www.srcb.com
（122）浙商银行股份有限公司
注册地址：浙江省杭州市萧山区鸿宁路1788号
网址：www.czbank.com
（123）临商银行股份有限公司
注册地址：山东省临沂市兰山区北京路37号
网址：www.lsbchina.com
（124）渤海银行股份有限公司
注册地址：天津市河东区海河东路218号
网址：www.cbhb.com.cn
（125）乌鲁木齐银行股份有限公司
注册地址：新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市会展大道599号A座乌鲁
网址：www.uccb.com.cn
（126）烟台银行股份有限公司
注册地址：山东省烟台市芝罘区海港路25号
网址：www.yantaibank.net
（127）大连银行股份有限公司
注册地址：辽宁省大连市中山区中山路88号
网址：www.bankofdl.com
（128）东莞农村商业银行股份有限公司
注册地址：广东省东莞市东城区鸿福东路2号
网址：www.drcbank.com
（129）嘉兴银行股份有限公司
注册地址：浙江省嘉兴市昌盛南路1001号
网址：www.bojx.com
（130）广州银行股份有限公司
注册地址：广东省广州市天河区珠江东路30号
网址：www.gzcb.com.cn
（131）江苏常熟农村商业银行股份有限公司
注册地址：江苏省常熟市新世纪大道58号
网址：www.csrcbank.com
（132）江苏江南农村商业银行股份有限公司
注册地址：常州市武进区延政中路9号
网址：www.jnbank.com.cn
（133）江苏昆山农村商业银行股份有限公司
注册地址：江苏省昆山市前进东路828号
网址：www.ksrcb.cn
（134）苏州银行股份有限公司
注册地址：江苏省苏州市苏州工业园区钟园路728号
网址：www.suzhoubank.com
（135）东亚银行(中国)有限公司
注册地址：上海市中国(上海)自由贸易试验区花园石桥路66号23楼,25楼,26楼,27楼,28楼,37楼,38楼
网址：www.hkbea.com.cn
（136）晋商银行股份有限公司
注册地址：山西省太原市小店区长风街59号
网址：www.jshbank.com
（137）天相投资顾问有限公司
注册地址：北京市西城区金融街19号富凯大厦B座701
（138）深圳新兰德证券投资咨询有限公司
注册地址：深圳市福田区华强北路赛格科技园4栋10层1006#
（139）和讯信息科技有限公司
注册地址：北京市朝阳区朝外大街22号泛利大厦10层
网址：www.hexun.com
（140）上海挖财金融信息服务有限公司
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区杨高南路799号5楼
网址：www.wacaijijin.com
（141）贵州华阳众惠基金销售有限公司
注册地址：贵州省黔东南苗族侗族自治州丹寨县金钟经济开发区C栋标准厂房
（142）喜鹊财富基金销售有限公司
注册地址：西藏拉萨市柳梧新区柳梧大厦1513室
（143）诺亚正行（上海）基金销售投资顾问有限公司
注册地址：上海市虹口区飞虹路360弄9号3724室
网址：www.noah-fund.com
（144）深圳众禄基金销售有限公司
网址：www.zlfund.cn
（145）上海天天基金销售有限公司
注册地址：上海市徐汇区龙田路190号2号楼二层
网址：www.1234567.com.cn
（146）上海好买基金销售有限公司
注册地址：上海市虹口区场中路685弄37号4号楼449室
网址：www.ehowbuy.com
（147）蚂蚁(杭州)基金销售有限公司
网址：www.fund123.cn
（148）上海长量基金销售投资顾问有限公司
注册地址：浦东新区高翔路526号2幢220室
网址：www.erichfund.com
（149）浙江同花顺基金销售有限公司
注册地址：浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦903室
网址：www.ijijin.cn
（150）华瑞保险销售有限公司
注册地址：上海市嘉定区南翔镇众仁路399号运通星财富广场1号楼B座13、14层
（151）北京展恒基金销售有限公司
注册地址：北京市顺义区后沙峪镇安富街6号
网址：www.myfp.cn
（152）首创证券股份有限公司
注册地址：北京市西城区德胜门外大街115号德胜尚城E座
网址：www.sczq.com.cn
（153）华金证券股份有限公司
注册地址：上海市静安区天目西路128号19层1902室
网址：www.huajinsc.cn
（154）联储证券有限责任公司
注册地址：山东省青岛市崂山区苗岭路15号金融中心大厦15层
网址：www.lczq.com
（155）玄元保险代理有限公司
（156）中国人寿保险股份有限公司
注册地址：北京市西城区金融大街16号
网址：www.e-chinalife.com
（157）厦门国际银行股份有限公司
注册地址：福建省厦门市思明区鹭江道8-10号国际银行大厦1-6层
网址：www.xib.com.cn
（158）中信百信银行股份有限公司
注册地址：北京市朝阳区安定路5号院3号楼8层
网址：www.aibank.com
（159）中邮证券有限责任公司
注册地址：陕西省西安市唐延路5号(陕西邮政信息大厦9-11层)
网址：www.cnpsec.com
（160）上海爱建基金销售有限公司
注册地址：上海市黄浦区西藏中路336号1806-13室
网址：www.ajwm.com.cn（搭建中，暂未对外开放）
（161）中国农业银行股份有限公司
注册地址：北京市东城区建国门内大街69号
网址：www.abchina.com
（162）东海期货有限责任公司
注册地址：江苏省常州市延陵西路23,25,27,29号
网址：www.qh168.com.cn
（163）北京晟视天下投资管理有限公司
注册地址：北京市怀柔区九渡河镇黄坎村735号03室
网址：www.shengshiview.com.cn/
（164）南京途牛金融信息服务有限公司
注册地址：南京市玄武区玄武大道699-1号
（165）中国工商银行股份有限公司
注册地址：北京市西城区复兴门内大街55号
网址：www.icbc.com.cn\www.icbc-ltd.com
（166）上海利得基金销售有限公司
注册地址：上海市宝山区蕴川路5475号1033室
网址：www.leadfund.com.cn
（167）嘉实财富管理有限公司
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道8号上海国金中心办公楼二期53层5312-15单元
网址：www.harvestwm.cn
（168）乾道基金销售有限公司
注册地址：北京市西城区德胜门外大街13号院1号楼1302
网址：www.qiandaojr.com
（169）北京创金启富投资管理有限公司
注册地址：北京市西城区民丰胡同31号中水大厦215A
