2003年开始接触股票投资，2009年底参与期货交易。通过自学在2010年实现了期货程序化自动交易。使用金字塔平台自动化交易，多品种、多周期、多策略组合交易，目前主要使用短周期程序化交易策略，实现了连续稳定的盈利。在期货和美发两个领域游刃有余，妥妥的“跨界王”。
一、十年期货交易历程：不要固化自身交易模式用空杯心态尝试新策略
1、期货市场过往经历：
第一阶段：在2010年——2013年左右主要做股指日内，用一些简单的策略，虽然胜率很低，但曲线增长非常稳定。回顾来看，这期间市场行情比较好，从事量化研究人员较少，获取了较好的收益。
第二阶段：在2013年年底左右做基本面，尽管看起来没有亏钱，但损失了很多机会成本。回顾来看，在熊市期间，不能有不止损的交易策略，这种情况风险太大，尽管赚钱也有可能面临巨额亏损。
第三阶段：在2016年左右，开始使用大周期策略，碰到2016年的大牛，上线效果非常好，后面震荡情况严重。回顾来看，有很多细节问题那时并未完全弄明白，比如建模过程中使用到指数数据，直到后来才逐渐找到合适的修正办法。
第四阶段：在2018年左右，进行主观做多苹果，以及部分大周期。后面总结，在基本面是“明牌”状态去做主观投资感觉没有大的意义。
第五阶段：在2017年左右，开始用小账户在测试短周期策略，一路走来，直到目前也在不断丰富这套短周期策略，并不断优化完善，同时加码大资金实盘这种策略。
心得总结：
找对适合自己的道路，用空杯心态不断尝试新的策略，建议不要固化自己的交易模式。
二、短周期策略：舍弃大道至简的理念注重“异构”和组合的威力
“传奇量化”部分参赛账户净值展示
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策略理念：
1、“开赌场”的概念。把自己当做生意人，当做开赌场的老板，这个老板是非常理性的，不论规则怎样设计，最终一定是开出概率上利于自己的赌局。
2、寻找正期望策略。在交易过程中，很难把胜率做的特别大，争取比市场更有优势一些，能达到55%——60%的胜率已经比较好了。
3、运用组合的威力。组合有一个突出优势，能够把策略分散化，“异构”越多越好，增加盈利稳定性，降低回撤。
4、实行净头寸管理。在进行策略执行时，通过净头寸管理方式，把所有虚拟持仓放到一个统一策略里面加减，所得到的净头寸是自己实际操作的手数。
策略分配：
趋势+震荡方式，策略越多越好、越分散越好，这种方式可以达到互补效果，更好的覆盖行情。通过这种方式，也可不用再测试人工加入很多滑点的成本。
编写逻辑：
1、要注重过滤，包括特征、波动、品种差异、涨跌停等，贯穿在短周期中。
2、舍弃“大道至简”的理念，通过模块化过滤系统，实现多道则多助。
3、记住宁可错过，也要放过。在大周期中趋势的必经之路埋伏；在小周期中，噪音太多、无序太多，不是什么都要交易。
4、对应捕捉行情。短周期策略在新策略研发中，有自己对市场和行情的理解，就像捕鱼一样，把网做的越扎实、越紧密，从而更好的应对不同的行情。
5、目前主要做趋势+震荡策略，震荡的“异构”非常强，提高资金使用率，降低回撤情况。
6、开仓顺大势，逆小势。在大行情下顺势而为，获得收益；在一些小情况下进行试错尝试，对整体的策略研究可能有重大突破作用。闭仓“顺小”便止盈，目前未设置止损。
总体来看，趋势+震荡可以形成互补，个人认为相对完美。这种方式让利润增加三分之一左右，回撤降低四分之一左右，资金使用率并没有太大提高。
评判标准：
1、不要用指数数据进行测试
2、不加滑点进行测试
7、查看年度平均收益
02访谈对话
1、大盘手网：同时兼顾美发事业和期货投资是让人非常羡慕的事，您是通过怎样的机缘遇上期货，又是通过怎样的努力修炼成程序化高手？
章位福老师：最开始我对做期货完全无好感，认为这是一件风险非常大的事情，但通过机器程序化思路后，发现这种方式非常好，可以节省巨大的劳动力。
例如，自己现在的策略组合有几千个，机器可以直接执行交易思路，而如果通过人工跟踪的方式成本则非常高。从做生意的角度来说，通过便捷的工具，把自己的思维和逻辑进行叠加是一件非常好的事情，所以从这个时候开始自己决定做期货。
在我看来，兴趣非常重要，最开始并不会写编程，而兴趣的使然可以让自己持续保持学习态度，我经常写代码写到到晚上五点钟，有时候晚上睡不着，凌晨三点继续写。
2、大盘手网：您的几千个策略是如何执行的，通过何种方式进行监测？如何防控风险？
章位福老师：做一个组合策略报告，把几千个策略同时进行测试。通过净头寸管理执行，实现多空对冲，在实盘中可以节省交易次数，从而节省手续费。举个例子，有N个策略，把这些策略的理论值放在一起进行加减，得到一个净头寸。
3、大盘手网：在管理多家理发店的同时，您是如何进行策略的研究？
章位福老师：我认为是谋定后动。一定要确定目标执行计划。例如，在做连锁理发店中，包括店长、区域经理、服务客户在内的组织架构都有自己的一套体系，所以真正要做的事情就是制作年度计划并严格执行。
关于策略的研发，其实每天都在想，比如说交流也是策略研发的过程。自己更多是在晚上通过一至两个小时写代码来实现策略研究，晚上有个好处，环境安静、条理清晰。
4、大盘手网：您觉得自己更擅长哪类投资策略？
章位福老师：目前主要是做短周期策略，偏短线。这种回撤相对控制较好，不是特别追求日线级别的行情，积少成多，从而实现量变到质变的过程。
5、大盘手网：您觉得哪些观点贯穿了您的策略和组合？
章位福老师：我认为最重要的做生意的逻辑，赌场理论。不是依靠运气，而是依靠逻辑构建的完整体系来实现策略组合，就像一张捕鱼的网，要了解自己坚固和脆弱的地方。
6、大盘手网：为何您偏爱用“异构”这个词？可以具体讲讲其在策略架构里面的意义吗？
要更加专注在这个市场领域，把交易的核心放在策略研发上，多和行业里优秀的选手进行交流，多做策略方面的研究，尽可能跟上市场的节拍。
03观众互动
1、观众提问：金字塔可以实现等价线吗？
章位福老师：我自己就是用金字塔来做的，有这个功能可以实现，我个人认为金字塔很好用。
2、观众提问：听说您有上千个策略，不知道这个传闻是不是真的？
章位福老师：准确来说，不是上千个策略，而是上千个组合。我会把所有策略通过代码来实现，对品种做一个条件上的筛选。
对于短周期来说，过滤是最非常重要的事，在亏钱中要分析原因，在赚钱中也要分析原因，做好计算，来评价自己的体系优势在哪里，可以捕捉怎样的行情。
3、观众提问：您的交易频率比较高，方便了解一下手续费占比吗？
章位福老师：目前手续费占比比较高，一年下来手续费占账户资金额大概在50%左右，自己的盈亏比大概在1.3至1.5之间。
个人认为不能闭门造车，要与市场共呼吸，比如说参加大盘手网的“MOM之星”期货实盘争霸赛，更多的是为了向市场中高手进行交流，学习高手的思维模式，间接提高自己的交易能力，同时也可以让自己的交易成绩在第三方平台展示形成公信力。
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