网址：www.5irich.com
代销华安可转债债券B类（基金代码：040023)
（1）中国银行股份有限公司
（2）中国建设银行股份有限公司
（3）交通银行股份有限公司
（4）招商银行股份有限公司
（5）中信银行股份有限公司
（6）兴业银行股份有限公司
（7）中国光大银行股份有限公司
（8）中国民生银行股份有限公司
（9）中国邮政储蓄银行股份有限公司
（10）北京银行股份有限公司
（11）华夏银行股份有限公司
（12）上海银行股份有限公司
（13）广发银行股份有限公司
（14）平安银行股份有限公司
（15）宁波银行股份有限公司
（16）上海农村商业银行股份有限公司
（17）浙商银行股份有限公司
（18）临商银行股份有限公司
（19）渤海银行股份有限公司
（20）乌鲁木齐银行股份有限公司
（21）烟台银行股份有限公司
（22）大连银行股份有限公司
（23）东莞农村商业银行股份有限公司
（24）嘉兴银行股份有限公司
（25）广州银行股份有限公司
（26）江苏常熟农村商业银行股份有限公司
（27）江苏江南农村商业银行股份有限公司
（28）江苏昆山农村商业银行股份有限公司
（29）苏州银行股份有限公司
（30）东亚银行(中国)有限公司
（31）晋商银行股份有限公司
（32）天相投资顾问有限公司
（33）深圳新兰德证券投资咨询有限公司
（34）和讯信息科技有限公司
（35）上海挖财金融信息服务有限公司
（36）贵州华阳众惠基金销售有限公司
（37）喜鹊财富基金销售有限公司
（38）诺亚正行（上海）基金销售投资顾问有限公司
（39）深圳众禄基金销售有限公司
（40）上海天天基金销售有限公司
（41）上海好买基金销售有限公司
（42）蚂蚁(杭州)基金销售有限公司
（43）上海长量基金销售投资顾问有限公司
（44）浙江同花顺基金销售有限公司
（45）华瑞保险销售有限公司
（46）北京展恒基金销售有限公司
（47）首创证券股份有限公司
（48）华金证券股份有限公司
（49）联储证券有限责任公司
（50）玄元保险代理有限公司
（51）中国人寿保险股份有限公司
（52）厦门国际银行股份有限公司
（53）中邮证券有限责任公司
（54）上海爱建基金销售有限公司
（55）中国农业银行股份有限公司
（56）东海期货有限责任公司
（57）北京晟视天下投资管理有限公司
（58）南京途牛金融信息服务有限公司
（59）中国工商银行股份有限公司
（60）上海利得基金销售有限公司
（61）嘉实财富管理有限公司
（62）乾道基金销售有限公司
（63）北京创金启富投资管理有限公司
（64）泛华普益基金销售有限公司
（65）宜信普泽投资顾问（北京）有限公司
（66）南京苏宁基金销售有限公司
（67）北京格上富信投资顾问有限公司
（68）北京增财基金销售有限公司
（69）通华财富(上海)基金销售有限公司
（70）北京中植基金销售有限公司
（71）北京汇成基金销售有限公司
（72）一路财富(北京)信息科技有限公司
（73）海银基金销售有限公司
（74）北京广源达信基金销售有限公司
（75）上海大智慧财富管理有限公司
（76）北京新浪仓石基金销售有限公司
（77）北京加和基金销售有限公司
（78）济安财富(北京)资本管理有限公司
（79）上海万得基金销售有限公司
（80）上海联泰资产管理有限公司
（81）上海汇付金融服务有限公司
（82）江西正融基金销售有限公司
（83）上海基煜基金销售有限公司
（84）上海凯石财富基金销售有限公司
（85）上海中正达广基金销售有限公司
（86）北京虹点基金销售有限公司
（87）深圳富济财富管理有限公司
（88）上海陆金所基金销售有限公司
（89）珠海盈米基金销售有限公司
（90）和耕传承基金销售有限公司
（91）奕丰金融服务（深圳）有限公司
（92）中证金牛（北京）基金销售有限公司
（93）北京肯特瑞基金销售有限公司
（94）上海云湾基金销售有限公司
（95）深圳市金斧子基金销售有限公司
（96）北京雪球基金销售有限公司
（97）上海华夏财富投资管理有限公司
（98）中信期货有限公司
（99）国泰君安证券股份有限公司
（100）中信建投证券股份有限公司
（101）国信证券股份有限公司
（102）招商证券股份有限公司
（103）广发证券股份有限公司
（104）中信证券股份有限公司
（105）中国银河证券股份有限公司
（106）海通证券股份有限公司
（107）申万宏源证券有限公司
（108）兴业证券股份有限公司
（109）长江证券股份有限公司
（110）西南证券股份有限公司
（111）万联证券股份有限公司
（112）民生证券股份有限公司
（113）渤海证券股份有限公司
（114）山西证券股份有限公司
注册地址：山西省太原市府西街69号山西国际贸易中心东塔楼29层
（115）中信证券(山东)有限责任公司
（116）信达证券股份有限公司
（117）方正证券股份有限公司
（118）光大证券股份有限公司
（119）中信证券华南股份有限公司
（120）上海证券有限责任公司
（121）新时代证券股份有限公司
（122）平安证券股份有限公司
（123）华安证券股份有限公司
（124）财信证券股份有限公司
（125）东莞证券股份有限公司
（126）中原证券股份有限公司
（127）国都证券股份有限公司
（128）恒泰证券股份有限公司
（129）国盛证券有限责任公司
（130）申万宏源西部证券有限公司
（131）中泰证券股份有限公司
（132）中航证券有限公司
（133）德邦证券股份有限公司
（134）西部证券股份有限公司
（135）华福证券有限责任公司
（136）华龙证券股份有限公司
（137）中国国际金融股份有限公司
（138）财通证券股份有限公司
（139）甬兴证券有限公司
（140）华鑫证券有限责任公司
（141）中国中金财富证券有限公司
（142）中山证券有限责任公司
（143）东方财富证券股份有限公司
（144）国融证券股份有限公司
（145）粤开证券股份有限公司
（146）江海证券有限公司
（147）国金证券股份有限公司
（148）华宝证券股份有限公司
（149）长城国瑞证券有限公司
（150）华融证券股份有限公司
（151）天风证券股份有限公司
（152）中天证券股份有限公司
（153）宏信证券有限责任公司
（154）太平洋证券股份有限公司
（155）泉州银行股份有限公司
（156）中原银行股份有限公司
（157）四川天府银行股份有限公司
（158）厦门市鑫鼎盛控股有限公司
注册地址：福建省厦门市思明区鹭江道2号厦门第一广场西座1501-1504
（159）江苏汇林保大基金销售有限公司
（160）大河财富基金销售有限公司
（161）腾安基金销售（深圳）有限公司
（162）北京度小满基金销售有限公司
（163）北京唐鼎耀华基金销售有限公司
（164）北京植信基金销售有限公司
（165）上海钜派钰茂基金销售有限公司
（166）洪泰财富（青岛）基金销售有限责任公司
（167）南京证券股份有限公司
二、登记机构
名称：华安基金管理有限公司
住所：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道8号二期31－32层
办公地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道8号二期31－32层法定代表人：朱学华
传真：（021）33627962
联系人：赵良
三、出具法律意见书的律师事务所
名称：通力律师事务所
住所：上海市银城中路68号时代金融中心19楼
办公地址：上海市银城中路68号时代金融中心19楼
负责人：韩炯
传真：（021）31358600
联系人：陈颖华
经办律师：安冬、陈颖华
四、审计基金财产的会计师事务所
名称：普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
住所：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路1318号星展银行大厦507单元01室
办公地址：上海市浦东新区东育路588号前滩中心42楼
执行事务合伙人：李丹
传真：（021）23238800
联系人：楼茜蓉
经办注册会计师：魏佳亮、楼茜蓉
六、基金的募集
本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、基金合同及其他有关规定募集，并经中国证监会2011年4月27日证监许可【2011】606号文批准设立。
本基金自2011年5月18日起向全社会公开募集，截至2011年6月17日募集工作顺利结束。
本基金为契约型开放式，基金存续期间为不定期。
本基金的发售对象为符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者，以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资者。
经普华永道中天会计师事务所有限公司验资，本次募集的净认购金额为1,287,722,831.15元人民币，认购资金在募集期间产生的银行利息共计258,340.28元人民币。募集资金已于2011年6月21日划入本基金在基金托管人招商银行股份有限公司开立的基金托管专户。
本次募集有效认购总户数为9252户。按照每份基金份额初始发售面值1.00元人民币计算，设立募集期间募集的有效份额共计1,287,722,831.15份基金份额，利息结转的基金份额为258,340.28份基金份额。两项合计共1,287,981,171.43份基金份额，已全部计入本基金基金份额持有人账户，归各基金份额持有人所有。
其中，本公司基金从业人员认购持有的基金份额总额为229,545.78（含募集期利息结转的份额），占本基金总份额的比例为0.02%。按照有关法律规定，本基金合同生效前的律师费、会计师费、信息披露费由基金管理人承担，不从基金资产中支付。
七、基金合同的生效
根据《基金法》、《运作办法》等法律法规以及本基金基金合同、招募说明书的有关规定，本基金本次募集符合有关条件，本基金管理人已向中国证监会办理完毕基金备案手续，并于2011年6月22日获得中国证监会的书面确认，基金合同自该日起生效。自基金合同生效之日起，本基金管理人正式开始管理本基金。
八、基金份额的申购、赎回与转换
（一）日常申购、赎回与转换的场所
住所：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道8号国金中心二期31-32层办公地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道8号国金中心二期31-32层
2．代销机构：
本基金的销售机构包括基金管理人和基金管理人委托的代销机构。基金投资者应当在销售机构基金销售业务的营业场所按销售机构约定的方式办理基金的申购、赎回与转换业务。
基金管理人可以根据情况增加或者减少代销机构，并在基金管理人网站公示。销售机构可以根据情况增加或者减少其销售城市、网点。
投资者办理基金转换业务，转出基金和转入基金均须为开放日。
2、华安上海、北京、广州、西安、成都、沈阳的业务总部或分公司可以在9:00-15:00接受投资者申购、赎回与转换申请。华安基金电子交易平台可以7×24小时接受投资者的申购、赎回与转换申请。但交易日下午15：00以后接受的交易申请均顺延至下一个交易日处理。
（三）日常申购、赎回与转换的原则
1、“未知价”原则，即申购、赎回价格以申请当日收市后计算的基金份额净值为基准进行计算；
2、“金额申购、份额赎回”原则，即申购以金额申请，赎回与转换以份额申请；
3、赎回遵循“先进先出”原则，即按照投资人认购、申购的先后次序进行顺序赎回；
基金管理人可根据基金运作的实际情况依法对上述原则进行调整。基金管理人必须在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。
（四）日常申购、赎回与转换的程序
1、申购、赎回与转换的申请方式
投资人在提交申购申请时须按销售机构规定的方式备足申购资金，投资人在提交赎回或转换申请时须持有足够的基金份额余额，否则所提交的申购、赎回或转换申请无效。
2、申购、赎回或转换申请的确认
申购的确认以注册登记机构的确认结果为准。
3、申购、赎回或转换的款项支付
投资人赎回申请成功后，基金管理人将在T＋7日（包括该日）内支付赎回款项。在发生巨额赎回时，款项的支付办法参照本基金合同有关条款处理。
在办理基金转换业务时，基金转换费用由基金份额持有人承担。
（五）申购、赎回与转换的数额限制
1、每个基金账户首次申购的最低金额为人民币1元，每次追加申购的最低金额为人民币1元。各代销机构对最低认购限额及交易级差有其他规定的，以各代销机构的业务规定为准。投资人已成功认购过本基金时则不受首次最低申购金额1元限制；投资人当期分配的基金收益转购基金份额时，不受最低申购金额的限制；2、基金份额持有人在销售机构赎回或转出时，每次赎回或转出申请不得低于1份基金份额。基金份额持有人赎回、转出时或赎回、转出后在销售机构（网点）单个交易账户保留的基金份额余额不足1份的，余额部分基金份额在赎回时需同时全部赎回；
4、基金管理人可以根据市场情况，在法律法规允许的情况下，调整上述规定申购金额和赎回、转出份额的数量限制。基金管理人必须在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。
（六）申购费用和赎回费用
1、本基金A类基金份额在投资人申购时收取申购费，B类基金份额在投资人申购时不收取申购费，但从B类基金资产中计提销售服务费，销售服务费的费率为年费率0.35%。
本基金A类基金份额申购费率随申购金额的增加而递减。投资人在一天之内如果有多笔申购，适用费率按单笔分别计算。
本基金对通过直销中心申购的养老金客户与除此之外的其他投资人实施差别的申购费率。
养老金客户指基本养老基金与依法成立的养老计划筹集的资金及其投资运营收益形成的补充养老基金，包括全国社会保障基金、可以投资基金的地方社会保障基金、企业年金单一计划以及集合计划。如将来出现经养老基金监管部门认可的新的养老基金类型，基金管理人可在招募说明书更新时或发布临时公告将其纳入养老金客户范围，并按规定向中国证监会备案。非养老金客户指除养老金客户外的其他投资人。
通过基金管理人的直销中心申购本基金份额的养老金客户申购费率为每笔500元。
其他投资人申购本基金基金份额申购费率如下所示：
本基金的申购费用由基金申购人承担，不列入基金财产，主要用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用。
2、本基金的赎回费率按持有期递减。赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，其中对于持续持有期少于7日的投资者收的赎回费全额计入基金财产；对于持续持有期不少于7日的投资者，赎回费总额的25%归基金财产。具体费率如下：
注：一年指365天，两年为730天
3、本基金的申购费率、申购份额具体的计算方法、赎回费率、赎回金额具体的计算方法和收费方式由基金管理人根据基金合同的规定确定，并在招募说明书中列示。基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式，并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。
（七）申购份额、赎回金额与基金转换份额的计算
1、基金申购份额的计算
本基金的申购金额包括申购费用和净申购金额。
（1）若投资人选择申购A类基金份额，则申购份额的计算公式为：净申购金额＝申购金额/（1＋申购费率）
或，净申购金额＝申购金额－固定申购费金额
申购费用＝申购金额－净申购金额，或，固定申购费金额
申购份额＝净申购金额/申购当日A类基金份额净值
例三，某投资者投资10万元申购本基金A类基金份额，对应费率为0.8%，假设申购当日A类基金份额净值为1.015元，则其可得到的申购份额为：
净申购金额＝100,000/（1+0.8%）＝99,206.35元
申购费用＝100,000－99,206.35＝793.65元
申购份额＝99,206.35/1.015＝97,740.25份
即投资者投资10万元申购本基金A类基金份额，假设申购当日A类基金份额净值为1.015元，则可得到97,740.25份基金份额。
（2）若投资者选择申购B类基金份额，则申购份额的计算公式为：
申购份额＝申购金额/申购当日B类基金份额净值
例四，投资者投资10万元申购本基金B类基金份额，假设申购当日B类基金份额净值为1.017元，则其可得到的申购份额为：
申购份额=100,000/1.017=98,328.42份
即投资者投资10万元申购本基金B类基金份额，假设申购当日B类基金份额净值为1.017元，则可得到98,328.42份基金份额。
2、基金赎回金额的计算
（1）若投资者认/申购A类基金份额，则赎回金额的计算公式为：
赎回总额＝赎回份额×赎回当日A类基金份额净值
赎回费用＝赎回总额×赎回费率
赎回金额＝赎回总额－赎回费用
例五，某投资者持有本基金10万份A类基金份额60天后赎回，赎回费率为0.1%，假设赎回当日A类基金份额净值是1.015元，则其可得到的赎回金额为：赎回总额＝100,000×1.015＝101,500元
赎回费用＝101,500×0.1%＝101.50元
赎回金额＝101,500－101.50＝101,398.50元
即投资者持有本基金10万份A类基金份额60天后赎回，假设赎回当日基金份额净值是1.015元，则其可得到的赎回金额为101,398.50元。
（2）若投资者认/申购B类基金份额，则赎回金额的计算公式为：
赎回总额＝赎回份额×赎回当日B类基金份额净值
例六，某投资者赎回10万份B类基金份额，持有期限为10天，对应的赎回费率为0，假设赎回当日基金份额净值是1.025元，则其可得到的赎回金额为：赎回总额＝100,000×1.025＝102,500元
赎回费用＝102,500×0＝0元
赎回金额＝102,500元
即投资者可得到的赎回金额为102,500元。
3、基金转换份额的计算
基金转换的总费用包括转出基金的赎回费和申购补差费。
转出基金赎回费＝转出份额×转出基金T日基金份额净值×转出基金赎回费率
转出金额=转出份额×转出基金T日基金份额净值-转出基金赎回费
基金转换申购补差费按转入与转出基金之间申购费的差额计算收取，具体计算公式如下：
基金转换申购补差费＝max[（转入基金的申购费－转出基金的申购费），0]，即转入基金申购费减去转出基金申购费，如为负数则取0
转入金额=转出金额—基金转换申购补差费
转入份额=转入金额÷转入基金T日基金份额净值
转入份额的计算结果四舍五入保留到小数点后两位。
其中：
转入基金的申购费＝[转出金额-转出金额÷（1＋转入基金的申购费率）]或转入基金固定收费金额
转出基金的申购费＝[转出金额-转出金额÷（1＋转出基金的申购费率）]或转出基金固定收费金额
注1：转入份额的计算结果四舍五入保留到小数点后两位，由此产生的误差计入基金资产。
注2：本基金暂未开通后端收费模式的基金转换业务。
4、基金份额净值的计算
T日的基金份额净值在当天收市后计算，并在T+1日内公告。遇特殊情况，经中国证监会同意，可以适当延迟计算或公告。
本基金A类和B类基金份额分别设置代码。由于基金费用的不同，本基金A类和B类基金份额将分别计算基金份额净值，计算公式为：T日某类基金份额净值＝T日该类基金份额的基金资产净值/T日发售在外的该类基金份额总数。
本基金份额净值的计算，保留到小数点后3位，小数点后第4位四舍五入，由此误差产生的收益或损失由基金财产承担。
5、申购份额余额的处理方式
申购的有效份额为净申购金额除以当日的基金份额净值，有效份额单位为份。上述计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后2位，由此误差产生的收益或损失由基金财产承担。
6、赎回金额的处理方式
赎回金额为按实际确认的有效赎回份额乘以当日基金份额净值并扣除相应的费用，赎回金额单位为元。上述计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后2位，由此误差产生的收益或损失由基金财产承担。
（八）申购、赎回与转换的注册登记
2、投资者T日申购基金成功后，基金注册登记机构在T＋1日为投资者增加权益并办理注册登记手续，投资者自T＋2日起有权赎回该部分基金份额。
3、投资者T日赎回基金成功后，基金注册登记机构在T＋1日为投资者扣除权益并办理相应的注册登记手续。
（九）拒绝或暂停申购、转换转入的情形
发生下列情况时，基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购、转换转入申请：1、因不可抗力导致基金无法正常运作。
3、发生本基金合同规定的暂停基金资产估值情况。
4、基金资产规模过大，使基金管理人无法找到合适的投资品种，或其他可能对基金业绩产生负面影响，从而损害现有基金份额持有人利益的情形。
5、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确认后，基金管理人应当暂停接受基金申购申请。
6、基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可能导致单一投资者持有基金份额的比例达到或者超过50%，或者变相规避50%集中度的情形时。
7、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。
8、基金管理人认为接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金份额持有人利益时。
发生上述（1）到（5）、（7）项暂停申购、转换转入情形时，基金管理人应当根据有关规定在指定媒介上刊登暂停申购、转换转入公告。在暂停申购、转换转入的情况消除时，基金管理人应及时恢复申购、转换转入业务的办理并予以公告。
发生上述情形之一时，如果投资人的申购、转换转入申请被全部或部分拒绝的，被拒绝的申购款项将退还给投资人。
（十）暂停赎回、转换转出或延缓支付赎回款项的情形
发生下列情形时，基金管理人可暂停接受投资人的赎回、转换转出申请或延缓支付赎回款项：
1、因不可抗力导致基金无法正常运作。
3、连续两个或两个以上开放日发生巨额赎回。
4、发生本基金合同规定的暂停基金资产估值情况。
5、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确认后，基金管理人应当延缓支付赎回款项或暂停接受基金赎回申请。
6、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。
发生上述情形且基金管理人决定暂停接受投资人的赎回、转换转出申请或延缓支付赎回款项时，基金管理人应在当日报中国证监会备案，已接受的赎回、转换转出申请，基金管理人应足额支付；如暂时不能足额支付，应将可支付部分按单个账户申请量占申请总量的比例分配给赎回申请人，未支付部分可延期支付，并以后续开放日的基金份额净值为依据计算赎回金额。若连续两个或两个以上开放日发生巨额赎回，延期支付最长不得超过20个工作日，并在指定媒介上公告。投资人在申请赎回、转换转出时可事先选择将当日可能未获受理部分予以撤销。在暂停赎回、转换转出的情况消除时，基金管理人应及时恢复赎回、转换转出业务的办理并予以公告。
（十一）巨额赎回的情形及处理方式
1、巨额赎回的认定
若本基金单个开放日内的基金份额净赎回申请（赎回申请份额总数加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额）超过前一开放日的基金总份额的10%，即认为是发生了巨额赎回。
2、巨额赎回的处理方式
当基金出现巨额赎回时，基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况决定全额赎回或部分延期赎回。
（1）全额赎回：当基金管理人认为有能力支付投资人的全部赎回申请时，按正常赎回程序执行。
（2）部分延期赎回：当基金管理人认为支付投资人的赎回申请有困难或认为因支付投资人的赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动时，基金管理人在当日接受赎回比例不低于上一开放日基金总份额的10％的前提下，可对其余赎回申请延期办理。对于当日的赎回申请，应当按单个账户赎回申请量占赎回申请总量的比例，确定当日受理的赎回份额；对于未能赎回部分，投资人在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎回。选择延期赎回的，将自动转入下一个开放日继续赎回，直到全部赎回为止；选择取消赎回的，当日未获受理的部分赎回申请将被撤销。延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并处理，无优先权并以下一开放日的基金份额净值为基础计算赎回金额，以此类推，直到全部赎回为止。如投资人在提交赎回申请时未作明确选择，投资人未能赎回部分作自动延期赎回处理。部分顺延赎回不受单笔赎回最低份额的限制。
（3）暂停赎回：连续2日以上（含2日）发生巨额赎回，如基金管理人认为有必要，可暂停接受基金的赎回申请；已经接受的赎回申请可以延缓支付赎回款项，但不得超过20个工作日，并应当在指定媒介上进行公告。
3、巨额赎回的公告
当发生上述延期赎回并延期办理时，基金管理人应当通过邮寄、传真或者招募说明书规定的其他方式在3个交易日内通知基金份额持有人，说明有关处理方法，并在2日内在指定媒介上刊登公告。
（十二）暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告
1、发生上述暂停申购或赎回情况的，基金管理人应在规定期限内在指定媒介上刊登暂停公告。
（十三）基金转换
（十四）基金的非交易过户
基金的非交易过户是指基金注册登记机构受理继承、捐赠和司法强制执行而产生的非交易过户以及注册登记机构认可、符合法律法规的其它非交易过户。无论在上述何种情况下，接受划转的主体必须是依法可以持有本基金基金份额的投资人。
（十五）基金的转托管
基金份额持有人可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管，基金销售机构可以按照规定的标准收取转托管费。
（十六）定期定额投资计划
（十七）基金的冻结和解冻
基金注册登记机构只受理国家有权机关依法要求的基金份额的冻结与解冻，以及注册登记机构认可、符合法律法规的其他情况下的冻结与解冻。基金账户或是基金份额被冻结的，对冻结部分产生的权益一并冻结。
（十八）实施侧袋机制期间本基金的申购与赎回
九、基金的投资
（一）投资目标
本基金主要投资于兼具债券和股票特性的可转债（含分离交易可转债）品种，在控制风险和保持流动性的基础上，力求实现基金资产的长期稳定增值。
（二）投资范围
本基金为债券型基金，重点投资于固定收益类证券，包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、短期融资券、可转债（含分离交易可转债）、资产支持证券、次级债、债券回购、期限在一年期以内的定期存款等。本基金可参与一级市场新股申购或增发新股，也可在二级市场上投资股票、权证等权益类证券。
本基金的投资组合比例为：固定收益类资产的投资比例不低于基金资产的80%，其中对可转债（含分离交易可转债）的投资比例不低于固定收益类资产的80%；股票、权证等非固定收益类资产的投资比例不高于基金资产的20%；现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
（三）投资理念
（四）投资策略
1、资产配置策略
可转债兼有股性和债性两方面的属性。对可转债、普通债券和分离交易可转债纯债部分的灵活配置的策略是大类资产配置策略的有效补充和辅助。在经济处于复苏和繁荣的阶段，可转债的股性表现突出，通过超配可转债可以增强组合收益；在经济处于衰退的阶段，普通债券收益表现相对较好，通过超配普通债和分离交易可转债纯债部分能够获得较好收益。
2、债券投资策略
（1）可转债投资策略
本基金将积极参与公司基本面良好、申购收益高、发行条款好的可转债的一级市场申购，待其上市后依据对其正股的判断以及可转债合理定价水平决定继续持有或卖出；同时本基金将综合运用多种投资策略在可转债二级市场上进行投资操作，力争在风险可控的前提下获取较高的投资收益。
传统可转债投资策略
仓位选择策略
当市场出现超卖或超买时，仓位选择有利于充分把握市场机会、规避系统风险。参考FED（美联储）模型、宏观经济模型等数量工具，本基金将可转债市场对应正股的整体估值水平与公司债市场到期收益率的倒数进行比较，并参考可转债市场整体到期收益率水平，来进行可转债的仓位配置。当正股整体估值水平较低，投资价值显著高于公司债、且可转债市场整体到期收益率水平接近或大于零时，参考可转债指数的构成，进行买入操作并逐步提高可转债仓位。反之，卖出并快速降低可转债仓位。
行业选择和类型选择策略
通过深入分析宏观经济指标和不同行业自身的周期变化以及在国民经济中所处的地位，对行业发展进行预测，结合估值水平与资本市场环境，确定本基金重点投资行业所对应的可转债。
结合可转债的绝对价格、到期收益率以及转股溢价水平，本基金将可转债分为偏债型、平衡型和偏股型可转债，结合市场状况，确定重点投资的可转债类型。
正股定性分析包括行业集中度及行业地位，具备独特的核心竞争优势和定价能力；具备中长期持续增长能力或阶段性高速增长的能力；规模效应明显；产业链分工中占据高端环节或具有产业升级潜力；从落后技术向高新技术转化，从低附加值向高附加值转化，从制造型向创造型转化；良好的公司治理结构，优秀、诚信的公司管理层等。定量分析包括盈利能力、成长能力、运营能力、负债水平、资产重置价格、市盈率、市净率、企业价值倍数、现金流贴现值等。
可转债估值指标包括转股溢价率、到期收益率、理论价值、隐含波动率、Delta值等。
条款博弈策略
国内可转债通常具有赎回条款、修正条款、回售条款，这些条款在特定情况下对可转债的投资价值有较大影响。赎回条款，赋予发行人提前赎回可转债的权利，如发行人行使赎回权将抑制可转债的上涨空间，而放弃赎回权则会提高可转债的期权价值；修正条款，赋予发行人向下修正转股价的权利，如发行人行使修正权将有利于提升可转债的期权价值，间接推动可转债价格的上涨；回售条款，赋予投资者将可转债回售给发行人的权利，是对投资者的保护。此外因增发或分红等也将引起转股价格的变动，对转债价格产生不同影响，本基金将充分挖掘各条款对可转债带来的投资机会。
分阶段投资策略
低风险套利策略
分离交易可转债投资策略
分离交易可转债是一种附认股权证的公司债，上市后债券部分与认股权证部分实行分离交易。在分离交易可转债纯债方面，本基金将综合分析其信用状况、流动性以及与利率产品的利差，以及未来市场利率走势，在此基础上评估分离交易可转债的投资价值，并作出相应的投资决策；分离交易可转债的认股权证，本基金将利用权证定价模型分析其合理定价，结合对应正股判断在其上市后继续持有或卖出。
（2）普通债券投资策略
除可转债外，本基金可投资的债券范围包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、短期融资券、次级债和资产支持证券等。对于此部分的投资，本基金将灵活应用久期管理策略、收益率曲线策略、相对价值策略、骑乘策略、信用债投资策略和资产支持证券策略等多项策略，在合理控制组合风险的前提下，力争实现基金资产的长期稳定增值。
久期管理策略
通过对宏观经济变量和宏观经济政策进行分析，预测未来市场利率走势的变化，结合基金未来现金流，确定投资组合的目标久期。原则上，预期未来利率上升，可以通过缩短目标久期规避利率风险；相反，预期未来利率下降，则延长目标久期来获取债券价格上涨的超额收益。
收益率曲线策略
在目标久期确定的基础上，通过对债券市场收益率曲线形状变化的合理预期，调整组合期限结构策略（主要包括子弹式策略、杠铃策略和梯式策略），在短期、中期、长期债券间进行配置，从短、中、长期债券的相对价格变化中获取收益。
其中，子弹式策略是使投资组合中债券的到期期限集中于收益率曲线的一点；杠铃策略是将组合中债券的到期期限集中于两端；而梯式策略则是将债券到期期限进行均匀分布。
相对价值策略
相对价值策略包括研究国债与金融债之间的信用利差、交易所与银行间市场利差等。如果预计利差将缩小，可以卖出收益率较低的债券或通过买断式回购卖空收益率较低的债券，买入收益率较高的债券；反之亦然。
骑乘策略
信用类债券投资策略
本基金根据对宏观经济运行周期的研究，综合分析公司债、企业债、短期融资券等发行人所处行业的发展前景和状况、发行人所处的市场地位、财务状况、管理水平等因素后，结合具体发行契约，对债券进行内部信用评级。内外部评级的差别与经济周期的变化、信用等级的升降都会造成利差的改变。管理人可以通过内外部评级、利差曲线研究和经济周期的判断主动采用相对利差投资策略。
资产支持证券投资策略
本基金投资资产支持证券将综合运用久期管理、收益率曲线、个券选择和把握市场交易机会等积极策略，在严格遵守法律法规和基金合同基础上，通过信用研究和流动性管理，选择经风险调整后相对价值较高的品种进行投资，以期获得长期稳定收益。
3、股票投资策略
（1）新股申购投资策略
参照目前国内其他金融品种的投资收益，我们认为参与新股投资将是低风险、高收益的投资品种之一。本基金作为固定收益类产品，将在充分依靠公司研究平台和股票估值体系、深入发掘新股内在价值的前提下，积极参与新股的申购。
（2）股票二级市场投资策略
本基金可适当参与股票二级市场投资，增强基金资产收益。
股票投资主要采用自上而下与自下而上相结合，定性分析与定量分析相结合。充分借鉴内部和外部研究观点，动态跟踪行业景气度和估值水平，优先选择具备完善的法人治理结构和有效的激励机制、明显受益于行业景气提升、根据市盈率（P/E）、市净率（P/B）和折现现金流（DCF）等指标衡量的估值水平相对偏低的上市公司。
4、权证投资策略
在确保风险可控的前提下，本基金将谨慎地参与权证投资。本基金将通过对权证标的证券基本面的研究，结合权证定价模型寻求其合理估值水平，同时充分考虑权证资产的收益性、流动性和风险收益特征，追求较高的风险调整后收益。
5、其他衍生工具投资策略
本基金将密切跟踪国内各种衍生产品的动向，一旦有新的产品推出市场，将在届时相应法律法规的框架内，制订符合本基金投资目标的投资策略，同时结合对衍生工具的研究，在充分考虑衍生产品风险和收益特征的前提下，谨慎进行投资。
（五）投资管理的基本程序
严谨、科学的投资程序是投资取得成功的关键，也是稳定管理、规范运作和风险控制赖以实现的保证。本基金实行以资产配置、证券选择、组合构建、交易执行、评估与调整、数量分析及投资风险管理为核心的投资程序，强调“投资始于研究，研究创造价值”。
1、研究先行
（1）宏观研究
本基金为债券型基金，宏观经济的前瞻性研究，将有利于判断经济发展的大方向，把握经济周期，分析经济政策的导向，以及对证券市场的影响，从而为投资决策提供直接、准确的战略思路和对策。宏观经济研究对债券投资的影响表现在资产配置策略、债券组合构建、债券类属配置策略和个券选择等诸多方面，债券市场的宏观研究重点在于对利率政策、货币政策和财政政策的研究，同时市场供求关系的研究也是债券市场宏观研究的重要内容。
（2）资产配置策略研究
积极有效的资产配置是降低风险提高回报的关键要素。资产配置策略研究是在对宏观经济进行深入分析基础上展开的，通过宏观经济研究把握未来重要宏观经济变量的变化趋势，特别要对未来利率走势进行深入细致分析和预测，并在此基础之上进行基金资产配置，确定资产在债券、股票、现金（包括存款）上的投资比例。
（3）平均剩余期限确定和凸性管理
（4）个券研究
个券研究是确保投资组合取得超额投资回报和降低风险的基础。通过对个券相对于收益率曲线的低估（或高估）程度的分析，结合个券的信用等级、交易市场、流动性、息票率、税赋特征等，挖掘价值相对低估的个券。
2、决策机制和决策过程
（1）决策机制
（2）决策过程
本基金投资决策过程可分为以下几个步骤：
研究发展部和被动投资部金融工程小组向投资决策委员会会议提交宏观经济分析报告、行业分析报告、利率分析报告、市场分析报告和数量分析报告。在此基础上，研究发展部策略小组提交投资策略分析报告及资产配置建议报告，基金经理提交基金组合分析报告和未来操作建议，供投资决策委员会会议讨论。
投资决策委员会月度会议讨论上述报告，并形成月度投资决策建议，确定以组合平均剩余期限控制为核心的基金债券组合的投资策略和投资计划。
根据基金合同、决策会议决议、投资研究协调小组建议和本基金投资限制，构建和调整投资组合。
合规监察稽核部对投资决策实施实行全面监控。
风险管理部定期对投资组合进行归因分析和绩效评估。
（3）债券投资组合构建
本基金债券投资组合构建过程主要有以下几个环节：资产配置、确定组合平均剩余期限目标、制定组合平均剩余期限方案、选择交易场所确定类属资产投资比例、选择债券品种。
资产配置
确定组合平均剩余期限目标
通过利率预测策略即在分析宏观经济、财政政策、货币政策和资金供求状况的基础上，根据本债券基金的特殊性质，结合对利率及其结构的分析与判断，确定债券投资组合的平均剩余期限目标。
制定组合方案
通过收益率曲线策略，借助于数量模型对债券收益率曲线形态及其变动的方向和大小进行分析和判断，根据收益率曲线可能出现的平行、旋转和蝶式移动等变动形式及其组合，在平均剩余期限目标确定的基础上，将基金资产合理分配在长、中、短期债券上，形成组合方案。
确定类属配置
通过对收益率、流动性、信用风险和风险溢价、以及回售等因素的综合评估，针对不同期限的品种（指长、中、短期）和不同类型品种（指零息债、固息债和浮息债以及各类含权债券）合理分配债券组合中投资于国债、金融债、企业债等债券产品的比例。
选择债券品种
在上述约束机制下，最后通过对个券的相对价值、品种期限集中度、信用等级、市场流动性等指标的分析，组建一个有效的债券组合。
（4）股票投资组合构建
在严格控制风险的基础上，基金经理根据决策会议决议、投资协调小组行业配置建议和基金投资限制，谨慎地进行新股和股票二级市场投资。
（5）组合调整
投资组合构建后由于客观条件的变化，可能需要定期或不定期进行组合调整。调整的原因主要包括：资产配置方案发生变化、组合平均剩余期限目标变化、品种选择变化等。
（六）业绩比较基准
本基金整体业绩比较基准：天相可转债指数收益率×60%＋中证综合债券指数收益率×30%＋沪深300指数收益率×10%。
天相可转债指数是以沪深两市所有可转债的交易价格，按发行公司公告的实际未转股规模帕氏加权计算，反映两市可转债的总体走势。天相可转债指数的基期为1999年12月30日，是国内较早编制的可转债指数。
中证综合债券指数是综合反映银行间和交易所市场国债、金融债、企业债、央票及短融整体走势的跨市场债券指数，能够比较全面地反映我国债券市场的整体价格变动趋势。
将来如有更合适的指数推出，基金管理人可以根据本基金的投资范围和投资策略，确定变更基金的比较基准或其权重构成。业绩比较基准的变更需经基金管理人与基金托管人协商一致报中国证监会备案后及时公告，并在更新的招募说明书中列示。
（七）风险收益特征
本基金为债券型基金，其预期的风险水平和预期收益都要低于股票基金、混合基金，高于货币市场基金，属于证券投资基金中的中等风险和中等收益的品种。
（八）投资限制
1、投资组合限制
本基金的投资组合将遵循以下限制：
（1）持有一家上市公司的股票，其市值不得超过基金资产净值的10%；
（2）本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券，不得超过该证券的10%；本基金管理人管理的全部开放式基金持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的15%；本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的30%；
（3）本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的40%；在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为1年，债券回购到期后不展期；
（4）本基金在任何交易日买入权证的总金额，不超过上一交易日基金资产净值的0.5%，基金持有的全部权证的市值不超过基金资产净值的3%，基金管理人管理的全部基金持有同一权证的比例不超过该权证的10%。法律法规或中国证监会另有规定的，遵从其规定；
（5）本基金固定收益类资产的投资比例不低于基金资产的80%，其中对可转债（含分离交易可转债）的投资比例不低于固定收益类资产的80%；股票、权证等非固定收益类资产的投资比例不高于基金资产的20%；
（6）现金以及到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；
（7）本基金持有的期限在一年期以内的定期存款比例不高于基金资产净值的20%；
（8）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的10％；本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的20%；
（9）本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的10%；
（10）本基金应投资于信用级别评级为BBB以上（含BBB）的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起3个月内予以全部卖出；
（11）本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%；
（12）本基金财产参与股票发行申购，所申报的金额不得超过本基金的总资产，所申报的股票数量不得超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；
（13）本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过本基金资产净值的15%；因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前款所规定比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；
（14）基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；
（15）本基金不得违反《基金合同》关于投资范围、投资策略和投资比例的约定；
如法律法规或监管部门取消上述限制性规定，履行适当程序后，本基金不受上述规定的限制。
除上述第（6）、（10）、（13）、（14）项外，由于证券市场波动、上市公司合并或基金规模变动等基金管理人之外的原因导致的投资组合不符合上述约定的比例不在限制之内，但基金管理人应在10个交易日内进行调整，以达到标准。
法律法规另有规定的，从其规定。
基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。
2、禁止行为
为维护基金份额持有人的合法权益，基金财产不得用于下列投资或者活动：（1）承销证券；
（2）向他人贷款或者提供担保；
（3）从事承担无限责任的投资；
（4）买卖其他基金份额，但是国务院另有规定的除外；
（5）向其基金管理人、基金托管人出资或者买卖其基金管理人、基金托管人发行的股票或者债券；
（6）买卖与其基金管理人、基金托管人有控股关系的股东或者与其基金管理人、基金托管人有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券；
（7）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动；（8）依照法律法规有关规定，由中国证监会规定禁止的其他活动；
（九）侧袋机制的实施和投资运作安排
当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时，根据最大限度保护基金份额持有人利益的原则，基金管理人经与基金托管人协商一致，并咨询会计师事务所意见后，可以依照法律法规及基金合同的约定启用侧袋机制，无需召开基金份额持有人大会审议。
侧袋机制实施期间，本部分约定的投资组合比例、投资策略、组合限制、业绩比较基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。
侧袋账户的实施条件、实施程序、运作安排、投资安排、特定资产的处置变现和支付等对投资者权益有重大影响的事项详见招募说明书“侧袋机制”部分的规定。
（十）基金管理人代表基金行使股东权利及债权人权利的处理原则及方法
1、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使股东权利及债权人权利，保护基金份额持有人的利益；
2、不谋求对上市公司的控股，不参与所投资上市公司的经营管理；
3、有利于基金财产的安全与增值；
（十一）基金的融资、融券
本基金可以按照国家的有关规定进行融资、融券。
（十二）基金投资组合报告
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2022年1月19日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本投资组合报告所载数据截至2021年12月31日。
1报告期末基金资产组合情况
2报告期末按行业分类的股票投资组合
2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合
2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通股票。
3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
4报告期末按债券品种分类的债券投资组合
5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属投资。
8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证投资。
9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有股指期货。
9.2本基金投资股指期货的投资政策
无。
10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
10.1本期国债期货投资政策
10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货。
10.3本期国债期货投资评价
11投资组合报告附注
11.12021年4月25日，上海银行因未按照规定进行信息披露，被中国银行保险监督管理委员会上海监管局（沪银保监罚决字〔2021〕31号）责令改正，并处罚款30万元的行政处罚。2021年7月2日，上海银行因2018年12月该行某笔同业投资房地产企业合规审查严重违反审慎经营规则、2019年11月该行某笔经营性物业贷款授信后管理严重违反审慎经营规则等违法违规事项，被中国银行保险监督管理委员会上海监管局（沪银保监罚决字〔2021〕72号）责令改正，并处罚款共计460万元。2021年11月19日，上海银行因未按规定报送统计报表，被中国银行保险监督管理委员会上海监管局（沪银保监罚决字〔2021〕174号）给予罚款20万元的行政处罚。
2021年4月23日，浦发银行因2016年5月至2019年1月未按规定开展代销业务，被中国银行保险监督管理委员会上海监管局（沪银保监罚决字〔2021〕29号）责令改正，并处罚款共计760万元的行政处罚。2021年7月13日，浦发银行因监管发现的问题屡查屡犯、配合现场检查不力等违法违规事项，被中国银行保险监督管理委员会（银保监罚决字〔2021〕27号）给予罚款6920万元的行政处罚。2021年11月15日，浦发银行因银行卡境外交易信息报送错误，被国家外汇管理局上海市分局（上海汇管罚字〔2021〕3121210802号）责令改正，给予警告、处6万元人民币罚款的行政处罚。
2021年1月12日，杭州银行因经收的海关税款存在延压情况等违法违规事项，被中国人民银行杭州中心支行（杭银处罚字[2021]6号）给予警告，并处罚款25万元的行政处罚。2021年5月18日，杭州银行因房地产项目融资业务不审慎等违法违规事项，被中国银保监会浙江监管局（浙银保监罚决字〔2021〕25号）给予罚款250万元的行政处罚。
本基金投资上银转债、浦发转债、杭银转债的投资决策程序符合公司投资制度的规定。
报告期内，本基金投资的前十名其他证券的发行主体没有被监管部门立案调查的，也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
11.2本基金投资的前十名股票中，不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。